رسول ارجمند

إنّ التغییر فی أشکال وطرق عمل المصارف والدخول إلی أسواق جدیده وتغییر طبیعه الأنظمه المصرفیه من التقلیدیه والکلاسیکیه إلی المصارف الإلکترونیه، وکذلک ظهور التکنولوجیا المالیه والشرکات المبتدئه فی صناعه المصارف من جانب، وفقدان رؤیه شامله وجامعه فی مجال تحدید والسیطره علی المخاطر من جانب آخر زادت من قلق البنوک ومخاوفها من الأزمات الاقتصادیه وما قد ینجم عن فقدان الرؤیه الواضحه من المستقبل. وما هو واضح وجلی إن حجم التغییرات والتطورات فی هذا المجال لا تنم عن مستقبل هادئ ومطمئن بالنسبه للمصارف والبنوک، علی هذا الأساس فإن البنوک یجب أن تزید جهودها ومساعیها من أجل مواجهه هذا المستقبل غیر الهادئ. یحاول البحث الراهن تقدیم تصنیف جامع من أنواع المخاطر فی صناعه المصارف فی إیران. عینه البحث تتکون من مراجعه 30 شخصا من الخبراء والمتخصصین فی مجال صناعه المصارف فی إیران وفق طریقه أخذ العینات علی أساس الاستبعاد المنهجی. تم الحصول علی عشرین مؤشرًا نهائیًا لتصنیف المخاطر فی الصناعه المصرفیه من 68 مکونًا مستخرجًا من مراجعه الأدب النظری للبحث، عن طریق تکرار طریقه دلفی ثلاث مرات فی الفتره 1399-1400. ووفق النتائج التی توصلنا إلیها فإن التصنیف المقترح شمل المخاطر المالیه، والمخاطر التشغیلیه، والمخاطر الاقتصادیه، والمخاطر السیاسیه – الاجتماعیه، والمخاطر التطبیقیه، والمخاطر المعرفیه والتکنولوجیه. أظهرت نتائج التحقق من الصدق وفق طریق دلفی أن معامل ألفا کرونباخ للمرحله الثالثه کان یساوی 0.899 ودل ذلک علی أن جمیع المؤشرات کانت داله وصحیحه، کما دل علی وجود مستوی عالٍ من الإجماع بین خبراء الصناعه المصرفیه حول هذه المخاطر.

إنّ التغییر الحاصل فی أشکال الأعمال فی المصارف والدخول إلی أسواق جدیده وتغییر طبیعه البنوک من الأنظمه التقلیدیه والکلاسیکیه إلی أنظمه رقمیه وظهور التکنولوجیا المالیه والشرکات الناشئه فی صناعه البنوک من جانب، فقدان رؤیه شامله وجامعه فی مجال معرفه المخاطر وتحدیدها والسیطره علیها ومن جانب آخر زاد من مخاوف البنوک وقلقها بشکل کبیر. حاولنا فی هذا البحث ومن خلال الاعتماد علی معاییر لجنه بازل للرقابه المصرفیه أن نتعرف علی آثار المخاطره فی داخل البنوک وخارجها بالاعتماد علی نموذج تقییم الاقتصاد وفق نظام بیانات اللوحه ( Panel data ) وتأثیر ذلک علی کفایه رأس المال فی مصارف البورصه (10 بنوک)، ثم قمنا بتحلیلها ودراستها. أظهرت نتائج الفرضیات بأنّ: جمیع مؤشرات المخاطره التی تمت دراستها کانت ذات تأثیر دال علی کفایه رأس المال فی البنوک، کما تبین أن البنوک تتأثر کذلک من نسبه المیزانیه العامه کما حدث فی الأزمه الاقتصادیه لعام 2007م و 2008م ویشکل ذلک تهدیداً علیها من الجانب الاقتصادی.