سمانه باقری

بازار نفت، بیش ترین تأمین کننده بودجه کشور ایران و از مهم ترین بازارهای بین المللی است. تحریم های بین المللی علیه ایران، سبب تأثیر بر بازار فروش نفت ایران شده است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی توافق برجام بر بازار نفت ایران در شبکه بازارهای نفت برای دوره زمانی 11/1991 تا 2/2019 با استفاده از شاخص سرریز دیبلد ییلماز و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. دوره زمانی این پژوهش، به سه دوره زمانی قبل از برجام، برجام و پس از خروج از برجام تقسیم شد. در هر سه دوره، بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم در بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم بیش تری به بازارهای نفت دیگر بود که نشان دهنده افزایش سرریز تلاطم بازار نفت ایران در زمان اجرای برجام و افزایش تأثیرگذاری بازار نفت ایران، در شبکه بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام، قدرت انتقال تلاطم بازار نفت ایران افزایش داشته است. بازار نفت عمان، قبل از اجرای برجام و بعد از خروج از برجام بیش ترین فرستنده تلاطم در شبکه بازارهای نفت بوده است. در زمان اجرای برجام، بازار نفت اندونزی، بیش ترین فرستنده تلاطم در شبکه سرریز تلاطم بوده است.

اقتصاد ایران در حال تجربه تورم بالا و افزایش نرخ ارز است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی سرریز تلاطم نرخ ارز به اجزای شاخص مصرف کننده برای دوره زمانی ماهانه از 2/1390 تا 8/1400 با استفاده از شاخص سرریز دیبلدییلماز و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. در این پژوهش شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی 2/1390 تا 8/1400 و دو شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی قبل از برجام و دوره برجام با هم مقایسه و بررسی می شوند. مطابق نتایج پژوهش نرخ ارز، فرستنده تلاطم و آموزش، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، حمل و نقل، دخانیات، خوراکی و آشامیدنی، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران، سایر کالا و خدمات متفرقه، گیرنده تلاطم هستند. مقایسه شبکه سرریز تلاطم قبل و بعد از تصویب برجام نشان می دهد، سرریز دیبلد ییلماز، زمان تصویب برجام سرریز تلاطم از دلار به آموزش، بهداشت و هتل بیش تر شده است و سرریز تلاطم از دلار به حمل و نقل، ارتباطات، خوراکی و آشامیدنی، مسکن، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، کالا کاهش نشان می دهد. قبل از تصویب برجام بیش ترین مقدار شاخص وزن یال خروجی مربوط به گره نرخ ارز (دلار) است.

این تحقیق از داده های تصاویر فراطیفی پریسما برای پایش وضعیت سلامتی جنگل و مناطق ریسک پذیر جنگلی از لحاظ تنش های آبی، عدم رشد کافی، آفت و بیماری های گیاهی و میزان سبزینگی بخشی از جنگل های رودسر، رامسر و تنکابن در شمال ایران در سال 2020 پرداخته است. برای این منظور، ابتدا با ترکیب شاخص های سنجش از دوری با رویکردهای مختلف، مناطق جنگلی از لحاظ ریسک پذیری، به پنج منطقه مختلف تقسیم بندی و سپس نتایج حاصل در هر مرحله با روش های مختلف وزن دهی در سیستم اطلاعات جغرافیایی ترکیب شده و نقشه نهایی مناطق ریسک پذیر جنگلی حاصل شده است. در پژوهش حاضر، از ترکیب دوازده شاخص گیاهی از سه گروه شاخص های مختلف شامل: سبزینگی، شاخص های رشد و رنگدانه های برگ گیاهان و شاخص های رطوبت سطح برگ و همچنین چهار شاخص انفرادی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. بر این اساس، شانزده نقشه ریسک پذیر جنگلی در پنج کلاس با پتانسیل ریسک پذیری مختلف استخراج، سپس این لایه های اطلاعاتی با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شدند و در ادامه نقشه نهایی بر اساس وزن های اختصاص یافته تولید شد. مقایسه میانگین نتایج شاخص های ترکیبی و شاخص های منفرد، با نقشه حاصل از طبقه بندی نشان داد که شاخص های ترکیبی نسبت به شاخص های منفرد از دقت بالایی برخوردارند. مقادیر کمّی نتایج نشان دادند تقریباً در دو کلاس پرریسک منطقه جنگلی شاخص های ترکیبی دارای خطای 11 درصد و شاخص های منفرد دارای خطای تقریباً دو برابری آنها - 21 درصد - هستند. لذا به کارگیری شاخص های ترکیبی تقریباً 50  درصد خطای تخمین مناطق ریسک پذیری جنگلی را کاهش داده و با دقت بهتری پایش مناطق ریسک پذیر جنگلی را رقم می زنند. بنابراین استفاده ازترکیب شاخص ها با رویکردهای مختلف در تصاویر فراطیفی نسبت به روش شاخص های منفرد برای پایش کاربردهای مختلف پوشش گیاهی توصیه می شود.

بازارهای سهام از مهم ترین بازارهای مالی کشورها هستند و اثری که بحران های مالی بر این بازارها دارد برای سرمایه-گذاران بسیار مهم است. هدف از این پژوهش، بررسی سرایت بحران مالی بر بازار سهام ایران است. برای بررسی سرریز تلاطم از شاخص سرریز دیبلدییلماز بهره گرفته شد. از تئوری شبکه پیچیده برای بررسی سرریز تلاطم در بازارهای سهام برای دوره زمانی 10-8-2007 تا 13-10-2019 استفاده شد. بازارهای سهام، شامل بازار سهام نزدک، شنرن، نیویورک، ایران، اروپا و توکیو است. دوره زمانی پژوهش، شامل سه دوره زمانی، بحران مالی آمریکا، بحران بدهی اروپا و بعد از بحران مالی است. در زمان بحران مالی آمریکا و بحران بدهی اروپا، بازار بورس ایران کم ترین تأثیرپذیری در شبکه داشته است. طول مسیر میانگین، در زمان بحران های مالی در حداقل قرار دارد. چگالی شبکه و وزن شبکه در زمان بحران های مالی افزایش یافته است و بعد از بحران های مالی در حداقل قرار گرفته است، که نشان دهنده افزایش ارتباط بازارهای مالی و شبکه سرریز تلاطم در زمان بحران های مالی است.

بازار سهام از مهم ترین بازارهای مالی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی شبکه همبستگی تلاطم در سهم های شاخص 30 شرکت به عنوان قدرتمندترین شرکت ها از نظر نقدشوندگی و ارزش در بازار سرمایه، در دو دوره حباب و سقوط بازار سهام ایران با آزمون همبستگی پیرسون و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. دوره مورد بررسی شامل حباب بازار سهام 5/1/1399 تا 19/5/1399 و دوره سقوط بازار سهام ایران شامل20/5/1399 تا 5/11/1400 است. در دوره حباب بازار سهام ایران، سهم شپنا، بیش ترین همبستگی تلاطم، قدرت گره و قدرت انتشار ریسک را دارند و سهم های حکشتی و خودرو دارای کم ترین همبستگی تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام ایران، سهم فملی دارای بیش ترین همبستگی تلاطم و قدرت انتشار ریسک، در شبکه است. سهم اخابر دارای کم ترین همبستگی تلاطم در شبکه است. تعداد گره های پل در دوره سقوط بازار سهام ایران، بیش تر شده است که نشان می دهد، شبکه ناپایدارتر و آسیب پذیرتر شده است. در دوره حباب بازار سهام ایران، سهم وتجارت به عنوان گره پل در شبکه همبستگی تلاطم خواهد بود. در دوره سقوط بازار سهام ایران، گره های خودرو، خساپا، کگل به عنوان گره پل، تلاطم را در شبکه منتشر می سازد. در دوره سقوط بازار سهام، چگالی شبکه و ضریب خوشگی افزایش داشته است که نشان می دهد تلاطم به طور گسترده تری در شبکه منتشر می شود. Modularity در شبکه همبستگی تلاطم، در دوره سقوط بازار سهام ایران کاهش یافته است که نشان دهنده احتمال سرایت شوک و سقوط سیستم است. Eigenvector Centrality در دوره سقوط بازار سهام، بیش تر شده است که به معنای افزایش توانایی انتقال تلاطم در گره های شبکه است. در دوره سقوط، تعداد گره های بیش تری نسبت به دوره حباب، از گره های شبکه اثر پذیرفته اند. در دوره سقوط بازار سهام، سهم های فولاد و فملی بیش ترین آسیب پذیری را در شبکه دارند. طول مسیر میانگین، تعداد یال، چگالی شبکه و وزن شبکه در دوره سقوط بازار سهام، کاهش یافته است و به این معنی است که یک نوسان در دوره سقوط بازار سهام سریع تر و مستقیم در بازار سهام گسترش می یابد.

بازار سهام از بازارهای مهم برای سرمایه گذاری است و شناخت رفتار سهم ها در دوره حباب و سقوط بازار، برای سرمایه گذاران اهمیت دارد. این پژوهش به بررسی سرریز تلاطم در سهم های شاخص سی شرکت به عنوان سهم هایی با بیش ترین ارزش بازار و نقدشوندگی در بازار سهام، با استفاده از آزمون سرریز دیبلدییلماز و تئوری شبکه پیچیده برای دوره زمانی حباب بازار سهام در سال 1399 و دوره سقوط سال های 1399 و1400 می پردازد. مطابق نتایج در دوره حباب بازار، سهم وپاسار بیش ترین گیرنده تلاطم در بازار و سهم کگل بیش ترین فرستنده تلاطم در بازار سهام است. در دوره سقوط بازار، سهم خودرو بیش ترین فرستنده تلاطم و سهم وبصادر، بیش ترین گیرنده تلاطم در شبکه می باشد. در دوره حباب بازار، سهم وپاسار و جم دارای کم ترین سرریز تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام، ترکیب سهم های مبین و جم و هم چنین جم و پارسان، سهم های شپدیس و جم، سهم های شخارک و جم، سهم های شتران و جم در پرتفولیو دارای کم-ترین یکپارچه گی هستند. طبقه بندی jel: C52 ،C51 ،C4

بحران های مالی می توانند، به تغییرات گسترده ای در اقتصاد کشورها و بازارهای مالی منجر شوند. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد وابسته به نفت است و به عنوان بخشی از بازار نفت اوپک، تحت تأثیر بحران های وارد بر بازار نفت اوپک است، پس پژوهش در این باره ضرورت می یابد. این پژوهش، برای نخستین بار به بررسی بازارهای نفت، با رویکرد شبکه پیچیده در دوران بحران های مالی و مقایسه با قبل از بحران و بعد از بحران مالی برای دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 می پردازد. نتایج نشان دادند، در بحران مالی، طول مسیر میانگین شبکه بازارهای نفتی، در حداقل قرار دارد، چگالی و وزن شبکه، در بحران های مالی حداقل است و به این معنی است که یک نوسان در زمان بحران های مالی سریع تر و مستقیم در بازارهای نفت گسترش می یابد. ارتباط بازارهای مالی و شبکه سرریز، در زمان بحران های مالی کاهش می یابد. تعداد یال ها در زمان بحران مالی، کاهش یافته است. ارتباط بازارهای نفت، با رویکرد GARCH-BEKK برای چهار مرحله، قبل از بحران، بحران مالی آمریکا، بحران مالی اروپا و بعد از بحران مالی بررسی شد. در بحران مالی، تأثیرپذیری بازار اوپک بیش تر از سایر بازارهای نفتی است.

با توجه به جایگاه زمین شناسی و تنوع رخدادهای گوناگون در شمال غرب ایران، استان آذربایجان شرقی دارای پتانسیل بالایی در رابطه با کانی سازی آهن می باشد. هدف مطالعه حاضر، شناسایی کانی های هماتیت و مگنتیت در منطقه مورد مطالعه شامل محدوده ای مابین شهرستان های تبریز، شبستر، هریس و ورزقان می باشد. در این پژوهش از داده های چند طیفی سنجنده OLI ماهواره 8 Landsat ، سنجنده ASTER ماهواره TERRA ، ماهواره Sentinel-2 و همچنین داده های ابرطیفی سنجنده Hyperion به منظور پایش کانی های هماتیت و مگنتیت و نقشه های زمین شناسی موجود به منظور صحت سنجی استفاده شده است. در این بررسی به منظور شناسایی کانی های هماتیت و مگنتیت از داده های طیفی چند طیفی و برای اخذ داده ها از داده های مربوط به طیف زمانی مختلف این سنجنده ها بهره گیری شده است.برای کلیه داده های اخذ شده ،عملیات پیش پردازش، شامل تصحیحات اتمسفری و رادیومتریک در محیط نرم افزار ENVI5.3 انجام شده است. روش های مورد استفاده در این پژوهش ،شامل روش های شاخص محور( عملیات نسبت باندی) و طیف محور SID) ،MF ، SFF ، LSU ) می باشد.با عنایت به سابقه زمین شناسی استان آذربایجان شرقی ،نتایج حاصل از این دو روش نمایانگر وجود دو کانی هماتیت و مگنتیت در محدوده مطالعاتی بود که مقایسه نتایج نشان داد که داده های چند طیفی سنجنده ASTER دارای قابلیت بالایی در تفکیک و شناسایی دو کانی مورد مطالعه هستند. از آنجایی که دسترسی به داده های ابرطیفی هایپریون دارای محدودیت می باشد و همچنین مساحت محدودی را نسبت به داده های چند طیفی پوشش می دهد می توان نتیجه گرفت داده های ASTER نسبت به سایر منابع داده های طیفی دارای مزیت و کارایی بیشتری در مطالعات کانی شناسی می باشد.

با صنعتی شدن کشورها و مصرف انرژی، آلودگی افزایش می یابد. کشور ایران به دلیل منابع عظیم سوخت های فسیلی، در مصرف سوخت های فسیلی دارای مزیت نسبی است و مصرف سوخت سوخت های فسیلی ممکن است به آلودگی های محیط زیستی منجر شود. بر اساس گزارش سازمان های بین المللی، انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران افزایشی بوده است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی انتشار گازکربنیک ناشی از مصرف سوخت های فسیلی شامل، زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی برای دوره زمانی 2019-1982 با روش حافظه بلندمدت می پردازد. مطابق نتایج این پژوهش پیش بینی می شود، در سال 2039 میلادی میزان انتشار گازکربنیک ناشی از مصرف زغال سنگ (MMtonnes CO2) 8378/4 ، انتشار گازکربنیک ناشی از مصرف گاز طبیعی (MMtonnes CO₂) 2/594  و انتشار گازکربنیک ناشی از مصرف نفت خام (MMtonnes CO₂) 95/353 خواهد رسید. انتشار گازکربنیک ناشی از مصرف گاز طبیعی، انتشار بیش تری از مصرف سایر سوخت های فسیلی خواهد داشت. انتشار گازکربنیک ناشی از سوخت های فسیلی گازی در سال 2039 میلادی به 169701 کیلوتن، انتشار گازکربنیک ناشی از سوخت های مایع به 787698 کیلوتن و انتشار ناشی از مصرف سوخت های فسیلی جامد در سال 2039 میلادی به 3605 کیلوتن خواهد رسید. انتشار گازکربنیک ناشی از مصرف هر سه سوخت فسیلی افزایشی خواهد بود. انتشار گازکربنیک ناشی از سوخت های فسیلی مایع نسبت به دیگر سوخت های فسیلی بیش تر پیش بینی می شود. تبخیر آب در سال 2030 میلادی در ایران و خاورمیانه بیش تر خواهد شد. بارندگی در ایران و خاورمیانه در سال 2030 میلادی کاهش خواهد یافت. این پژوهش به سیاست گذاران، برای اتخاذ سیاست های مؤثرتر برای بهبود محیط زیست کمک خواهد کرد.

آلودگی یکی از معضلات قرن حاضر است و کشورها با معاهدات بین المللی سعی در کاهش آلودگی دارند. بر اساس برآورد بانک جهان، ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست ایران، در گزارش هزینه سالیانه تخریب محیط زیست، حدود 5 تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی است. با بررسی گزارش بانک جهانی، ایران جزء کشورهای با انتشار گاز کربنیک بالا است، پس، پژوهش در زمینه انتشار آلودگی اهمیت می یا بد. این پژوهش برای نخستین بار به پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده، با روشARIFMA-FIGARCH در دوره 2017-1971 میلادی پرداخته است. نتایج نشان می دهد، انتشار گاز کربنیک در ایران، بخش های صنعت و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. در سال 2035 میلادی پیش بینی می شود، انتشار گاز کربنیک در کشور به 745876 هزار تن برسد، در بخش صنعت به 18/25 درصد از مصرف سوخت و در بخش خدمات به 89/25 درصد از مصرف سوخت می رسد. برنامه های توسعه، نتوانسته اند میزان انتشار گاز کربنیک را کاهش دهند.

بحران مالی به دلیل اثر بر نوسان قیمت و مقدار فروش رفته نفت، می تواند بر درآمد نفتی مؤثر باشد، ازاین رو هدف تحقیق حاضر مدل سازی سرریز تلاطم بحران مالی در شبکه بازارهای نفت است. به این منظور از داده های دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 و روش شبکه پیچیده استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، طول مسیر میانگین، در زمان بحران های مالی کاسته شده و به حداقل خود می رسد، چگالی و وزن شبکه سرریز بازارهای نفت در چنین دوره هایی افزایش یافته و سرریز تلاطم در بازارهای مالی در زمان بحران افزایش داشته است. مطابق نتایج پژوهش، بحران مالی سبب می شود تأثیرپذیری بازار نفت ایران در شبکه بیش تر شود، ولی همچنان یک بازار نفت تأثیرگذار در شبکه بازارهای نفت است. قبل از بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران، از بازار نفت نروژ بوده است و کم ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران از بازار نفت روسیه بوده است. بیش ترین سرریز از بازار نفت ایران به بازار نفت نروژ بوده است. در زمان بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران، از بازار نفت مکزیک، لیبی و عربستان بوده است و بیش ترین سرریز تلاطم از بازار نفت ایران، به بازار نفت عربستان بوده است. بعد از بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم از بازار نفت مکزیک به بازار نفت ایران است و کم ترین سرریز تلاطم از بازار نفت مصر بوده است.

این پژوهش برای نخستین بار به بررسی رابطه چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه تجاری در کشور ایران می پردازد. کشور ایران جزء ده کشور اول جدول انتشار گاز دی اکسیدکربن در جهان است و روند انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران صعودی بوده است، پس پژوهش در این زمینه، ضرورت می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده، انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی هم راستا هستند. بر اساس روش فیلتر کریستیانو-فیتزگرالد، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن، بیش تر از چرخه ادوار تجاری است و براساس روش فیلتر باکسترکینگ و تحلیل طیفی، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری با هم برابر است با استفاده از روش فیلتر FD، BN، همیلتون و روش فیلتر هودریک پرسکات، چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن دارای نوسان کم تری از چرخه ادوار تجاری است. بر اساس روش فیلترینگ، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری، نتیجه واحدی به دست نیامد.

اثر بحران های مالی بر بازار نفت اوپک، برای ما به عنوان یکی از اعضای مهم اوپک و یک کشور صادرکننده نفت، که دارای اقتصاد وابسته به نفت است، اهمیت دارد. این پژوهش به بررسی چهار شبکه، قبل از بحران مالی، بحران مالی آمریکا، بحران بدهی اروپا و بعد از بحران مالی، با استفاده از شاخص سرریز و شبکه پیچیده برای دوره زمانی 2007-1-2 تا 26-8-2019 می پردازد. نتایج نشان می دهد در زمان بحران مالی آمریکا و بحران بدهی اروپا، بازار سهام نیویورک به عنوان گره پل عمل می کند و شوک وارده را به بازارهای دیگر انتقال می دهد. در زمان بحران مالی آمریکا، بیش ترین آسیب را بازار نفت اوپک و بازار سهام اروپا داشتند، که آسیب به این بازار، سبب ایجاد بحران مالی اروپا، در دوره بعد شد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی این بازارها، با روش های ذکر شده می پردازد. در زمان بحران بدهی اروپا بیش ترین آسیب را بازار نفت اوپک در شبکه داشته است. این پژوهش به سیاست گذاران برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمان بحران های مالی کمک می کند.