مطالب مرتبط با کلیدواژه

ریسک نقدینگی


۲۱.

دراسه آثار عوامل المخاطره علی مؤشر کفایه رأس المال فی مصارف إیران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۹ سال ۱۴۴۴ شماره ۱ 65-47
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
إنّ التغییر الحاصل فی أشکال الأعمال فی المصارف والدخول إلی أسواق جدیده وتغییر طبیعه البنوک من الأنظمه التقلیدیه والکلاسیکیه إلی أنظمه رقمیه وظهور التکنولوجیا المالیه والشرکات الناشئه فی صناعه البنوک من جانب، فقدان رؤیه شامله وجامعه فی مجال معرفه المخاطر وتحدیدها والسیطره علیها ومن جانب آخر زاد من مخاوف البنوک وقلقها بشکل کبیر. حاولنا فی هذا البحث ومن خلال الاعتماد علی معاییر لجنه بازل للرقابه المصرفیه أن نتعرف علی آثار المخاطره فی داخل البنوک وخارجها بالاعتماد علی نموذج تقییم الاقتصاد وفق نظام بیانات اللوحه ( Panel data ) وتأثیر ذلک علی کفایه رأس المال فی مصارف البورصه (10 بنوک)، ثم قمنا بتحلیلها ودراستها. أظهرت نتائج الفرضیات بأنّ: جمیع مؤشرات المخاطره التی تمت دراستها کانت ذات تأثیر دال علی کفایه رأس المال فی البنوک، کما تبین أن البنوک تتأثر کذلک من نسبه المیزانیه العامه کما حدث فی الأزمه الاقتصادیه لعام 2007م و 2008م ویشکل ذلک تهدیداً علیها من الجانب الاقتصادی.
۲۲.

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی DEMATEL-ANP(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 135 - 155

کلیدواژه‌ها: مدل کملز نرخ ارز ریسک نقدینگی عملکرد مالی نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۸۷
هدف: شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در ثبات مالی اقتصاد ملی و مدیریت بهینه نظام بانکی دارای اهمیت زیادی است. هدف بررسی عملکرد مالی بانک ها با شناسایی شاخص های اصلی و فرعی تأثیرگذار و تعامل آنها بر اساس مدل کملز با تأکید بر کاهش ارزش پول ملی طی سال های 1399-1394 است.   روش: بر اساس پیشینه تحقیق و مدل کملز شاخص های اصلی و فرعی مؤثر بر عملکرد مالی 18 بانک فعال کشور در بورس شناسایی شدند و سپس با روش ترکیبی دیمتل و فرایند شبکه عصبی ارتباطات تعاملی و ضرایب وزنی آنها تعیین گردیده اند.   یافته ها : از جمله نتایج بترتیب اولویت 6 عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و از 23 عامل فرعی معیارهای اندازه بانک، کل تسهیلات، کل دارایی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، درآمد کل، دارایی های غیرفعال، سایر سپرده ها، اوراق مشارکت، وجه نقد و سود و زیان عملیاتی دارای وزن اهمیتی بالایی داشته اند. در میان معیارهای فرعی ارزش پولی ملی، هزینه های عملیاتی، ریسک نقدینگی و اندازه بانک دارای تعامل بیشتر ولی دارای وزن اهمیت کمتری برخوردار بودند.   نتیجه گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار شناسایی شده در برنامه های راهبردی و اقدامات اجرایی بانک ها جهت بهبود عملکرد آنها اهمیت زیادی دارد.
۲۳.

ارائه مدل جامع جهت اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی: بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹) 253 - 278

کلیدواژه‌ها: ریسک نقدینگی صنعت بانکداری یادگیری ماشین شبکه عصبی مصنوعی شبکه بیزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
عدم مدیریت نقدینگی بانک ها یکی از مهم ترین ریسک های هر بانک می باشد و کم توجهی به ریسک نقدینگی منجر به عواقب جبران ناپذیر می شود. جلوگیری از وقوع ریسک نقدینگی نیازمند یک روش اندازه گیری جامع می باشد؛ اما ریسک نقدینگی موضوعی پیچیده است و این پیچیدگی ارائه یک تعریف مناسب را دشوار می سازد. علاوه بر این، تعریف فاکتورهای تعیین کننده ریسک نقدینگی و فرمول بندی تابع هدف مرتبط برای تقریب و پیش بینی مقدار آن پیچیده است. در این تحقیق برای مقابله با این مشکلات و ارزیابی ریسک نقدینگی و فاکتورهای کلیدی آن، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. طراحی و اجرای این مدل شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی است. در این مقاله از الگوریتم های بهینه سازی لونبرگ-مارکوارت و ژنتیک جهت آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم.
۲۴.

اثر غیرخطی ریسک مالی با وجود مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر ثبات بانکی کشور: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱ ۳۰۶-۲۷۱

کلیدواژه‌ها: ریسک نقدینگی ریسک اعتباری مداخله سیاستی بانک مرکزی فشار بازار ارز ثبات بانکی رگرسیون انتقال ملایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
در مطالعه حاضر در مرحله اول با به کارگیری مدل گیرتون و روپر (1977) به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، آثار غیرخطی ریسک های مالی با وجود مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر ثبات بانکی کشور بررسی می شود. مطابق با نتایج مدل گیرتون و روپر؛ در 26 سال از 33سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. همچنین میانگین درجه مداخله بانک مرکزی 79/0 است. به عبارت دیگر، در فاصله زمانی 1365 تا 1397، 79 درصد سیاست مداخله بانک مرکزی ناهمسو بوده است. نتایج برآورد مدل STR با لحاظ اندازه مداخله بانک مرکزی به عنوان متغیر انتقال نشان می دهد، مقدار حد آستاته متغیر انتقال 55/6 است و با عبور مداخله بانک مرکزی از این حد آستانه، واکنش مسئولین پولی به افزایش این متغیر به شدت بیشتر شده است، طوری که هر چه مداخله بانک مرکزی بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. بنابراین شرایطی که نرخ ارز رشد بالاتری را تجربه می کند، سیاست گذاران بیشتر به دنبال کنترل نرخ ارز می باشند و کمتر به انحرافات آن توجه می نمایند که این امر ریسک نقدینگی و اعتباری بانک ها را افزایش داده و منجر به کاهش ثبات بانکی کشور می شود. بر اساس نتایج تخمین، متغیرهای کفایت سرمایه و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و مداخله بانک مرکزی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و نرخ تورم نیز تأثیر منفی بر ثبات بانکی دارند.
۲۶.

بکارگیری شبکۀ هوش مصنوعی و مدل شبکۀ بی زین برای پیش بینی ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۹ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: ریسک نقدینگی شبکه هوش مصنوعی مدل شبکه بیزین الگوریتم ژنتیک الگوریتم لونبرگ مارکوارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
بانکهایی که در محیط اقتصادی کنونی فعالیت می نمایند باید با طیف وسیعی از ریسک هایی که در تعقیب آنها هستند مقابله نمایند. چنانچه نقدینگی را در دسترس بودن وجه نقد یا معادلهای نقد در نظر بگیریم، می توانیم ریسک نقدینگی را ریسک زیان ناشی از فقدان نقدینگی یا معادل نقد و یا بطور دقیق تر ریسک زیان ناشی از عدم توانایی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در سطح معقول اقتصادی و یا اجبار به فروش دارایی یا توثیق آن به منظور پوشش تعهدات خواسته یا ناخواسته قلمداد کرد. در این پژوهش با بررسی عملکرد فصلی 10 ساله (1389 -1399) 23 بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از شبکه هوش مصنوعی مدلی برای پیش بینی ریسک نقدینگی بانکها ارایه شده است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم لونبرگ مارکوارت (LM) و الگوریتم ژنتیک بهترین روش آموزش انتخاب و سپس به منظور بهینه سازی متغیرهای مستقل ورودی مدل، الگوریتم تحلیل مولفه اصلی (PCA) بکار گرفته شده است. در نهایت پس از تعیین تعداد لایه های بهینه نهانی و بهره گیری از شبکه مدل بیزین (BN) شبکه عصبی طراحی و ریسک نقدینگی بانکهای پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور مدل سازی و نتایج تحلیل یافته های حاصل از پیش بینی این مدل ارایه شده است.
۲۷.

مدل سازی جهت پیش بینی ریسک نقدینگی بانک های دولتی ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و شاخص های حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 163 - 180

کلیدواژه‌ها: ریسک نقدینگی شاخص های حسابداری مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی بانک های دولتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
یکی از مهمترین مخاطرات پیشروی بانکها ریسک نقدینگی است، بنابراین بانکها باید سیستمهای اطلاعاتی مناسبی برای اندازه گیری، پیشبینی و کنترل ریسک نقدینگی داشته باشند، هر بانکیا مؤسسه مالی و اعتباری با توجه به شرایط، ویژگیهاو نوع فعالیت، با استفاده از ابزارها و روشهای مختلفی ریسک نقدینگی خود رامدیریت میکند، با وجود تفاوتهای اساسی در اندازه، نوع فعالیت و ساختار بانکهای دولتی با یکدیگر، آیا با استفاده از شاخص های حسابداری وشبکه عصبی امکان مدل سازی و پیش بینی ریسک نقدینگی بانک های دولتی وجود دارد؟برای پاسخ به این سوال در این پژوهشابتدا با استفاده از اطلاعات حسابداری هشت بانک، که کل بانکهایدولتی ایران را تشکیل میدهند، به صورت جداگانه ،شاخص های حسابداری پژوهش محاسبه وریسک نقدینگی توسط شبکه عصبی پرسپترون چند لایه مدلسازی شد.سپس اختلاف نتایج حاصل از مدل با اطلاعات واقعی با استفاده از معیار میانگین مربعات خطا اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد که از مدل طراحی شده، میتوان برای پیش بینی ریسک نقدینگی بانکهای دولتی ایران استفاده کرد.
۲۸.

ثبات مالی بانک و مدیریت ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۶ (جلد ۳) 64 - 87

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی بانک مدیریت ریسک ریسک نقدینگی ریسک عملیاتی ریسک اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۷
ثبات فعالیت یکی از مباحثی است که ریشه در بطن واحدهای تجاری دارد. موسسات و نهادهای مالی همیشه به دنبال دستیابی به ثبات مالی، خصوصا ثبات در کسب درآمد می باشند. چارچوب نهادینه فعالیت ها و فرایندهای سازمانی موسسات و نهادهای مالی، همان رقابت پذیری و بهسازی فعالیت های مالی می باشد که به طور مستقیم و گاها" غیر مستقیم با فعالیت های سودآور این نهادها در ارتباط می باشد. در سازمانهای خدماتی نظیر بانکها، صنعت حمل ونقل، خدمات درمانی ، بیمه ، هتل ها و.... ساختار مناسب و پیش بینی شده سودآوری از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ثبات مالی بانک و مدیریت ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علمی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1396 بررسی شده است (84 بانک - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار 9 Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین ثبات مالی بانک و ریسک اعتباری رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین شاخص های ثبات مالی یعنی متغیرهای نسبت های تامین مالی، نسبت اهرمی، نسبت بدهی به کل سپرده ها با ریسک نقدینگی ارتباط معنی داری وجود دارد اما سایر متغیرها رابطه ای نداشتند. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که بین ثبات مالی بانک و ریسک عملیاتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
۲۹.

تأثیر شوک های اقتصاد کلان بر ریسک نقدینگی سیستم بانکی: رویکرد (MS-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۲۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 528 - 576

کلیدواژه‌ها: شوک های کلان اقتصادی ریسک نقدینگی مدل خودرگرسیون برداری با تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه نظام بانکی در اقتصاد کشور و رابطه متقابل آن ها، هدف از این پژوهش، بررسی شوک های کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: بدین منظور، در مرحله نخست، شوک های متغیرهای کلان اقتصادی از مدل MS-VAR استخراج شد. در مرحله دوم، رابطه بین شاخص های ریسک نقدینگی (نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها و نسبت بدهی به بانک مرکزی به کل بدهی ها) با متغیرهای کلان اقتصادی، از طریق مدل پنل دیتا برآورد شد. در نهایت، تأثیر شوک های استخراج شده بر شاخص های مدنظر بررسی شد. داده های لازم، به صورت سالانه و طی سال های 1388 تا 1398 جمع آوری شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم های دو و یک، شوک به تورم در رژیم های یک و دو و شوک به رشد نرخ ارز در رژیم های دو و یک، بیشترین تأثیر را بر شاخص اول ریسک نقدینگی دارد. برای شاخص دوم ریسک نقدینگی، به ترتیب شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم های یک و دو، شوک به تورم در رژیم دو، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم دو و شوک به رشد نرخ ارز در رژیم های دو و یک بیشترین تأثیر را دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج هر دو شاخص، در بین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر گرفته شده، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم یک بیشترین تأثیر را بر هر دو شاخص ریسک نقدینگی دارد.
۳۰.

تأثیرپذیری ثبات بانکی از ریسک های نقدینگی و اعتباری در بانک های ایران؛ رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 55 - 74

کلیدواژه‌ها: ثبات بانکی ریسک نقدینگی ریسک اعتباری سیستم بانکی رگرسیون انتقال ملایم پانلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
بانک ها و حجم مبادلات مالی آ ن ها تأثیر مثبتی بر درآمد شرکت ها و اقتصاد کشور دارد و لذا، توجه به شرایط ثبات آ ن ها می تواند منجر به عملکرد بهتر این نهادها و هم چنین ایجاد ثبات کلی در اقتصاد کشور شود. نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحران های بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score  است. در این راستا اطلاعات مالی 15 بانک منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391- 1399 گردآوری شده است. به منظور تدوین فرضیه های پژوهش و آزمون آ ن ها از رهیافت داده های پانلی و به طور خاص از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ریسک نقدینگی و اعتباری به طور معنی داری ابتدا باعث افزایش ثبات بانکی و سپس با گذشت از رژیم اول و ورود به رژیم دوم باعث کاهش ثبات بانکی شده اند، اما در مجموع اثرات این دو ریسک بر ثبات بانکی کاهنده و معنی دار بوده است. باتوجه به نتایج پژوهش به مدیران و صاحبان بانک ها پیشنهاد می شود در اعطای تسهیلات به مشتریان با دقت و حساسیت بیش تری عمل کنند. زیرا اعطای تسهیلات بیش تر باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود؛ هم چنین عدم بازگشت به موقع تسهیلات باعث افزایش ریسک اعتباری و در نتیجه باعث بی ثباتی بانکی می شود.
۳۱.

تأثیر ریسک اعتباری و نقدینگی تسهیلات قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 61-85

کلیدواژه‌ها: تخصیص اعتبارات ریسک اعتباری ریسک نقدینگی ثبات بانکی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۶
عمده تجهیز و تخص یص اعت بارات در اقتصاد ایران، ت وسط نظام بان کی صورت می گیرد. بانک مرکزی از طریق اعطای اعتبارات در قالب عقود مختلف سیاست های پولی را اجرا می کند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری و نقدینگی تسهیلات قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی معادلات ساختاری و داده های 24 بانک، طی دوره زمانی 1390-1397، پرداخته است. بدین منظور از دو شاخص Merton distance to default و Z-score استفاده شده است. در بررسی ثبات بانکی تاثیر همه متغیرها به جز متغیر نسبت ناکارایی بر شاخص های ثبات معنی دار می باشند که متغیر نسبت ناکارایی با فلش قرمز نشان داده شده است. با استفاده از شاخص Merton، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تأثیر و رشد دارایی کمترین تاثیر مثبت را بر ثبات بانکی دارند. همچنین با استفاده از شاخصZ-score ، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تأثیر و متغیر رشد دارایی کمترین تأثیر را بر ثبات بانکی ایران دارند. طبقه بندی JEL: G01 ,G33 ,G32 ,G35 G30
۳۲.

آزمون بحران ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران: محاسبه توزیع زیان ریسک نقدینگی بانک ها با روش شبیه سازی مونت کارلو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷) 1 - 35

کلیدواژه‌ها: آزمون بحران ریسک نقدینگی ارزش در معرض خطر شبیه سازی سناریو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
در سال های اخیر یکی از روش های مدیریت مؤثر ریسک در نهادهای مالی به خصوص بانک ها، آزمون بحران است. مطالعات اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در این مقاله با استفاده از آمار 18 بانک و متغیرهای کلان اقتصادی در 54 دوره فصلی از ابتدای سال 1387 تا اواسط 1400، به بررسی آزمون بحران ریسک نقدینگی بانک ها در شرایط بحران و شوک اقتصادی پرداخته که شامل دو مرحله است؛ در مرحله اول مدل پایه رگرسیون پانل پویا الگوسازی شده و در مرحله بعد با رویکرد سناریوسازی، میزان تأثیر شوک متغیرهای کلان بر ریسک نقدینگی بانک ها بررسی می گردد. در ادامه، با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو و با محاسبه ارزش در معرض خطر ریسک نقدینگی، زیان ریسک نقدینگی بانک ها در مواجهه با شوک ها به دست آمده است. نتایج حاصل از آزمون بحران نشان می دهد، شوک نرخ ارز بیشترین تاثیر را در میان شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها دارد. بنابراین با مدنظر قرار دادن عوامل موثر بر شوک ها، نه تنها می توان بحران های مالی را کنترل کرد بلکه این موضوع می تواند پیش درآمدی بر توانمندسازی بانک ها قبل از وقوع هر نوع شوکی در شرایط کلان اقتصادی باشد.
۳۳.

مدلسازی ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های بیزی (مطالعه موردی: بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 57 - 84

کلیدواژه‌ها: ریسک نقدینگی صنعت بانکداری شبکه عصبی مصنوعی شبکه بیزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
در صورت مدیریت نادرست یا عدم کنترل ریسک نقدینگی در یک بانک، امکان بروز صدمه های مالی و اعتباری و حتی ورشکستگی بانک به وجود می آید. در این مقاله روشی را پیشنهاد کرده ایم که از روش های بروز در یادگیری ماشین استفاده می کند و برای مقابله با این مشکلات، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. متغیرهای مدل نسبت های نقدینگی هستند و از طریق داده های ترازنامه استاندارد بانکی به راحتی در دسترس هستند. طراحی و اجرای این مدل پیشنهادی شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی مدل است. به عنوان تعریف ریسک نقدینگی بر روی مفهوم توانایی پرداخت تمرکز کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت با استفاده از داده های صورت های مالی این بانک بین سال های 1390 تا 1396، برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم. نتایج عددی به دست آ مده در مطالعه موردی نشان می دهد که روش هوشمند دو فازی پیشنهادی توانایی تأیید نتایج از طریق اجرای مستقل و موازی مجموعه داده های مشابه را دارا می باشد.
۳۴.

بررسی رابطه ریسک نقدینگی و اعتباری بر بازدهی سهام در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 1114-1134

کلیدواژه‌ها: ریسک نقدینگی ریسک اعتباری بازدهی سهام بانک بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۶
این تحقیق با هدف بررسی رابطه ریسک نقدینگی و اعتباری بر بازدهی سهام در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی است. روش این پژوهش سنجش همبستگی و رگرسیون چند متغیره می باشد و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده گردید. داده های پژوهش، از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی حسابرسی شده گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع، گزارش فعالیت شرکت، ماهنامه بورس اوراق بهادار و سایت کدال و با استفاده از نرم افزارهای موجود انجام می شود. داده های مورد نیاز با استفاده از بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای موجود گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و EVIEWS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که ریسک اعتباری می تواند تأثیر منفی بر بازدهی سهام بانک ها داشته باشد. ریسک اعتباری نشان دهنده توانایی بانک برای بازپرداخت بدهی ها به موقع و به صورت تخمینی و یا خروجی صحیح از روش های حسابداری مربوطه است. وقوع ریسک اعتباری ممکن است باعث کاهش اعتماد و جذب سرمایه از سمت سرمایه گذاران و ودیعه گذاران شود. در نتیجه، بانک ها ممکن است با مشکلات نقدینگی و کاهش منابع مالی مواجه شوند که این مسئله می تواند به تنزل در قیمت سهام بانک ها و در نهایت بازدهی پایین آنها منجر شود. علاوه بر این، وقوع ریسک اعتباری ممکن است منجر به کاهش اعتماد عمومی به بانک و افزایش احتمال نپرداخت بدهی ها شود. این امر می تواند باعث کاهش قیمت سهام بانک و از دست دادن ارزش سهامداران شود. از سوی دیگر وقوع ریسک نقدینگی می تواند منجر به کاهش نقدینگی بانک شود و در نتیجه، بانک ممکن است با مشکلاتی مانند کاهش قابلیت تأمین منابع مالی و محدودیت های در ارائه وام مواجه شود. این مسائل می تواند تأثیر منفی بر بازدهی سهام بانک و ارزش سهامداران داشته باشد. علاوه بر این، وقوع ریسک نقدینگی ممکن است باعث کاهش اعتماد عمومی به بانک شود. ودیعه گذاران و سرمایه گذاران ممکن است اعتماد خود را به بانک از دست بدهند و در نتیجه، بازدهی سهام بانک را کاهش دهند. در نتیجه، ریسک نقدینگی می تواند تأثیر منفی بر بازدهی سهام بانک ها داشته باشد. مدیریت مناسب نقدینگی، توانایی تأمین منابع مالی در شرایط مختلف بازار و حفظ اعتماد عمومی می تواند برای کاهش این ریسک و افزایش بازدهی سهام بانک ها بسیار مهم باشد.
۳۵.

مطالعه جامع مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری: شناسایی و دسته بندی اجزا با استفاده از روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 65 - 96

کلیدواژه‌ها: ریسک نقدینگی مدیریت ریسک نقدینگی نسبت پوشش نقدینگی نسبت خالص تامین مالی پایدار روش فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۷۹
ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانی یک بانک در پرداخت به موقع بدهی ها، ایفای تعهدات و یا عدم توانایی گسترش سبد دارایی های پر بازده با هزینه ای متعارف است. به عبارت دیگر، هنگامی که یک بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد قادر نیست به سرعت و با هزینه ای معقول وجوه کافی را با افزایش بدهی ها و یا تبدیل دارایی ها به دست آورد که این ناتوانایی بر سودآوری بانک تاثیر خواهد گذاشت. می توان گفت علت اصلی ریسک نقدینگی در بانک ها عدم تطبیق مقدار و سررسید بدهی ها و دارایی ها و در نتیجه بروز شکاف نقدینگی منفی است. در این راستا مؤسسات و بانک ها با استفاده از رویکرد های مختلف از جمله رویکرد های کمیته بال در پی ارزیابی ریسک نقدینگی بودند. هدف پژوهش حاضر مروری بر مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکی است. در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، تحلیل محتوای پژوهش های پیشین انجام شده است. با استفاده از روش فراترکیب، 242 پژوهش مرتبط بین سال های 2000 تا 2023 از پایگاه های علمی معتبر استخراج شد. بدین منظور پس از تجزیه و تحلیل پژوهش های استخراج 41 پژوهش انتخاب شده است. این پژوهش یک چارچوب جامع برای مدیریت ریسک بهتر به صنعت بانکداری ارائه داده است. این چارچوب شامل 5 مقوله اصلی که عبارتند از داده های ریسک نقدینگی، عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، ارزیابی ریسک نقدینگی، دستورالعمل های ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی، 12 مقوله فرعی، 104 مفهوم و 175 کد است. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای بهره مندی بهتر مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری باشد. همچنین نتایج براساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 738/0 مورد تایید قرار گرفت.
۳۶.

چالش های بازار بین بانکی ایران و ارائه راهکار در چارچوب اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 59 - 106

کلیدواژه‌ها: بازار بین بانکی ایران تجهیز منابع بانکی بانکداری اسلامی ریسک نقدینگی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۳
بازار بین بانکی ظرفیت مناسبی برای مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و سیاست گذاری های بانک مرکزی به عنوان هسته بازار پول، جایگاه ویژه ای در نظام پولی- مالی دارد. این بازار با پشتیبانی از بانک ها به عنوان نهاد تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و تولید و با افزایش ثبات و شفافیت به میزان لازم در نظام بانکی، می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش نماید. با بررسی عملکرد بازار بین بانکی کشورهای توسعه یافته و ایران و مصاحبه های هدفمند، چالش ها و راهکارهای اصلاحی به روش تحلیل مضمون استخراج شد و در قالب پرسش نامه در معرض اعتبارسنجی خبرگان قرار گرفت. نهایتاً با روش آزمون فرض آماری، 25 چالش در حوزه های ساختار، شریعت، نظارت و اجرا تأیید شد. پس از جلسات هم فکری و گروه کانونی، 22 پیشنهاد ارائه شد که برخی از آن ها عبارتنداز: وضع دو دسته مقررات شفاف برای ورود به بازار و ادامه فعالیت و حد سپرده پذیری، بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران پس از مرور آخرین مدل های جهان ازجمله ساختار لایه بندی، فرهنگ سازی و آموزش مالی اسلامی به در سطوح مدیریت تا کارشناسی در شبکه بانکی، استقرار نظام شایسته گزینی مدیران متخصص و متشرع در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای اسلامی غیرکوتاه مدت و غیرمعکوس شونده مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی، استفاده مؤثر از کریدور نرخ سود و هدایت اعتبار توسط بانک مرکزی، ارتقای بازار بین بانکی به یک بازار متشکل و شفاف، انتشار به موقع داده های بازار بین بانکی و اطلاعات کسری بانک ها حداقل در سطح شبکه بانکی، رصد منظم و اثربخش نهاد ناظر بر بازار، راه اندازی سیستم اعتبارسنجی و فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و فناوری بلاکچین و رمزارزها در بازار بین بانکی، اقدامات پیشگیرانه از نکول مانند: الزام ارائه گزارش مصارف وجوه بین بانکی، مبادله ابزارهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری جدی از اضافه برداشت، بررسی امکان مشارکت سایر نهادهای مالی در این بازار و بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران مبتنی بر اقتصاد اسلامی با توجه به چالش ها و نارسایی ها و پس از مرور تجارب دنیا.
۳۷.

بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک در شهرداری قزوین

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۷ (جلد ۱) 193 - 209

کلیدواژه‌ها: ریسک نقدینگی مالکیت نهادی بازده سهام بازگشت هزینه شهرداری قزوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۲
در این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک درشهرداری قزوین پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک درشهرداری قزوین می باشد. برای تحقق این هدف، داده های مربوط از طریق توزیع پرسشنامه گردآوری گردید. پرسشنامه های تحقیق دامنه شمول راهبرد تجارت الکترونیک، مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و ادراک موفقیت تجارت الکترونیکی بوده است. این پژوهش دارای سه فرضیه بوده که فرضیه اول به بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت خدمات الکترونیک و موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک، فرضیه دوم به بررسی رابطه بین دامنه شمول راهبرد تجارت الکترونیک و مدیریت کیفیت خدمات الکترونیک و فرضیه سوم به بررسی رابطه بین دامنه شمول راهبرد تجارت الکترونیک و موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک پرداخته است. برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 23 استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از داده ها، مشخص گردید که هر سه فرضیه تحقیق تائید گردیدند.
۳۸.

تأثیر ریسک پذیری، کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک های بورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 93 - 116

کلیدواژه‌ها: ریسک اعتباری ریسک نقدینگی کفایت سرمایه حاکمیت شرکتی ریسک بازار ریسک عملیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۷
اگرچه بانک ها و موسسه های مالی همواره در طول فعالیت خود به دلایل مختلف با مشکلات و چالش هایی مواجه می شوند، اما عمده دلایل مشکلات بانکداری، فقدان استانداردها، مقررات و الزام های واحد در صنعت بانکداری جهان، عدم توجه به مدیریت ریسک و عدم انطباق با تحول های اقتصادی و محیطی بوده است عملکرد بانک و کنترل ریسک در بانک ها یکی از موضوعات بااهمیت در حوضه بانکداری می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد بانک و کنترل ریسک و ضرورت درست و صحیح بودن آن پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک پذیری و همچنین اثرات کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی بر روی بانک های ایران می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق که با یک مدل رگرسیون خطی نشان داده شده است نشان می دهد ریسک های اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارند و همچنین هر چه کفایت سرمایه بالاتر باشد عملکرد بانک بهتر است و علاوه بر این توجه به حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارد.
۳۹.

سیاست های پولی و ارزی و ریسک نقدینگی بانک های تجاری با تأکید بر دورۀ تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 131 - 154

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی سیاست ارزی ریسک نقدینگی کوانتایل حالت فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۰
سیاست های به کار گرفته شده توسط دولت ها در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در دوران گذار مالی همواره با این پرسش مواجه بوده است که سیاست های پولی و ارزی مداخله جویانه بانک مرکزی چه تأثیری بر ریسک-پذیری بانک ها داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک پذیری بانک-های تجاری پرداخته و در این مسیر یک نمونه متشکل از 15 بانک بورسی از سال 1386 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل و روش حالت فضا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد نشان داد که سیاست های پولی و ارزی با ریسک نقدینگی رابطه مثبت دارند. افزون بر این، یافته ها نشان داد با آغاز تحریم ها ریسک نقدینگی بانک ها افزایش یافته است و تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر بانک های بزرگ تر افزایش یافته است؛ بنابراین بانک های کوچک در مقایسه با بانک های بزرگ از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردارند.  
۴۰.

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت ریسک و رفتار ریسک پذیری در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 33 - 59

کلیدواژه‌ها: مکانیسم های حاکمیت ریسک ریسک اعتباری ریسک نقدینگی ریسک عملیاتی ریسک ورشکستگی عملکرد بانکها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۹
این پژوهش بدنبال یافتن ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت ریسک و رفتار ریسک در صنعت بانکداری می باشد. بدین منظور تعداد 11 بانک برای بازه زمانی 1395الی 1400به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای تحلیل داده ها از روش " داده های تابلویی/ تلفیقی" و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در این پژوهش از چهار شاخص ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و وشرشکستگی به عنوان شاخص های های ریسک پذیری بانک ها استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که بین وجود کمیته ریسک و ریسک عملیاتی بانکها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بین اندازه کمیته ریسک و ریسک عملیاتی بانکها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد . بین تعداد جلسات کمیته ریسک و ریسکهای اعتباری و ریسک ورشکستگی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بین وجود ناظر ارشد ریسک در بانک و رفتار ریسک پذیری بانکها ارتباط معناداری وجود ندارد. بین استقلال ناظر ارشد ریسک و ریسک های اعتباری و عملیاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بین وجود کمیته ریسک و عملکرد بانکها رابطه معکوس و معنادار و بین اندازه کمیته ریسک و عمکرد بانکها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .