سعید دایی کریم زاده

ساختار سنی جمعیت، با توجه به رفتار اقتصادی متفاوت افراد در مراحل مختلف زندگی، اثرات قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی جامعه دارد. در این مطالعه، تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های استانی بررسی شده است. بدین منظور، در قالب دو الگو، تأثیر متغیرهای نسبت جمعیت فعال، سهم افراد جوان در سن کار، سهم افراد مسن در سن کار و نرخ باسوادی (در قالب الگوی اول) و متغیرهای نسبت جمعیت فعال، سهم افراد میان سال در سن کار، بار تکفل سالمندی و نرخ باسوادی (در قالب الگوی دوم) بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های استان ها به روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. محدوده زمانی این پژوهش، سال های 1385، 1390 و 1395 می باشد. یافته های مطالعه نشان داد متغیرهای نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت، سهم جمعیت جوان در سن کار، سهم افراد میان سال در سن کار و نرخ باسوادی تأثیر مثبت، و سهم جمعیت مسن در سن کار و بار تکفل سالمندی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی استان های کشور دارند.

با توجه به جایگاه مهم و اساسی صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر رشد اقتصادی بر گسترش صنعت بیمه، در مطالعه حاضر ارتباط بین شاخص های کلان اقتصادی و صنعت بیمه در استان های منتخب ایران بررسی گردید. بر این اساس الگویی متشکل از سه رابطه برای تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری طراحی گردید و به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شد که در کنار دیگر متغیرها بر اساس مبانی نظری، رشد اقتصادی تابعی از حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. حق بیمه سرانه متأثر از رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته شد و مخارج سرمایه گذاری نیز تابعی از حق بیمه سرانه و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد. به طور کلی نتایج حاصل از برآورد الگو حاکی از آن است که بین حق بیمه سرانه، رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری رابطه ای دوسویه و مثبت وجود دارد.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری و نرخ ارز مؤثر واقعی در دو گروه از کشور های در حال توسعه نفتی و غیرنفتی است. به منظور تخمین اثر تکانه مخارج مصرفی دولت از داده های سالیانه دوره 2015-2001 و روش خودرگرسیون برداری تابلویی (Panel VAR) استفاده شد. یافته های تجربی دلالت بر آن دارد که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری در دو گروه از کشور های نفتی و غیر نفتی منفی بوده و موجب کسری حساب جاری می شود ولی در بلند مدت کسری حساب جاری درکشور های نفتی رو به افزایش بوده و در کشور های غیرنفتی رو به کاهش می باشد. همچنین نتایج نشان داد اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر نرخ ارز مؤثر واقعی در دو گروه از کشور های نفتی و غیرنفتی متفاوت است. به طوری که تکانه مخارج مصرفی دولت در کشور های غیر نفتی در کوتاه مدت موجب افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی شده و در میان مدت و بلند مدت موجب کاهش آن می شود، ولی در کشور های نفتی تکانه مخارج مصرفی دولت موجب افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی می شود.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر در نظام های مالی است و شناسایی عوامل تعیین کننده آن می تواند موجب بهبود قابل توجهی در عملکرد این گونه نظام ها گردد. این مقاله یک مدل پولی ترکیبی از نرخ ارز را برای اقتصاد ایران پیشنهاد می کند که نسبت به مدل های کلاسیک پولی نرخ ارز، از متغیرهای توضیحی بیشتری برخوردار است و در آن از داده های سالانه دوره زمانی 1398-1358 و رویکرد یوهانسن استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون هم انباشتگی در بلندمدت می توان چنین استنباط کرد که متغیرهای اختلاف تولید ناخالص واقعی داخلی و اختلاف نرخ بهره اسمی تاثیر منفی و متغیرهای اختلاف نرخ تورم، اختلاف نقدینگی، قیمت واقعی نفت خام، اختلاف سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی و اختلاف بهره وری بخش تجاری تاثیر مثبت بر نرخ ارز دارند. تاثیر مثبت اختلاف بهره وری بخش تجاری بر نرخ ارز وجود اثر بالاسا – ساموئلسون را در ایران رد می کند. بر طبق تابع واکنش ضربه، با ایجاد یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، خود نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر نرخ ارز دارد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نیز حاکی از آن است که بیشترین توضیح دهی نوسانات نرخ ارز طی ۱۰ سال از سوی خود متغیر نرخ ارز است.

هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در گروهی از کشورهای در حال توسعه صادر کننده ی سوخت طی سال های 2001 الی 2016 است. اینمطالعهبااستفادهازتکنیکبرآوردGMMسیستم،دردومعادلهبهصورتهمزمانبهبررسیتاثیررشداقتصادیبرمصرفانرژیومصرفانرژیبررشدبادرنظرگرفتنسایرمتغیرهایتأثیرگذاربرمصرفانرژی،ازجملهقیمتانرژیوشهرنشینی، وباتوجهبهدیگرمتغیرهایتأثیرگذاربررشداقتصادیمانندتوسعهمالی،سرمایهگذاری،اندازهدولت،درجه باز بودنتجارت، پرداختهاست. نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و بالعکس (تاثیر منفی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی) است. توسعه ی مالی نیز از طریق کانال رشد اقتصادی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارد. شهرنشینی تاثیر مثبت و قیمت انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. باز بودن تجارت تاثیرمنفی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه گذاری و اندازه دولت دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی است.   This paper aims to investigate the relationship between financial development, economic growth, and energy consumption in a group of developing countries during 2001-2016.For the attainment of this aim, the effect of economic growth on energy consumption was studied using the system-generalized method of moments (GMM) estimation technique in two equations simultaneously. In addition, the other variables affecting economic growth such as financial development, investment, government size, trade openness and some more affecting factors on the energy consumption including energy prices and urbanization were studied.The results indicate the negative impact of economic growth on energy consumption and vice versa, (economic growth is negatively affected with energy consumption). Financial development also has a positive impact on energy consumption via the economic growth channel. Urbanization and energy price positively and negatively influence energy consumption, respectively. Trade openness has a negative effect on economic growth, as well as investment and government size positively affect the economic growth.   Keywords: Financial development. Economic growth. Energy consumption JEL Classification: C3. G1.O4. Q4  

حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازدهی دارایی و سهام، نسبت خسارت و حق بیمه بود. نتایج بیانگر این بود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.در مقابل واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است. واکنش متغیرهای حق بیمه پرداختی و نسبت خسارت نیز به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز مثبت بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس مشاهده می شود که در بلندمدت نرخ ارز قابلیت توضیح دهندگی 18.01 و 18.48 درصد از نوسانات متغیرهای ROA و ROE را داشته است. با توجه به ساختار لحاظ شده در این مطالعه می توان بیان کرد که ناهمگونی شرکت های بیمه در تاثیر گذاری نرخ ارز بر سودآوری آنها کاملا اثر گذار بوده است.

از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد (از طریق کانال خالص صادرات) و هم بخش عرضه را (از طریق کانال کالاهای واسطه ای وارداتی) تحت تأثیر قرار می دهد؛ بررسی اثرات آن بر تولید بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند توصیه های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری کشورهای منتخب برای دوره زمانی 2018 1990 استفاده گردید. در این مطالعه با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز استخراج شده و در قالب روش داده های پانلی اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها داشته است. نتایج نشان داد که شوک های مثبت نرخ ارز و افزایش در آن به کاهش در تولید ناخالص داخلی و نیز شوک های منفی و کاهش در نرخ ارز به افزایش در تولید ناخالص داخلی کشورها منجر شده است.

این مقاله در چارچوب مکتب کینزین های جدید و با بهره گیری از ادبیات الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) به طراحی و تنظیم یک مدل کلان تعادل عمومی قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیه سازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاست های پولی و ارزی از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در ارز اسمی، بر متغیرهای تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و دارایی های خارجی مورد سنجش قرار داده است. سیاست های پولی و ارزی در قالب الگوی سیاستی قاعده ساده و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده، شناور و میخکوب شده تنظیم گردیده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های پولی و ارزی در پایداری متغیرهای مرتبط با بخش خارجی (تراز تجاری واقعی، نرخ ارز واقعی، دارایی های خارجی و... ) تأثیر دارد. همچنین با مقایسه رژیم های ارزی جایگزین براساس نوسانات متغیرهای مورد بررسی، سناریوی نظام ارزی میانی (مدیریت شده) بر سایر نظام های ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درون زای مدل می شود.

لزوم توجه به نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشورى ضرورى است. نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشورى است و ارتباط میان اقتصاد داخلى با دنیاى خارج را نشان می دهد؛ بنابراین تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن در هر شرایطى، می تواند موضوعى قابل بحث و بررسى باشد. از طرف دیگر افزایش صادرات غیر نفتی، اصلی ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیر نفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکارناپذیر است. در این مطالعه با تصریح مدل مناسب از روش اقتصادسنجی VECM استفاده می شود تا اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران طى دوره زمانی 1388-1358 مورد بررسى قرار گیرد. این مدل بهره وری را به عنوان یک عامل غیر قیمتی در کنار عوامل قیمتی به کار می برد و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که در این فاصله زمانی، اثر نرخ ارز واقعی، درآمد جهانی، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله و بهره وری نیروی کار(در بخش غیر نفتی) بر صادرات غیر نفتی مثبت بوده است

هدف مقاله حاضر پیش بینی احتمال وقوع بحران های بانکی سیستماتیک در کشورهای منتخب در حال توسعه است، تا بدین وسیله سیاست گذاران اقتصادی کشورها توان بررسی و مقابله با این بحران را پیدا کرده و احتمال وقوع آن را کاهش دهند. بدین منظور 37 کشور در حال توسعه انتخاب و با استفاده از مدل لاجیت دوگانه و چندگانه به برآورد احتمال وقوع بحران بانکی برای کشورهای منتخب طی سال های 2018-1994 پرداخته شد. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن بود که در مدل لاجیت چندگانه نسبت به لاجیت دوگانه، درصد دوره های بحرانی پیش بینی شده صحیح بیشتر است و مدل لاجیت چندگانه مناسبت تر می باشد. نتایج حاصل از مدل لاجیت چندگانه حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره واقعی و روابط تجاری  و اثر منفی متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، تولید سرانه و جریان سرمایه و نسبت اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی به تولید بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی می باشد. از طرفی نسبت پول گسترده به ذخایر، پیش بینی کننده خوبی برای احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی نبوده است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تصویر برند، قیمت، اعتماد و ارزش بر قصد رزرو اینترنتی هتل ها در شهر اصفهان به روش توصیفی- همبستگی پرداخت. جامعه آماری پژوهش را کلیه مسافرین داخلی شهر اصفهان که سابقه رزرو آنلاین هتل در این شهر را داشته اند، تشکیل داد که به منظور انتخاب حداکثر نمونه، تعداد آن ها نامحدود درنظر گرفته شد. طبق فرمول کوکران، تعداد نمونه 384 نفر تعیین و نمونه گیری در تابستان 95 به شیوه در دسترس انجام شد. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه های استاندارد با طیف پنج گزینه ای لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها با نظرات کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. همچنین روایی سازه، روایی همگرا و واگرا با استفاده از تحلیل عاملی و شاخص متوسط واریانس استخراج شده و بارهای عاملی متقابل تایید شد. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPls صورت گرفت. یافته ها حاکی از آن است که تصویر برند بر قیمت ادراک شده و اعتماد تاثیرگذار است. از طرفی قیمت ادراک شده بر ارزش ادراک شده و به واسطه متغیر ارزش ادراک شده بر قصد خرید تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد اعتماد بر ارزش ادراک شده و از این طریق بر قصد خرید به صورت غیرمستقیم تاثیرگذار است و نهایتا ارزش ادراک شده بر قصد خرید تاثیر دارد.

هدف این مقاله بررسی مکانیزم انتقال سیاست پولی و مالی براساس چارچوب الگوی کینزی های جدید است. چارچوب کینزی های جدید، تلفیقی از ساختار تعادل عمومی پویای تصادفیِ مدل ادوار تجارت واقعی و نظریه کینزی است. در مدلِ تعادل عمومی پویای کینزی جدید، مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی و بنگاه ها با چسبندگی قیمت ها مواجه اند. در این مدل پول هیچ نقش صریحی ندارد. البته به این معنی نیست که پول مهم نیست. پول هنوز هم، مرکز توجه بوده امّا غیرقابل مشاهده است. تحقیق حاضر قاعده پولی را از طریق برآورد مدل سه معادله ای کینزی های جدید(تقاضای کل(IS)، قاعده پولی، عرضه کل (منحنی فیلیپس)، همراه با قواعد مالی(مخارج دولت و مالیات)، برای اقتصاد ایران موردبررسی قرار داده است. مدل با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره زمانی4Q1395-1Q1367، به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که تقاضای کل به تغییرات نرخ بهره واکنش نشان می دهد و همچنین تورم، صرف نظر از منبع ایجاد آن، ساکن و ماندگار به نظر می رسد. از طرفی این تحقیق گویای این حقیقت است که سیاست پولی، رفتاری آینده نگر دارد و شکاف تولید  با یک وقفه، اثر مثبت بر مخارج دولت و مالیات داشته و تأثیر کوتاه مدت شکاف تولید بر مخارج دولت کوچک تر از تأثیر آن بر مالیات است یعنی واکنش مالیات نسبت به شکاف تولید قوی تر و مثبت است. ازآنجایی که سیاست پولی و مالی نقش مهمی در ثبات اقتصادی بازی می کنند؛ بنابراین توصیه می گردد با اجرای یک سیاست مالی درست و دقیق، فضا برای یک سیاست پولی فعال با استفاده از الگوی کینزی های جدید فراهم گردد.

تنوع و تحول ساختاری در اقتصاد، نقش مهمی در فرایند توسعه کشورها ایفا می کند.اما تنوع در تولید و صادرات محصولات دارویی با توجه به ارتباط مستقیم با سلامت انسان و نیز همه گیری کوویید 19 در دو سال اخیر اهمیت دوچندان یافته است. یکی از رویکردهای کاربردی در این زمینه تئوری ساختارگرایان جدید است که با استفاده از آن می توان مزیت های نسبی آشکار و پنهان را شناسایی و راهکارهای عملی جهت تحقق متنوع سازی اقتصاد را پیشنهاد نمود. با بهره گیری از تئوری فضای محصول و علم شبکه و کلان داده صادرات کشورها(پنج ساله2018-2014) نتایج بیان گرآن است که ایران از میان 29 محصول دارویی بر مبنای کدهای HS6 درصادرات 4 کد محصول دارای مزیت نسبی آشکار شده، 7 کد محصول دارای مزیت نسبی پنهان و 18 کد محصول فاقد مزیت نسبی آشکار شده و یا پنهان جهت صادرات می باشد. در نهایت اولویت گذاری 7 محصول دارای مزیت نسبی پنهان بر اساس استراتژی ترکیبی با روشهای بردا و کپ لند مشخص و کشورهای پیشرو در هر محصول جهت الگوبرداری ایران تعیین گردیدند.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. تغییر در سطح مخارج دولت از جمله ابزارهای سیاست مالی است که با ایجاد تغییر در آن فعالیت های اقتصادی، محدود یا گسترش می یابد. مخارج دولت نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی طی دوره 2018-2004 می باشد. بدین منظور از الگوی خودرگرسیونی برداری تابلویی (Panel Var) بهره گرفته شد که به وسیله دو تکنیک واکنش ضربه و تجزیه واریانس در این الگو، تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بررسی گردد. نتایج واکنش ضربه حاکی از این می باشد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. یعنی افزایش مخارج مصرفی دولت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری در هر دو گروه کشورها می شود. تجزیه واریانس نیز نشان داد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی در میان مدت و بلندمدت بر جای می گذارد. یعنی در هر دو گروه از کشورها، مخارج مصرفی دولت سهم بزرگی از تغییرات در تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است. انتخاب سبد سهام عمل دشوار و سختی است که سرمایه گذار خود را در مقابل انتخاب زیاد و گوناگونی می بیند که باید یکی از آن ها را به عنوان بهترین روش انتخاب کند. پژوهش حاضر به مساله بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض خطر  بر مبنای الگوریتم هوشمند آتش بازی و مقایسه آن با الگوریتم انبوه ذرات از روش شبیه سازی تاریخی با استفاده از نرم افزارMATLAB  می پردازد. تنظیم پارامترهای الگوریتم های فراابتکاری به روش تاگوچی با استفاده از نرم افزارMINITAB  انجام شد. در این پژوهش از اطلاعات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که اطلاعات قیمت و بازده نقدی آن ها بین سال های  1396 تا شهریور 1399 ثبت شده است و مطابق ماده 141 قانون تجارت مشمول تعلیق نیستند، استفاده شد. جهت پایایی پژوهش از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون فیلیپس پرون استفاده شد. برای ارزیابی دقت مدل ارزش در معرض خطر از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون ترکیبی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین مدل ها توسط آزمون لوپز صورت گرفت. زمان اجرای الگوریتم انبوه ذرات نسبت به الگوریتم آتش بازی در هر سه سطح اطمینان کمتر بوده است اما سرعت همگرایی الگوریتم آتش بازی نسبت به الگوریتم انبوه ذرات در همه سطوح بیشتر بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل ارزش در معرض خطر با استفاده از الگوریتم آتش بازی علی رغم زمان اجرای بیشتر  به علت سرعت همگرایی بهتر و رتبه بالاتر آزمون لوپز از اعتبار مناسب تری جهت بهینه سازی سبد سهام برخوردار است. 

کیفیت محیط زیست و حفاظت از آن یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریتی کشورها می باشد. لذا تمامی کشورها سعی می کنند در کنار سیاست های رشد و توسعه، با وضع قوانین و مقررات در حوزه ملی و نیز ایجاد توافق های بین المللی از تخریب محیط زیست جلوگیری بعمل آورند. در این بین برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، انجام مطالعات دقیق و بیشتر، می تواند سیاست گذار را در این خصوص یاری کند. هدف این پژوهش بررسی روابط متقابل سه متغیر مهم رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری و میزان انتشار دی اکسید کربن در گروه کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور از داده های سالانه 29 کشور توسعه یافته برای دوره زمانی 2017-2000 از سایت بانک جهانی استفاده شده است. رویکرد اقتصاد سنجی به کار رفته در این کار، تخمین روابط متغیر های مذکور با استفاده از داده های پانل پویا به روش GMM می باشد نتایج تخمین نشان می دهد که با افزایش درجه باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن، رشد اقتصادی تقویت می شود ونیز رشد اقتصادی بر روی حجم تجارت خارجی تاثیر مثبتی می گذارد ولی انتشار دی اکسید کربن باعث محدویت در آن می شود. از سوی دیگر رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود و رشد تجارت خارجی شدت انتشار دی اکسید کربن را کم می کند.

مطالعات انجام شده در حیطه تجارت بین الملل بیانگر آنست که تجارت بین کشورها در سطح جهانی و منطقه ای را می توان به عنوان یک شبکه در هم تنیده در نظر گرفت و با استفاده از این شبکه و شاخص های آن جایگاه هر کشور و منطقه را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. رویکرد تحلیل شبکه و آمارهای منتج از آن که به شاخص های تنوع شرکای تجاری معروفند، در بررسی موقعیت کشورها و شرکای تجاری آنها، برخلاف روش های دو جانبه که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، قادراست روابط تجاری غیر مستقیم و کشورهای واسطه در تجارت را در نظر بگیرد. آماره هایی همچون تعداد شرکا، شدت درجه، شاخص های مرکزیت و موقعیت مرکزی هر شریک در شبکه تجارت، می تواند امکان شناسایی و جستجوی ارتباطات و مسیرها در تجارت را فراهم کرده و درک تصویری عمیق تر از جایگاه یک کشور در مناطق و ظرفیت های پنهان آن در شبکه تجارت را نمایان سازد و در نتیجه اثرات متقابل روابط تجاری(مستقیم و غیر مستقیم) تمامی کشورها بر یکدیگر را  آشکار سازد. این مطالعه که بر اساس ساخت ماتریس های وزنی روابط تجاری تمامی کشورها در شبکه تجارت جهانی در پنج مقطع زمانی در فاصله سال های 1998 تا 2018 انجام شده، نشان می دهد که روند موقعیت تجاری ایران در طول دوره بررسی ضعیف تر شده و شاخص های شبکه تجاری کشور پس از دوره های اعمال تحریم، شکننده تر شده است. بر اساس رتبه بندی شاخص ترکیبی مولفه های اصلی شاخص های تنوع شرکای تجاری، شرکای مناسب و بالقوه برای کشور به ترتیب اولویت شامل کشورهای چین، ژاپن، هند،کره جنوبی، تایلند، سنگاپور، تایوان، امارات متحده، اندونزی، هنگ کنگ، ترکیه، مالزی، پاکستان، عربستان سعودی و فیلیپین است؛ گرچه کشور ایران  نتوانسته از تمامی ظرفیت های تجاری کشورهای منتخب در روابط تجاری حداکثر استفاده را ببرد.