درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد انرژی

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۰۱ تا ۲٬۵۲۰ مورد از کل ۳٬۱۲۴ مورد.
۲۵۰۱.

چشم انداز تحولات عرضه و تقاضای نفت در سال 2018 میلادی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نفت خام عرضه و تقاضا اوپک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۵۰۶
بر اساس گزارش ماهانه سازمان اوپک از بازار نفت خام در ماه اوت 2017 میلادی، قیمت سبد نفتی اوپک در ماه اوت سال جاری با 7/2 دلار افزایش در هر بشکه (معادل 6 درصد) افزایش نسبت به ماه قبل به 6/49 دلار در هر بشکه رسید. پیش بینی می شود تقاضای جهانی نفت خام در سال 2017 میلادی نسبت به سال قبل از آن 4/1 میلیون بشکه در روز افزایش داشته و از 4/95 میلیون بشکه در روز در سال 2016 میلادی به 8/96 میلیون بشکه در روز طی سال 2017 میلادی برسد. در این میان، میانگین کل تولید نفت خام اوپک طی هشت ماهه نخست سال 2017 میلادی 3/32 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال گذشته 411 هزار بشکه در روز کاهش داشته است. عرضه نفت خام کشورهای غیرعضو اوپک نیز در سال 2017 میلادی به طور میانگین 8/57 میلیون بشکه در روز گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود 78 هزار بشکه در روز نسبت به سال گذشته است. در مجموع تراز عرضه و تقاضای نفت خام طی دو فصل نخست سال 2017 میلادی حاکی از مازاد عرضه نفت خام به میزان 400 هزار بشکه در روز در بازار است.
۲۵۰۹.

تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی جریان نقدی در قرارداد IPC و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل مطالعه موردی: میدان دارخوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد نفتی ایران تحلیل ریسک نرخ بازده IPC دارخوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۵۵۸
در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم ترین عوامل ریسکی که می تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهم ترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینه های سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر می کند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.
۲۵۱۶.

اجرای بهینه برنامه پاسخگویی بار TOU با ارائه یک مدل اقتصادی مربوط به رفتار مشترکین برق خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زمان کم باری زمان میان باری زمان اوج بار پاسخگویی بار الاستیسیته ضریب جایگزینی ثابت ریسک گریزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۴۱۲
عیب مهم مدلهای اقتصادی پیشین در این است فرض بر آن است که رفتار همه مصرف کنندگان بر منطق استوار است و با افزایش قیمت مصرف خود را کاهش داده و هیچ مشکلی در کنترل خود ندارند این در حالی است که پارامترهای مختلفی از جمله طریقه زندگی افراد، عادت ها و احساسات و مواردی از این قبیل می تواند تاثیرگذار باشد. در این مقاله برای حل این مشکلات با کمک تئوری انتخاب مصرف کننده و دو ابزار مهم آن یعنی تابع مطلوبیت و قید بودجه از مدل جدیدی به نام مدل OLG و تابع CRRA که یکی از توابع مورد علاقه اقتصاددانان است بهره گرفته شد تا بتوان بر مشکل مدل های موجود غلبه نمود.ازمدل مذکور سه ضریب ρ 1 و ρ 2 (ضرایب جایگزینی)و (ثابت ریسک گریزی)حاصل می شود که این ضرایب سبک زندگی و تمایل هر خانوار را در انتقال و کاهش بار نشان می دهد.در این مطالعه مشخص شد با تنظیم ثابت ریسک گریزی و ضرایب جایگزینی مصرف کننده علاوه بر کاهش هزینه های مصرف کننده پروفیل بار صافی ایجاد خواهد شد همچنین از طریق این مدل کارایی نامناسب برنامه پاسخگوی بار TOU در تهران نشان داده شد.
۲۵۲۰.

بررسی سرریز تلاطم بازده شاخص قیمت نفت برنت بر بازده شاخص های کل و صنایع مرتبط با قیمت نفت در بازارهای مالی ایران و آمریکا با استفاده از مدل MGARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازده سرریز تلاطم مدل های GARCH چند متغیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۶۴۰
با گسترش فرآیند جهانی شدن و ارتباط متقابل بازارهای مالی کشورها بر یکدیگر و همچنین اهمیت تأثیر قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند بر بازارهای مالی کشورها به ویژه پس از بحران مالی 2008، بررسی سرایت تلاطم متغیرهای مختلف برای فعالین بازارهای مالی کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. در این تحقیق به بررسی سرریز تلاطم بازده قیمت نقدی نفت برنت بر شاخص های مالی ایران و آمریکا در دوره زمانی1394-1387 با استفاده از داده های هفتگی و مدل های گارچ چندمتغیره پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به علت ضرایب معنادار مدل بهینه متغیرهای تحقیق در سطح معناداری 5 ٪ و وزن سنگین صنایع متاثر از قیمت نفت در شاخص مالیS&P500 و شاخص های نفتیGSCI با لحاظ نمودن نوسانات قیمت نفت به ویژه در دوره زمانی موردنظر تلاطم بازده قیمت نفت برنت بر بازده شاخص های بازارهای مالی آمریکا سرریز می شود، از طرف دیگر با توجه به عدم معناداری ضرایب مدل بهینه و تاثیر بسزای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، نرخ بهره، بیکاری و... بر سودآوری شرکت های تشکیل دهنده شاخص کل و شاخص صنایع مختلف در بازار مالی ایران که به کم اثرشدن نوسانات قیمت نفت بر این شاخص ها می انجامد، تلاطم بازده آن بر شاخص های بازار مالی ایران و همچنین تلاطم بازده بازارهای مالی دو کشور بر یکدیگر با دید کوتاه مدت سرریز نمی شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان