سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 11)

مقالات

۱.

بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش های بلوغ یافته

کلید واژه ها: جدول داده - ستانده قابلیت پیش بینی الگوی تقاضامحور لئونتیف الگوی عرضه محور گش بخش بلوغ یافته رشد عمقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۵
پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .
۲.

آزمون یک مدل جامع عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی در بانک های منتخب ایران

کلید واژه ها: مشتری عملکرد بانک مدیریت روابط با مشتری رسانه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
ا ین پژوهش با هدف شناسایی عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی انجام گرفته است. به این منظور با بررسی مبانی نظری و مدل پژوهش های پیشین، مجموعه جامعی از متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت روابط با مشتریان در رسانه های اجتماعی انتخاب و در بانک های منتخب ایرانی مورد آزمون قرار گرفت. مدل پژوهش و شاخص های اندازه گیری آن، مورد ارزیابی خبرگان رشته مدیریت سه دانشگاه الزهرا (س)، تربیت مدرس و تهران قرار گرفته و با اعمال تغییر تصحیح گردید. شاخص ها با استفاده از ابزار پرسشنامه در یک حجم نمونه 122 نفری از صاحب نظران در حوزه فناوری اطلاعات و بازاریابی شش بانک منتخب ایران توزیع و جمع آوری گردید. داده ها با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که متغیرهای عملکرد مشتری و عملکردسازمانی، ارتباط معناداری با متغیر وابسته پژوهش یعنی مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی دارند. با وجود تخصیص بودجه های بانکی برای ایجاد سیستم های مدیریت روابط با مشتری، به نظر می رسد بانک ها نتوانسته اند در ابعاد عملکردی مختلف در این حوزه، به دستاوردها و موفقیت چشمگیری دست پیدا کنند.
۳.

مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: شبکه های عصبی بهینه سازی پرتفوی الگوریتم های فرا ابتکاری شبکه فازی عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۸
در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیش بینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینه سازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سال های 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شبکه های عصبی توانسته عملکرد بهتری را در پیش بینی بازده اوراق بهادار نسبت به سیستم فازی عصبی نشان دهد و همچنین در بررسی عملکرد سه الگوریتم کوادراتیک، ژنتیک و ممتیک، نتایج نشان می دهد که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه توانسته عملکرد و نتیجه بهتری را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم کوادراتیک نشان دهد. و همچنین نتایج این مطالعه، نشان می دهد که الگوریتم شبکه عصبی می تواند الگوریتمی قابل اتکا برای سهامداران باشد.
۴.

اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلی اوپک آسیب پذیری اقتصادی تاب آوری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۳
کشورهای منطقه خاورمیانه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا با اقتصاد متکی بر صادرات نفت خام همراه هستند که به تبع آن، عواملی از قبیل تغییرات حجم صادرات و نوسانات نرخ ارز، سایر متغیرهای کلان بویژه درآمدهای دولت به شدت دچار نوسان شده و اقتصاد این کشورها را آسیب پذیر نموده است. از طرف دیگر، کشورهای مذکور به واردات کالاهای استراتژیک (که با توجه به وضعیت کشورها می توانند کالاهای اساسی و یا ضروری باشند)، از جمله غذا و دارو وابسته هستند. این عوامل منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها از جمله ایران شده است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 نشان می دهد این موضوع در ایران حائز اهمیت بسیار است. لذا در این مطالعه، شناخت اقتصاد ایران و جایگاه آن در منطقه، خود نقطه آغازینی برای شناخت وضعیت شاخص های اقتصادی از منظر میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی می باشد. در این مطالعه، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2002 تا 2013 میلادی محاسبه شده است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود. پرسش اول، آنکه وضعیت اقتصاد کشورهای عضو اوپک بویژه ایران از منظر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای عضو اوپک چگونه است؟ همچنین تولید ناخالص داخلی با هر یک از شاخص های آسیب پذیری اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در کشورهای مذکور چه ارتباطی دارد؟ نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که کشورهای الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و ونزوئلا در وضعیت پسر ولخرج قرار داشته اما پتانسیل افزایش تاب آوری اقتصادی را در سال های آینده خواهند داشت. همچنین کویت در بهترین وضعیت و امارات متحده عربی در وضعیت خودساخته قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد آسیب پذیری اقتصادی، رابطه ای عکس و تاب آوری اقتصادی، رابطه ای مستقیم با تولید ناخالص داخلی داشته و اثر تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است
۵.

تأثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

کلید واژه ها: توزیع درآمد یارانه سیاست های مالیاتی غیرمستقیم الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. دستیابی به این هدف، مستلزم استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله «مالیات ها» است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر مالیات های غیرمستقیم بر روی توزیع درآمد، در چارچوب مدل (CGE ) می باشد. مدل نامبرده، امروزه به عنوان یکی از بهترین ابزارهای بررسی شوک ها و سیاست های اقتصادی شناخته می شود. در این تحقیق به منظور بررسی موضوع اشاره شده، سه سناریوی کلی 1- وضع مالیات بر واردات؛ 2- معافیت واردات از مالیات؛ 3- پرداخت یارانه به واردات، شبیه سازی شده و اثر این سیاست ها بر روی توزیع شخصی و توزیع کارکردی درآمد، محاسبه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مالیات های غیرمستقیم، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوارهای شهری تغییر داده و همچنین باعث بهبود توزیع درآمد می گردد. پرداخت یارانه به واردات نیز، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوار روستایی تغییر داده و باعث افزایش نابرابری می گردد. سناریوهای اعمال شده در رابطه با توزیع کارکردی درآمد نیز، نشان می دهد که اولاً سناریوهای وضع تعرفه و معافیت مالیاتی برای واردات، درآمد سرمایه را بیش از درآمد نیروی کار کاهش داده و ثانیاً پرداخت یارانه باعث کاهش درآمد نیروی کار و افزایش درآمد سرمایه می گردد.
۶.

تاثیر نوسانات نفت و ارز بر شاخص قیمت بازارسهام در ایران: رویکرد آزمون کرانه ها

کلید واژه ها: نرخ ارز قیمت سهام بازار سهام نوسانات قیمت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
با توجه به اهمیت بازار سهام و روند حرکت شاخص قیمت سهام، در این مطالعه تأثیر نوسانات نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز در بازار غیررسمی و قیمت نفت در خلال سالهای 93-1370، و نیز به منظور محاسبه نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز از روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده، و در ادامه، ضرایب مربوط به تأثیرگذاری هر یک از متغیرها با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به دست آمده است. لازم به ذکر می باشد که در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت، از آزمونه کرانه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز، رابطه منفی و از نظر آماری معناداری با شاخص قیمت سهام، و همچنین تورم و حجم پول، رابطه مثبت و معناداری با شاخص قیمت سهام داشته اند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹