کیومرث سهیلی

کیومرث سهیلی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
۴۱.

تأثیر تلاطم نرخ ارز مؤثر واقعی بر صادرات ایران

نویسنده:
منبع: مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان جلد ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵) 283-303

کلیدواژه‌ها: صادرات نوسان ارز ایران EGARCH ARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی است که می تواند بر سایر متغیرها و بخش های اقتصادی مؤثر باشد. از جمله این متغیرها صادرات است. در تجارت جهانی توسعه ی بخش صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا درآمدهای حاصل از آن منابع ارزی لازم را برای رشد و توسعه ی اقتصادی فراهم می کند. نرخ ارز متغیری است که اگر با تلاطم همراه باشد، پیش بینی درآمد برای صادرکنندگان را دچار مشکل می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه به بررسی تلاطم نرخ ارز مؤثر واقعی بر کل صادرات کشور ایران طی سال های (2016-1985) پرداخته است. تلاطم نرخ ارز مؤثر واقعی با استفاده از خانوادهARCH و انتخاب EGARCH به عنوان بهترین مدل محاسبه شده و برای بررسی تأثیرگذاری تلاطم نرخ ارزمؤثر واقعی بر صادرات از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا(ECM) استفاده شده است. یافته-های تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت متغیر تلاطم نرخ ارز مؤثر واقعی تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات دارد، در حالی که این رابطه در بلندمدت بی معنی است. تولیدناخالص داخلی نیز در هردو دوره کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر مثبت. و معنی دار بر صادرات بوده است همچنین با توجه به نتایج، پنج دوره طول می کشد تا متغیرها پس از شوک وارد شده به اقتصاد به روند بلندمدت خود بازگردند
۴۲.

تأثیر شوک های احساسی نسبت به نوسانات مصرف، سرمایه گذاری و تولید بر حباب قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 59 - 74

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار تهران حباب قیمت سهام شوک احساسی مدل تعادل عمومی تصادفی پویا نرم افزار داینار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۸
در سال های اخیر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دفعات متعدد دچار حباب شده است. بخشی از حباب قیمت بورس اوراق بهادار تهران ناشی از شوک های احساسی است. اندازه گیری دقیق و بررسی میزان پایداری تأثیر شوک های احساسی بر روی حباب قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش باهدف کمی سازی علمی تأثیر شوک های احساسی بر حباب قیمت سهام و بررسی میزان پایداری تأثیرگذاری شوک های احساسی بر حباب قیمت سهام از داده های فصلی شاخص کل قیمت سهام سال 1374 تا 1393 استفاده شده است. نرم افزار مورداستفاده به منظور بررسی مدل تحقیق داینار می باشد. تأثیر متغیر مربوط به شوک احساسی سرمایه گذاران اندازه نسبی حباب قدیمی نسبت به حباب جدید می باشد که نوسانات حباب ها و نوسانات قیمت سهام را ایجاد می نماید. نتایج بیانگر آن است که شوک احساسی قسمت زیادی از نوسانات قیمت سهام را در مقایسه با نوسانات مصرف، سرمایه گذاری، و تولید توضیح می دهد. این شوک ها به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت اعتباری منتقل می شوند.
۴۳.

تعیین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در تعاونیهای صنعتی استان کرمانشاه

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم تیر و مرداد ۱۳۸۸ شماره ۲۰۴ و ۲۰۵ 21 - 40

کلیدواژه‌ها: تعاونی های صنعتی استان کرمانشاه جذب سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
تعاون، در حکم یکی از بخشهای اقتصادی کشور، لازم است از توان و ظرفیت بالایی به ویژه در امر تولید بهره مند باشد. تعاونیهای صنعتی از آنجا که بخش مهمی از تعاونیهای تولیدی هستند، می توانند تأثیر بالایی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشند. از جمله بزرگترین مشکلات این بخش، کمبود جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی این نوع تعاونیهاست. تحقیق حاضر در سال 1386 انجام گرفته و در آن با بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونیهای صنعتی، مهمترین عوامل مؤثر بر این بعد مشخص شده است. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی بوده و از تعداد 37 واحد از تعاونیهای فعال صنعتی استان کرمانشاه به عنوان نمونه، پرسشگری انجام شده است. روش تحلیل داده ها نیز در این مطالعه، تحلیل رگرسیونی بوده است.نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل مؤثر شامل متغیرهای سود سرمایه گذاری، نرخ بازده سرمایه، میزان وثیقه، محل بازار فروش محصولات، استقراض از بازار، میزان آگاهی فنی مؤسسان، میزان وام دریافتی و دیوانسالاری بوده اند. 
۴۴.

The effect of the main variable of Money Market on stock price index in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of Finance, Volume ۳, Issue ۲, Spring ۲۰۱۹ 88 - 104

کلیدواژه‌ها: Stoke Price Index Three Stage Least Square Interest Rate Iran

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۸
The Stock Exchange is a private sector savings and liquidity fund to fund long-term investment projects. The indicators of this market are influenced by several factors, one of which are economic variables. Banks are also one of the most important investors in the financial market. In this study, the effect of exchange rate, bank interest rate, liquidity and inflation rate on stock price index using time series data of 1978-1988 and using equation system model of four equations of the stock price index, inflation rate, profit rate Deposits, and facility interest rates were estimated using the three-stage least squares method. The results showed that the effect of the exchange rate, deposit interest rate and positive liquidity volume and the effect of inflation rate on stock price index was negative. Other equations have been estimated because of the relationship between the bank interest rate and inflation rate, and the results show that both deposit interest rate and facility interest rate have a positive relationship with the inflation rate
۴۵.

بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی اکسیدکربن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: انتشار CO2 تکنیک گسترش یافته داده - ستانده زیست محیطی(EEIO) تحلیل تجزیه ساختاری(SDA) ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۹۲
مطابق با تحلیل داده-ستانده زیست محیطی (EEIO) و در راستای کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن CO2)) این پرسش مطرح است که تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی چه تأثیری بر انتشار CO2 در ایران دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال این مطالعه دو روش را دنبال می گیرد: ابتدا CO2برای 29 بخش اقتصادی محاسبه می شود و سپس با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) عوامل مؤثر بر رشد انتشار CO2 در فاصله زمانی 90-1378 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد بخش نیروگاهی بزرگترین منتشرکننده CO2 در ایران است. مطابق با تحلیل تجزیه ساختاری تقاضای نهایی با سهم 87/1 درصدی و تکنولوژی با سهم 87/0- درصد در تغییرات انتشار CO2 به ترتیب منجر به افزایش و کاهش انتشار CO2 در این فاصله زمانی در ایران شده اند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مخارج مصرفی خصوصی (مخارج خانوار) در میان اجزاء تقاضای نهایی بیشترین سهم را در انتشار CO2 دارد. افزایش راندمان سیستم های احتراق در نیروگاه ها، پیشرفت تکنولوژی های پاک و ارزان، سیاست های افزایش کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی و توسعه آموزش عمومی و آگاه سازی جهت بهینه سازی مصرف انرژی پیشنهاد می شود
۴۶.

کانال های انتقال آثار سیاست های پولی بر تورم در اقتصاد ایران با رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 87 - 104

کلیدواژه‌ها: کانال های انتقال سیاست پولی تورم اقتصاد ایران مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۷
مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.
۴۷.

طراحی سیستم نوآوری شهری (UIS) در بستر رشد اقتصادی درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 252 - 265

کلیدواژه‌ها: سیستم های نوآوری شهری مدل رشد درونزا نوآوری شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
مسیر نظریات رشد اقتصادی، به ویژه معرفی نظریات رشد درونزا، نشان می دهد که سیستم های اقتصادی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بلندمدت نیاز به تبلور محرک و بهبود مولفه های درونزایی دارند که از درون این سیستم ها تکامل می یابند. در برخی از مدل های رشد درونزا بیان شده است که اگر کشوری منابع بیشتری را به نوآوری اختصاص دهد، در شرایط مشابه می تواند از سایر کشورها موفق تر باشد. بنابراین امروزه، بررسی چگونگی ایجاد نوآوری در سیستم های مختلف اقتصادی به یک موضوع چالش برانگیز در محافل اقتصادی جهان تبدیل شده است. شواهد تجربی نشانگر آن است که پیاده سازی یک سیستم نوآوری در جغرافیای شهری، می تواند بر بسیاری از مشکلات شهری، منطقه ای و حتی ملی فائق آید. بنابراین انتظار می رود که ایجاد یک سیستم مناسب نوآوری شهری با توجه به شرایط خاص هر شهر، امکان تبدیل چالش های عمیق اجتماعی - اقتصادی را به فرصت های ارزشمند توسعه یافتگی فراهم کند. از اینرو، این مطالعه به بررسی اهمیت سیستم های نوآوری شهری (UIS) می پردازد.
۴۸.

بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی شادی رانت نفت مدل پانل معادلات همزمان پویا کشورهای عضو اوپک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تاثیر مثبت اما غیرمعنی داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تاثیری منفی و معنی-دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت که عواید حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی بصورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تاثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی بصورت آستانه ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبو از احد آستانه مذکور تاثیری منفی و معنی بر رشداقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرککنده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز بریا اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است بطوریکه تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تاثیری منفی و معنی دار بر شادی برجای گذاشته است که می تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.
۴۹.

بررسی تأثیر سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۳ 93 - 119

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی شدت انرژی مدل اقتصادسنجی فضایی اثرات سرریز استان های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
شدت انرژی از شاخص های مهم ارزیابی مصرف انرژی است و کاهش آن از اهداف سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورها است. تدوین سیاست های مؤثر بر کاهش شدت انرژی نیازمند مطالعه عوامل مؤثر بر آن است. در این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی به تفکیک استان های ایران با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل 30 استان کشور طی دوره 1389 تا 1394 پرداخته شده است. پس از تأیید وابستگی فضایی به وسیله آزمون های موران و Panel (robust) LM و LM همگرایی مطلق و شرطی «بتا» آزمون شده و براساس نتایج، همگرایی مطلق شدت انرژی در ایران تأیید شده است به این معنا که سرعت کاهش شدت انرژی در استان هایی با شدت انرژی بالاتر بیش از سرعت کاهش شدت انرژی در استان هایی با شدت انرژی کمتر است. برای بررسی همگرایی شرطی، متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مدل اضافه شد و نتایج، همگرایی شرطی شدت انرژی و همچنین کاهش میزان شدت انرژی با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان داده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ورود تکنولوژی جدید تولید باعث افزایش کارایی استفاده از نهاده های تولید ازجمله انرژی شده و این مورد منجر به همگرایی شدت انرژی در بین استان های ایران می شود. اثرات سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی منفی و معنی دار نشده است که می توان پایین بودن میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و عدم توزیع آن در سطح استان ها را عامل آن دانست. به طور کلی افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک استان خاص باعث همگرایی شدت انرژی و اثر سرریز آن به صورت بالقوه باعث همگرایی شدت انرژی در استان های کشور می شود.
۵۰.

بررسی میزان تأثیرپذیری بازارهای مالی ایران از اقتصاد جهانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 31 - 54

کلیدواژه‌ها: شاخص کیلیان عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهانی بازار های مالی ایران همبستگی موجک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
فعالیتهای اقتصاد جهانی و عدم اطمینان سیاست های اقتصادی می تواند بازارهای مالی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عملکرد بازارهای مالی نیز به شدت بر سایر بخش های اقتصاد تأثیرگذار است. در این پژوهش سعی بر این است میزان تأثیرپذیری بازارهای مالی ایران از اقتصاد جهانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ارتباط پویای بین شاخص اقتصادی جهانی کیلیان و عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهانی با بازار های مالی ایران شامل بازار های سکه طلا، ارز و سهام تحلیل می شود. دوره زمانی مورد استفاده، از سال 2003 تا سال 2019 میلادی، و به صورت ماهانه می باشد. نتایج نشان می دهد که نوسانات شاخص کیلیان اثرات معنی داری بر نوسانات بازار های سهام و ارز داشته است. قوی ترین میزان همبستگی بین شاخص کیلیان با بازار های مالی در میان مدت و بلند مدت رخ داده است. اما همبستگی میان  شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی با بازار های مالی عمدتاً در بلندمدت و یا میان مدت وجود داشته است. در کل دوره نمونه، همبستگی بین سه بازار طلا، ارز و سهام وجود دارد .
۵۱.

نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 116 - 157

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوین مالی (فین تک ها) ضریب فزاینده پولی سرعت گردش پول عرضه پول مصارف پایه پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۹
امروزه فناوری های نوین مالی (فین تک ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده اند. در سال های اخیر فناوری های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری ها هستند. هرچند فناوری های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری های نوین مالی توانسته اند تغییرات چشم گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش بینی رفتار این متغیرها (فناوری های نوین مالی) برای سیاست گذاران به ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال های 1392-1398 به صورت فصلی پرداخته شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش های موبایل و اینترنت (وب سایت های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن ها) به عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده شده است. مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظهور فناوری های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می گردد.
۵۲.

The Effect of Monetary Policy on Financial Condition Index in Iran with the Markov-Switching Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۱۴, No. ۱, (۲۰۲۲) 89 - 117

کلیدواژه‌ها: Monetary policy FCI PCA Markov-Switching Iran

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
Monetary policy is one of the important economic policies that affect the macro variables of every country. One of the composite variables that are affected by the monetary policy is the FCI. This study aimed to measure the effect of monetary policy through different channels on the FCI of Iran. Using time series data from 1991-2023 and the econometric method of PCA, the FCI was first calculated. The effect of monetary policy on the FCI of the country using the Markov-switching (MSIHA(2) AR(2)) model was calculated and estimated. The results of the estimation of the Markov-switching model indicate that the studied period can be divided into two regimes of zero and one. So that 1% increase in the FCI in regime zero will lead to a 0.02% return of the FCI in the next month and a 0.36% increase in the next two months. In addition, the increase in the FCI in regime one will lead to a 0.08% return of the FCI and a 0.10% increase in the next two months. In addition, the volume of money in regime zero and regime one also positively and significantly affects FCI.
۵۳.

بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی و تولید ناخالص استان های ایران با استفاده از تحلیل موجک با داده های پانل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 125 - 159

کلیدواژه‌ها: مصرف انرژی تولید ناخالص داخلی شدت انرژی تحلیل موجک علّیت دومیترشو هرلین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
این پژوهش به بررسی همبستگی و رابطه علّیبین مصرف حامل های انرژی و تولید ناخالص استان های ایران با استفاده از روش موجک با داده های پانل و آزمون علّیت دومیترشو هرلین در بازه زمانی (1396-1367) می پردازد. از نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی مشاهده می شود که الگوی همبستگی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص استانی در حامل های مختلف انرژی متفاوت می باشد. الگوی همبستگی قوی بین گاز طبیعی، بنزین، نفت سفید و برق با تولید ناخالص استانی در همه سطوح شدت انرژی وجود دارد. همبستگی نفت کوره و تولید ناخالص استانی در بلندمدت برای تمامی استان ها ضعیف گزارش می شود. همچنین یافته ها نشان می دهد که در کوتاه مدت استان هایی که شدت مصرف انرژی در آن ها بالا است، مصرف بنزین، نفت کوره و کل حامل های انرژی، تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشته اند. در شدت بالا، مصرف نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز طبیعی، در شدت متوسط، همه حامل های انرژی و در شدت پایین تنها مصرف نفت سفید، بنزین و نفت کوره منجر به تولید ناخالص داخلی شده اند. در استان های با شدت مصرف انرژی خیلی پایین، مصرف حامل های انرژی تولید ناخالص داخلی را به دنبال نداشته است؛ اما در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت فرضیه بازخورد اثبات می شود.
۵۴.

شفاف سازی آسیب های موجود در فرایند وصول درآمدهای عمومی استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای لازم (روش گراندد تئوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 125 - 140
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
یکی از ابعاد مهم برنامه های اصلاح درآمدهای عمومی، در کشورهای گوناگون، اصلاح دستگاه وصول درآمدهای عمومی و به تبع آن مکانیزاسیون فرایندهای مالیاتی و غیرمالیاتی است. در این مطالعه تلاش بر آن است که با بهره گیری از روش گراندد تئوری، آسیب های موجود در فرایند وصول درآمدهای عمومی در استان کرمانشاه شفاف شود. در این روش از مصاحبه های عمیق کارشناسی با مدیران و مسئولان سازمان ها و نهاد های مرتبط با وصول درآمدهای عمومی، کدگذاری و تحلیل دقیق آن ها استفاده شده است. همچنین با استفاده از مدل پارادایمی مستخرج از تحلیل ها، راهکارهایی برای مرتفع کردن این آسیب ها ارائه شده است. نتایج در سه حوزه اصلی فرایند وصول درآمدهای عمومی، یعنی قانون گذاری، دستگاه اجرایی و مؤدیان یا پرداخت کننده ها تقسیم بندی شد. از جمله آسیب های موجود در فرایند وصول درآمدهای عمومی در استان کرمانشاه می توان به این موارد اشاره کرد: نبود سیستم یکپارچه برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری ها، عدم تعریف پایه های جدید مالیاتی، عدم به روزرسانی سیستم های وصول درآمدهای عمومی، عدم شفاف سازی مصارف درآمدهای عمومی در جامعه، عدم وجود بسترهای لازم در استان برای جذب سرمایه گذاری، بدبینی مردم به پرداخت مالیات، نبود آگاهی کافی درباره حقوق شهروندی و مطالبات اجتماعی، فرهنگی و خدمات عمومی.
۵۵.

طراحی سیستم نوآوری شهری: موردکاوی شهر همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 49 - 70

کلیدواژه‌ها: نتروپی رشد اقتصادی شهر همدان نوآوری نظریه داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
شهرها مأمن و مادر نوآورى و ابتکارات اند که با حضور توده متفکر و وجود تنوع، تعاملات ارزشمند را امکان پذیر می کنند. به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر نوآوری در محدوده جغرافیای شهری، به ویژه سیستم های نوآوری شهری، بسیار حائز اهمیت است. بررسی ادبیات اقتصاد شهری نشان می دهد خلأ مدل سازی یک سیستم نوآوری شهری وجود دارد که بر تمام وجوه یک سیستم پویای شهری احاطه داشته باشد؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال یافتن راه حل مناسبی برای این موضوع است. در این راستا ابتدا مؤلفه های سیستم نوآوری شهری در ادبیات اقتصاد شهری با استفاده از روش فراترکیب بررسی شده است. سپس با مصاحبه از کارشناسان، میزان اهمیت هریک از مؤلفه های شناسایی شده، بررسی و تعیین شده است. مؤلفه های شناسایی شده برای شهر همدان در سال 1399 محاسبه شده و مدل سیستم نوآوری شهری براساس آن پایه ریزی شده است. برای مدل سازی سیستم نوآوری شهری که اساس آن از مدل های رشد اقتصادی درون زا به دست آمده است، از روش فراترکیب با توجه به ماهیت اکتشافی بودن پژوهش و سپس از روش ARAS و نرم افزارهای SPSS، ATLASti و Excel استفاده شده است. نتایج نشان می دهند سیستم نوآوری شهری در شهر همدان قابل شناسایی است و به طور کلی، دارای پنج زیرلایه اصلی شامل لایه ایده پردازی، لایه تولید نوآوری، لایه تولید محصول، لایه مصرف، لایه فیدبک، کنترل و اصلاح و بهبود و یک لایه زیرساختی (لایه زمینه ای) است که تمامی لایه ها ارتباط ماهوی با یکدیگر دارند.
۵۶.

کارایی سیستم نوآوری شهری در شهرهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ساختار و کارکرد شهری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ 127 - 149

کلیدواژه‌ها: اقتصاد شهری نوآوری کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۸۵
ماهیت اقتصاد پویا و پربازده شهری باعث شده است تا با مرور زمان، این مکان های جغرافیایی به مراکز توسعه ایده های جدید، فرصت های سودآوری و فعالیت های دانش بنیان بدل گردند. اقتصاد امروز، به نوآوری به مثابه موتور رشد و توسعه اقتصادی می نگرد. لذا توجه به عامل نوآوری در محیط های غنی از سرمایه همچون شهرها و شناسایی سازوکار چگونگی خلق و استمرار آن، می تواند راه کار بسیاری از چالش های عمیق شهری باشد. از اینرو، این مطالعه به بررسی کارایی سیستم نوآوری شهری در هفت شهر منتخب طی بازه مانی 1398-1385 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شهر تهران در غالب فرآیندهای نوآوری کارا بوده است.
۵۷.

مدل سازی و تخمین بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۲) 185 - 216

کلیدواژه‌ها: پیش بینی شاخص بورس بورس اوراق بهادار مدل های فضاحالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
از زمانی که بازار سهام در قرن نوزدهم ایجاد شد بسیاری از پژوهشگران به پژوهش بر روی مدل های پیش بینی قیمت سهام و بازده بازار تمرکز کرده اند. مدل های پیش بینی آماری مانند ارما، اریما، آرچ، به طور گسترده بکار برده شده اند اما هیچ کدام نتیجه مطلوب نداشته اند؛ بنابراین اخیراً بسیاری از پژوهشگران بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته اند. کاربرد مدل های غیرخطی و همچنین تکنیک های پیش رفته اگرچه س الهای زیادی نیست که شروع شده است ولی در همین مدت زمان ک م توانسته است، جایگاه خود را در علوم مختلف باز کند. هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص بورس با استفاده از مدل پویای میانگین گیری  و نیز روش مدل پویای انتخابی  و استفاده از داده های فصلی سال های 1380-1399 و به کارگیری نرم افزار متلب می باشد. مزیت اصلی مدل مورداستفاده در مطالعه حاضر ورود تعداد زیادی متغیر مستقل به جهت پویایی آن است بدون اینکه مشکل معمول برازش بیش ازحد در مدل ظاهر شود. در این مقاله اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر فرآیندِ مدل سازی و تخمین بازده سهام بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج مقاله نشان داد که احتمال ورود متغیرهای رشد حجم پول، رشد شبه پول، تورم، رشد شاخص قیمت زمین در شهرهای بزرگ بیشتر از سایر متغیرهای ورودی است
۵۸.

Investigation of Markov Dynamic General Equilibrium Marking Model (MS-DSGE) in order to Develop Iran's Monetary-Economic System(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of System Management, Volume ۹, Issue ۲, Spring ۲۰۲۳ 29 - 53
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۲
Iran has experienced major structural and economic changes over the past four decades. In the major experimental literature, researchers believe that these changes have manifested themselves as changes in the dynamics of macroeconomic variables, so that a number of articles have focused on documenting these changes. Understanding what lies behind it and the consequences of these changes is clearly important for monetary policy. This study empirically examines how the behavior of monetary policy in Iran has changed in response to various structural shocks, which is done using the Markov switching model of dynamic random equilibrium. In this study, the Markov Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (MS-DSGE) is estimated, which causes changes in the coefficients of the monetary policy law as well as shock fluctuations with Iranian data from 1350 to 1396. We find that regime change, both in monetary policy legislation and in shock fluctuations, is a fundamental adjustment in improving the fit of the model. Our results show that structural shock fluctuations have also changed over time. Hence, the highest instability impulse of real output is due to the monetary policy index impulse and the least impact is due to the imposition of financial liberalization. Among all the factors, the greatest impact is due to the impulse of revolution and war. The least impact belongs to the shock of oil revenues on the shocks of the monetary policy index with coefficient.
۵۹.

بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه ای، اشتغال پایدار و سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 330 - 353

کلیدواژه‌ها: تجمیع صنعتی بیکاری سیاست های کلی نظام اشتغال پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
یکی از مهمترین مسائل سیاست های کلی نظام، توجه به تفاوت نرخ بیکاری بین استان ها و اصلاح ساختار تولید برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر است، چرا که بیکاری مهمترین عامل موثر بر عدم ثبات سیاسی است. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی و به کارگیری شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1390 نشان می دهد که تجمیع صنعتی به واسطه اثرات سرریز و همچنین ارتباط درونزای بین زیربخش های صنعتی منجر به کاهش بیکاری می شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی باعث کاهش بیکاری شده است، اما آموزش در سطح خطای 10 درصد باعث افزایش بیکاری شده است که دلالت بر ناکارایی آموزش در اقتصاد ایران دارد. بنابراین اصلاح ساختار تولید برای افزایش سهم صنعت در راستای سیاست های کلی نظام در استان های ایران مبتنی مزیت نسبی و سیاست های آمایش سرزمین برای بهره مندی از اثرات سرریز بین زیربخش های صنعتی و ارتباط درونزای بین آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
۶۰.

محاسبه اریب شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با شاخص درست هزینه زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 37 - 60

کلیدواژه‌ها: شاخص هزینه زندگی شاخص قیمت اریب SUR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
یکی از ضعف های شاخص قیمت مصرف کننده وجود وزن های ثابت است و به این معنا است که مصرف کنندگان نمی توانند در واکنش به تغییرات قیمت های نسبی، کالاهای گرانتر را با کالاهای ارزانتر جایگزین کنند ولی شاخص درست هزینه زندگی به صورت کامل تری تئوری تقاضای مصرف کننده را دربردارد. هدف اصلی این مقاله برآورد اختلاف بین شاخص قیمت مصرف کننده با شاخص واقعی هزینه زندگی است. به این منظور با استفاده ار داده های سال های 1350 تا 1398 ابتدا پارامترهای مورد نیاز با استفاده از AIDS برای  گروه های مختلف کالایی با تکنیک SUR برآورد شده است. با استفاده از نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط شاخص درست هزینه زندگی بر مبنای سال پایه 1395 محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب با شاخص درست هزینه زندگی است و در طی دوره زمانی مورد مطالعه برای سال های 68، 81 ، 84 ، 96، شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب به سمت بالا است و برای بقیه سال ها  دارای اریب به سمت پایین است و شاخص درست هزینه زندگی و شاخص قیمت مصرف کننده با یکدیگر برابر نیستند

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان