سید عزیز آرمن

سید عزیز آرمن

مدرک تحصیلی: دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۸ مورد از کل ۴۸ مورد.
۴۱.

بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داده های ترکیبی استحکام نتایج طبقه بندی کشورها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۲
در دهه های اخیر اقتصاددانان توجه خود را به ماهیت پیچیده ی ارتباط بین توسعه ی مالی و شاخص های مختلف معطوف نمودند. یکی از متغیرهایی که بررسی رابطه ی آن با توسعه ی مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، متغیر آزادی اقتصادی  می باشد.  در همین راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در نمونه ای مشتمل بر152 کشور و طی دوره ی زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقه بندی درآمدی کشورها پرداخته است. در این مطالعه سه شاخص تعهدات نقدی، نسبت دارایی بانک ها و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه ی مالی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تصریح مدل های مختلف، اثر متغیر آزادی اقتصادی بر هر یک از شاخص ها به صورت مجزابرآورد شده است. نتایج تخمین مدل های مختلف مبین آن است که آزادی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه ی مالی دارد. علیرغم مقاوم بودن نتیجه ی مذکور نسبت به شاخص های مختلف توسعه ی مالی ولی میزان اثر آن به نوع شاخص و نمونه ی انتخابی حساس است. زمانی که شاخص های نسبت تعهدات نقدی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه ی مالی در نظر گرفته می شود، اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی با انتقال از نمونه ی مشتمل بر کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به نمونه ی مشتمل بر کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط افزایش میابد. همچنین اگر شاخص نسبت دارایی بانک ها به عنوان جانشین توسعه ی مالی در نظر گرفته شود، آنگاه اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی با تغییر نمونه از کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط، کاهش میابد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد که علیرغم مثبت بودن اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی ولی میزان این اثر نسبت به نوع شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی حساس است و در نتیجه نوع شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه همچنین اثر متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد بر توسعه ی مالی سنجیده شده است که نتایج حاکی از اثر مثبت لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بر توسعه ی مالی است که این نتیجه نسبت به نوع نمونه و شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی مقاوم می باشد و این در حالی است که نتیجه ی قطعی در رابطه با اثر متغیرهای تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد بر توسعه ی مالی با توجه به شاخص های مختلف آن و نمونه های متفاوت بدست نیامده است و اثر این متغیرها به نمونه ی انتخابی و نوع شاخص توسعه ی مالی حساس است.
۴۲.

بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص نابرابری جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات نابرابری جنسیتی داده های پانل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۳۷
برابری جنسیتی یکی از شاخص های رشد و توسعه اقتصادی واز اهداف مهم اقتصاد است؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز از مهمترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی می باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی، با استفاده از روش داده های ترکیبی در مجموعه ای منتخب از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (57 کشور) طی دوره ی زمانی 2012-2005 است .دو متغیر تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل و تعداد کاربران اینترنت به عنوان متغیرهای جایگزین ICT در نظر گرفته شده-اند و اثر آن ها در رفع نابرابری جنسیتی بررسی شد. نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت بر برابری جنسیتی داشته و توسعه آن باعث کاهش نابرابری جنسیتی شده است.طبقه بندی.C33; O49; O33:JEL
۴۳.

Environmental Kuznets Curve: new evidences based on a dynamic panel threshold model(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: CO2 emissions economic growth Environmental Kuznets Curve Threshold effects Dynamic panel threshold

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۷
This paper examines the non-linear relationship between CO2 emissions and economic development using an innovative dynamic panel threshold technique. The sample consists of 35 developed countries over the period 2003-2010. The empirical results indicate that there is a threshold effect in the relationship between economic growth and pollutant emissions as suggested by the environmental Kuznets curve (EKC). In particular, at the early stage of economic development below the estimated threshold value, more growth deteriorates the environmental problems. However, after this threshold value further growth serves as a solution to the environmental problems. Accordingly, promoting economic growth and becoming rich in the long run, is necessary to solve the environmental problems arising from greenhouse gas (GHG) emissions. In the short run and in the early stage of economic growth, focus on investments in environmentally friendly technology and on the use of renewable energy is necessary for mitigating the pollution effects of economic progress.
۴۴.

پیش بینی رشد اقتصادی ایران: مقایسه مدل های سری زمانی تک متغیره و چند متغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۰
در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1385-1338 رشد اقتصادی ایران توسط برخی از روش های متداول سری زمانی پیش بینی شود. با مقایسه عملکرد پیش بینی های درون نمونه ای برای افق های یکساله، سه ساله و پنج ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و سپس رشد اقتصادی ایران برای دوره های متفاوت خارج از نمونه با روش های برتر، پیش بینی شده است. روش های مورد استفاده در این پژوهش در دو دسته روش های تک متغیره (شامل الگوریتم باکس جنکینز و مدل فضای حالت) و روش های چند متغیره(شامل مدل اتورگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری) دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که روش های تک متغیره بطور کلی در پیش بینی رشد اقتصادی ایران بهتر عمل می کنند. نتایج همچنین مبین این است که پیش بینی با روش های چندمتغیره به دلیل حساسیت های موجود در این روش ها شامل تصریح مدل، لحاظ خصلت مانایی سری های مورد نظر در مدل سازی و معیار مورد استفاده جهت تعیین تعداد وقفه بهینه، عملکردهای متفاوتی را نشان می دهند. با این حال روش های چند متغیره توانایی پیش بینی دقیقتر از روشهای تک متغیره را تنها در کوتاه مدت (در این تحقیق یک سال) دارا می باشند.
۴۵.

اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی بهینه: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصلاح قیمت انرژی الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا سیاست پولی بهینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۵
در این مطالعه تلاش می شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در بخش تولید به عنوان یک نهاده تولید می باشد. جهت بررسی نقش سیاستگذار پولی، نخست در الگو برای بانک مرکزی از یک تابع واکنش استفاده می شود که بیانگر رفتار صلاحدیدی بانک مرکزی می باشد. با کالیبره و حل الگو، اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جهت بررسی واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر شوک قیمت انرژی، قاعده پولی بهینه با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می آید. نهایتا با جایگذاری قاعده بهینه در الگو به جای تابع واکنش بانک مرکزی، تاثیر شوک قیمت انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از قاعده سیاست پولی بهینه واکنش بهتری نسبت به شوک قیمت انرژی داشته باشد و از اثر رکودتورمی آن بکاهد.
۴۶.

برآورد کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر شوک های قیمتی برق بر تقاضای برق مسکونی و تجاری اهواز به روش ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقاضای برق شوک ARDL مسکونی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۴
هدف اصلی در این تحقیق بررسی و برآورد واکنش تقاضای برق مسکونی و تجاری نسبت به شوک های قیمتی برق، در شهر اهواز براساس روش هم جمعی ARDL در دوره زمانی سالانه 1391-1370 است. به منظور بررسی تأثیر شوک های قیمت برق از پالایه هودریک- پرسکات (1980)، استفاده شده است. نتایج برآورد تابع تقاضا نشان داد که در اهواز، برق برای مصرف کنندگان مسکونی و تجاری کالایی با کشش محسوب می شود. همچنین مقایسه کشش های قیمتی مسکونی و تجاری نشان می دهد که مصرف کنندگان بخش مسکونی به قیمت های شوک برق و مصرف کنندگان بخش تجاری به روند قیمت برق واکنش بیشتری نشان می دهند. به عبارتی دیگر سیاست هایی همچون هدفمندسازی یارانه ها بر بخش مسکونی تأثیر بیشتری داشته است. بررسی تأثیر دمای هوا نیز نشان می دهد که با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در مناطق مسکونی و تجاری اهواز به شدت افزایش داشته است. بررسی ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که قدرت پیش بینی و انطباق مصرف کنندگان مسکونی نسبت به تجاری در اهواز بیشتر است.
۴۷.

بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران و نقش تکانه های نفتی در ایجاد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: C32 Q43 E32

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۴
بررسی موضوع تقارن و یا عدم تقارن ادوار تجاری هم از لحاظ مبانی نظری الگوهای چرخه های اقتصادی و هم به لحاظ کارایی پیش بینی الگو های خطی و نیز در تدوین سیاست گذاری ها، بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور از داده های سالیانه طی دوره ی 1386-1338، استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش های ناپارامتری همچون آزمون دو نمونه ای کولموگرف-اسمیرنوف و آزمون جمعی-رتبه ای ویلکاکسون و دیگر روش ها همچون دیلانگ و سامرز، نفتچی، سیشل وجود عدم تقارن در ادوار تجاری را تأیید نمی کند. تنها براساس روش گالگاتی می توان عدم تقارن در ادوار تجاری را تاحدودی مشاهده کرد. در پایان نیز با استفاده از مدل لوجیت این فرضیه که آیا تکانه های نفتی عدم تقارن احتمالی را در ادوار تجاری توضیح می دهند، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده این فرضیه را تأیید می-کند.
۴۸.

آزمون اثر تقاطعی رژیم های مثبت و منفی پولی بر درجه عبور ناقص و نامتقارن نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت: رهیافت مدل مارکوف سوئیچینگ و NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: درجه عبور نرخ ارز رژیم های پولی مارکوف-سوئیچینگ NARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۲
عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن میزان و درجه ی تأثیر بر قیمت ها از طریق نرخ ارز را اندازه گیری می کند. در ادبیات دو کانال برای عبور نرخ ارز متمایز شده است: کانال مستقیم و کانال غیرمستقیم. کانال مستقیم عبور از طریق بخش خارجی یک کشور انجام می شود، یعنی از طریق قیمت های واردات. کانال غیرمستقیم عبور نرخ ارز نیز به رقابت پذیری کالاها در بازارهای بین المللی اشاره دارد. از عوامل تأثیرگذار بر درجه عبور نرخ ارز می توان به سیاست های پولی اشاره کرد.تغییرات پایه پولی در ایران بسیار پر نوسان بوده و این نوسانات به بی ثباتی نرخ ارز و شاخص قیمت ها منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اثر رژیم های پولی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1396-1365است. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ رژیم های عرضه پول استخراج شده است. بر اساس نتایج مدل رفتار عرضه پول در دو رژیم تقسیم بندی شد که رژیم اول به عنوان رژیم مثبت عرضه پول و رژیم دوم رژیم منفی عرضه پول می باشند. سپس با تعریف دو متغیر مجازی برای هر یک از رژیم های پولی اثر تقاطعی این متغیرها همراه با متغیرهایی همچون درجه باز بودن تجاری، قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) نسبت به روش ARDL خطی مزیت هایی دارد. از آن جا که در بازه زمانی سال های اخیر، عوامل اقتصادی و سیاسی زیادی موجب شده نرخ ارز تغییرات زیادی را پشت سر بگذارد که الزاما هم جهت نبوده اند، در نظر گرفتن تأثیرات متقارن برای تغییرات غیر هم جهت نرخ ارز موجب تورش در شناخت آثار این تغییرات متفاوت بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی می شود. مطالعه حاضر با تفکیک تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز به کمک روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) تبیین دقیق تری از میزان تأثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران ارائه می دهد. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران ناقص و نامتقارن است.همچنین رژیم های مثبت و منفی پولی در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات نامتقارنی بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. رژیم های پولی مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات مثبت و معنادار بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده بوده است، رژیم های پولی منفی در کوتاه مدت با یک وقفه تأخیر اثر منفی و معنادار و دربلندمدت نیز بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده تأثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین متغیر درجه باز بودن تجاری هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است و متغیر قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

بیشتر

سال

بیشتر

حوزه تخصصی

بیشتر

زبان