درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار نفت مطالعه پیش رو بر آن است تا به بررسی تغییرات قیمتی، جابه جایی اطلاعات وتحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای و آتی نفت خام و نیز انتقال اطلاعات و عکس العمل این بازارها به این اطلاعات در بازار نایمکس بپردازد. به منظور بررسی سرریز نوسانات بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک و برای بررسی علیت در میانگین بین سری های ذکر شده از مدل تصحیح خطا استفاده می گردد. نتایج نشان داد که علیت در میانگین از بازار آتی به بازار تک محموله ای بوده است و عکس آن صادق نیست. به عبارت دیگر،کشف و رهبری قیمت بر عهده بازار آتی می باشد. نتایج سرریز نوسانات، انتقال اطلاعات و ریسک بین دو بازار نیز نشان می دهد که انتقال اطلاعات از بازار آتی به سمت بازار تک محموله ای می باشد و عکس آن صادق نیست.

این تحقیق با اشاره به نقش و جایگاه اقتصادی نفت برای جوامع صنعتی غرب ، عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت ها و شرکت های بزرگ نفتی را در مقاطع زمانی مختلف در کشور های صادرکننده نفت مورد بررسی قرار داده است . تا قبل از دهه 1950، سیاست های نفتی به ویژه بهای جهانی نفت و میزان تولید، متاثر از خواست و اراد هاستثمارگرانه دولت ها و شرکت های نفتی غربی بود. اما با بیداری ملت ها و رشد مبارزات و ملی گرایانه آنها علیه استثمارگری های موجود، نفوذ و قدرت شرکت های بین المللی نفت نسبت به گذشته محدودتر شد. جوامع صنعتی غرب با بهره گیری از سازوکار های مختلف به گونه ای پیچیده تر و ظریفتر، ساختاری پی ریزی کردند که بهتر از گذشته ، تسلط و نفوذ جوامع صنعتی غرب را بر سیاست های اقتصادی نفتی تضمین می کرد؛ به عبارتی ،سازوکار های طراحی شده از سوی جوامع صنعتی غرب ، ضمن پی ریزی بازار اقتصاد جهانی نفت و حاکمیت این ساختار در ترسیم سیاست های جهانی نفت ، توانسته است جریان سالم ، ثابت و ارزان این کالای استراتژیک را تامین و شکوفایی اقتصادی غرب را تضمین کند.

مقاله حاضر به بررسی رابطه مبادله جهانی نفت خام، شاخص بی ثباتی قیمت آن و جایگاه ایران در بازار جهانی آن می پردازد. برآورد رشد سالانه رابطه مبادله 12 محصول معدنی اصلی، نفت خام و محصولات صنعتی ساخته شده از 1970 تا 2010 نشان می دهد که بالاترین درصد رشد رابطه مبادله مربوط به نفت خام، طلا و محصولات صنعتی ساخته شده و پائین ترین درصد رشد رابطه مبادله مربوط به تنگستن، آلومینیوم، قلع و روی می باشد. همین طور، با بررسی در خصوص بی ثباتی قیمتی 12 محصول معدنی اصلی و نفت خام طی سه دهه اخیر از 1981 الی 2010 نتیجه می گیریم که نفت خام همواره بین 5 کالای معدنی اصلی که دارای بیشترین بی ثباتی قیمت بوده، در جایگاه نخست است. هرچند ارزش صادرات نفت خام ایران در چهار دهه گذشته با نوسان شدید رو به افزایش گذاشته است و نوسان شدید و بی ثباتی قیمت در بازار جهانی نفت خام و صادرات نفت خام ایران نهادینه شده است. نمودار روند تولید نفت خام ایران و متعاقباً میزان عرضه صادراتی نفت خام ایران و همین طور نمودار روند قیمت نفت خام ایران و متعاقباً رابطه مبادله قیمتی نفت خام ایران در چهار دهه گذشته تطابق کامل با یکدیگر دارند. نظر به سهمیه بندی تولید نفت خام توسط سازمان اوپک برای کشورهای عضو آن، باستثنای دهه 1970 که اوج قدرت انحصاری سازمان اوپک و جایگاه ممتاز ایران در بازار جهانی نفت مشهود است، در سال های بعد از انقلاب از بازیگری جدی ایران در بازار جهانی نفت خام و متعاقباً از نوسان شدید قیمت تا قبل از سال 2000 به طور معنی داری کاسته شده است. نظر به این که از دو متغیر میزان صادرات و تولید نفت خام و همین طور از دو متغیر شاخص قیمت و رابطه مبادله قیمتی نفت خام، بایستی یکی از آن دو متغیر در مدل صادرات نفت خام ایران لحاظ گردد. مطابق رابطه کلی به صورت لگاریتمی، با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصد به شاخص رابطه مبادله قیمتی نفت خام، ارزش صادرات 3/1 درصد روبه افزایش می گذارد (کشش قیمتی صادرات نفت خام ایران) و همین طور، با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصد به تولید نفت خام ایران، ارزش صادرات ایران 07/1 درصد روبه افزایش می گذارد و در واقع مطابق مباحث نظری رابطه مثبت، معنی دار و چشمگیری بین تولید نفت خام ایران و رابطه مبادله قیمتی آن با ارزش صادرات نفت خام ایران وجود دارد.

در دهه‌ گذشته‌، اقتصاد سنجان‌ نشان‌ داده‌اند که‌ وجود سری‌های‌ زمانی‌ ناپایا در الگوهای‌تحت‌ بررسی‌، در صورت‌ استفاده‌ از روش‌های‌ مرسوم‌ اقتصادسنجی‌ مانند روش‌ حداقل‌مربعات‌ معمولی‌ (OLS)، باعث‌ ارائه‌ رگرسیون‌های‌ ساختگی‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ تفسیر نادرست‌ نتایج‌خواهد شد و بنابراین‌ روش‌هایی‌ که‌ ویژگی‌ ناپایایی‌ متغیرها را در نظر می‌گیرند، باید مورداستفاده‌ قرار گیرند. مصرف‌ نفت‌ گاز، قیمت‌ واقعی‌ نفت‌ گاز و تولید ناخالص‌ داخلی‌ سرانه‌،متغیرهای‌ مورد مطالعه‌ در این‌ تحقیق‌ می‌باشند که‌ رفتار آنها از نقطه‌ نظر پایایی‌ و ناپایایی‌ بااستفاده‌ از آزمون‌های‌ دیکی‌ - فولر و دیکی‌ - فولر تکمیل‌ شده‌، مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.سپس‌ با به‌ کارگیری‌ روش‌ یوهانسن‌ - جسلیوس‌، وجود رابطه‌ بلندمدت‌ و همگرایی‌ یکسان‌میان‌ متغیرهای‌ مورد اشاره‌، مطالعه‌ و سرانجام‌ الگوی‌ تصحیح‌ خطا که‌ دربرگیرنده‌ عوامل‌کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ می‌باشد، برآورد گردیده‌ است‌.

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران می باشد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالهای 1350-1382، الگوی معادلات همزمان با روش حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که در دوره مورد بررسی بین یارانه بنزین و میزان مصرف آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هریک از معادله های مصرف و یارانه حدود 99 درصد از نوسانات مصرف و یارانه را توضیح می دهد. با توجه به معادله مصرف، مصرف ثابت یا حداقل مصرف حدود لیتر برآورد می شود. به ازای یک درصد افزایش در یارانه بنزین، مصرف آن به میزان 69/0 درصد افزایش می یابد. بنابراین یک درصد افزایش در میزان مصرف باعث 77/0 درصد افزایش میزان یارانه بنزین می شود. افزایش یارانه بنزین در دوره مورد بررسی علت اساسی افزایش مصرف بنزین بوده است. در نتیجه، اعمال سیاست هدفمند نمودن یارانه به منظور کاهش و استفاده بهینه مصرف بنزین و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی در طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز چشم انداز برنامه بیست ساله کشور ضروری است.

حدود 60 درصد ذخایر شناخته شده نفت خام جهان در منطقهی خاورمیانه قرار دارد. همین امر سبب میشود که فعل انفعالات این منطقه برای اقتصاد جهانی، حائز اهمیت باشد. از آن جا که تنگهی هرمز گلوگاه صادراتی 90 درصد نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و تامینکنندهی 40 درصد نفت جهان میباشد و کنترل آن در اختیار کشورمان است، هم چنین از آن جا که سنجش حساسیت اقتصاد جهان به نفت این منطقه به ویژه در شرایط کنونی برای کشورمان حیاتی است، تلاش شده است تا در این مطالعه برآوردی از تقاضای جهانی برای نفتی که از این تنگه صادر میشود از طریق سنجش کشش های قیمتی و درآمدی به دست آید. با استناد به آمارهای سازمان های داخلی و جهانی و با استفاده از الگوی تخمین ARDL تابع تقاضا برای نفت صادراتی از تنگهی هرمز تخمین زده شده است. طبق الگوی تخمین زده شده و نتایج به دست آمده انتظار میرود که افزایش قیمت در کوتاه مدت موجب افزایش درآمد کشورهای صادرکننده شود، لیکن در دراز مدت این افزایش قیمت موجب کاهش نسبتاً درخور توجه تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد کشورهای صادرکننده میشود. تقاضای جهانی برای نفت صادره از تنگهی هرمز بی کشش است. هم چنین روند جانشینی انرژیهای نو به جای نفت کند اما رو به رشد است. در نهایت اثر پذیری شدید تقاضای نفت در بلندمدت از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته قابل توجه و تعیین کننده است. به معنای اینکه رکود اقتصاد جهانی از این کانال اثر منفی بر درآمد نفتی کشورهای صادرکنندهی نفت در این منطقه دارد و در دوران رونق بالعکس.

پایین‌ بودن‌ سطح‌ قیمت‌ انرژی‌ در کشور موجب‌ شده‌ که‌ مصرف‌ آن‌ به‌ طور فزاینده‌ای‌افزایش‌ یابد، به‌ طوری‌ که‌ ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ جامعه‌ در برخی‌ از موارد جوابگوی‌ الگوی‌مصرف‌ جامعه‌ نیست‌ و کشور در تأمین‌ برخی‌ از فرآورده‌ها با مشکل‌ مواجه‌ شده‌ و مجبور به‌واردات‌ آنها می‌باشد. بدین‌ روی‌، اصلاح‌ الگوی‌ مصرف‌ و بهینه‌ کردن‌ مصرف‌ انرژی‌ در کشور،ضروری‌ است‌. یکی‌ از روش‌های‌ بهینه‌ کردن‌ مصرف‌، سیاست‌ منطقی‌کردن‌ قیمت‌ انرژی‌می‌باشد. بدین‌ ترتیب‌، سیاست‌ افزایش‌ قیمت‌ انرژی‌ می‌تواند یکی‌ از ابزارهای‌ لازم‌ در جهت‌کنترل‌ رشد فزاینده‌ مصرف‌ بوده‌ و الگوی‌ مصرف‌ جامعه‌ را متناسب‌ با شرایط اقتصادی‌ کشوربهینه‌ نماید. از آن‌ جا که‌ قیمت‌ها علامت‌دهنده‌ خوبی‌ برای‌ مصرف‌ کننده‌ در هر جامعه‌ای‌ بااقتصاد سالم‌ می‌باشد، اصلاح‌ قیمت‌های‌ انرژی‌ در کشور نیز می‌تواند عامل‌ مناسبی‌ در تحریک‌انگیزه‌ مصرف‌کنندگان‌ در حرکت‌ به‌ سمت‌ اصلاح‌ الگوی‌ مصرف‌ باشد. اما همواره‌ بحث‌ روی‌این‌ مسئله‌ متمرکز بوده‌ که‌ مصرف‌کنندگان‌ به‌ قیمت‌ فرآورده‌ توجهی‌ ندارند و تغییرات‌ قیمت‌تأثیری‌ روی‌ مصرف‌ فرآورده‌ها ندارد. به‌ عبارت‌ دیگر، کشش‌ قیمتی‌ فرآورده‌ چندان‌ از تغییرات‌قیمت‌ تأثیر نمی‌پذیرد. این‌ مقاله‌، با بررسی‌ این‌ مسئله‌ در خصوص‌ فرآورده‌ بنزین‌ براساس‌تکنیک‌ کالمن‌ فیلتر نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حساسیت‌ مصرف‌ کننده‌ با تغییر قیمت‌ واقعی‌ تغییر یافته‌و مصرف‌ سرانه‌ بنزین‌ (مصرف‌ بنزین‌ به‌ ازای‌ هر خودرو) با افزایش‌ قیمت‌ واقعی‌ کاهش‌می‌یابد.