مطالب

در این مقاله پس از تعریف مفهوم «اخراج» و تعیین مصادیق آن، به موضوع نحوه حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس پرداخته می شود. پس از خروج رسمی انگلستان از خلیج فارس در سال ۱۹۷۲ میلادی، ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت برتر در این منطقه حضور پیدا کرد. این حضور در ابعاد و سطوح مختلفی ظهور و بروز یافت و پس از جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران، در قالب حضور حداکثری ناوگان نظامی آمریکا در این پهنه آبی به اوج رسید. مقاله حاضر با طرح این بحث که در صورت تحقق موضوع اخراج آمریکا از خلیج فارس، نحوه و ماهیت این خروج بستگی تامی به نحوه حضور آمریکا در منطقه و به ویژه کشورهای حاشیه جنوبی آن خواهد داشت، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که اخراج آمریکا از منطقه خلیج فارس چه لایه ها و سطوحی را در بر خواهد گرفت. در پاسخ به این پرسش، لایه بندی سه گانه حضور آمریکا در منطقه شامل حضور نظامی، هژمونی فرهنگی و حضور به مثابه پشتیبان نظام های سیاسی منطقه موردبحث قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد شد که اخراج آمریکا از منطقه تابعی از لایه بندی سه گانه فوق خواهد بود و هرگونه برنامه ریزی برای بیرون راندن آمریکا از منطقه باید بر اساس سطوح سه گانه فوق طراحی شود و به مرحله اجرا درآید.

از زمان اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 تا کنون، ایران و آمریکا روابطی خصومت آمیز و پرتنش را تجربه کرده اند. در طول این مدت کاخ سفید از هیچ تلاشی برای تغییر حکومت در تهران چشم پوشی نکرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که راهبرد کلان آمریکا برای مقابله با ج.ا.ایران در دوره جو بایدن چیست؟ فرضیه اصلی پژوهش به ژئوپلیتیک زدایی در خارج و مشروعیت زدایی در داخل به عنوان دو راهبرد جدید آمریکا برای مقابله با ایران اشاره دارد. بنابر این، هدف مقاله بررسی و تحلیل این دو راهبرد خواهد بود. برای این منظور داده های لازم به شیوه کتابخانه ای گردآوری و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس آموزه های جنگ هوشمند، هدف آمریکا از اقدامات مذکور طی یک فرآیند سینوسی و فرسایشی، تهی سازی و اعتبارزدایی از نظام سیاسی ایران در دو سطح داخل و خارج (مشروعیت زدایی و تسلیم سازی) و تهی سازی ظرفیت استراتژیک و ژئوپلیتیک ایران در منطقه برای خارج کردن ابزارهای قدرت از دست آن (تضعیف برای تسلیم یا تغییر رژیم) است.

با توجه به اهمیت بازارهای کارآمد، آزمون فرضیه بازار فرکتال با مدل تغییر رژیم مارکوف در بازار بورس اوراق بهادار تهران جهت  بررسی کارایی حافظه مالی بازار در بلند مدت  وویژگی فرکتالی بودن آن در دوره  1388-1396 آزمون شده است. واکنش بازار سرمایه در مواجهه با شوک های تصادفی منجر به نوسانات در این بازار می شود. ویژگی های مربوط به ماندگاری در بازار با استفاده از روش تغییر رژیم مارکوف که توانایی بالایی در مدل سازی مربوط به وقوع شوک ها دارند انجام شده است.حافظه بلندمدت و فرکتالی بودن بازار بورس اوراق بهادار تهران و  پایداری مالیبر اساس شاخص نمای هارست آزمون شده است. یافته ها نشان می دهند شاخص قیمت سهام در ایران دارای حافظه بلندمدت است.لذا آثار هر شوک بر این متغیر، به دلیل حافظه بلندمدت بازار تا دوره های طولانی باقی می ماند. نتایج بیانگر این است که شاخص کل بازار سهام دارای ویژگی فرکتالی است. Abstract The aim of this study is to test the Fractal Market Hypothesis with the Markov regime change model in the Tehran Stock Exchange.One of the concepts in the efficient market is whether the financial time series has long-term memory and fractal properties or not. Given the characteristics of the capital market, which is always faced with random shocks and leads to fluctuations in this market, it is necessary to examine the fractal characteristics of the market.In this paper, the amount of long-term memory and stability of financial time series resulting from the total stock market index for the period 2009-2019 were examined. For this purpose, first, the existence of long-term memory was examined, and then the fractal nature of the market was examined using the Harst view index. The results indicate the existence of long-term memory in this variable. In this case, with one differentiation, it becomes more differentiated, so the stock price index series in Iran has long-term memory and the effects of each shock on this variable due to its long-term memory remain for long periods. The results also showed that the overall stock market index is fractal. Keyword: Fractal market, Risk, Capital Market, Markov Regime Change.

هدف از این مطالعهبررسی تاثیر تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر تامین مالیشرکتهایکوچکومتوسط است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پیامدهای تبلیغات در شبکه های اجتماعی برای شرکت های کوچک و متوسط عبارتند از توسعه بازار و تامین مالی شرکت، خلق ارزش، برندینگ و ارتباط بلند مدت ودو سویه با مخاطب. با توجه به نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم بار عاملی متغیر توسعه بازار و تامین مالی 0.94، خلق ارزش 0.66 متغیر برندینگ 0.89، متغیر ارتباط بلند مدت و تعامل دو سویه با مخاطب 0.92،  است و همبستگی مولفه پیامدها با معرف های آن متوسط به بالا برآورد می شوند. همچنین مقوله " توسعه بازار و تامین مالی " بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است. ضریب مسیر (r= 0.45) نشان می دهد تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر توسعه بازار و تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداری دارد The purpose of this study was to investigate the effect of advertising on social networks on the financing of small and medium enterprises. The results of this study show that the consequences of advertising on social networks for small and medium enterprises are market development and corporate financing, value creation, branding and long-term and two-way communication with the audience. According to the results of the second-order factor analysis, the factor of market development and financing variable is 0.94, value creation is 0.66, branding variable is 0.89, long-term relationship variable and two-way interaction with the audience is 0.92, and the correlation of the outcome component with its references is Are estimated above. Also, the category of "market development and financing" has the most factor. Path coefficient (r = 0.45) shows that advertising on social networks has a positive and significant effect on market development and financing of small and medium enterprises.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین قدرت و بیش اطمینانی مدیران و گزارشگری متقلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش، توصیفی – رگرسیونی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت ها می باشد. در این پژوهش قدرت مدیر با استفاده از معیارهای استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و دوره تصدی  و بیش اطمینانی با استفاده از دو معیار مخارج سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد شناسایی شدند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نمونه مورد مطالعه 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره های زمانی 1394 تا 1398 می باشد که با استفاده از روش داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که بین قدرت مدیران و گزارشگری متقلبانه رابطه معناداری وجود ندارد. با این حال بین بیش اطمینانی مدیران و گزارشگری متقلبانه رابطه معناداری مشاهده شد. The purpose of this study is to investigate the relationship between strength and overconfidence of managers and fraudulent reporting in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Research in terms of applied purpose and research method is descriptive-accounting regression and based on real information in companies' financial statements. In this study, the power of the manager was identified using the criteria of board independence, dual duties of the CEO and tenure and overconfidence using the two criteria of investment costs and over-investment. Multivariate regression was used to test the hypotheses. The study sample is 122 companies listed on the Tehran Stock Exchange for the periods 1394 to 1398, which were tested using the integrated data method. However, a significant relationship was observed between managers' overconfidence and fraudulent reporting.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه و تأثیر آن بر عملکرد شرکت بود. پس از معرفی گزارشگری یکپارچه به منزله آخرین تحول گزارشگری شرکتها،  تعداد 65 شرکت در مقطع زمانی 1398 انتخاب شده است. برای اندازه گیری گزارشگری یکپارچه از روش تحلیل محتوا؛ کسب و کار هوشمند از پرسشنامه استاندارد پروویچ و همکاران (2012) و عملکرد مالی از نرخ بازده داراییها استفاده گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره (حداقل مربعات تعمیم یافته) استفاده شد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که به طور میانگین شرکتها 37.6 درصد گزارشگری یکپارچه ارائه کردهاند. همچنین بین کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار میباشد..The purpose of this study was to investigate the relationship between smart business and integrated reporting and its impact on firm performance. After introducing integrated reporting as the latest development of corporate reporting, 65 companies have been selected in the period of 1398. To measure integrated reporting from content analysis method; Smart Business has used the standard questionnaire of Provich et al. (2012) and financial performance from the rate of return on assets. Multivariate regression method (generalized least squares) was used to test the research hypotheses. The research findings show that on average, companies provided 37.6% of integrated reporting. There is also a significant relationship between smart business and integrated reporting and this relationship affects the performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange.  

هدف این پژوهش بررسی واکنش خطی و غیرخطی بخش های بازار سهام به حرکات قیمت طلا، ارز و نفت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. داده های پژوهش طی سال های 1389 تا 1399 بررسی شد. داده های پژوهش از نوع سری زمانی است و جهت آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت قیمت سهام در وقفه های 1، 3 و 7 اثر مثبت و در وقفه های 2، 4، 6 و 8 اثر منفی بر قیمت سهام دوره جاری دارد. مطابق با آزمون والد در مجموع قیمت سهام به طور مثبت از وقفه های خود تأثیر می پذیرد. همچنین در بلندمدت هم شوک مثبت و هم شوک منفی قیمت نفت اثر معنادار بر شاخص سهام دارد، کشش شاخص به قیمت جهانی نفت های 1 درصد است. نرخ ارز و طلا برخلاف قیمت نفت، اثری مثبت بر قیمت سهام در ایران دارند. مطابق با نتایج ضرایب برآوردی الگوی غیرخطی نشان می دهد قیمت سهام در مجموع به طور مثبت از وقفه های خود تأثیر می پذیرد.

تمایلات سرمایه گذاران اغلب از باورهای ذهنی ی ا اطلاع ات غیرم رتبط ب ا ارزش سهام سرچشمه می گیرد و می تواند موجب واکنشهای افراطی یا واکنشهای کم به اخب ار خوب یا بد، انتظارات متعصبانه مانند تمایل به سفته بازی و خوش بینی یا بدبینی سرمایه گذاران به ارزش واقعی سهام شود. در این میان تمایلات سرمایه گذاران ممکن است یکی از عامل های موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمایل سرمایه گذار بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود می باشد. نمونه آماری شامل 119 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار و در دوره زمانی 1391 تا 1398 بود. برای تحلیل فرضیه ها، از روش رگرسیون تابلویی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که تمایل سرمایه گذاران، بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد تمایل سرمایه گذاران خوش بین چه در شرایط وجود تجدید ارائه و چه عدم تجدید ارائه، تاثیر مثبت بر واکنش بازار دارد، اما در شرایط وجود تجدید ارائه، تاثیر تمایل سرمایه گذاران بر واکنش بازار کمتر است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از این است که تمایل سرمایه گذاران محافظه کار در شرایط وجود تجدید ارائه تاثیری منفی و در شرایط عدم تجدید ارائه تاثیری مثبت بر واکنش بازار دارد. از این رو می توان گفت وجود تجدید ارائه بر تاثیر سرمایه گذاران محافظه کار به واکنش بازار موثر است.

هدف این پژوهش، بررسی ت أث ی ر راه ب ردهای یادگی ری خودکنترلی وینش تاین و هیوم بر ارزیابی ریسک تقل ب مالی می باشد. راه بردهای یادگی ری خودکنترلی به هرگ ونه تلاش های روانی در کنترل فرایندها، کارکردها و وضعیت درونی فرد گفته می شود که یادگیرنده در هنگام یادگیری مورد است فاده قرار می دهد و هدف آن یاری رساندن در فراگیری، سازمان ده ی، ذخی ره دانش ها و مه ارت ها و همچنین سهولت به ره برداری از آن ها در آین ده است. راه بردهای یادگیری خودکنترلی وین شتاین و هیوم شامل راهب ردهای خودکنترلی تمرین ذهنی، توسعه معن ایی و سازم ان دهی است. نم ونه آماری پژوهش شامل 519 نفرحس ابرس ان ش اغل در موس سات حس ابرسی عض و ج ام عه ح س ابداران رس می ایران و س ازمان ح سابرسی در سال 1400 اس ت که با روش ن م ونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش پژوه ش توص یفی- پی مایش ی و ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرس ش نامه اس تان دارد می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل آم اری داده ها و آزمون فرض یه ها، از مدل سازی مع ادلات ساخ تاری با استفاده از نرم افزار لی زرل بهره گیری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین راه بردهای یادگ یری خودکنترلی ح سابرسان به روش وینش تاین و هیوم و ارزیابی ریسک تقلب مالی رابطه معنی داری وج ود دارد. همچنین راه بردهای یادگیری خودکنترلی تمرین ذهنی، توسعه مع نایی و س ازمان دهی به ترتیب بی شترین تأثیر را بر ارزیابی ریسک تقل ب مالی دارند.

در نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است.در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین المللی به منظور تأمین سلامت بانکی رعایت حداقل کفایت سرمایه را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. با عنایت به تفاوت های ذاتی و محدودیت های بانک های اسلامی ایران، الزاما" نمی توان نسبت های سرمایه ای کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی با محاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانک های اسلامی مدلسازی و تاثیر گذاری آن بر کارایی سود بانکی به عنوان شاخص انگیزشی در بانک ها ارزیابی ومقدار بهینه آن تعیین شده است.بر مبنای داده های 15 بانک در بازه 1390 تا 1395 در تخمین الگو، نتایج نشان می دهد مدل توانسته رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود را توضیح دهد. نسبت بهینه کفایت سرمایه متناسب با کارایی سود بانکی معادل 12.5 درصد برآورد شده است. Regarding the special role of banks in the economic system of countries and the world, there are considerable regulatory and control rules applied to them. With the rise and growth of Islamic banking, various studies and studies have been conducted to analyze the performance and regulatory mechanisms of this industry. The rules of the Basel 2 agreement are among the most important in the international agreement, which is designed to provide banking security. Among the issues raised in this agreement, the observance of minimum capital adequacy has received much research attention. Given the inherent differences and constraints facing Islamic banks in Iran, Basel Committee's capital ratios may not necessarily be appropriate for this banking system. Then, by modeling its impact on bank profitability as the most important motivational index of banks, its optimal value for the Iranian banking system is determined. The results show that the designed model is well able to explain the relationship between capital adequacy and profit efficiency and the optimal capital adequacy ratio for optimizing bank profit efficiency was estimated at 12.5%.In the same way that healthy and efficient banks can be effective in economic growth, their unhealthy and poor performance can also lead to financial and economic crises. The WFTC has been reviewing and proposing capital requirements since 1988 and, most importantly, observing the minimum capital adequacy of banks. Calculation of capital adequacy requires consideration of capital and risk weighted assets. Due to the significant difference between the methods of financing and the use of funds and the type of contracts and payloads in the Islamic bank with the conventional bank, it is necessary to calculate and determine the minimum capital adequacy for an Islamic bank after identifying and classifying various types of assets, liabilities and capital And the amount of risk associated with each of them, taking into account its specific financial features. Therefore, this research intends to assess the suitability of a set of the most important indicators of banking healthy indicators, namely, capital ratios. To this end, the ratio of capital ratios (tire1+tire2) to risk weighted assets with technical efficiency of Islamic banks of Iran is reviewed. After calculating the technical efficiency index of banks by CCR and BCC, eight panel data regression models for the period 2003-2015 were estimated for 21 banks and more than 190 statistical samples. The results show that all four capital indicators have a positive and significant effect on the technical efficiency of the banks. However, tire1 capital to total assets ratio is the best explanatory variable among capital ratios for banking performance.

افراد فعال در حوزه مالی برای اتخاذ تصمیمات بهینه از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از مهم ترین این ابزارها بازده مورد انتظار سهام شرکت هاست که آن را توسط مدل هایی پیش بینی می کنند. در این مطالعه مدل بتای پاداشی و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه شده اند. برای آزمون مدل بتای پاداشی دوره پژوهش به دو دوره تقسیم شده است که در دوره اول ضرایب بتا تخمین زده شده و در دوره دوم به عنوان متغیر توضیحی جهت آزمون این مدل مورد استفاده قرار گرفته اند. در بررسی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب تنها انحرافات پایین تر از میانگین در محاسبه بازده سهام و بازده این متغیرها در نظر گرفته می شوند. برای آزمون این مدل نیز جهت تخمین همزمان ضرایب و صرف ریسک متغیرها از سیستم رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی تکراری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره 1380 تا 1397 در مورد سهام با ارزش بازار کوچکتر، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب عملکرد بهتری در پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدل بتای پاداشی از خود نشان می دهدActivists in finance use various instruments to make optimal decision. One of the most important instruments is stocks expected return that is predicted by some models. In this study two methods named reward beta approach and downside arbitrage pricing theory are investigated and compared. To test reward beta model sample period is divided into two sub-periods. First beta coefficients are estimated in the first period and then are used as explanatory variables to test the model in the second period. In investigating downside arbitrage pricing theory, only downside deviations of mean in calculating macroeconomic variables and stock returns are considered. To test this model, in order to predict beta coefficients and risk premiums of variables simultaneously, iterated nonlinear seemingly unrelated regression are used. The results indicate that during the period 1380-1397 in the case of stocks with lower market value, downside arbitrage pricing theory has better performance in predicting returns in Tehran Stock Exchange compared with reward beta approach.

اقتصاد دانش بنیان به دلیل تأکید بر مؤلف ه دان ش در م سا ئل و ام ور اقت صادی اهمیتی مضاعف یافته است. در این مقاله تلاش شده است؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های اقتصادسنجی به بررسی تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (آزمون مدل بارو سالای مارتین) پرداخته می شود به گونه ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کشورهای اسلامی و چندمذهبی (بخش کثیری  از جمعیت مسلمان هستند) می باشد. بر  اساس دسترس بودن اطلاعات کشورهای مورد مطالعه شامل؛ آذربایجان، ارودن، ازبکستان، اندونزی، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، سودان، قرقیزستان، قزاقستان، لبنان، مصر، هند می باشد.قلمرو زمانی تحقیق در بازه 2009 الی 2019 می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی و صندوق بین المللی پول  و ازمدل اقتصادی سنجی پانل خودرگرسیونی ساختاری استفاده شده است. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن  ایستایی و روابط بلند مدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر و بر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژهپنج رابطه بلند مدّت در سطح  0.95بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس نشان داده شد کهشاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصاد کشورهای اسلامی تأثیر گذار می باشند Knowledge is the source of economic growth and productivity growth, and its production and accumulation is at the top of the list of countries. Meanwhile, knowledge-based economics has become doubly important due to its emphasis on the knowledge component in economic issues. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods to investigate the impact of knowledge-based economy on the economic growth of Islamic countries (Barrow Salai Martin model test) so that the empirical effect of this relationship can be analyzed. . The statistical population of this study includes Islamic and multi-religious countries (a large part of the Muslim population). Based on the availability of information from the studied countries, including; Azerbaijan, Jordan, Uzbekistan, Indonesia, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Tunisia, Sudan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Lebanon, Egypt, India. The scope of the research is from 2009 to 2019. To collect the required statistics and quantitative information, statistical tables and global databases and the International Monetary Fund and the economical model of structural autoregression panel have been used. Using Fisher test and Johansen co-integration test, static and long-run relationships of variables were examined. It was shown that all variables are at zero level and based on the results of effect statistics and maximum eigenvalue, there are five long-term relationships at 0.95 level between variables. Then, using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the knowledge-based economy index affects the economic growth of Islamic countries. Keyword: Economic index, knowledge base, economic growth, Islamic countries     JEL Classification: O31 ، O32 ، O34، O50

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سوگیری شناختی در رفتار سرمایه گذاران با واسطه نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید. روش پژوهش توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری دردسترس- اتفاقی 384 نفر انتخاب شد. جهت تعیین حجم نمونه در پژوهش حاضر از جدول مورگان استفاده شد. ابزارهای اندازه گیری نیز شامل پرسشنامه های محقق ساخته بوده اند که پس از طراحی و اعتبارسنجی روایی و پایایی آن توسط اساتید و روش های آماری مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور شناسایی و مقایسه شدت و جهت تأثیر مؤلفه های سوگیری شناختی، ضرایب بتا نیز محاسبه شد. در بررسی روابط میانجی متغیرهای تحقیق نتایج نشان داد که بین سوگیری شناختی و رفتار سرمایه گذاران تحت شرایط نوسان کم با ضریب مسیر (غیر مستقیم) (35/0) رابطه مثبت و معنی داری در سطح 001/0 وجود دارد. و همچنین بین سوگیری شناختی و رفتار سرمایه گذاران تحت شرایط نوسان زیاد با ضریب مسیر (غیر مستقیم) (30/0-) رابطه مثبت و معنی داری در سطح 001/0 وجود دارد. بنابراین می توان ادعا نمود که سوگیری های شناخی تحت شرایط نوسان کم کاهش یافته و در نتیجه در رفتار سرمایه گذاران کمتر تحت تاثیر سوگیری های شناختی قرار می گیرد. از طرفی سوگیری در شرایط نوسان زیاد نیز بر رفتار سرمایه گذاران تاثیر منفی داشته و اشتباهات را بالا می برد.   This research aims at studying the cognitive bias in investors' behavior for stock price fluctuations in Tehran Stock Exchange. The methodology of this research was descriptive-correlational and path-analysis. The statistical population of this research was all the listed investors in Tehran Stock Exchange out of which, 384 people were selected by the convenient sampling method.  Morgan table was used in this research to determine the sample volume. The measurement tools were the researcher-made questionnaires whose validity and reliability was confirmed after design and evaluation by professors and statistical methods. In addition, the beta coefficient was calculated to identify and compare the intensity and effect of cognitive bias components. The results of studying the mediating relationships of research variables showed the positive and significant relationship in 0.001 level between the cognitive bias and investors' behavior under low fluctuations with path coefficient (indirect) (0.35). In addition, there was a positive and significant relationship between the cognitive bias and investors' behavior under the high fluctuations with path coefficient (indirect) (-0.30) in 0.001 level.  Therefore, it can be claimed that the cognitive bias reduced under the low fluctuations. As a result, the investors' behaviors were less influenced by the cognitive bias. On the other hand, the high fluctuations negatively influenced the investors' behavior and increased the errors.   

از ارزش در معرض ریسک به عنوان سنجهای برای کمیسازی ریسک و مبنایی برای محاسبه سرمایه مورد نیاز نهادهای مالی در حوزه نظارتی استفاده میگردد. تحقیق حاضر درصدد انتخاب دقیقترین مدلهای تخمین ارزش در معرض ریسک اعم از ساده و پیشرفته و ارائه یک مدل جدید "مبتنی بر تبدیل موجک" در بورس اوراق بهادار تهران است و بر این اساس مدلهای شبیهسازی تاریخی(HS)، خانواده  ARMA-GARCH، شبیهسازی تاریخی فیلتر شده (FHS)، فراتر از آستانه شرطی (CPOT) و مدل ترکیبی جدید شبیهسازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در اشکال مختلف از استفاده از مدلهای نوسان و فروض توزیعی مختلف تخمین و مورد پسآزمایی در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت. نتایج تحقیق مبتنی بر پسآزمون صورت گرفته در بازه زمانی حدود 11 ساله شاخص کل بورس اوراق اوراق بهادار تهران از تاریخ 13/4/1389 الی 11/4/1399 (بیش از 2400 روز داده بازدهی شاخص کل) حاکی از دقت بالاتر مدل ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک (WFHS) در تمامی افقهای زمانی و سطوح اطمینان مختلف نسبت به سایر مدلها می باشد. Abstract: Value at risk is applied as a downside risk measure to quantify risk and as a basis for calculating the regulatory purpose capital of financial institutions. The present study seeks to select the most accurate models for estimating value at risk, both simple and advanced, and to present a new wavelet based model on Tehran Stock Exchange. Filtered historical simulation(FHS), Conditional extreme value theory model(CPOT) and a new hybrid semiparametric model called "Wavelet based Filtered historical simulation" in various forms using different volatility models and distribution assumptions were estimated and on the Tehran Stock Exchange. The backtest finding of research conducted in a period of about 11 years of the total index of Tehran Stock Exchange(TSE) from 2010/4/7 to 2020/4/1 (more than 2400 daily of index return data) indicate the higher accuracy of the filtered historical wavelet-based simulation (WFHS) VaR model in comparison to other models at all-time horizons and different confidence levels.

در نظریه های اقتصادی، توسعه بازار صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی و عامل تداوم دوره حیات و ادامه فعالیت شرکت مطرح می شود. هدف از این پژوهش ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات بازار های خارجی در صنعت پتروشیمی با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه پژوهش است. اندازه نمونه با استفاده از تکنیک هدفمند و گلوله برفی می باشد که در نظریه پردازی داده بنیاد گردآوری اطلاعات تا زمانی ادامه می یابد که پژوهش به اشباع برسد که در این پژوهش 14 نفر متخصص می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه اکتشافی و نیمهساختار یافته می باشد. نتایج داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات بازارهای خارجی با استفاده از روش داده بنیاددر صنعت پتروشیمی منجر شد. In economic theories, the development of the export market is considered as the engine of economic growth and a factor in the continuation of the life cycle and the continuation of the company's activities. The purpose of this study is to provide a model for developing export development strategies for foreign markets in the petrochemical industry using an approach based on data theorizing. The statistical community is experts, professors and experts in the field of research. The sample size is using targeted technique and snowball that in data theorizing of data collection foundation continues until the research is saturated with 14 experts in this research. The data collection tool is exploratory and semi-structured interviews. The results of the data obtained from the interviews during the open, pivotal and selective coding process, to establish the foundation data theory in the field of providing a model for developing export market development strategies using foreign markets. The data-driven method led in the petrochemical industry.

هویت ملی، خودآگاهی مشترک یک ملت است که در عرصه های مختلفی چون داستان ، شعر، موسیقی، نقاشی، خطاطی و معماری نمود پیدا می کند. کتیبه های شعر فارسی در بناهای تاریخی، که هم زمان از چهارعنصر زبان، خط، شعر و معماری بهره می برند، جلوه ای از هویت ملی را به نمایش می گذارند. این پژوهش کوشیده است تا تجلی هویت ملی را در اشعار فارسی کتیبه های تاریخی دوره ی صفوی در شهر اصفهان مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور، تعداد 97 کتیبه شعر فارسی در بناهای تاریخی شهر اصفهان از دوره ی صفوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی 457 بیت شعر در کتیبه های ذکر شده نشان می دهد پرتکرارترین مضامین در کتیبه های مورد مطالعه عبارت اند از: 1- مضامین دینی 2- مدح شاه 3- ذکر نام و یاد بانی بنا، که به ترتیب به مذهب تشیع، نهاد شاهی و نهاد وقف اشاره دارند و هر یک به نوعی از فراسنجه های هویت ملی در دوره ی صفوی محسوب می شوند.

بخشی از تاریخ ملت ها بر پایه ی داستان های نقلی و شفاهی است که از آن با عنوان فرهنگ عامیانه نام برده می شود. مردم از فضای خیالی این حکایت ها لذت برده و بر ماندگاری شان همت می گمارند. پویا نمایی توانایی به تصویر کشیدن تخیلات را داشته و می تواند با اقتباس از داستان های عامیانه ی ایران، در بازتاب هویت ملی نقش بسزایی داشته باشد. پژوهش حاضر باهدفی کاربردی در پی پاسداشت، شناساندن و استفاده از بسترهای فرهنگی وطنی در پویانمایی های ایرانی و دوری از آثار نامأنوس کشورهای بیگانه است. مسأله ی اصلی تحقیق واکاوی مؤلفه های فانتزی در ادبیات عامیانه و نقش آن در هویت سازی ملی است. روش تحقیق کیفی است و اطلاعات براساس منابع کتابخانه ای، شنیداری و تصویری جمع آوری شده است. بدین سان با گزینش هدفمند سه قصه ی عامیانه ی: «لاک پشت و دوستانش»، «عادت ملک کرمان» و «ماهیِ آدم خوارِ دریای پارس»، تأثیر این متن ها بر جامعه ی پیرامون خود بررسی می شود. نتیجه ی حاصله رهنمون می سازد، تمایزآفرینی و نشانگرهای خاص فانتزی قصه های عامیانه ایرانی ظرفیت فراوانی در بازتاب هویت ملی از طریق پویانمایی دارد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارکرد آموزش وپرورش در نهادینه سازی هویت ملی دانش آموزان در ابعاد سیاسی جغرافیایی و دینی است . کلیه معلمان، مدیران و معاونان مدارس متوسطه عادی دولتی شهر تهران به تعداد 25149 نفر، جامعه آماری این مطالعه را تشکیل می دهند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 378 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری، شهر تهران به 5 منطقه جغرافیایی تقسیم شده و در هر منطقه نمونه گیری به صورت خوشه ای صورت گرفت. بدین ترتیب 400 پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید. ابزار پژوهش عبارت است از دو پرسشنامه محقق ساخته که این ابزار 16 گویه دارد که جمعاً دو بعد سیاسی جغرافیایی و دینی هویت ملی را مورد سنجش قرار می دهند. پس از اطمینان از روایی و پایایی مناسب ابزار به روش روایی محتوایی و نیز محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 86/0، سؤالات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری T، تحلیل عاملی و تحلیل شبکه ای با استفاده از نرم افزارهای SPSS و سوپر دیسیژن تحلیل شدند. آزمون تحلیل عاملی و بارهای عاملی محاسبه شده، نشان دهنده کارکرد بالای آموزش وپرورش در نهادینه سازی هویت ملی دانش آموزان در ابعاد مورد مطالعه بود. نتایج دو مؤلفه در بعد سیاسی جغرافیایی و نیز دو مؤلفه در بعد دینی هویت ملی را معرفی کردند که به ترتیب عبارت اند از: «سرزمین» و «نظام حاکم» در بعد سیاسی جغرافیایی و نیز «باورها» و «رفتار» در بعد دینی.

معنا از مهم ترین ابعاد هویتی شهر بوده و خلأ معنا و یا عدم تطابق آن با هویت اسلامی از دغدغه های اصلی شهرهای امروزی است. سیمای شهر با نشانه های خود ارزش های موردتوجه جامعه را به مخاطبان ارائه می دهد. با توجه به موارد یاد شده پرداختن به این سؤال ضروری به نظر می رسد که اصول و مؤلفه های مؤثر بر ادراک معنای سیما و نشانه های شهری براساس حکمت اسلامی چیست؟ با توجه به اینکه سیمای شهر اسلامی مدنظر است، در راستای دستیابی به مؤلفه های معناشناسی، جهان بینی اسلامی مورد توجه بوده است. در این راستا، به دنبال پاسخگویی بحران معنا در محیط و با هدف شناخت فرایند و مؤلفه های مؤثر بر ادراک معنای اسلامی، مدل مفهومی ادراک معنای اسلامی سیمای شهری را ارائه داده است. این پژوهش به صورت کیفی و با روش توصیفی_تحلیلی بوده و با استفاده از منابع گوناگون، به شیوه ی استدلال منطقی ارتباط مفاهیم و مؤلفه های مرتبط بررسی و براساس ارزش های جهان بینی اسلامی مؤلفه های معناشناسی سیمای شهر اسلامی نتیجه گیری و با نظرخواهی از متخصصان طی چند مرحله به روش دلفی نهایی شده است. این مؤلفه ها در تعدادی از برج های تجاری تبریز بررسی و مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که ادراک معنا زمانی رخ می دهد که پیام های ارسالی سیمای شهر با ارزش های جامعه و طرح واره های ذهنی هماهنگ باشند. در نمونه های تحقیق به دلیل عدم توجه به اصول و مفاهیم معنوی، معنای دریافتی با ارزش ها و طرح واره های اسلامی مطابقت ندارد.

ایران در طول تاریخ، کشور و ملتی با اقوام و مذاهب بوده است. این تنوع به مدیریت و سیاست گذاری متناسب در فضای جغرافیایی نیازمند است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر ارائه مدل سیاست گذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گراندد تئوری است. روش پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا کیفی از نوع گراندد تئوری بود. جامعه پژوهش حاضر شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه سیاست گذاری قومی بودند. نمونه پژوهش با توجه به اشباع نظری داده ها در پژوهش کیفی مشخص شد و بر این اساس تعداد مصاحبه ها با 15 نفر به اتمام رسید. روش نمونه گیری، روش هدفمند بود. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تجزیه وتحلیل داده ها در قالب کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل مناسب سیاست گذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شش مقوله است: 1. مقوله های علی (فرهنگی، سیاسی- امنیتی)؛ 2. شرایط مداخله گر (مثبت و منفی)؛ 3. بسترها؛ 4. محوری؛ 5. راهبردها (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی) و 6. پیامدها (اقتصادی- فرهنگی، سیاسی- امنیتی). براساس مقوله های شش گانه روش داده بنیاد در نهایت چهار مؤلفه اصلی هویت ملی، هویت دینی، شهروند محوری و عدالت محوری به عنوان مهم ترین مؤلفه ها شناسایی شدند. با ترکیب چهار مؤلفه فوق؛ الگوی «تکثرگرایی ایرانی_اسلامی» به عنوان الگوی مطلوب سیاست گذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.