تحقیقات مدل سازی اقتصادی

تحقیقات مدل سازی اقتصادی

تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز 1399 شماره 41

مقالات

۱.

سنجش اثرات کوتاه مدت و بلند مدت عوامل موثر بر صادرات گروه های محصولات با فناوری بالا در ایران

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
اهمیت ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮنفتی و ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره به ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده است. در این میان، نقش صادرات کالاهای با فناوری بالا در رشد کشورهای توسعه یافته، قابل توجه بوده وکشورهای در حال توسعه نیز جهت توفیق در رشد تولید و صادرات کالاهای صنعتی خود تحت قیود جهانی شدن، چاره ای جز افزایش تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا، به کارگیری تکنیک های تولیدی پیشرفته تر و صرفه جویی در هزینه های تولید خود ندارند. این موضوع به خصوص در مورد کشور ایران که به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی همواره با مسئله تاثیر مخرب بی ثباتی درآمدهای نفتی در نتیجه مسائل سیاسی و اقتصادی بین الملی، به ویژه مسئله تحریم های نفتی، بر شاخص های کلان اقتصادی مواجه بوده ، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات با فناوری بالا بر اساس کدهای چهاررقمی ISIC در ایران در دوره 1397-1375 با استفاده از روش Panel ARDL است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که هزینه های تحقیق و توسعه داخلی ، انباشت خارجی تحقیق و توسعه و تجاری سازی در کوتاه مدت و بلند مدت و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه انسانی در بلند مدت اثر مثبت و معنادار بر 1صادرات این نوع محصولات در ایران دارند. همچنین نرخ ارز در کوتاه مدت اثر بی معنی و در بلندمدت اثر منفی و معنادار و اختراعات در کوتاه مدت و بلند مدت اثر معنادار بر صادرات این محصولات نداشته است
۲.

تاثیر واردات برنج بر روی رفاه مصرف کننده داخلی با استفاده از نظام تقاضای معکوس

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
برنج دومین محصول استراتژیک بعد از گندم و از پرمصرف ترین محصول غذایی در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسانات قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج لزوم توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور را می طلبد. در این تحقیق در چارچوب سیستم تقاضای معکوس انواع برنج (برنج خارجی 1 و 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مربوط به میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری طی سال های 1396- 1392 به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید و از میان 4 نظام تقاضای معکوسIADIS و IROT وINBR وICBS تنها سیستم تقاضای معکوسIADIS با داده های روش تحقیق سازگار بوده و باتوجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی به سه مدل دیگر برتری دارد. برای بررسی اثرات رفاهی چهار سناریو تعریف و با استخراج اثرات جبرانی و معادل و تغییرات توأم مشخص گردید باتوجه به سهم بیش از 60 درصدی برنج خارجی درجه 1 و برنج خارجی درجه 2 در سهم مخارجی خانوارهای شهری تغییر در مقدار مصرف این نوع از برنج ها در مقایسه با برنج داخلی می تواند تأثیر قابل توجه تری بر رفاه خانوارها داشته باشد. نتایج تغییر مقادیر انواع برنج بر روی قیمت آنها در قالب سناریوهای مختلف نشان داد که اگر مقادیر مصرف برنج وارادتی کاهش یابد قیمت این برنج افزایش خواهد یافت. ولیکن میزان تغییر قیمت برای انواع برنج یکسان نبوده و شدت آن به کشش مقداری و مقیاس هریک بستگی دارد. از طرفی تقاضا برای انواع برنج در آینده به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت افزایش خواهد یافت، که اگر این افزایش تقاضا با افزایش مقدار در بازار همراه نباشد باعث افزایش قیمت انواع برنج خواهد شد
۳.

تحلیل آثار تورمی افزایش قیمت برق در تعرفه های مختلف مصرف بر فعالیت های اقتصادی و خانوارها با استفاده از روش داده-ستانده

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
کاهش یا حذف یارانه بخش برق در اقتصاد، از گذشته همواره به عنوان یک راهکار در جهت کنترل مصرف روزافزون برق مطرح بوده است. با افزایش یا کاهش یارانه برق، مالیات غیرمستقیم کاهش یا افزایش می یابد. در این شرایط تحت فرض ثبات نهاده های اولیه و ثبات تکنولوژی تولید برق و بر مبنای مدل سازی داده-ستانده، تأثیرات افزایش قیمت برق بر قیمت کالاهای تولیدی بخش های 75گانه اقتصادی سنجیده شد. نتایج این شبیه سازی -که تحت سه سناریوی افزایش قیمت برق به میزان 7%، 16% و 23% انجام شده است- نشان می دهد که تورم بخش های «ارتباطات»، «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده» بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود. با در نظر گرفتن مجموع منافع به دست آمده از افزایش قیمت و هزینه های اقتصادی-اجتماعی آن برای مشترکین خانگی، سناریو «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف خانگی 7%»، «افزایش قیمت تعرفه مصارف عمومی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید آب و کشاورزی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید صنعت و معدن 23%» و درنهایت «افزایش قیمت تعرفه مشترکین سایر مصارف 23%» می تواند تعرفه پیشنهادی برای افزایش قیمت برق باشد.
۴.

بررسی همبستگی بانک های منتخب با مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) و شناسایی بانک های دارای اهمیت سیستمیک با روش ارزش در معرض خطر شرطی و ارزش شیپلی

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
ریسک سیستمیک در اثر حرکت هم زمان یا همبستگی بین بخش های بازار ایجاد می شود؛ بنابراین ریسک سیستمیک زمانی اتفاق می افتد که همبستگی بالایی بین ریسک ها و بحران های بخش های مختلف بازار یا موسسات فعال در اقتصاد وجود داشته باشد یا زمانی که ریسک های بخش های مختلف در یک بخش از بازار یا یک کشور با سایر بخش ها و کشورهای دیگر مرتبط و همبسته باشد. در این مقاله یک سنجه برای محاسبه ریسک سیستمیک به منظور توصیف کارای اهمیت سیستمیک هر موسسه مالی در یک سیستم ارایه شده است. برای بررسی همبستگی متغیر در زمان بانک های مختلف به یکدیگر از متدولوژی DCC-GARCH با توزیع های نرمال و t-استیودنت استفاده شده است. نتایج این بخش نشان می دهد که کاربست مدلDCC-GARCH-student-t نسبت به مدل DCC-GARCH-normalارجحیت دارد. به منظور بررسی وجود اثر اهرمی از مدل GJR-GARCH استفاده گردید و نتایج حاصل از تخمین، وجود عدم تقارن و عدم وجود اثر اهرمی را در داده ها نشان داد. در بررسی همبستگی شرطی پویای بین بانک های منتخب نیز ملاحظه می شود که α_C .β_C برای هر دو حالت تخمین معنادار نیستند در نتیجه در هر دو حالت برآورد شده بر اساس توزیع نرمال و t-استیودنتα_C=β_C=0 بوده و مدل به همبستگی شرطی ثابت تبدیل می شود. بر اساس نتایج حاصل از ارزش شیپلی و به منظور تخصیص ریسک کل بین بانک های موجود در نمونه، به ترتیب بانک های پارسیان، ملت، اقتصاد نوین، تجارت و صادرات دارای بیشترین اهمیت سیستمیکی برای دوره زمانی مورد بررسی از 27/03/1388 تا 17/02/1398 هستند
۵.

مدل سازی تلاطم بازده سهام با روش مدل های فضای حالت غیرخطی متقارن و نامتقارن:مطالعه موردی بورس تهران

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۸
تلاطم معیار اندازه گیری عدم قطعیت است که در نظریه های مالی، مدیریت ریسک و قیمت گذاری اختیارات نقشی اساسی دارد. تلاطم، واریانس شرطی تغییرات قیمت های دارایی است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و متغیری پنهان تلقی می شود که با استفاده از برخی تقریب ها به طور غیرمستقیم محاسبه می شود. دو رویکرد عمومی در ادبیات اقتصاد مالی جهت مدل سازی و محاسبه تلاطم ارائه شده است. در رویکرد اول، واریانس شرطی به عنوان تابعی از مربع شوک های گذشته ی بازده دارایی مدل سازی می شود. مدل های نوع GARCH در این طبقه جای می گیرند. در رویکرد جایگزین، تلاطم همچون یک متغیر تصادفی فرض می شود که با استفاده از الگوهای غیرخطی فضای حالت گوسی تحول می یابد. این نوع از مدل ها با عنوان تلاطم تصادفی (SV) شناخته می شوند. به دلیل آنکه مدل های SV شامل دو نوع فرآیند نوفه، یکی برای مشاهدات و یکی برای تلاطم پنهان، هستند در محاسبه تلاطم نسبت به الگوهای GARCH واقعی تر و منعطف تر می باشند. پژوهش حاضر به مدل سازی تلاطم در بازده سهام 50 شرکت فعال بورس تهران با استفاده از روش های متقارن و نامتقارن تلاطم تصادفی می پردازد که تفاوت آنها در وجود اثر اهرمی است. مقایسه تجربی این دو مدل با محاسبه احتمال پسین صحت هر مدل با استفاده از روش بیزی MCMC نشان دهنده برتری چشم گیر مدل نامتقارن ASV است. نتایج در هر دو مدل متقارن و نامتقارن نشان دهنده پایداری بسیار بالای امواج تلاطمی تولید شده توسط شوک های وارد آمده بر بازده سهام است. لذا، تغییرات بازده بازار بورس تهران به دلیل این پایداری بالا پیش بینی پذیر خواهد بود.
۶.

برآورد کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن شهر میانی (مطالعه موردی: شهر دورود)

تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۵۸۷
برخی جنبه های منحصر به فرد کالای مسکن از جمله وابستگی فضایی، ناهمگنی و دوام پذیری، باعث شده است تحلیل این بازار با سایر بازارها متفاوت باشد. با این حال اصول حاکم بر سایر بازارها از جمله حداکثرسازی سود، توسط توسعه دهندگان بازار مسکن رعایت می شود. یکی از ویژگی های بازار مسکن این است که نهاده زمین به عنوان مهم ترین نهاده تولید خدمات مسکونی به دلیل کمیابی که دارد، دارای کشش نسبتا کمی است. این امر باعث شده است توسعه دهندگان خدمات مسکونی، دائما در حال جانشین سازی سرمایه (مواد ساختمانی) به جای زمین شوند. در دانش اقتصاد برای نشان دادن شدت جانشینی از کشش جانشینی استفاده می شود. از آنجا که زمین دارای یک بازار محلی است و میزان کمیابی زمین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است به همین دلیل کشش جانشینی برای شهرهای مختلف نیز متفاوت است. دراین مقاله سعی شده است با جمع آوری داده های مشاهده ای، کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن، برای یک شهر میانی برآورد شود. نتایج نشان می دهد کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن برای شهر دورود در سال 1397 برابر 04/1 درصد است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴