مطالب مرتبط با کلیدواژه

شبیه سازی مونت کارلو


۲۱.

قیمت گذاری اختیار معامله آسیایی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو: مطالعه موردی کنجاله سویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۲ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: اختیار معامله آسیایی شبیه سازی مونت کارلو متغیر کنترلی متغیر متضاد کنجاله سویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۵ تعداد دانلود : ۴۴۴
به کارگیری ابزارهای نوین مالی و به طور خاص قراردادهای اختیار معامله به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد سودآوری، می تواند به رونق بورس و کاهش مشکلات بخش کشاورزی کمک کند. باوجود نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، می توان گفت از بین انواع قراردادهای اختیار معامله، اختیار معامله آسیایی می تواند نقش مؤثرتری در کاهش ریسک این قراردادها ایفا نماید. با توجه به این امر، هدف مطالعه حاضر تعیین قیمت قرارداد اختیار معامله آسیایی برای دارایی پایه کنجاله سویا می باشد. جهت تعیین قیمت از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز شامل داده های تاریخی مربوط به قیمت هفتگی کنجاله سویا در سال های 95-92 می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این نوع اختیار معامله نسبت به اختیار معامله اروپایی ساده (مدل بلک شولز) ارزان تر می باشد. علاوه بر روش مونت کارلو استاندارد، از دو روش متغیر کنترلی و متغیر متضاد جهت کاهش واریانس شبیه سازی استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که روش متغیر کنترلی در کاهش واریانس شبیه سازی مونت کارلو کارایی بسیار خوبی دارد و واریانس را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین اثر تغییر در متغیرهایی همچون قیمت جاری دارایی، نرخ بهره بدون ریسک و نوسان قیمت دارایی بر قیمت اختیار معامله مثبت ارزیابی گردید.
۲۲.

ارزیابی کارایی نخلستان های شهرستان اهواز تحت شرایط عدم حتمیت: کاربرد رهیافت تحلیل پوششی داده های استوار و شبیه سازی مونت کارلو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۳ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تحلیل پوششی داده های استوار شبیه سازی مونت کارلو عدم قطعیت محصول خرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۲
خرما به دلیل نقش به سزایی که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و صادرات دارد، یکی از درختان باغی استراتژیک و اقتصادی ایران است. لذا بررسی کارایی تولیدکنندگان خرما و تلاش جهت بهبود کارایی و استفاده ی بهینه از منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه ی حاضر، جهت در نظر گرفتن شرایط عدم حتمیت در برآورد کارایی نخلستان های شهرستان اهواز، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار (RDEA) استفاده شده است. برای این منظور 85 نفر از نخل کاران این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1397 گردآوری شدند. میانگین کارایی فنی برای این دسته از کشاورزان 90 درصد برآورد شده و این نتیجه نشان دهنده سطح نسبتاً بالای دانش فنی کشاورزان در استفاده از فناوری های نه چندان پیشرفته کنونی با توجه به منابع موجود می باشد. مهمترین نهاده ای که باعث عدم کارایی در نخلستان های ناکارا شده شامل ماشین آلات، کود، آفت کش و آب آبیاری بوده که با استفاده بهینه از این عوامل تولید به ترتیب 56، 34، 33 و 23 درصد کاهش در مصرف این نهاده ها ایجاد خواهد شد. نتایج حاصل از ارزیابی توانایی مدل RDEA در مقابل داده های نامطمئن که با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو انجام پذیرفت نشان داد که این مدل انعطاف پذیری قابل توجهی در محافظت از مدل برای این نوع از داده ها دارد. بنابراین، استفاده از نتایج قابل اعتماد این مدل برای مدیران تصمیم گیر در سازمان های متبوع توصیه می گردد.
۲۳.

ایجاد حدود کنترلی در شاخص های عملکرد زمانی برنامه پروژه با شبیه سازی مونت کارلو و روش طول زمان کسب شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۲ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 3-25

کلیدواژه‌ها: مدیریت پروژه مدیریت طول زمان کسب شده شبیه سازی مونت کارلو کنترل کیفیت آماری حدودکنترلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
مدیریت طول زمان کسب شده روشی است که در راستای تکامل مدیریت ارزش کسب شده و حل برخی مشکلات آن، از جمله جداسازی اندازه گیری بُعدزمان و هزینه پروژه، به وجودآمده است. این روش با ارائه شاخص های عملکردی، امکان اندازه گیری دقیق میزان پیشرفت پروژه و محاسبه زمان و هزینه اتمام آن را به مدیران می دهد. با وجودچنین مزایایی، در این روش میزان قابل قبول شاخص های پیشرفت پروژه مشخص نیست، که این عامل باعث سردرگمی می شود. بنابراین در این پژوهش، با هدف بهبودعملکردسیستم مدیریت طول زمان کسب شده، از نمودارهای کنترل کیفیت آماری که پیش تر در روش مدیریت ارزش کسب شده بکار گرفته می شد، استفاده می شودتا آستانه های قابل قبول شاخص های عملکردپروژه محاسبه گردند. این نمودارها نه در جریان فرایندپروژه بلکه در زمان برنامه ریزی پروژه و با شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شدند. چنین محاسبه هایی به مدیران پروژه، دیدی آینده نگر می بخشندو مبنایی برای سنجش و مقایسه عملکردپروژه در جریان انجام آن به وجودمی آورند.
۲۴.

ارزیابی توانایی مدل های تحلیل پوششی داده های فازی بازه ای و استوار در تعیین کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۳ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 29 - 56

کلیدواژه‌ها: تحلیل پوششی داده ها شبیه سازی مونت کارلو کارایی عدم حتمیت خوزستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۲۴
وجود عدم حتمیت در داده های مورد استفاده در الگوی تحلیل پوششی داد ه ها امری پرهیز ناپذیر بوده و ضرورت استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل این عدم حتمیت را دارا باشند، به شدت احساس می شود. در این بررسی، به تعیین کارایی واحدهای مرغداری گوشتی استان خوزستان پرداخته شده و به منظور لحاظ شرایط عدم حتمیت، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار ( RDEA ) و فازی بازه ای ( FIDEA ) استفاده شد. داده های مورد نیاز با توزیع و تکمیل 105 پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در سال 1396 گرد آوری شد. ارزیابی توانایی این دو مدل در برآورد کارایی واحدهای مرغداری با کمک شبیه سازی مونتکارلو انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی کل مرغداری ها در مدل RDEA در سه سطح احتمال 10، 50 و 100 درصد به ترتیب برابر 88%، 91% و 93% می باشد. نتایج مدلFIDEA  نشان داد که چنانچه سطح فراسنجه α (استفاده بهینه از عامل های تولید) افزایش یابد، میانگین کارایی مرغداری های نیمه صنعتی و صنعتی افزایش می یابد. کاربرد نهاده های هزینه ی دارو، برق، آب و مساحت در مرغداری های صنعتی و نهاده های مساحت و شمار نیروی کار در مرغداری های نیمه صنعتی از نظر فنی ناکارا است. در این راستا، آموزش اصول پرورش طیور، مدیریت بهتر کابرد نهاده ها، تخصیص منبع های تولید و روش استفاده از تجهیزات در مرغداری ها برای افزایش کارایی پیشنهاد شد. نتایج شبیه سازی مونت کارلو نشان داد که میانگین درصد سازگاری رتبه بندی برای داده های شبیه سازیشده در همه ی سناریو های عدم حتیمت در مدل RDEA بیشتر از مدل FIDEA بوده و در این راستا، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت واحدهای ناکارا مناسب به نظر می رسد.
۲۵.

تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تجربی حسابداری مالی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: سرایت مالی تحلیل پایداری ریسک همپوشانی پرتفوی شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۷۳
هدف پژوهش حاضر این است که مدلی جهت سنجش سرایت مالی مبتنی بر ریسک همپوشانی پرتفوی در بورساوراق بهادار تهران ارائه و پایداری آن به روش شبیه سازی تحلیل گردد. پس از معرفی کلی مدل مقاله در بخشابتدایی مقاله و مقایسه احتمال سرایت و احتمال توزیع سرایت داده های دو مقطع زمانی، به دلیل ماهیت پژوهش)استفاده از داده در یک مقطع زمانی و همچنین عدم قابلیت مقایسه نتایج پژوهش با داده های واقعی( در بخش دومپژوهش، برای سنجش اعتبار مدل از روش شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از توزیع آماری داده های واقعی استفادهشده است. بدین منظور ابتدا سعی به تشخیص و آزمون نیکویی برازش توزیع مورد استفاده در متغیر درجه نهادهایسرمایه گذاری شد و نهایتا توزیع پواسون لیندلی تعمیم یافته، مناسب تشخیص داده شد. سپس برای سنجش پایداری -مدل بر اساس شبیه سازی داده های مجازی به تحلیل آستانه های شبیه سازی در این پژوهش شامل پارامترهای میانگینتنوع پرتفوی نهادهای مالی، اهرم، تاثیر بازار، ازدحام و نوع شوک پرداخته شده است. در انتهای پژوهش، تحلیلپایداری مدل بر اساس شبیه سازی داده های واقعی و با بررسی پارامتر تاثیر بازار ارئه شد که نتایج، بیانگر این واقعیتاست که بازار سرمایه ایران از احتمال پایینی برای سرایت مالی ناشی از ریسک همپوشانی پرتفوی برخوردار است.
۲۶.

آثار اقتصادی تحقیقات به نژادی خرما در شرایط ریسک بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 237 - 268

کلیدواژه‌ها: خرما آثار اقتصادی تحقیقات ریسک شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۷۴۷
سرمایه گذاری پایدار در تحقیق و توسعه، در شرایط وجود چالش مالی برای انجام تحقیقات، مستلزم ارائه شواهد مستند از منافع آنهاست. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف برآورد میزان تأثیر منافع اقتصادی بالقوه تحقیقات به نژادی خرما به عنوان یکی از منابع مهم افزایش بهره وری در شرایط ریسک و با استفاده از روش مازاد اقتصادی پیش از اجرا، بر مبنای این اصل انجام شد که معرفی ارقام پربازده و سازگار می تواند سبب جابه جایی منحنی عرضه شود. با توجه به ارتباط مستقیم جابه جایی نسبی منحنی عرضه با افزایش پارامتر ریسکی تغییرات عملکرد، برای برآورد منافع بالقوه تحقیقات در شش استان خرماخیز، از روش شبیه سازی مونت کارلو و روش نمونه برداری ابرمکعب لاتین استفاده شد. همچنین، با توجه به ماهیت ریسکی متغیرها، بازه تغییرات همه شاخص های مورد ارزیابی تعیین شد. یافته های تحقیق، با توجه به مثبت شدن نتایج ارزش خالص منافع اقتصادی و انتقال منحنی عرضه به سمت راست و تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل تولید، مؤید تأثیر پیشرفت فنی ناشی از به کارگیری فناوری حاصل از تحقیقات به نژادی بود؛ همچنین، نرخ بازدهی داخلی بزرگتر از حداقل نرخ بازگشت سرمایه بود و بازه کارآیی در کل استان ها در محدوده 6/51 تا 91 ریال به ازای هر ریال هزینه کرد به دست آمد. نتایج تحلیل مدیریت ریسک بر اساس استاندارد «پیکره دانش مدیریت پروژه» (PMBOK)، ثبات مطلوب نتایج حاصل را تأیید کرد، که تأکیدی بر بازدهی قابل قبول سرمایه گذاری در تحقیقات به نژادی خرما بوده و از این رو، پیشنهاد شده است که سیاست های حمایتی بیشتری در زمینه تحقیقات به نژادی خرما اتخاذ شود.
۲۷.

ارزیابی ریسک سود واحدهای پرواربندی گوساله در ایران: رویکرد ارزش در معرض ریسک (VaR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 47 - 62

کلیدواژه‌ها: ارزش در معرض ریسک ایران پرواربندی گوساله ریسک سود شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
تولیدکنندگان در طول زمان با ریسک های بالایی در ارتباط با بازده تولید مواجه می باشند. بی اطمینانی از سود بدست آمده در این واحدها، سرمایه گذاران را بی انگیزه و جذب سرما یه را با مشکل روبرو می کند. به طور کلی معیارهای اندکی برای اندازه گیری و پیش بینی ریسک سود واحدهای کشاورزی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی ریسک سود صنعت پرواربندی با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک انجام گرفت و برای این منظور از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو بهره گرفته شد. داده ها و اطلاعات به کار رفته در این تحقیق، از طریق پایگاه های اطلاعاتی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام، بانک مرکزی ایران و بخشی از داده ها به صورت مصاحبه با محققان و متخصصین تغذیه دام و بازار نهاده های کشاورزی جمع آوری شدند. این داده ها، شامل قیمت هفتگی نهاده های خوراک دام و محصول طی سال های 1383 تا 1397 می باشد که از افزونه @Risk جهت تجزیه و تحلیل آنها استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که ارزش در معرض ریسک هفتگی هر رأس گوساله پرواری در سطح 95 درصد، با استفاده از داده های 14 ساله مذکور 302108 ریال است و انتظار می رود در هفته بعد ازبرآورد مدل با احتمال تنها 5% ضرری بیشتر از این مقدار وجود نداشته باشد. مبلغ محاسبه شدهVaR  برای هر رأس گوساله در هر هفته، رقم اندکی نمی باشد و ریسک بالای سود را در این صنعت نشان می دهد. همچنین مؤثرترین عوامل بر سود واحدهای پرواربندی در ایران، به ترتیب قیمت نهاده گوساله، ذرت و یونجه می باشند. بنابراین به منظور کاهش ریسک سود واحدهای پرواربندی کنترل بازار این نهاده ها توصیه می گردد.
۲۸.

بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت گذاری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و پنجم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۹) 123 - 156

کلیدواژه‌ها: اوراق مرگ ومیر قیمت گذاری روش لی کارتر شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۱۰
هدف: این تحقیق با هدف بررسی اوراق مرگ ومیر شکل گرفته که یک فرصت سرمایه گذاری جذاب برای بازار سرمایه، ابزار مدیریت ریسک و دست یابی به منبع جدید تأمین مالی برای شرکت های بیمه و ابزار تنوع بخشی سبد سرمایه گذاری و افزایش بازدهی آن برای سرمایه گذاران محسوب می شود. روش شناسی: در این پژوهش ابتدا نرخ مرگ ومیر گروه های سنی 5 ساله طی سال های 1996 تا 2016 برآورده و با روش تجزیه ارزش منفرد، پارامترهای مدل لی کارتر تخمین زده شد. در گام بعد، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، حالات مختلفی برای شاخص مرگ ومیر ایران در سه سال آتی تولید شد. در نهایت، بر روی نرخ سود و آستانه فاجعه تحلیل حساسیتی انجام شد تا واکنش قیمت به تغییرات نرخ سود و تغییرات بازه آستانه مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها: نتایج نشان داد در پایان عمر سه ساله این اوراق، با افزایش نرخ سود، قیمت آن افزایش می یابد. همچنین، با افزایش سطح آستانه، قیمت این اوراق افزایش می یابد؛ زیرا احتمال عدم بازپرداخت از جانب ناشر کاهش می یابد. اگر نیز ناشر بازه آستانه را دو واحدی تعیین کند با ثابت نگه داشتن سایر شرایط، قیمت این اوراق کاهش می یابد. نتیجه گیری: در این پژوهش سعی شد اوراق مرگ ومیر به عنوان یک ابزارمالی موجود در بازارهای جهانی معرفی و امکان انتشار آن در ایران بررسی گردد. به علاوه، با روش تنزیل عایدی، قیمت این اوراق برای سرمایه گذاران و ناشران داخلی مشخص شود. طبقه بندی موضوعی: G13, G22, G23, G63.
۲۹.

طراحی سیستم استنتاج فازی به منظور برآورد امتیاز کانون های ارزیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 2-21

کلیدواژه‌ها: کانون ارزیابی سیستم استنتاج فازی امتیاز نهایی کانون ارزیابی شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۱
از جمله روش های مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی کارکنان، استفاده از کانون ارزیابی است. کانون های ارزیابی معمولاً از روایی مناسبی در سطح ابزار برخوردارند اما در سطح مدلِ جمع بندی دارای ضعف هایی هستند. این پژوهش به طراحی سیستمی فازی برای برآورد امتیاز نهایی کانون های ارزیابی با بهره گیری از مدل سازی ذهنیت خبرگان می پردازد. برای این منظور از داده های کانون ارزیابی با ابعاد، هوش، شخصیت و شایستگی استفاده گردیده و در نهایت، مدلی برای ترکیب این سه دسته از مفاهیم ارائه شده است. سیستم طراحی شده، دارای سه دسته اعداد فازی ذوزنقه ای و 27 قاعده است. به منظور اعتبارسنجی این مدل از داده های 116 نفر از مدیران کشور و شبیه سازی مونت کارلو استفاده و مشخص شد شایستگی، هوش و شخصیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در امتیاز نهایی کانون ارزیابی دارند.
۳۰.

بهینه یابی و شبیه سازی (مونت کارلو) تأثیر تکانه های بهره وری بر تولید ناخالص داخلی ایران با رهیافت الگوریتم های پیشرفته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت صنعتی دوره ۹ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 287 - 308

کلیدواژه‌ها: الگوریتم های پیشرفته بهینه یابی تکانه های بهره وری تولید ناخالص داخلی شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
در این مقاله، به بررسی پاسخگویی نحوه اثرگذاری تکانه های بهره وری بر تولید ناخالص ملی با رهیافت الگوریتم های پیشرفته و شبیه سازی مونت کارلو در اقتصاد ایران پرداخته شده است. پس از بررسی مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته، متغیرهای تورم، بیکاری، تولید بالقوه و تکانه های بهره وری به عنوان متغیر های توضیح دهنده تولید ناخالص داخلی انتخاب شدند و با استفاده از سه الگوریتم کرم شب تاب، فاخته و پرندگان، ضریب هر یک از متغیرهای مستقل برآورد شد. پس از برآورد ضرایب و با توجه به عدم قطعیت آنها به وسیله الگوریتم های پیشرفته، به کمک روش مونت کارلو معادلات مد نظر شبیه سازی شدند. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی و نتایج حاصل از تخمین، نشان دهنده دقت بالای نتایج تخمین هاست. با توجه به نتایج به دست آمده، تکانه های بهره وری اثر بسیار ناچیز و قابل صرف نظر بر تولید ناخالص داخلی دارند و تولید بالقوه اثرگذارترین متغیر معرفی است.
۳۱.

محاسبه میزان اقتصادی بودن فرایندهای مالی سرمایه گذاری فازی با به کارگیری شاخص نرخ بازده سرمایه اقتصادی قابل اعتماد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت تولید و عملیات سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 77-101

کلیدواژه‌ها: ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری فرایندهای مالی سرمایه گذاری فازی نرخ بازده سرمایه اقتصادی قابل اعتماد فازی درجه امکان اقتصادی بودن شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
شاخص نرخ بازده سرمایه اقتصادی، یکی از سنجه های مناسبی است که در سال های اخیر برای تعیین اقتصادی بودن پروژه های سرمایه گذاری ارائه شده است. شاخص مذکور از مراحل حل ساده ، توانایی حل مشکلات چندنرخی و نبود نرخ بازده سرمایه برخوردار است؛ اما این شاخص، نواقص مهمی دارد که کاربرد آن را با محدودیت های جدی مواجه کرده است. بر این اساس، این پژوهش، شاخص جدیدی را با نام نرخ بازده سرمایه اقتصادی قابل اعتماد معرفی می کند که از شاخص یادشده نشئت گرفته؛ اما معایب آن را به طور کامل رفع کرده است. همچنین، در برخی از مواقع، برآورد مقادیر فرایندهای مالی به صورت عددی قطعی، امر دشواری است که ممکن است به اتخاذ تصمیم اشتباه در پذیرش یا رد پروژه ها منجر شود؛ به همین منظور، این پژوهش با تعریف مقادیر فرایند مالی برحسب اعداد فازی، راهکار جدیدی را معرفی می کند تا ضمن محاسبه نرخ بازده سرمایه اقتصادی قابل اعتماد تحت محیط فازی، درجه امکان اقتصادی بودن پروژه های سرمایه گذاری را نیز با قابلیت اطمینان بالا و سازگار با روش ارزش فعلی تعیین کند. درنهایت، این مقاله با استفاده از نرم افزار @RISK از روش شبیه سازی مونت کارلو برای تحلیل و اعتبارسنجی نتایج استفاده کرده است.
۳۲.

ارزیابی کیفیت دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز از طریق طراحی و محاسبه شاخص ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۹ ۱۹۲-۱۵۳

کلیدواژه‌ها: شاخص ترکیبی شاخص گذاری شکاف نسبی چشم انداز ایران تجزیه مؤلفه های اصلی شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۷
تدوین و ابلاغ سند چشم انداز به منظور جهت دهی به برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه از جمله اقدامات مهم انجام شده برای ترسیم خط مشی سیاست گذاری و برنامه ریزی در کشور است. در این سند اهداف اقتصادی سیزده گانه ای گنجانده شده تا مسیر حرکت اقتصاد را مشخص نماید. پس از گذشت بیش از سه چهارم از دوره چشم انداز، آگاهی از کیفیت دستیابی به اهداف اقتصادی مصرح و تبیین نقاط قوت و ضعف موضوعی با اهمیت و البته مغفول است. به منظور سنجش کمی چگونگی دستیابی به اهداف اقتصادی، در مقاله پیشِ رو یک شاخص با بهره گیری از رویکرد شاخص گذاری شکاف نسبی طراحی و در دوره زمانی 98-1384 مبتنی بر دو رویکرد متفاوت وزن دهی (وزن دهی مساوی و تعیین وزن زیرشاخص ها با رویکرد آماری تجزیه مؤلفه های اصلی) محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که شکاف (عقب ماندگی) نسبی از اهداف اقتصادی چشم انداز از 2/32 درصد در سال 1384 (7/35 درصد براساس وزن دهی یکسان) به بیش از 51 درصد در سال 1398 افزایش داشته است. نتایج تحلیل نا اطمینانی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو حکایت از آن دارد که فارغ از نظام وزن دهی، عقب ماندگی از اهداف در سال 1398 بیشتر از سال 1384 است. «دستیابی به جایگاه نخست علمی»، تنها هدفی است که به طور کامل محقق شده و به جز اهدافی شامل «رسیدن به اشتغال کامل»، «توسعه یافتگی» و «جایگاه اول فناوری» در سایر موارد نامناسب تر از قبل است.
۳۳.

طراحی و توسعه مدل توزیع منابع مالی به تأمین کنندگان در یک زنجیره تک تولیدکننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت صنعتی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 537 - 558

کلیدواژه‌ها: زنجیره تأمین جریان های نقدی شبیه سازی مونت کارلو الگوریتم ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف: گسترش روابط در زنجیره تأمین بدون در نظر گرفتن جزئیاتی همچون پایداری و تاب آوری، ریسک مقابله با تهدید ها را افزایش می دهد. یکی از عوامل افزایش تاب آوری زنجیره های تأمین، مدیریت جریان های نقدی و به ویژه مدیریت حساب های پرداختنی است که در صورت مدیریت صحیح، استفاده بهتر از منابع مالی را به همراه دارد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ایجاد مدلی به منظور بهینه سازی زمان بندی بازپرداخت حساب های پرداختنی است. روش: برای بهینه سازی، از الگوریتم ژنتیک و برای محاسبه تابع برازندگی با توجه به پیچیدگی مدل، از شبیه سازی استفاده شده است. تابع هدف شامل هزینه توقف خطوط تولید، هزینه تولید محصول ناقص و هزینه استقراض تأمین کننده است و خروجی مدل،  تأمین کنندگان و مقدار پرداختی به آنها در هر دوره پرداخت را تعیین می کند. یافته ها: بررسی امکان پذیری به کارگیری روش ارائه شده از جمله یافته های اصلی این مقاله است که با توجه به نتایج به دست آمده کارآمدی مدل تأیید می شود. نتیجه گیری: مدل بر اساس داده های صنعت خودروسازی با هدف بهینه سازی منابع مالی اجرا شد. نتایج نشان می دهد که مدل از چنان قابلیتی برخوردار است که می تواند هزینه های تحمیلی را تا 7/44درصد کاهش دهد.  
۳۴.

الگوسازی مداخله ی ارزی در بازار ارز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۰) 23 - 44

کلیدواژه‌ها: بازار ارز ایران شبیه سازی مونت کارلو لگاریتم خطی کردن مداخله ی ارزی نرخ ارز نرم افزار R

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
این مقاله برای اولین بار در ایران به تحلیل سیاست های مداخله در بازار ارز ایران و سپس طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران و شبیه سازی مونت کارلویی الگو می پردازد. مقاله در بخش نخست با تحلیل مداخله ی ارزی در بازار ارز ایران به این نتیجه می رسد که تزریق بیش از حد درآمدهای نفتی و فقدان تکیه گاه های برازنده ی ساخت اقتصاد کشور موجب مداخله ی خرید ارز بانک مرکزی و بنابراین افزایش تورم و کاهش توان تولید اقتصاد می شود. پس از آن مقاله به طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران می پردازد. از آن جا که حل دقیق عددی برای الگوی طراحی شده متصور نیست، برنامه ی شبیه سازی شده ی الگوی طراحی شده با استفاده از نرم افزار R ارائه می شود.?? طبقه بندی JEL: C15, C61, C63, E42, E44, E58, E61, G18
۳۵.

پیش بینی بازده سهام بورس تهران: مقایسه رویکردهای بیزی، هموارسازی نمایی و باکس جنکینز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۱ 189 - 221

کلیدواژه‌ها: بیزین هموارساز نمایی شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۴
پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در بازارهای مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. به طور کلی چهار روش برای پیش بینی قیمت سهام وجود دارد: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، پیش بینی سری های زمانی کلاسیک و روش یادگیری ماشینی. این مطالعه در دسته سوم؛ یعنی پیش بینی سری زمانی که در آن مقادیر یک متغیر در طول زمان پیش بینی می شود، قرار می گیرد. بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد پیش بینی قیمت سهام بیشتر با روش هایی چون شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک که در گروه روش یادگیری ماشینی قرار دارند، بوده است. عدم کاربرد روش بیزین، هموارسازی نمایی و باکس جنکینز در مطالعات انجام شده مشهود است. در واقع تمایز این پژوهش با سایر مطالعات، کاربرد روش های بیزین، هموارسازی نمایی و باکس جنکینز و مقایسه آن ها در پیش بینی بازده سهام است. این مطالعه پیش بینی با سری های زمانی با سه روش مختلف فوق را مورد استفاده قرار داده است. بازه زمانی این مطالعه از 0۶/0۱/13۹۷ تا ۲۷/1۲/۱۳۹۹ در تناوب روزانه است. براساس معیار ریشه میانگین مربع خطاها (RMSE) که کاهش آن تنها در صورتی ممکن است که روش مورد استفاده اطلاعات بیشتری را از  فرآیند سری زمانی داده ها لحاظ کند. نتیجه این مطالعه نشان دهنده برتری روش بیزی بر سایر روش ها است. این تحقیق اهمیت توجه به این روش پیش بینی در بازده  بازارهای مالی را نشان می دهد.
۳۶.

ارائه الگوریتمی بر پایه روش گرت و شبیه سازی مونت کارلو جهت مدیریت و کنترل پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: هواپیما مدل)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۹ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: مدیریت و کنترل پروژه پروژه های تحقیق و توسعه روش گرت شبیه سازی مونت کارلو هواپیما مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
با توجه به اهمیت روزافزون مباحث مدیریت و کنترل پروژه و منافعی که در انتخاب روش صحیح مدیریت مطابق با نوع خاص پروژه ها وجود دارد، هدف تحقیق حاضر ارائه روشی مناسب جهت برنامه ریزی و مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه می باشد. وجود عدم قطعیت و مبانی احتمالی چه در حوزه زمان های احتمالی و چه در مباحث مربوط به وجود شاخه ها و فعالیت های احتمالی، به جذابیت مسائل حوزه مدیریت و کنترل پروژه می افزاید. قطعی نبودن فعالیت ها و زمان لازم برای تکمیل هر یک از فعالیت های پروژه، مدیر پروژه را ملزم به استفادی از تکنیک هایی متناسب با ماهیت خاص پروژه مورد بررسی خود می کند. در این مقاله با تشریح پروژه احتمالی ساخت هواپیما مدل با توجه به فضای احتمالی موجود، یک الگوریتم مناسب بر پایه روش گرت و شبیه سازی مونت کارلو به گونه ای ارائه می گردد که در نتیجه آن مدیر پروژه بتواند از خروجی حاصل از الگوریتم، به بررسی مولفه های اساسی و برآورد متغیرهای تصادفی نظیر زمان مورد انتظار تکمیل پروژه و هزینه متوسط تکمیل فعالیت های پروژه بپردازد و نتایج دل خواه خود را جهت مدیریت و کنترل هر چه بهتر پروژه استخراج سازد. جهت ارائه مطلوب و درک بهتر الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم جهت برنامه ریزی و مدیریت پروژه ساخت هواپیما مدل، بررسی و تشریح خواهد شد و در نتیجه، زمان و هزینه مورد انتظار انجام پروژه در بازه اطمینان 95 درصد استخراج میگردد.
۳۷.

تأثیر توزیع آماری نسبت های مالی بر مقادیر مدل آلتمن با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابداری سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 161 - 193

کلیدواژه‌ها: مدل آلتمن ورشکستگی نسبت های مالی شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۵
هدف: در این پژوهش با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو به بررسی این موضوع می پردازیم که شکل توزیع آماری نسبت های مالی مورداستفاده در مدل آلتمن تا چه اندازه ای مقدار احتمال ورشکستگی را تحت تأثیر قرار می دهد.   روش: در این پژوهش از داده های 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازده زمانی سال های 1395 الی 1398 استفاده شده است. جهت انجام محاسبات اولیه، پردازش داده ها از طریق نرم افزار Excel صورت گرفته و در ادامه تحلیل های آماری از طریق نرم افزارهای MATLAB و Minitab انجام شد.   یافته ها: یافته های حاصل از انجام پژوهش به کمک تکنیک شبیه سازی مونت کارلو نشان داد که از بین نسبت های مالی مورداستفاده در مدل آلتمن، در خصوص نسبت های X1 تا X4 نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع نسبت ها تأثیری در تغییر مقدار احتمال ورشکستگی ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که در خصوص نسبت X5 تغییر توزیع آماری می تواند مقدار احتمال ورشکستگی را تغییر دهد که این مطلب به معنی مؤثر بودن این نسبت در افزایش یا کاهش مقدار احتمال ورشکستگی است.   نتیجه گیری: نتایج حاصل از یافته های این پژوهش بیان کننده این مطلب است که اگرچه در مدل آلتمن از نسبت های مالی مختلف به عنوان متغیرهای پیش گو استفاده می شود اما بررسی شکل توزیع این نسبت ها نشان داد که آگاهی از شکل توزیع آماری متغیرهای x1 ، x2 ، x3 و x4 تأثیری در آگاهی از توزیع مقادیر متغیر Z-score ندارد و تنها تغییر شکل توزیع آماری متغیر x5 می تواند برای پیش بینی تغییرات شکل توزیع متغیر Z-score کافی باشد.
۳۸.

تحلیل حساسیت شاخص ورشکستگی نسبت به شاخص های مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 77 - 100

کلیدواژه‌ها: ریسک ورشکستگی چرخه عمر شرکت مدل تعدیل شده آلتمن شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹
اهداف: در این پژوهش تحلیل حساسیت شاخص ورشکستگی نسبت به متغیرهای مالی در طول چرخه عمر شرکت ها با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو بررسی شده است.روش: به منظور اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل ورشکستگی تعدیل شده آلتمن استفاده شد. برای شبیه سازی مقادیر  مدل تعدیل شده آلتمن، توزیع احتمالی هر یک از شاخص های مدل تعدیل شده آلتمن براساس داده های تاریخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1400 تعیین و به کمک این توزیع ها تعداد 10000 مورد برای شاخص ورشکستگی در هر چرخه عمر شبیه سازی شد.نتایج: نتایج حاصل از این شبیه سازی نشان دهنده آن بود که شاخص ورشکستگی در تمامی مراحل عمر شرکت به استثنای مرحله افول نسبت به شاخص های سود قبل از کسر بهره و مالیات به کل دارایی ها (X3)، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل بدهی ها (X4) و فروش به کل دارایی ها (X5) حساسیت زیاد و نسبت به شاخص های سرمایه در گردش به کل دارایی ها (X1) و سود انباشته به کل دارایی ها (X2) حساسیت کمتری دارد.
۳۹.

هم افزایی حاصل از ادغام و تملیک با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و رویکرد اختیارات واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 131 - 155

کلیدواژه‌ها: ادغام تملیک هم افزایی نااطمینانی اختیار واقعی شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۵
مقاله حاضر الگویی برای ارزش گذاری هم افزایی حاصل از ادغام و تملیک از طریق شبیه سازی مونت کارلو و رویکرد اختیارات واقعی است. امروزه تکیه بر کارایی درونی و نقاط قوت بنگاه به تنهایی موجب دوام و رشد نمی شود، شرکت ها با اتخاذ روش های ترکیب از منابع قابل بهره برداری یکدیگر به صورت مشترک بهره می برند و با هم افزایی گروهی در مقابل تهدیدهای محیط رقابتی ایستادگی می کنند. این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش شبیه سازی مونت کارلو در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۷ می پردازد. در ادامه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده می شود. نتایج به دست آمده از الگوی تحقیق بیانگر این است که ادغام تملیک، نوعی رشد در فعالیت ها و عملیات شرکت به شمار می رود که باعث متنوع تر شدن فعالیت های شرکت می شود و ازجمله استراتژی های شرکت ها جهت افزایش موقعیت رقابتی و یک تصمیم مهم و استراتژیک در مدیریت مالی تلقی می شود. نتایج، بیانگر آن است که هم افزایی هزینه ها و درآمد منجر به افزایش NPV مربوط به کل هم افزایی ها می شود. همچنین، هم افزایی رشد و بهبود در وضعیت مالیات دهی شرکت ها منجر به بهبود در وضعیت هم افزایی وام گیری می شود که این موضوع ارزش حال خالص مربوط به کل هم افزایی را می افزاید.