بهرام سحابی

بهرام سحابی

مدرک تحصیلی: دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۶۴ مورد از کل ۶۴ مورد.
۶۱.

بررسی اثر معافیت های مالیاتی بر روی مخارج تحقیق و توسعه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ ۲۷۰-۲۴۵

کلیدواژه‌ها: ارزیابی سیاست تحقیق و توسعه سیاست مالی مدل های رگرسیون کسری مشوق های مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۳
در این مقاله اثر معافیت های مالیاتی بر مخارج تحقیق و توسعه در ایران مورد مطالعه قرار گرفته و با بهره گیری از یک نمونه بزرگ از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه در بخش تجاری، اثر مثبت این سیاست مشاهده شده است. به این منظور، با استفاده از رویکرد رگرسیون لجستیک کسری بر روی داده های 2،678 بنگاه دانش بنیان و صنعتی، اثرات معافیت مالیاتی ناشی از قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات بر روی سهم مخارج تحقیق و توسعه بنگاه از کل مخارج آن ارزیابی شده است. نتایج این مقاله مؤید اثرات مثبت و معنادار این معافیت بر هزینه تحقیق و توسعه بنگاه هاست. در عین حال نتایج حاکی از آن است که مواردی مانند سهم پژوهشگران از کل کارکنان، سطح توسعه یافتگی دانش بنیانی محل استقرار و دسترسی به منابع مالی بیرون از بنگاه در مقایسه با این معافیت ها اثرگذاری بیشتری بر سهم مخارج تحقیق و توسعه در کل مخارج بنگاه داشته اند، لیکن اثر گذاری این مشوق ها بیش از تأثیر سطح فناوری شرکت ها بوده است. همچنین رابطه اندازه بنگاه با این نسبت، منفی و معنادار بوده است
۶۲.

بررسی معمای صرف سهام در ایران: رهیافتی کاربردی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۹۰) 175 - 217

کلیدواژه‌ها: معمای صرف سهام C-CAPM مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۹۷
 صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف معرفی شد و به بیان این مطلب می پردازدکه بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن نیست. از این رو بررسی معما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه اصلاح مدل هایی را فراهم می آورد که در مواجه با داده های مالی به شکست منتهی می شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی معمای صرف سهام در ایران است. این مطالعه با تمرکز بر ارتباط بین بخش حقیقی و مالی، به تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی منطبق با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است، مدل تصریح شده قادر است معمای صرف سهام در ایران را با اعمال تکانه های تکنولوژی ، مخارج دولت، درآمد نفتی، شاخص قیمت سهام، عرضه پول و اثر این تکانه ها بر بازدهی دارایی ها و مصرف مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل شده نشان داد که شوک های تکنولوژی ، درآمد نفتی و قیمت سهام در مقدار پارامتر ریسک گریزی بالا و خارج از محدوده قابل قبول، ضمن هموارسازی مصرف و ایجاد صرف سهام بالا می توانند درکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معمای صرف سهام در ایران را توضیح بدهند.
۶۳.

نااطمینانی نسبت به سیاست های پولی و آثار اقتصادی آن: ترکیب رهیافت های GARCH و VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۳ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی سیاست پولی GARCH VAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۴
اهمیت شفافیت در سیاست های پولی بانک مرکزی در مطالعات مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. اما معمولاً بانک های مرکزی به منظور دستیابی به اهداف خود سیاست های پولی را به گونه ای اعمال می نمایند که از دید فعالان اقتصادی جامعه پنهان بماند. این موضوع باعث افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی شده که به نوبه خود می تواند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه آثار اقتصادی نااطمینانی در سیاست های پولی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، با استفاده از داده های فصلی مربوط به سال های 90-1372 آثار نااطمینانی در سیاست های پولی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی، افزایش نوسانات در این متغیرهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
۶۴.

توسعه مدلی نوین جهت اندازه گیری ریسک بازاری شاخص صنایع غذایی و دارویی با استفاده از مدل های تلفیقی GARCH-مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 79 - 111

کلیدواژه‌ها: ارزش در معرض ریسک فرآیند زنجیره مارکوف صنایع غذایی و دارو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱
اامروزه صنایع غذایی و دارویی به عنوان یکی از صنایع مزیت دار در اقتصاد کشور مطرح است. سرمایه گذاری در این صنایع می توان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازار سهام) صورت گیرد. یکی از مهمترین مولفه های تصمیم گیری به سرمایه گذاری غیرمستقیم در این صنایع، آگاهی از میزان ریسک بازاری قیمت سهام صنایع فعال در این حوزه می باشد. نظر به محدودیت های روش های اندازه گیری ریسک بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه سازکاری جامعی برای اندازه گیری ریسک بازاری سهام صنایع غذایی و دارویی می باشد که علاوه بر پوشش نواقص روش های اندازه گیری جاری ریسک، می تواند مقدار کمّی ریسک بازدهی سهام صنایع را در حالت های رونق و رکود استخراج نماید و امکان مقایسه نمودن ریسک صنعت را با صنایع دیگر فراهم می نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل های تلفیقی خانواده GARCH-مارکوف اقدام به استخراج ریسک بازاری بازده سهام صنایع غذایی، قندو شکر و دارو بصورت روزانه طی دوره 6 ساله 1388 تا 31/4/1394 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازدهی شاخص سهام صنایع غذایی و دارویی از انتقالات رژیمی تبعیت نموده و دارای ساختار نامتقارنی مبتنی بر توزیع های غیرنرمال می باشد. با بررسی متوسط ریسک صنایع برای یکسال پایانی دوره مورد مطالعه، مشاهده گردید که ریسک بازدهی صنعت دارو کمتر از ریسک صنایع غذایی می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان