حمیدرضا کردلویی

حمیدرضا کردلویی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.
۲۱.

Default Risk and Momentum Effect; Some Evidence from Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of Finance, Volume ۱, Issue ۱, Summer ۲۰۱۷ 29 - 46

کلید واژه ها: Momentum effect Default risk Asset valuation Tehran Stock Exchange

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۱
The purpose of this paper is to analyze the relationship between default risk and momentum effect using data from companies listed on Tehran Stock Exchange.To calculate default risk,we used Black-Scholes-Merton (BSM) option pricing model. To describe momentum effect, by determining the formation period to be 6 months, and the holding period to be 3,6, or 12 months, we firstlyexamined the profitability of short term (3/6), midterm (6/6), and long term (12/6) momentum strategies and found that during 2010-2015 time period, only midterm momentum strategy is profitable.Then,we showedthere is no relationship between default risk andmomentum effect.
۲۲.

Modeling the Effectiveness of Electronic Advertising in Cities(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۵ ضمیمه لاتین شماره ۴۴ ۲۵۰-۲۴۳

کلید واژه ها: Electronic Advertisement Consumer behavior Food

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۰
The basic objective of this study is to design the model of effectiveness of electronic advertisement on consumer buying behavior. The research population is customers and consumers of large food stores in Shiraz that used a store's website. The sample of this study is as big as 400 people. Cluster random sampling method based on visible traits in the population with the highest estimated number of customers with a cautionary view was carried out. To evaluate the reliability of the questionnaire in this study, Cronbach's alpha was used. Cronbach's alpha was estimated 92%for the whole questionnaires and fluctuated between76%and 98% for its subscales. In order to analyze the data of questionnaires and to test the hypotheses, factor analysis and structural equation modeling techniques were used. The results show that by rejecting the first hypothesis and confirming the rest of assumptions and other relationships between the independent, mediator and dependent variables, the whole model is generally acceptable. This means that content and communication stimuli would get to the behavioral reaction phase after the process of influencing.
۲۳.

بررسی دستکاری قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ 69 - 84

کلید واژه ها: دستکاری قیمت آزمون وابستگی دیرش مدل ماشین بردار پشتیبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
دستکاری قیمت ها، از جمله عواملی است که موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام شده و مانع رشد و شکوفایی آن می شود. هدف اصلی این پژوهش پیش بینی دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان است. این مدل جهت طبقه بندی و تفکیک گروه ها به کار می رود و داده های مورد بررسی آن باید خطی باشند. هر چند که داده های مورد استفاده در پژوهش خطی نبودند ولی با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل اجزای اصلی (PCA) تلاش شد تا مشکل خطی نبودن داده ها جبران شود. فرآیند پژوهش به این صورت است که در ابتدا با استفاده از آزمون وابستگی دیرش و از میان 379 شرکت، 95 مورد به عنوان شرکت های دستکاری شده شناسایی شده است. سپس دقت پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان، در دستکاری قیمت ها در بازار سرمایه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این مدل 81 درصد از دستکاری ها را به درستی پیش بینی می نماید.
۲۴.

بررسی تاثیر تورم و پول غیر ملی بر متغیرهای اساسی اقتصاد با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR)

نویسنده:
منبع: حسابداری مدیریت (دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات) سال سوم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۷

کلید واژه ها: تورم نرخ ارز خودرگرسیو برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۶
با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی به علت ماهیت تاثیرگذار بر سیستم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و همکنش آنها بر یکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصادانان و سیاستگذاران اقتصاد است. متغییرهای اساسی همچون تورم، به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی اثرگذار بر سیستم اقتصادی که تخصیص بهینه منابع و توزیع درآمد را بر هم زده و مانعی در امر تولید و مبادلات اقتصادی است و پول غیرملی (نرخ ارز) به لحاظ وابستگی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متغیرهای می باشند که جهت بررسی و تجزیه تحلیل تاثیرگذاری آنان بر یکدیگر و دیگر متغیرهای همچون تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ((VAR که در آن تمام متغیرها به صورت درونزا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تکیه نمی کند به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است در روش VAR متغیرها بطور همزمان وارد مدل می شوند. در این مقاله ابزارهای تحلیل VAR شامل: واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (D.V) می باشد. تابع آنی نحوه و دوره تاثیر شوک را بر متغیر مورد نظر نشان می دهد و تجزیه تحلیل واریانس سهم میزان تغیرات متغیر را ناشی از شوک های متغیرهای دیگر نشان می هد. با توجه به نتایج حاصل از علیت گرنجر و تابع واکنش آنی، در ایران تورم بر نرخ ارز اثر دارد ولی نرخ ارز بر تورم از نظر آماری بی تاثیر می باشد. بطوری که شوک ناشی از تورم در 3 دوره و بطور افزایشی بر نرخ ارز اثر گذاشته است. و آزمون جوهانسون رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد.
۲۵.

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشگر بهار ۱۳۸۹ شماره ۱۷

کلید واژه ها: قیمت سهام شبکه مصنوعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT منطق فازی و هوش مصنوعی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : ۱۰۴۸۴ تعداد دانلود : ۴۳۶۳
شبکه های عصبی مصنوعی مدل هایی ریاضی می باشند که الهام گرفته از سیستم عصبی و مغز انسان می باشند. در این مقاله سعی محقق بر آن است که به پیش بینی قیمت سهام روز بعد در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پرسپترون چندلایه از شبکه های عصبی مصنوعی بپردازد؛ و با روش های مختلف سعی شود خطای این پیش بینی را بهبود بخشد. متغیرهای بسیار زیادی در قیمت سهام تاثیر گذار می باشند که در این میان سهم شاخص های اقتصادی عمده را می توان بسیار بالا دانست، که نرخ ارز (شـامل نرخ دلار آمریکا و یورو)، قیمت طـلا و قیمت نفت از آن جمله می باشند. همچنین شاخص کل نیز به عنوان نماینده ای از کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران در نظر گرفته می شود، که این شاخص ها به عـنوان متغیرهای مستقل جهت پیش بینی قیمت سهام مورد استفاده قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان