انتظارات تطبیقی

بررسی کارایی بخشهای مختلف اقتصادی به خصوص بخش صنعت از مهمترین مباحث اقتصادی است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری کارایی به کار می رود. یکی از این روشها، برنامه ریزی خطی است که خود به دو دسته تحلیل مرزی معین (DFA) و تحلیل پوششی داده ها (DEA) تقسیم می شود. در روش (DEA)، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید در نظر گرفته شده، عملکرد بالاتر از مرز به عنوان عملکرد کارا و عملکرد پایین تر از مرز به عنوان ناکارایی تلقی می شود. این مقاله، عملکرد نسبی واحدهای بخش صنعت را در ایران با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها مورد بررسی قرار می دهد. کارایی تکنیکی کل، خالص کارایی تکنیکی و نیز کارایی مقیاس برای زیر بخشهای صنعت در سال 1380 محاسبه شده است. رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از «شاخص بهره وری مالم کوئیست» برای زیر بخشهای مزبور در دوره زمانی 1380-1376 محاسبه گردیده است. همچنین عوامل موثر بر بهره وری با روش پانل دیتا مطالعه و تحلیل شده است.

گندم یکی از مهم ترین غلات است و تلاش برای افزایش تولید و عرضه ی این محصول از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مطالعه با هدف برآورد الگوی واکنش عرضه ی گندم در چارچوب انتظارات تطبیقی و عقلایی طی دوره ی زمانی 84-1362 و بررسی نقش انتظارات در شکل گیری رفتار کشاورزان صورت پذیرفت . یافته های مطالعه نشان می دهد الگوی واکنش عرضه مبتنی بر انتظارات عقلایی با تشکیل انتظارات قیمتی تطبیقی ، مناسب ترین شکل برآورد الگوی واکنش عرضه گندم است . پس از سطح زیر کشت ، قیمت های انتظاری و بذرهای اصلاح شده بیشترین تاثیر را در میزان عرضه ی گندم دارند. همچنین شرایط طبیعی مناسب از جمله بارندگی نقش بسزایی در افزایش تولید دارد.

تبادل میان بیکاری و تورم که از دیر باز تحت عنوان منحنی فیلیپس معروف است، از موارد مناقشه میان مکاتب اقتصادی است. در این مقاله، سعی شده‎است که این نظریه با الهام از مقاله گومز و خولیو (2000) و با توجه به فرضیات انتظارات عقلایی و تطبیقی در مورد ایران طی سال‎های 1381- 1338، مورد آزمون قرار گیرد. از ویژگی‎های مقاله حاضر، استفاده از میانگین متحرک در قالب دو دیدگاه انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی و یک شاخص ترکیبی به‎عنوان شوک سمت عرضه است. نتایج مدل حاکی از تائید نظریه انتظارات تطبیقی بوده و مبنی بر این‎ است که اگرچه در کوتاه‎مدت می‎توان رابطه‎ای معکوس میان تورم و بیکاری دید، اما در بلندمدت چنین رابطه‎ای مشاهده نمی‎شود. نرخ برآوردی بی‎کاری طبیعی در ایران 51/8 درصد بوده، که تا حدودی نزدیک به‎مطالعات مشابه در سال‎های گذشته است. روش مورد استفاده، روش خودبازگشتی با وقفه‎‎های توزیعی است.

امروزه نفت به عنوان یکی از منابع مورد استفادهی بشر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت نفت به دلیل اهمیت آن در بازارهای بین المللی، رابطهی اساسی با اقتصاد کشورها و موقعیت استراتژیک آن در بین کالاهای اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد بین الملل، نقش تعیین کننده ای دارد. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. در این راستا، شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی فرایندهای تصادفی و پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردار هستند. در این مقاله، با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر انتظارات قیمتی برای داده های روزانه، به مدل سازی و پیش بینی روزانهی قیمت سبد نفت خام اوپک پرداخته شده و نتایج آن با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل ARIMA براساس معیارهای اندازه گیری دقت پیش بینی، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکهی عصبی مورد استفاده، نسبت به مدل ARIMA از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است و قیمت نفت خام تابعی از قیمت های 5 روز گذشتهی خود می باشد.

محصول گندم در ایران با دارا بودن 52.2 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی، مهمترین غله تولیدی در کشور بوده و همواره در زمزه کالاهای حساس زیربخش زراعت ایران بوده است. سطح زیر کشت گندم مهمترین مولفه در واکنش عرضه کنندگان به تغییرات قیمتی آن به شمار می رود. از این رو، هرگونه تغییر در سطح زیر کشت تغییر عرضه گندم را در پی دارد که تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. مطالعه حاضر با بهره گیری از مدل پایه ای نرلاو با داده های پنل و بهره گیری از روش انتظارات تطبیقی به بررسی عوامل قیمتی و غیرقیمتی موثر بر سطح زیر کشت گندم در استان های ایران پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سطح زیر کشت با یک وقفه مهمترین عامل موثر بر سطح زیر کشت می باشد. سیاست حمایت قیمتی دولت در بخش گندم نیز به تنهایی بر سطح زیر کشت این محصول اثرگذار نیست. چراکه، از یکسو همسویی کمی میان این دو متغیر وجود دارد و از سوی دیگر به میزان زیادی به سیاست حمایتی دولت در بخش محصولات جایگزین همچون جو وابسته است.

میل نهایی به مصرف در گروه های درآمدی، در سیاست گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما به علت محدودیت هایی مانند نبودن آمار درآمد و مصرف برای گروه های درآمدی بطور مستقیم در سالنامه های آماری ایران، تخمین میل نهایی به مصرف برای گروه های درآمدی تاکنون انجام نشده است. هدف این تحقیق، برآورد میل نهایی به مصرف برای گروه های درآمدی بوسیله ی فرضیه ی درآمد دائمی نسبی است که در ادبیات اقتصادی اخیر معرفی شده است. همچنین در این تحقیق اثرات توزیع درآمد بر میل نهایی به مصرف گروه های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دوره ی مورد بررسی 1385-1361 و روش برآورد مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی است. نتایج تحقیق رابطه ی معنی داری را بین میل نهایی به مصرف در گروه های درآمدی و درآمد دائمی نسبی تأیید می کند. میل نهایی به مصرف برای گروه درآمد پایین، متوسط و بالا بترتیب 995/0، 85/0 و7/0 تخمین زده شده است. برآورد کوتاه مدت میل نهایی به مصرف نشان می-دهد که با افزایش میل نهایی به مصرف در یگ گروه درآمدی، از میل نهایی به مصرف گروه دیگر کاسته خواهد شد. از دیگر نتایج بدست آمده در این تحقیق این است که در اقتصاد ایران، توزیع ناعادلانه (عادلانه) درآمد، مصرف را به اندازه ی کافی کاهش (افزایش) نخواهد داد که باعث افزایش (کاهش) پس انداز تا سطح مطلوب گردد.

به دست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیرقابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل گیری انتظارات و مدل سازی این فرآیند سوال بازی در مدل سازی های اقتصادی است که به تازگی به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ارز در یک محیط آزمایشگاهی بررسی می شود. علاوه بر آن، در این آزمایش تفاوت میان نحوه شکل گیری انتظارات در میان افراد و ارتباط آن با توانایی های شناختی بررسی می شود. برای ایجاد انگیزه در افراد، پاداش هایی متناسب با عملکرد در نظرگرفته شده است. در این چارچوب در حالی که انتظارات عقلانی رد می شود، انتظارات تطبیقی رد نمی شود. افراد فارغ از توانایی های شناختی به شکل یکسانی انتظارات خود را شکل می دهند و شکل گیری انتظارات میان افراد مختلف یکسان است. در این آزمایش افراد نسبت به مقادیر جدید نرخ ارز -که در این چارچوب به عنوان ادراک نوفه فرض می شود- بیش واکنشی نشان داده اند. این یافته به عنوان شاهدی برای رفتارهای هیجانی در بازار واقعی ارز در نظر گرفته شده است.