فیلتر هودریک پرسکات

مقایسه وضعیت قیمت مواد غذایی طی دوره های مختلف، حاکی از نوسانات و رشد مداوم سطح عمومی این قیمت هاست. تغییر در متغیرهای بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده اصلی مواد غذایی، قیمت این مواد را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله این متغیرهای تاثیر گذار، شوک های بهره وری و شکاف تولید در بخش کشاورزی است. در این مطالعه به منظور استخراج شوک های بهره وری و شکاف تولید از فیلتر هودریک پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی تاثیر این متغیرها بر رشد قیمت های مواد غذایی طی سال های 86-1355، آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های بهره وری تاثیر معکوس و شکاف تولید بر رشد قیمت های مواد غذایی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین از میان متغیرهای مورد بررسی، شوک منفی بهره وری، افزایش قیمتهای مواد خوراکی را بیشتر متاثر ساخته است. بنابراین بایستی به مدیریت و جلوگیری از بروز شوک های منفی در مقایسه با شوک های مثبت اهمیت بیشتری داده شود. همچنین ایجاد راه هایی جهت افزایش بهره وری و نزدیکی سطح تولید بالفعل به تولید بالقوه می تواند از راه های کنترل افزایش قیمتها در بخش کشاورزی ایران باشد.

بر پایه ی مدل کلاسیک بیماری هلندی، پیش بینی می شود که در پی افزایش قیمت و درآمد نفت، تولید در بخش سنتی و کشاورزی کاهش یابد. برای بررسی وجود این پدیده در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی تاثیر ضربه های درآمد نفت بر بخش کشاورزی ایران در سال های 86-1345 می پردازد. برای استخراج ضربه های درآمد نفتی از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. هم چونین برای بررسی تاثیر ضربه های درآمد نفت بر سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن پدیده ی هم زمانی از روش کم ترین مربعات دو مرحلهیی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر ضربه های درآمد نفت بر بخش کشاورزی نامتقارن است. بدین معنا که ضربه های منفی درآمد نفت تاثیر معنی داری بر سهم بخش کشاورزی نداشته، اما ضربه های مثبت درآمد نفت تاثیر منفی و معنی داری بر سهم بخش کشاورزی داشته است.

بررسی روند کلی قیمت ها در ایران، حاکی از رشد مداوم سطح عمومی قیمت هاست. شرایط تورّمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بررسی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر تورم از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که تورم را تحت تاثیر قرار می دهد، نرخ ارز و شکاف تولید است. این مطالعه به بررسی تاثیر شوک های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و فیلترکالمن جهت تجزیه شوک های نرخ ارز و شکاف تولید طی دوره 1386:4-1367:1 در قالب آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری پرداخته است. نتایج نشان می دهد شوک های مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و شوک های منفی نرخ ارز تاثیر مثبت(تقارن شوک ها) بر تورم دارند و پایداری تورم در بلند مدت کمتر از کوتاه مدت به نرخ ارز وابسته است. همچنین، شکاف تولید ناخالص داخلی و حجم پول بر تورم تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. از این رو، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب می تواند یکی از راه های کنترل تورم در ایران باشد.

از آن جا که در ادبیات نظری و تجربی، تغییر ساختاری به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد، مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، به عنوان یکی از عوامل بالقوه رشد شناخته می شود، شناخت ویژگی های تغییر ساختاری یک اقتصاد می تواند تصویر نسبتاً روشنی از امکانات رشد اقتصاد به دست دهد، به ویژه هنگامی که این شناخت در مقایسه با شاخصه های تغییر ساختاری در اقتصادهای نمونه، به عنوان معیاری تطبیقی، صورت پذیرد. در این مقاله، روند بلندمدت تغییر ساختاری در اقتصاد ایران، که بر اساس فیلتر هودریک پرسکات به دست آمده، در مقایسه با متغیرهای متناظر در کشورهای تازه صنعتی شده ارزیابی شده است. برای این کار، وضعیت متغیرهای ساختاری در دوره های قبل از جهش اول نفتی (سال های قبل از 1352)، دوره نفتی (1352 تا 1356)، دوره انقلاب و جنگ (1357 تا 1367)، دوره بازسازی (1368 تا 1377) و دوره اجرای برنامه سوم توسعه (1378 تا 1383) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بیان گر آن است که در دوران پیش از جهش قیمت نفت، همه متغیرهای ساختاری مورد بحث در اقتصاد ایران روندهایی مشابه کشورهای تازه صنعتی شده داشته اند ولی در دوره های نفتی و انقلاب و جنگ، با توجه به شوک های متعدد اقتصادی و سیاسی، دچار تغییرات نامناسبی شدند. در دوره های بازسازی و برنامه سوم، هرچند برخی از شاخص ها بهبودی نسبی یافتند، در مقایسه با سطح و روند خود در دهه 1340 و نیمه نخست دهه 1350 و نیز در مقایسه با سطح و روند متغیرهای متناظر در اقتصادهای تازه صنعتی شده، هم چنان در وضعیت نسبتاً نامناسبی قرار دارند.

در اثر نهادینه شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها، یارانه های پرداختی به محصولات کشاورزی دچار تغییراتی گردیده است. این تغییرات ضمن متاثر ساختن برخی متغیرهای اساسی مانند تقاضای محصولات کشاورزی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش را نیز متاثر می سازد. لذا در این مطالعه تاثیر یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی و نیز بخش زراعت و باغبانی که سهم عمده ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، در قالب مدل خودتوضیح برداری مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه جهت محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از شاخص مالم کوئیست و به منظور استخراج شوک های بهره وری از فیلتر هودریک- پرسکات استفاده شد. نتایج نشان داد که یارانه ها سبب کاهش شوک های منفی بهره وری هم در کل بخش کشاورزی و هم در زیر بخش زراعت و باغبانی می شود.

برآورد ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی و شکاف آن با مقادیر بالفعل، نقش مهمی در تنظیم سیاست های مرتبط با رشد بخش ایفا می کند. هدف اصلی در این مقاله تخمین ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی ایران بوده است. به این منظور از فیلترهای هودریک پرسکات، باکستر کینگ و کریستیانو فیتز جرالد و آمار سالانه برای دوره زمانی 1370 الی 1393 استفاده شد. پس از برآورد ارزش افزوده بالقوه و محاسبه شکاف آن با مقادیر بالفعل، به بررسی اثر مقدار تولید، قیمت، تسهیلات و یارانه بر شکاف ارزش افزوده در زیربخش ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بالقوه در دوره زمانی مورد بررسی اختلاف فاحشی با مقدار بالفعل دارد و در اکثر مواقع بیشتر از آن است. این امر نشان دهنده ظرفیت های بلااستفاده بخش کشاورزی است. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی نیز نشان داد که در زیربخش های دامپروری و شیلات میزان تولید اثر معنی دار و مثبتی بر شکاف دارد. در پایان، توجه بیشتر به تأمین  زیرساخت ها و اعتبارات مورد نیاز جهت استفاده از ظرفیت های بالقوه زیربخش های مختلف پیشنهاد شد. 

مسئله تنظیم ارز یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه است. نرخ ارز ناهماهنگ با تغییرات اقتصادی، سبب جهت گیری های نادرست سیاست های کلان اقتصاد می شود که این پدیده مشکلاتی در زمینه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری ایجاد می کند. مطالعه حاضر، با بهره گیری از داده های سالانه 96-1357 و به کارگیری الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (NARDL) به بررسی ارتباط خطی و غیرخطی (متقارن و غیر متقارن) شوک نرخ ارز و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می پردازد. در این مطالعه، برای استخراج شوک های نرخ ارز از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شد. نتایج آزمون والد و آماره F و آزمون نسبت حداکثر درستنمایی نشان داد که الگوی غیرخطی NARDL در مقابل الگوی خطی، در تبیین متغیرهای مدل کاراتر است. بر اساس نتایج، اثر شوک های ارزی نامتقارن بوده و شوک های مثبت ارزی اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته است، همچنین شوک های منفی نرخ ارز، اثر مثبت بر سرمایه گذاری بخش داشته است. بنابراین بروز هرگونه شوک ارزی، به معنای ایجاد تلاطم در اقتصاد بوده و تخصیص منابع را از سرمایه گذاری در فعالیت های مولد نظیر تولید کشاورزی به سمت فعالیت های غیرمولد نظیر سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه، دلالی مسکن و خودرو سوق می دهد. یکی از راه کارهای مقابله با این وضعیت، کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین تک نرخی کردن ارز است.

هدف: هدف اصلی در این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در ایران از میان شاخص های بازار مالی به عنوان نمونه تسهیلات و سپرده بانک ها (از بازار پول) و شاخص قیمت سهام (از بازار سرمایه) است. روش: ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات، ادوار تجاری استخراج شدند. در ادامه، مدل مارکوف سوئیچینگ وقفه بهینه برای آن برآورد شده و پس از آن، حقایق آشکارشده ادوار تجاری، شامل شاخص های هم حرکتی، تغییرپذیری نسبی و پایداری آنها طی چرخه ها میان متغیرهایی از بازار مالی مقایسه شدند. برای تشخیص هم گرایی، از آزمون هم جمعی جوهانسون استفاده کردیم. در نهایت، تخمین مدل به روش تصحیح خطای برداری (VECM) انجام گرفت. یافته ها: نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ نشان داد که متوسط چرخه های رونق و رکود به ترتیب 92/53928 و 51/13787- است. دوره های رونق بیش از سه دوره و دوره های رکود بیش از ده دوره طول کشید. بنابراین، هرچند شدت دوره های رونق بیشتر بود، اما طول این دوره ها کمتر به دست آمد. شاخص های ارزیابی شده از حقایق ادوار تجاری نشان داد تنها متغیری که می تواند علت ادوار تجاری باشد، سپرده های غیردیداری بانک هاست. آزمون جوهانسون نیز هم گرایی متغیرها در بلندمدت را تأیید می کند. نتیجه گیری: مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی، نشانگر آن است که ضریب تصحیح خطا برابر 81/0- برآورد شده، بدین معنا که در هر دوره 81 درصد از عدم تعادل های موجود در یک دوره، در رابطه ذکرشده در دوره بعد تعدیل می شود. بنابراین تعادل با سرعت به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.

آگاهی از وضعیت تاب آوری تولید محصولات کشاورزی ایران، با توجه به حمایت هایی که به صورت مستمر از تولید انجام شده است، به ارزیابی اثرگذاری حمایت ها بر تولید کمک می کند. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می شود که با وجود سرمایه گذاری در تولید و حمایت به منظور خودکفایی، در واقع مشخص می شود که در اثر تکانه های خارجی نظیر تحریم یا بروز تهدیدات داخلی نظیر تغییرات اقلیمی برای تولید محصولات و نهاده های کشاورزی، تولید از مسیر هدف گذاری شده خارج شده است. پرواضح  است، در شرایطی که تولید از تاب آوری لازم برخوردار نباشد، امنیت غذایی و به تبع آن امنیت ملی تهدید می شود. از این رو، مطالعه حاضر تلاش می کند ضمن تعریف تاب آوری بلندمدت و کوتاه مدت تولید، روشی برای سنجش میزان آن مشخص نماید. برای این منظور، از انواع روش های فیلتر هودریک پرسکات، برآورد الگوی اقتصاد سنجی و تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحلیل های نموداری و تخمین ضرایب نشان می دهد که ذرت علوفه ای به عنوان یکی از نهاده های مهم کشاورزی در بخش تولید گوشت کشور بیشترین و پنبه به عنوان یکی از نهاده ها در تولید روغن، کمترین میزان تاب آوری بلندمدت تولید را داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که محصولات تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ، ذرت علوفه ای، یونجه و گوشت قرمز، 6 محصول برتر به لحاظ وضعیت تاب آوری تولید در کوتاه مدت هستند. علاوه براین، در مقایسه رویکردهای مختلف محاسبه تاب آوری کوتاه مدت، رویکرد سوم اطلاعات مفیدتری را نسبت به دو رویکرد دیگر در اختیار قرار می دهد.