سپیده خطیبی

سپیده خطیبی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تحلیل و شناسایی عوامل مؤثر بر دخالت بانک مرکزی در بازار ارز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص دخالت بانک مرکزی مدل پروبیت الگوی چرخشی مارکف نرخ ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 692
در این مقاله، میزان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیردو عواملی که بر روی افزایش دخالت بانک مرکزی موثرند، بررسی می شوند. از آنجایی که نوع رژیم ارزی در هر کشوری، مدیریت پولی، بازرگانی، تراز پرداختها و بخش بانکی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، بررسی این موضوع یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل است. بدین منظور، پس از معرفی شاخص دخالت بانک مرکزی در بازار ارز با استفاده از داده های ماهانه نرخ ارز بازار آزاد و ذخایر بین المللی بانک مرکزی طی دوره ی 78-1387 شاخص دخالت بانک مرکزی محاسبه و با استفاده از الگوی چرخشی مارکف دوره هایی که احتمال افزایش دخالت بانک مرکزی وجود داشته شناسایی شده است. سپس، با استفاده از مدل های باینری، عوامل مؤثر بر افزایش دخالت مشخص شده است. نتایج نشان می دهند دخالت بانک مرکزی در دوره های 1380:08-1378:01، 1383:04-1382:01 و 1387:12-1386:01 افزایش یافته است. همچنین، طبق برآوردهای مدل پروبیت، متغیرهای تورم، نسبت اعتبارت اعطایی به تولید ناخالص داخلی  و تغییرات نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی بانک مرکزی بر افزایش دخالت بانک مرکزی مؤثر است.
۲.

تخمین توابع عرضه و تقاضای اعتبارات بانکی با استفاده از مدل رگرسیون سوییچی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبارات بانکی مدلهای عدم تسویه رگرسیون سوئیچی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 793
مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران، طی سالهای اخیر نشان دهنده عدم تعادل در این بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذا در این مطالعه، به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383 به شناسایی عامل محدودکننده در این بازار پرداخته می شود. در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی، سپرده های حقیقی بانک ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنی داری با عرضه اعتبارات دارد. از سوی دیگر تخمین تابع تقاضای اعتبارات، نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین مانده سپرده های حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات می باشد. نکته قابل توجه در این تخمین، بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر می باشد، در صورتی که رابطه عرضه و نرخ سود بانکی کاملا معنی دار است و این نشان می دهد که عامل محدودکننده بازار اعتبارات بانکی، طرف عرضه بوده است که همواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است. تخمین نرخ سود بانکی تسویه کننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعی مشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز مؤید این مطلب است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان