رویکرد ناپارامتریک

با توجه به ماهیت توأم با ریسک و عدم قطعیت بخش کشاورزی، مطالعه حاضر به منظور بررسی ضریب ریسک گریزی کشاورزان شهرستان اسفراین انجام شده است. در این راستا از جدیدترین روش ناپارامتریک محاسبه ضریب ریسک گریزی و با بهره گیری از مدل برنامه ریزی درجه دو (QP) استفاده شده است. بدین منظور داده های پانلی 100 کشاورز، طی 4 سال (1388- 1391) و برای 14 محصول جمع آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد اکثر کشاورزان منطقه مورد مطالعه دارای درجه ریسک گریزی بسیار زیاد و شدیداً ریسک گریز می باشند. حق بیمه اجتناب از ریسک کشاورزان نمونه مورد بررسی 303113 ریال به دست آمده است. همچنین متغیر سن تأثیر مثبت و سطح ثروت و تنوع کشت تأثیر منفی بر ضریب ریسک گریزی کشاورزان داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده توسعه بیمه و سرمایه گذاری در زمینه بورس کالاهای کشاورزی به منظور کاهش ضریب ریسک گریزی پیشنهاد می شود.

اهمیت آب و اقتصاد آب هر روز بیشتر می شود. بسیاری از اقتصاددانان مهم ترین کالای اقتصادی کمیاب در جهان را آب می دانند. این موضوع در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون ایران یک کشور کم آب محسوب می شود و متوسط بارش در ایران ۳/۱ متوسط جهانی است، لذا در ایران به مسئله اقتصاد آب باید دو چندان توجه شود. هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت آب یکی از ابزارهای مدیریت آب است. این روش از سال 1388 در ایران زیر عنوان هدفمندی یارانه ها در حال اجرا است. هدف این مقاله، مقایسه کارایی استان های کشور با یکدیگر در مصرف آب در مقطع زمانی قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها است. برای انجام این پژوهش از روش BCC خروجی محور، که یکی از روش های ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها DEA است، استفاده شده است. کارایی استان های کشور به تفکیک روستایی و شهری در دو سال 85 و 90 به دست برآورد می شود و به مقایسه آن ها پرداخته می شود که سال 85 به عنوان سال قبل از هدفمند کردن یارانه ها و سال 90 به عنوان سال بعد از هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مصرف خانگی روستاهای کشور کاراتر شده است، ولی این مسئله در شهرها صادق نیست که نشانگر حساسیت روستاها و عدم حساسیت شهرها به تغییرات قیمت است.

هدف از اجرای این پژوهش، به دست آوردن دوره های رونق و رکود بازار سهام ایران مبتنی بر رویکردی ناپارامتریک است. به منظور تعیین دوره های رونق و رکود و همچنین برای تحلیل ویژگی های بازار سهام ایران در دوره زمانی فروردین 1370 تا تیر 1396، از داده های ماهانه شاخص قیمت (TEPIX) استفاده شده است. برای این کار، به کمک رویکرد ناپارامتریک دوره های رونق و رکود بازار سهام را مشخص کرده و به محاسبه پنج شاخص (میانگین دوره زمانی، دامنه نوسان، حرکات تجمع یافته، شاخص فزونی و نسبت رونق و رکودِ بزرگ) اقدام کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد برخی حقایق مسلم موجود در بازارهای سهام، مبنی بر طولانی تر بودن میانگین دوره زمانی و بالاتر بودن میانگین دامنه نوسانِ دوره های رونق از رکود برای بازار سهام ایران نیز صدق می کند، اما حقیقت بزرگ تر بودن میانگین شاخص فزونی دوره های رونق از رکود در بازار سهام ایران صادق نیست. بر اساس نتایج، دوره های رونق از دوره های رکود طولانی تر و شدیدتر (دامنه نوسان بزرگ تر) بوده و سرعت افزایش شاخص در دوره های رونق بیش از سرعت کاهش آن در دوره های رکود است.

   درک ارتباط بازار سهام با بازار ارز برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران دارای اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کاپولا همبستگی بین نرخ ارز، پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 94 - 1385 محاسبه شده است. هم چنین از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده، نوسان و پرش قیمت داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که میانگین سالانه ی بازدهی، نوسان و تعداد پرش قیمت شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب برابر با  19 درصد،  012/0 و 26 درصد است. افزون بر این، نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ ارز و شاخص قیمت رابطه ی یکطرفه از نرخ ارز به شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. براساس رویکرد کاپولا، ضریب همبستگی شاخص کل قیمت با نرخ ارز 85/0 است. طبقه بندی JEL : F31 ، C14 ، C02 ، G00

در میان اساسی ترین مفروضات موجود در اقتصاد خرد، حداکثرسازی مطلوبیت و تفکیک پذیری اقلام در تابع مطلوبیت مصرف کننده، به لحاظ نظری و نیز کاربرد تجربی، از مهم ترین آن ها به شمار می رود. هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمون ناپارامتریک این مفروضات بر رفتار مصرف کننده، در مورد دارایی های پولی در ایران است. برای این منظور از رویکرد هال واریان با دو آزمون سازگاری با اصل حداکثرسازی مطلوبیت ( GARP ) و نیز آزمون تفکیک پذیری ضعیف بهره گرفته شده است. با استفاده از داده های ماهانه در بازه ی زمانی 1387:1 تا 1391:12، نتایج نشان می دهد که داده های دارایی های پولی، به دلیل وجود 2 مشاهده ی نقض کننده ی اصل، به طورکلی سازگار با اصل حداکثرسازی مطلوبیت نمی باشد. لذا مطابق با روش استانداردی، دو زیرمجموعه ی زمانی 1387:1 تا 1388:12 و نیز 1389:1 تا 1391:12 مورد آزمون قرار گرفته و سازگاری آن ها بدون هیچ گونه نقضی مورد تأیید قرار گرفته شده است. سپس آزمون تفکیک پذیری ضعیف تابع مطلوبیت در 15 زیرگروه از دارایی های پولی مورد بررسی قرار دادیم. طبق نتایج شرط لازم و کافی تفکیک پذیری ضعیف در برخی از زیرگروه ها دربازه ی زمانی اول و دوم برقرار است، در نهایت این نتیجه حاصل می شود که بازه های زمانی ای وجود دارد که در آن در برخی از زیرگروه ها از دارایی های پولی، اگر فرم تابعی خاصی در ادبیات موضوع تقاضای پول رد می شود، به معنای رد تحلیل تقاضای پول مبتنی بر مطلوبیت نیست، بلکه به معنای رد تصریح خاص تابع و یا رد گروه خاص دارایی های پولی می باشد. طبقه بندی JEL : E41, E52

هدف از پژوهش حاضر، برآورد ویژگی های سوال با استفاده از مدل همگنی مضاعف در رویکرد ناپارامتریک نظریه سوال پاسخ است. بدین منظور، پاسخنامه های داوطلبان رشته ریاضی فیزیک آزمون ورودی دانشگاه های کشور در سال 1384، در بخش آزمون اختصاصی درس ریاضی مورد استفاده قرار گرفت. از بین کلیه داوطلبان شرکت کننده در این رشته، با توجه به نرم افزار مورد استفاده در سازمان سنجش، به روش نمونه گیری سیستماتیک یک گروه نمونه 3000 نفری و سپس از میان آنها، دو نمونه 800 و 80 نفری به طور کاملاً تصادفی انتخاب شدند و دو سوال این پژوهش، بر روی این دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مقایسه شاخص های برآوردشده سوال ها در دو گروه، از آزمون t وابسته و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین شاخص های محاسبه شده سوال با استفاده از مدل همگنی مضاعف در رویکرد ناپارامتریک نظریه سوال پاسخ، در دو نمونه تفاوتی وجود ندارد و این مدل در نمونه های کم نیز قابل استفاده است.