صنعت بانکی

در محیط کاری پویا و اغلب آشفته کنونی، فناوری اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی بسیار مؤثر حاکم شده و سازمان ها تا حد زیادی به آن وابسته هستند. به موجب این وابستگی، اهمیت اتحاد و تطبیق میان راهبرد های فناوری اطلاعات و راهبرد های کسب وکار در سازمان ها افزایش یافته است. این اتحاد، هدف اولیه حاکمیت فناوری اطلاعات است. هدف از این پژوهش ارزیابی و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات سازمان هایی است که در بخش خدمات مالی (بانکهای دولتی و خصوصی) فعالیت میکنند. برای سنجش و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات بانکهای ایران در تطبیق راهبرد های کسب وکار با راهبرد های فناوری اطلاعات، از مفاهیم حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب COBIT4.1 استفاده شده است. در این پژوهش داده ها از 17 بانک بزرگ دولتی و خصوصی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که بانکهای خصوصی به واسطهی نوع ساختار و بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و راهبرد های سازمانی دارای رتبه بلوغ یافتگی (98/1) بالاتری نسبت به بانکهای دولتی (60/1) در بهکارگیری و انطباق با تکنولوژی فناوری اطلاعات هستند.

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. در این میان، یکی از مهم ترین بخش های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتیجه بررسی اینکه بانک ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می دهند می تواند مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE و با بهره گیری از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی پرداختیم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بیزین بهره برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک ها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می دهد.

یکی از عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصادی، ایجاد سیستم مالی کارآمد برای تأمین مالی فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا است. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از داده های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی 1394-1385 به اندازه گیری و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می پردازد. به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانک ها و از شاخص لرنر تعدیل یافته برای برآورد رقابت استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می دهد که افزایش رقابت، تمرکز اعتبارات، اندازه بانک و کاهش رشد اقتصادی باعث افزایش عدم کارایی هزینه می شود و نتایج روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که افزایش کارایی باعث کاهش رقابت می شود. بنابراین فرضیه ساختار-کارا و نسل های اطلاعاتی در مورد سیستم بانکی ایران غیرقابل رد است. نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانک های جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آنها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.

نظام بانکی بی گمان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود. صحت و سلامت مالی نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، انتخاب و تعیین شاخص های سنجش سلامت بانکی یکی از مراحل مهم و کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص های سنجش سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی است. به این منظور 507 پرسشنامه در سال 1397 در بین خبرگان بانکی شامل بانک های تجاری کشور و همچنین خبرگان دانشگاهی توزیع و تحلیل شد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی، علاوه بر شاخص های کملز شامل مؤلفه های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت و حساسیت نسبت به ریسک بازار، شاخص های دیگری نظیر بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی و الزامات قانونی بر سلامت مالی بانک ها تأثیرگذار هستند. همچنین نتایج نشان داد مؤلفه های سلامت مالی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. این شواهد لزوم توجه به یک نگاه جامع شامل شاخص های پیشنهادی را برای بهبود سنجش سلامت مالی مطرح می سازد.

مقوله ارزش و ارزش آفرینی در شبکه ارزش، مفاهیم نوینی هستند که به تازگی وارد مکتوبات مدیریت شده اند. امروزه خلق ارزش برای ذینفعان به عنوان وجه تمایز کسب و کارها محسوب می شود؛ به نحوی که ارزشهای متمایز ایجاد شده، ضامن بقا و موفقیت آنها در نظر گرفته می شود. سازمان ها در این فضای رقابتی در تلاش هستند که با تمرکز بر رویکردهای همکاری در خلق ارزش، ارزش مشترکی را به مشتریان خود ارائه کنند.روابط یک طرفه زنجیره ارزش که در آن خلق ارزش از تأمین کنندگان به سازمان و متعاقب آن به مشتریان صورت می پذیرد، تغییر کرده است. در بازار رقابتی کنونی، خلق ارزش در زمینه شبکه ارزش مفهوم می یابد؛ شبکه ای که در آن تمامی بازیگران در یک رابطه همه جانبه به هم آفرینی و عرضه ارزش به ذینفعان، به ویژه مشتریان، می پردازند.در این مقاله، عناصر ارزش آفرین در شبکه ارزش با تمرکز بر خروجی های مطلوب مورد بررسی قرار می گیرند و متناسب با آن، مدل ارزشی صنعت بانکداری با تشریح عناصر تشکیل دهنده، تعامل ها و روابط میان این عناصر و نتایج نهایی خلق ارزش در صنعت بانکداری مشخص می شود.

تحقق اقتصاد مقاومتی منوط به مقاوم سازی نهادهای اقتصادی از جمله صنعت بانکی است. صنعت بانکی با مقاوم سازی ساختار خود از کانال هایی همچون رقابت پذیری، حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع می تواند گامی مهم در ایفای سهم خود در پدید آمدن اقتصاد مقاومتی در کشور بردارد. سوال اصلی تحقیق آنست که آیا صنعت بانکی کشور با تقویت حاکمیت شرکتی توانسته است سطح رقابت پذیری بین بانکی و در نتیجه مقاومت ساختاری خود را افزایش دهد؟ پژوهش حاضر با تحلیل وضعیت رقابت در 18 بانک ایران طی دوره زمانی 1397-1385 با استفاده از روش داده های تابلویی و بکارگیری شاخص لرنر و رویکرد ون لونستیجین سوال مذکور را بررسی کرده و نشان می دهد در دوره زمانی مورد بررسی این صنعت توانایی پایینی در تقویت رقابت پذیری و تمرکززدایی داشته که این نتیجه، گویای عدم دستیابی به اهداف مقاوم سازی صنعت بانکی از کانال تقویت فضای رقابتی است. از این رو بهبود فضای رقابتی با تسهیل مقررات و دستورالعمل ها و تلاش در زمینه کاهش سیاست های دستوری و افزایش مشوق های رقابتی توصیه می شود.

با توجه به پیچیدگی ها، حساسیت ها و گستردگی نظام بانکی، شناسایی ابعاد مختلف این صنعت از منظرهای مختلف ضروری است. یکی از نکات کلیدی در این حوزه ورود فناوری های نو، شناخت آثار و فرصت های حاصل از نفوذ و پذیرش این فناوری هاست. بلاکچین به عنوان یکی از جذابترین و مطرح ترین فناوری نوظهور، می تواند به طور بالقوه کسب وکارها، نقش ها و ساختارهای صنعت بانکی را دستخوش تغییر نماید. بدین منظور این پژوهش با بهره گیری از رویکردی کیفی و روش تحلیل مضمون به دنبال شناسایی پنجره های فرصت فناوری بلاکچین و تاثیرگذاری آن بر صنعت بانکداری ایران است. از این رو به منظور گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای (مقالات پژوهشی، کتاب ها و سایر مستندات علمی از پایگاه های معتبر) و مطالعات میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه فناوری بلاکچین و حوزه بانکداری) بهره برداری شده است. یافته های این پژوهش، که مبتنی بر سه پنجره فرصت بازار و تقاضا، فناوری، سیاستی و نهادی دسته بندی شده است، بیانگر این است که حذف واسطه گری، ارائه خدمات غیرمتمرکز در حوزه احراز هویت و اشتراک اطلاعات را می توان به عنوان پنجره فرصت تقاضا برشمرد. بعلاوه، قابلیت ایجاد نوآوری و انطباق با خدمات فعلی بانکی با استفاده از شبکه خصوصی بلاکچینی برای بازیگران بزرگ و شبکه عمومی بلاکچین برای فین تک ها از موارد مرتبط با پنجره های فرصت فناوری است. همچنین، دستورالعمل تدوین شده توسط بانک مرکزی در حوزه رمزارزها، تحریم های بین المللی که علیرغم ایجاد مشکلات و محدودیت ها، انگیزه ای برای ارائه برخی خدمات بانکی مانند انتقال وجه بین المللی را مهیا می کند، به عنوان پنجره های فرصت سیاستی – نهادی شناسایی شده اند.

پژوهش حاضر ضمن شناسایی مهمترین شاخص های کلیدی مؤثر بر صنعت بانکداری، به دنبال ترسیم وضعیت بانکداری ایران در آینده می باشد. در این پژوهش از برنامه ریزی مبتنی بر سناریو و ماتریس تاثیر متقاطع استفاده شده است. در میان تمامی عوامل شناسایی شده، 29 عامل کلیدی موثر بر آینده این صنعت از طریق تحلیل سلسه مراتبی فازی انتخاب و سپس با تحلیل ماتریس تاثیر متقاطع ماهیت و نحوه اثرگذاری هریک از این عوامل بر صنعت بانکداری مشخص و در ادامه از روش تحلیل بالانس اثرات متقابل برای سناریونویسی استفاده شد. براین اساس از میان کل سناریوی های ترکیبی، سناریوهای محتمل قوی با استفاده از خوشه بندی کی مودز در 5 دسته کلی خوشه بندی شدند. در پایان نیز 4 سناریو شامل خوشبینانه برای بانک، تحول صنعت بانکی، شرایط تورمی و تحریم شناسایی شدند. بر این اساس امکان برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای بانک کشاورزی مبتنی بر تحلیل عدم قطعیت های پیش روی برای هریک از سناریوها مهیا شد.

کارکردها و سازوکارهای لازم برای تحقق درونی کردن پنجره های فرصت، با استفاده از رویکرد نظام نوآوری فناورانه قابل تحلیل و ارزیابی است. در همین راستا هدف از این پژوهش، استفاده از این رویکرد برای شناسایی و ارزیابی کارکردها و سازوکارهای لازم برای درونی سازی پنجره های فرصت فناوری بلاکچین در صنعت بانکی ایران است. برای تحقق این هدف از رویکرد کمی، استراتژی پژوهش پیمایش، ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده و تحلیل عاملی تاییدی جهت تحلیل داده ها بهره برداری شده است. نمونه آماری 80 نفر از جامعه خبرگان مسلط به صنعت بانکی و فناوری بلاکچین انتخاب شده است. در این پژوهش با مدنظر قراردادن هفت کارکرد نظام نوآوری فناورانه، میزان اثرگذاری هر یک از سازوکارهای مطرح شده برای کارکردها تعیین و اولویت بندی شد. یافته های این پژوهش، بیانگر آن است که سازوکارهایی همچون تحقیقات پروژه ای داخلی توسط بانک ها (کارکرد خلق دانش)، افزایش تنوع بازیگران و تعاملات آن ها (کارکرد انتشار دانش)، استفاده از پلتفرم های بین المللی به جای پلتفرم بومی (کارکرد جهت دهی به بازار)، پروژه های عملیاتی و پژوهشی داخلی (کارکرد کارآفرینی فناورانه)، لزوم تعیین جهت گیری توسعه بلاکچین با اخذ نظرات و نیازهای کاربران پیشرو توسط بانک مرکزی به عنوان بازیگر کلیدی (کارکرد جهت دهی به جستجو)، حذف موانع کسب وکاری (شکل دهی به بازار)، ورود فین تک ها به توسعه کسب وکارها (کارکرد مشروعیت بخشی) جهت درونی سازی پنجره های فرصت بلاکچین در صنعت بانکی ایران اهمیت دارند.

فعالیت بانک ها در ایران به گونه ای است که آزادی چندانی در تعیین درصد بهره خود در بازار ندارند. این واقعیت سبب شده است تا صنعت واسطه گری مالی در ایران قادر به انجام وظایف تعدیل و انتقال مکانیزم پولی و تخصیص بهینه منابع مالی نباشد و باعث شود تا شوک های پولی بر بازارهای جانشین (همانند سهام و مسکن) آثار قیمتی و حبابی مهمی بر جای گذارند. در این مطالعه، با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی شده است که  اگر نظام بانکی ایران آزادی عملی بیشتری در تعیین درصد بهره خود داشته باشد، در این صورت مکانیزم انتقال پولی چگونه رخ خواهد داد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که سیستم اقتصادی به آزادسازی درصد بهره وام نسبت به درصد بهره سپرده حساسیت بالاتری دارد؛ اما در هر حال آزادی بانک ها در درصدهای بهره وام سبب می شود تا شوک های پولی باعث نوسان کمتری در متغیرهای حقیقی (تولید، اشتغال، سرمایه گذاری) شوند و در مقابل تورم و سایر متغیرهای قیمتی اقتصاد (درصدهای بهره) را بیشتر افزایش دهند؛ افزون بر این آزادی بانک ها در تعیین درصدهای بهره سپرده سبب خواهد شد تا آثار حقیقی پول بر تولید و اشتغال بیشتر شود و همچنین واکنش مثبت مصرف و سپرده گذاری در مقابل شوک نقدینگی افزایش یابد و تورم کنترل شود. طبقه بندی JEL: E43, E44, E58, C11, G12

هدف: امروزه مشتری در هیچ صنعتی صرفاً به دنبال محصول نیست و دریافت سرویس شخصی سازی شده مبتنی بر نیازمندی های خود و خلق یک تجربه متفاوت را از سازمان انتظار دارد؛ از نگاه دیگر طراحی سرویس های متناسب با نیاز مشتری مستلزم بررسی موشکافانه داده های مرتبط با مشتری و در ابعاد مختلف خواهد بود. لذا شناخت مشتری نیازمند نگرشی نظامند است تا اهداف، فاکتورهای تاثیر گذار و الگوریتم ها و متد های مناسب این حوزه مورد توجه واقع شود. روش شناسی: در راستا هدف این پژوهش، پژوهش پیشرو با رویکرد فراترکیب، ابعاد حوزه شناخت مشتری صنعت بانکی و ملاحظات آن را با رویکرد داده محور و به کارگیری یادگیری ماشین تحلیل نموده است .از این رو، روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب گردآوری اطلاعات فراترکب است. برای انتخاب مقاله ها با جست و جو در پایگاه داده های معتبر وب آو ساینس و اسکوپوس 43 سند که در فاصله زمانی 2016- 2022 منتشر شده است، به عنوان اسناد مرتبط و معتبر شناسایی و در ادامه نیز با رویکرد فراترکیب، اسناد منتخب بررسی و کدگذاری شده اند. نتایج : نتایج حاصل از فراترکیب منجر به شناسایی سه مقوله اصلی: اهداف شناسایی مشتری: درک بینش نسبت به مشتری، شناسایی ریسک مشتری، اهداف سازمانی، تعیین ارزش طول عمر مشتری و مدیریت محصول،  فاکتورهای شناسایی مشتری: جمعیت شناختی، مالی و رفتاری  و الگوریتم های یادگیری ماشین: Probabilistic، Neural Networks ،Ensemble ، Regularization ، Regression ، Bayesian، Decision Tree ، Dimensionality Reduction ، Instanced Based  و Clustering گردید.  نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش جاری، متناسب با هدف شناسایی مشتری، داده های موجود و فاکتورهای انتخابی، الگوریتم های پایه و ترکیبی می تواند راهگشا باشد اما نکته مهم پیش پردازش دقیق داده ها می باشد. همچنین این مهم با توجه به عدم تاکید بانک ها به شعب مبنی بر لزوم تکمیل اطلاعات مندرج در فرم ها توسط مشتری در زمان افتتاح حساب یا عدم طراحی سرویس مناسب جهت تکمیل اطلاعات در بسترهای الکترونیک نیازمند بازبینی کامل می باشد.