مونت کارلو

تشخیص فرایند حاکم بر بازدهی های بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیت فراوانی برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از بازدهی های روزانه بازار سهام تهران وجود حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایداری در این شاخص بررسی شود. به منظور آزمون فرضیه بازار فراکتالی در بازار سهام تهران با استفاده از سه روش تحلیل R/S کلاسیک، تحلیل R/S اصلاح شده و مدل ARFIMA نمای هرست برآورد شد. با وجود اینکه در هر سه روش فرض صفر مبنی بر کارایی بازار در برابر فرض وجود حافظه بلندمدت و پایداری در داده ها رد شد، اما از آنجائی که نتایج تحلیل R/S در صورت وجود همبستگی های کوتاه-مدت دارای تورش می باشد بعد از رفع همبستگی های کوتاه مدت با استفاده از مدل ARMA، مشخص شد که بازدهی های روزانه سهام تهران دارای حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایدار نمی باشند بلکه دارای حافظه کوتاه مدت می باشند. از آنجائی که روش R/S نمای هرست را بیش از حد برآورد می کند از شبیه سازی مونت کارلو برای تعیین مقادیر بحرانی آماره آزمون استفاده شد.

روش های مونت کارلو یک طبقه از الگوریتم های محاسبه گر می باشند که برای محاسبه نتایج خود بر نمونه گیری های تکرار شونده تصادفی اتکاء می کنند. روش های مونت کارلو برای شبیه سازی پدیده هایی که عدم قطعیت زیادی در ورودی های آنها وجود دارد مفید هستند. هدف از این مطالعه، بررسی عدم اطمینان حاصل از قضاوت ها و عناصر ماتریس تصمیم در ارزیابی شاخص های موثر در بیابان زایی می باشد. به منظور کاهش عدم اطمینان در ماتریس مقایسات زوجی غیر دقیق از شبیه سازی و تکرارهای مونت کارلو بهره گرفته شد. در این مقاله عدم اطمینان ناشی از اطلاعات تصمیم گیرندگان و داده ها و عناصری که محیط تصمیم در اختیار تصمیم گیرنده می گذارد بررسی شده است. در این پژوهش با تکیه بر محاسبات و تکرارهای تصادفی مونت کارلو، برتری گزینه Xi موثر در بیابانی شدن را بر Xk آزمون شده است. با استفاده از یک انتگرال چند بعدی برنامه مقایسات زوجی شاخص ها به گونه ای که به گزینه Xi رتبه پایین تری از Xk تعلق گیرد در محیط جاوا (JAVA) نوشته و تکرارهای مونت کارلو برای ارزش ها انجام یافت. نتایج شبیه سازی مونت کارلو بازگوکننده آن بود که با افزایش تعداد تکرارهای شبیه سازی، وزن نسبی گزینه های تصمیم به حالت ثبات و پایایی می رسد. نتایج شبیه سازی نشان داد که شاخص های فرسایش بادی، فرسایش آبی، تغییرات کاربری اراضی، کاهش تاج پوشش، کاهش بیومس و تولید، تراکم بالای چرا (چرای بیش از حد)، کاهش کیفیت مراتع (از بین رفتن مراتع خوب) و توسعه اراضی زیر کشت مهم ترین عوامل در بیابانی شدن اراضی ایران می باشند.

یکی از مهم ترین موضوع ها برای پیش بینی آب مورد نیاز یک منطقه در آینده، انتخاب مهم ترین شاخص ها و تعیین وزن آنهاست. در فرایند تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) در انتخاب مدل برای تصمیم گیری، نمی توان به همه شاخص هایی که احتمال دارد مؤثر باشند توجه کرد؛ زیرا این کار ممکن است از لحاظ زمان اجرا یا دقت برای موضوع تحقیق بهینه نباشد. از طرفی موضوع بررسی میزان آب مورد نیاز یک منطقه پیچیده و مهم است؛ لذا برای رسیدن به این مهم باید از بهترین مدل و شاخص ها استفاده کرد. هدف این پژوهش انتخاب مهم ترین شاخص ها با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و روش الکتری و سپس نحوه پراکندگی میزان آب مورد نیاز مناطق شهر کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ با استفاده از سیستم استنباط فازی است. از روش الکتری برای انتخاب مهم ترین شاخص ها و از روش مونت کارلو برای تعیین وزن شاخص های انتخابی استفاده شده است. در این تحقیق ۱۰ شاخص طبیعی و زیرساخت انسانی برای توسعه شهر کرمانشاه انتخاب شده و با استفاده از نظرسنجی ۴۰ کارشناس خبره ارزش دهی شده اند. روش الکتری این شاخص ها را فیلتر کرده است و با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو میزان عدم اطمینان نظرسنجی کاهش داده شده و وزن شاخص ها نسبت به هم رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن است که پاسخ دو مدل سیستم استنباط فازی و مدل تلفیقی مونت کارلو- استنباط فازی با هم اختلاف زیادی دارند و استفاده از نتایج مدل مونت کارلو- استنباط فازی برای مدیریت منابع آبی ریسک کمتری دارد.

هدف مقاله، بیان کاربرد مدل مونت کارلو برای شبیه سازی اجاره مسکن در مشهد است که از روش تحقیق تبیینی بهره می گیرد. جامعه آماری، مساکن اجاره ای مشهد اعم از ویلایی و آپارتمانی می باشند که تعداد 334 نمونه تصادفی تعیین گردید که از طریق بخش آگهی روزنامه خراسان در طول تیر و مرداد ماه 1394 استخراج شدند. برای شبیه سازی مبلغ اجاره ماهانه، شاخص اجاره از طریق ترکیب مبلغ رهن واجاره محاسبه شد. سپس رابطه بین متغیرهای وسعت و تعداد اتاق واحدها به تفکیک ویلایی و آپارتمانی از طریق مدل رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS با فرمت XML برنامه نویسی شد. این مدل اولیه با استفاده از گزینه شبیه سازی، فراخوانی و از طریق الگوریتم های دو جمله ای و مثلثی شببیه سازی شدند. نتایج نشان داد که میانگین شاخص اجاره شبیه سازی شده برابر.1.92.میلیون تومان در ماه می باشد. تاثیر وسعت واحدها و تعداد اتاق به عنوان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته شاخص اجاره، به ترتیب برابر 97% و 93% بدست آمد. محاسبه حساسیت شاخص اجاره به تعداد اتاق بیانگر این واقعیت است که اولا 97% واحدها تا 3 اتاق می باشند. ثانیا با افزایش تعداد اتاق از یک اتاق به سه اتاق در دامنه اجاره کمتر از 0.7 میلیون تومان ، درصد واحدهای دارای یک اتاق از 10% به 0% کاهش می یابد. ولی برعکس در گروه بالای 2 میلیون تومان اجاره، درصد اتاقها از 37% به 48% افزایش می یابد. برنامه ریزی برای احداث مسکن اجاره ای و کنترل اجاره و ارایه سوبسید در حد واحدهای آپارتمانی 2 خوابه الگوهای مناسبی برای ساماندهی مسکن اجاره ای در مشهد هستند.

افزایش تقاضا برای انرژی، محدودبودن منابع انرژی فسیلی، و انتشار گازهای گل خانه ای سبب افزایش توجه به انرژی های تجدیدپذیر شده است. یکی از مسائل عمده در این زمینه تعیین روش مناسب قیمت گذاری است. در قیمت گذاری فناوری های تجدیدپذیر متغیرهای کلان و خرد زیادی دخیل اند که ترکیب آن ها حالت های عدم اطمینان زیادی را ایجاد می کنند؛ بنابراین، طراحی مدلی که علاوه بر متغیرها روابط متقابل آن ها را نیز شامل شود سبب افزایش دقت قیمت گذاری می شود. در این مقاله با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم ها و شبیه سازی مونت کارلو تأثیرگذاری متغیرها در یک دیگر و مقادیر احتمالی آن ها در آینده تعیین شده است و سپس با استفاده از شبیه سازی مدل قیمت فناوری در آینده مشخص می شود. نتیجه این که متغیرهای دولتی به نسبت بازار تأثیر بیش تری در قیمت و توسعه فناوری دارند. درنهایت، مشخص شد که یارانه بالاترین تأثیر را در روند گسترش و تعیین قیمت فناوری های انرژی تجدیدپذیر دارد.

آگاهی از رفتار و تأثیر پارامترهای طراحی شبکه فتوگرامتری پهپاد بر روی کیفیت بازسازی سه بعدی برای دستیابی به کیفیتی بهینه در بازسازی سه بعدی،  یکی از بخش های مهم در اجرای یک پروژه فتوگرامتری پهپاد با توجه به شرایط و محدودیت های موجود می باشد. اما به دلیل پیچیدگی، زمان بر بودن و هزینه بالای آن در واقعیت، هنوز تحقیق جامعی برای رفتارسنجی پارامترهای طراحی شبکه و بازسازی سه بعدی انجام نشده است. برای غلبه بر چالش های فضای واقعی در این مقاله روش شبیه سازی برای بررسی پارامترها به کار برده شده است. برای این منظور در محیط نرم افزار متلب از یک نقطه با مختصات معلوم تصویربرداری شده است و پس از اعمال خطاهای سیستماتیک و اتفاقی به پارامترها، با استفاده از معادلات شرط هم خطی مشاهدات عکسی و حل آن ها به روش کمترین مربعات خطا، بازسازی سه بعدی انجام شده و کیفیت آن به روش مونت کارلو مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های انجام شده نشان می دهد پارامترهای ناپایداری هندسی دوربین غیرمتریک، کیفیت مشاهدات تصویری و دقت مثلث بندی هوایی به ترتیب رابطه مستقیم، رابطه عکس و رابطه مستقیم با کیفیت صحت بازسازی سه بعدی دارند. همچنین با افزایش فاصله کانونی بدون تغییر ارتفاع، صحت مسطحاتی متناسب با افزایش بزرگ نمایی و صحت ارتفاعی تقریباً متناسب با مقدار آن افزایش می یابد. که در حالت GSD ثابت ، خطای مسطحاتی بازسازی سه بعدی کاهش می یابد اما خطای ارتفاعی متناسب با نصف افزایش بزرگنمایی افزایش می یابد. علاوه بر این نتایج نشان داده است افزایش ارتفاع پرواز برخلاف حالت استریو، خطای مسطحاتی و ارتفاعی بازسازی سه بعدی به صورت خطی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش پوشش تصویربرداری خطای بازسازی سه بعدی کاهش می یابد. این شبیه سازی اگرچه ممکن است کاملاً منطبق بر واقعیت نباشد، اما می تواند یک نوع رفتارسنجی از پارامترها را ارائه نماید که به عنوان یک تحقیق مکمل برای تحقیقات سعی و خطای معمول خواهد بود.

انتشار اوراق اجاره سهام یکی از دستاوردهای بازار سرمایه بوده و درواقع نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی بر دارایی های مالی است. این اوراق ازاین جهت دارای اهمیت بوده که دارایی پایه آن شفاف و قابلیت مبادله در بازار دارد و قیمت آن به صورت مستمر قابل اندازه گیری است. بنابراین دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم ترین حقوق مالکیتی خود، یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره مند شوند و تغییرات قیمت سهام نیز مدنظر قرار گیرد. اما متأسفانه آنچه در طراحی و به کارگیری این اوراق مشاهده می شود این است که تفاوتی در قیمت گذاری این اوراق با صکوک اجاره معمولی وجود ندارد و نرخ سود این اوراق نیز به صورت ثابت و متناسب با نرخ سود بانکی در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه این نوع از اوراق اجاره، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به مطالعات مشابه و همچنین با استفاده از روش ریاضیات تصادفی و استفاده از شبیه سازی مونت کارلو به ارائه یک مدل پیشنهادی ارزش گذاری با درنظرگرفتن تغییرات قیمت دارایی پایه و نرخ سود متناسب با عایدی سهام و شبیه سازی آن با استفاده از یک نمونه تجربی می پردازد و درنهایت با قیمت های بازار مقایسه شده و مشاهده می شود که قیمت های شبیه سازی با استفاده از مدل پیشنهادی، با قیمت های بازار متفاوت است و درنهایت می توان اشاره کرد که انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام با درنظرگرفتن مفروضات پژوهش و ارائه این مدل پیشنهادی، به الگوی ایده آل و مطلوب کشور نزدیک تر بوده و همچنین مطابقت بیشتری با اقتصاد اسلامی نیز خواهد داشت.

یکی از اثرات پدیده تغییر اقلیم، تأثیر بر روانآب حوضه ها می باشد. در این تحقیق تأثیر پدیده تغییر اقلیم بر رژیم روانآب حوضه شهرچای ارومیه در دوره 2039-2010 میلادی (2020s) با در نظر گرفتن عدم قطعیّت مربوط به مدل های AOGCM مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مقادیر دما و بارش ماهانه پنج مدل AOGCM در دوره پایه 1990-1961 و دوره آتی 2039-2010 میلادی تحت سناریوی انتشار A2، برای منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. سپس این مقادیر به وسیله روش کوچک مقیاس کردن مکانی تناسبی و روش کوچک مقیاس کردن زمانی عامل تغییر، برای منطقه مورد مطالعه کوچک مقیاس شدند. نتایج در مجموع نشان داد مدل های AOGCM در تخمین میانگین بلند مدّت دما و بارش ماهانه منطقه با یکدیگر تطابق نداشته که خود بیانگر وجود عدم قطعیّت در خروجی این مدل هاست. بنابراین، به منظور مشخص کردن محدوده تغییرات رژیم دما و بارش از رویکرد بیز استفاده گردید. در این راستا در ابتدا توزیع های احتمالاتی PDF ماهانه دما و بارش منطقه برای دوره 2039-2010 به وسیله وزن دهی مدل های AOGCM با استفاده از روشMean Observed Temperature Precipitation تولید گردید. در ادامه به منظور شبیه سازی روانآب روزانه از مدلIHACRES استفاده شد. با معرّفی سری دما و بارش تولید شده به مدل IHACRES، سری روانآب ماهانه برای حوضه در دوره آتی شبیه سازی گردید.