فیروز فلاحی

فیروز فلاحی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: استادیار اقتصاد دانشگاه تبریز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
۲۱.

بررسی وجود همگرایی تصادفی و بتا در مصرف سرانه ی انرژی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: همگرایی بتا شکست ساختاری ریشه واحد مصرف سرانه انرژی همگرایی تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۴۱۶
در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011–1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. نتایج حاصل از روش پرون و یابو نسبت به وجود یا عدم وجود ریشه واحد حساس نبوده و به این دلیل نتایج حاصله قابل استنادتر از نتایج سایر روش ها می باشد. نتایج آزمون ها بطور کلی نشان می دهد که در بین مصرف سرانه انرژی تک تک کشورها، همگرایی تصادفی وجود دارد. بر اساس نتایج روش پرون و یابو، می توان اذعان داشت که همگرایی بتا برای مصرف سرانه ی انرژی کشورهای آنگولا، اکوادور، ایران، نیجریه، قطر و ونزوئلا در رژیم اول (دوره قبل از شکست ساختاری) و برای کشورهای الجزایر، آنگولا، عربستان، اکوادور، امارات، ایران، عراق، لیبی و قطر در رژیم دوم (دوره ی بعد از شکست ساختاری) برقرار است گرچه برای کشورهای نیجریه و ونزوئلا نتایج حاکی از واگرایی مصرف سرانه انرژی می باشد. تاریخ شکست های ساختاری برآورد شده از این روش ها به شکل خوشه ای در سال های 1977-1974، 1984-1979، 1994-1989 و 1998-1996 متمرکز شده اند که دلیل آن، وقوع شوک های بزرگ انرژی یا اقتصادی در این سال ها می باشد.
۲۲.

درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: عبور نرخ ارز گارچ نمایی رگرسیون چرخشی مارکف بی ثباتی درآمدهای نفتی رژیم قیمت واردات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۷۴۵
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی و بی ثباتی درآمد نفتی (یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران) بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات است. بدین منظور از مدل مارکوف- سوئیچینگ و روش گارچ نمایی بر اساس داده های سال های 1393:4-1369:2 استفاده شد. نتایج نشان داد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. همچنین بی ثباتی درآمدهای نفتی از نظر علامت و اندازه تأثیر نامتقارنی بر رژیم های درجه عبور نرخ ارز دارد؛ ولی باعث افزایش درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم می شود. از این رو، مدیریت بی ثباتی درآمدهای نفتی و تغییرات نرخ ارز پیشنهاد می شود.
۲۳.

رتبه بندی پایداری محیط زیست در استان های منتخب ایران: مقایسه روش AHP و TOPSIS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 97 - 118

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار پایداری محیط زیست فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تاپسیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۶
بررسی وضعیت پایداری محیط زیست از جمله مسائلی است که برای رسیدن به توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت است. به این منظور در مطالعه حاضر پایداری محیط زیست برخی از استان های کشور با استفاده از دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS) در سال های 1385 و 1390 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی، پایدارترین و ناپایدارترین استان های کشور در سال 1385 استان های کرمانشاه و مرکزی و در سال 1390 استان های آذربایجان شرقی و کرمان می باشند. در عین حال نتایج روش تاپسیس بیانگر این نکته است که در سال 1385 استان های گلستان و اردبیل و در سال 1390 استان های گلستان و کرمان به ترتیب پایدارترین و ناپایدارترین استان های کشور بوده اند. نتایج بررسی ها نشان می دهد با وجود این که هر دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در اولویت بندی استان های کشور روش های مناسبی هستند، منتها نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی از دقت و اطمینان بالاتری برخوردار بوده و این روش به عنوان روش مطلوب پیشنهاد می گردد.
۲۴.

ارائه مدلی برای تنظیم قیمتی شرکت مخابرات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: تنظیم قیمتی انحصار طبیعی رقابت موثر روش نرخ بازدهی روش سقف قیمتی شرکت مخابرات ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۵۸۰
در شرایط ا نحصاری، انحصارگر به واسطه قدرت بازاری که دارد، چنانچه مصرف کنندگان تمایل به پرداخت بالایی داشته باشند، می تواند قیمت های محصولات خود را افزایش داده و محصولات با کیفیت پایین را به قیمت های بالا به مشتریان عرضه نماید. لذا دخالت یک تنظیم گر برای حفظ منافع مصرف کنندگان ضروری است. با عنایت به وجود ساختار بازار انحصاری در صنعت مخابرات ایران (حتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی)، مطالعه حاضر مدل سقف قیمتی را برای تنظیم شرکت مخابرات ایران پیشنهاد می نماید. در واقع، سعی شده است یک تقسیم بندی برای خدمات شرکت مزبور ارائه و سقف قیمتی بر سبدهای خدماتی آن تعیین گردد تا از قدرت انحصاری آن کاسته و قیمت های خدماتش به قیمت-های منصفانه که هدف تنظیم قیمتی است، سوق داده شود. تحقیق حاضر به دنبال محاسبات عددی نبوده و هدف پیشنهاد مدل است. تنظیم گر با جایگذاری داده های مربوطه می تواند از مدل بهره گیرد. با این حال، برای درک بهتر نحوه کاربرد مدل مثالی ارائه شده است.
۲۵.

تحلیل کارایی فنی واحدهای بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تحلیل پوششی داده ها کارایی تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۴۷۷
این پژوهش با هدف بررسی کارایی فنی واحدهای استانی بیمه تأمین اجتماعی طی سال های 1393-1391 به روش تحلیل پوششی داده ها صورت پذیرفته است. ابتدا برای تعیین نوع بازده نسبت به مقیاس واحدهای مورد بررسی آزمون های لازم با استفاده از نرم افزار GAMS انجام شده و الگوی تحلیل پوششی داده ها با بازده ثابت نسبت به مقیاس به عنوان مدل مناسب جهت اندازه گیری کارایی فنی واحدهای تحت بررسی انتخاب گردید. سپس به منظور افزایش دقت تشخیص مدل در تفکیک واحدهای کارا از مدل ابرکارای اندرسون – پترسون جهت اندازه گیری کارایی فنی واحدهای کارا استفاده شد. همچنین در این پژوهش با معرفی دو شاخص جدید عمق و بعد برای شبکه پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور، پویایی های همزمان این دو شاخص با کارایی فنی واحدها در دو بلوک واحدهای بزرگ و واحدهای کوچک مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح واحدهای بزرگ رشد کارایی فنی با رشد شاخص عمق شبکه بیمه ای همسو و با رشد شاخص بعد شبکه بیمه ای غیرهمسو بوده است. ضمناً در سطح واحدهای کوچک نتایج به دست آمده یک دست نبوده و آهنگ رشد کارایی فنی واحدها با رشد دو شاخص عمق و بعد شبکه بیمه ای در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده است.
۲۶.

آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره وری نیروی کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: عدم تقارن اطلاعات علامت دهی نیروی کار غربالگری نیروی کار فرضیه سرمایه انسانی فرضیه غربالگری ضعیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۴۸۷
در مورد چگونگی تأثیرآموزش رسمی بر بهره وری نیروی کار تاکنون سه فرضیه مطرح شده است؛ فرضیه اول به عنوان سرمایه انسانی معتقد است که ارتقا سطح تحصیل باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود؛ فرضیه دوم غربالگری قوی نام دارد. طبق این فرضیه بهره وری یک ویژگی ذاتی و غیراکتسابی است و آموزش تنها وسیله ای برای نشان دادن سطح بهره وری و تفکیک نیروی کار ماهر و ضعیف از یکدیگر است و در نهایت فرضیه سوم به عنوان غربالگری ضعیف ترکیبی از هر دو نظریه است. به منظور تصریح این مسئله و بررسی صحت و سقم آن، این مقاله نقش آموزش بر بهره وری نیروی کار در ایران را بررسی و فرضیه های مطرح در این زمینه را با استفاده از اطلاعات هزینه−درآمد خانوارهای شهری آزمون کرده است. نتایج نشان می دهد برخی از مقاطع تحصیلی افزون بر افزایش سطح بهره وری، وسیله ای برای نشان دادن سطح بهره وری نیروی کار نیز هستند.
۲۷.

آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز بازار سهام سکه طلا سرایت مالی مدل DCC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۹۷۴
هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون رایج t و آزمون نسبت راست نمایی برای مدل همبستگی شرطی پویا بیانگر این بود که شواهد پدیده سرایت فقط میان بازار ارز و سکه وجود دارد.
۲۸.

بررسی ماندگاری تورم در ایران با استفاده از روش بوت استرپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۲) 707 - 732

کلیدواژه‌ها: بوت استرپ پایداری ریشه نزدیک به واحد فاصله اطمینان ماندگاری تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
با توجه به اینکه برای سیاست گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودنِ تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجه ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه طی دوره 1381 1392 بررسی می شود. بدین منظور، از مدل های AR و مجموع ضرایب (ریشه های) این مدل ها به عنوان تخمینی از درجه ماندگاری تورم استفاده می شود. نخست، برای بررسی ماندگاریِ این نرخ های تورم، از آزمون ریشه واحد ADF استفاده می شود. با توجه به کاستی های این آزمون و سایر آزمون های متداول ریشه واحد برای مطالعه ماندگاری متغیرهای سری زمانی (به ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشه ای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوت استرپ که هنسن[1] (1999) آن را ارائه کرده فاصله اطمینان در سطح 90 درصد برای مجموع ریشه ها محاسبه می شود. نتایج این روش نسبت به ریشه واحد یا ریشه نزدیک به واحد حساس نیست و در همه موارد صحیح است.نتایج نشان می دهد، صرف نظر از نحوه تصریح مدل بر اساس آزمون ADF و فاصله اطمینان 90 درصد محاسبه شده به روش بوت استرپ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات، گروه خوراکی ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروه های پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همه موارد دارای ریشه واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه ها برای همیشه تغییر می کند.
۲۹.

بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده در ایران: کاربرد تبدیل موجک پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیستم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: تورم شاخص قیمت مصرف کننده شاخص قیمت تولیدکننده رهیافت موجک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۴۱۸
در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالی که روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص های قیمت نمی دهند. مبدل های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سری های زمانی این کاستی را پاسخ می دهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلندمدت بین سری های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می شود. در این تحقیق نتایج به دست آمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص هایCPI وPPI را نشان می دهدبه نحوی که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.
۳۰.

بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز بازار سهام سکه طلا همبستگی شرطی پویا سبد دارایی بهینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۰ تعداد دانلود : ۷۲۶
هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های روزانه بازدهی های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام یک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایه گذار مناسب است، از نتایج مدل DCC برای حل مسأله بهینه سازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینه سازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در بازار سهام اختصاص یابد.
۳۱.

محاسبه کارایی فنی نیروگاه های حرارتی کشور و بررسی عوامل مؤثر بر آن: کاربرد روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۶) 93 - 113

کلیدواژه‌ها: اندازه نیروگاه روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ها عمر نیروگاه کارایی فنی نرخ بهره برداری از ظرفیت نیروگاه های حرارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف اصلی این مطالعه محاسبه سطح کارایی فنی نیروگاه های حرارتی ایران و بررسی عوامل مؤثر در این نیروگاه هاست. برای این منظور روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ها (StoNED) طی سال های 1378 تا 1390 به کار گرفته شده است. این اولین مطالعه ای است (بر اساس جستجوهای محققان ) که عوامل مؤثر در کارایی فنی نیروگاه های حرارتی کشور را با به کارگیری روش StoNED بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهند که اندازه و نرخ بهره برداری از ظرفیت اثر مثبت و عمر نیروگاه تأثیر منفی در کارایی فنی نیروگاه های حرارتی دارد. همچنین، نیروگاه ها با سوخت گاز به مراتب از کارایی بالاتری برخوردارند. یافته ها حاکی از آن است که تجدید ساختار بازار برق در سال 1382 اثر مثبت در کارایی فنی نیروگاه های حرارتی ایران داشته است.
۳۲.

بهینه سازی سبد سهام در چارچوب ارزش در معرض خطر: مقایسه روش های MS-GARCH و بوت استرپینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: ارزش در معرض خطر سبد بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی بورس روش MS-GARCH روش بوت استرپینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۵ تعداد دانلود : ۷۵۳
در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینه سهام آن دسته از شرکت های منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده اند، با استفاده از آزمون های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبه VaR پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از داده های هفتگی سهام شرکت های مذکور طی دوره دی ماه 1386 تا اردیبهشت 1393 به دو روش GARCH مارکوف- سوئیچینگ و بوت استرپینگ محاسبه شده است. در ادامه نیز مرز کارای سرمایه گذاری برای هر روش به دست آمده و وزن های بهینه سهام در چارچوب مدل میانگین- ارزش در معرض خطر تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که سبد در هر دو روش سهامی، در سبد بهینه از وزن بالایی برخوردار بوده که خود بیانگر بالا بودن و پایین بودن ارزش در معرض خطر می باشد، همچنین در روش پارامتریک بازده و ارزش در معرض خطر سبد بهینه در رژیم رونق بالاتر از رژیم رکور است که مطابق با انتظار است و طبق نتایج آزمون کوپیک هم اعتبار هر دو روش در محاسبه ارزش در معرض خطر تایید شد و پس آزمایی لوپز ارجحیت روش MS-GARCH را نسبت به بوت استرپینگ نشان داد، لذا پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران برای محاسبه ارزش در معرض خطر سهام روش پارامتریک MS-GARCH را نسبت به روش ناپارامتریک در اولویت قرار دهند.
۳۳.

اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: آزمون وجود منحنی آرمی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اندازه دولت مدل غیرخطی مخارج مصرفی STR مدل آرمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۷
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی مطالعه حاضر به بررسی فرضیه وجود منحنی آرمی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهم ترین فرضیات موجود در زمینه اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی می پردازد. به این منظور از داده های فصلی دوره زمانی (1387- 1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می گردد. در این مطالعه مخارج مصرفی دولت به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخصی برای اندازه دولت تعریف می شود. بر اساس نتایج به دست آمده اندازه دولت در اقتصاد ایران به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته و مقدار آستانه ای برای اندازه دولت برابر 29/14 تعیین شده است. نتایج نشان می دهند که اندازه دولت در رژیم اول (دوره زمانی که در آن اندازه دولت کوچکتر از 29/14 می باشد) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران گذاشته، در حالی که در رژیم دوم این اثر مثبت می باشد. به عبارت دیگر، علیرغم تأیید اثرگذاری غیرخطی اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران نتایج فرضیه وجود منحنی آرمی در ایران را تأیید نمی کند.
۳۴.

آثار توسعه مالی و اقتصادی در آلودگی محیط زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک: رویکرد هم انباشتگی و حداقل مربعات پویا (DOLS) در داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۷) 315 - 335

کلیدواژه‌ها: آلودگی محیط زیست توسعه مالی توسعه اقتصادی حداقل مربعات پویا کشورهای منتخب عضو اوپک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
در این مطالعه سعی شده است آثار توسعه مالی و اقتصادی در کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 1980- 2008 با استفاده از رهیافت هم انباشتگی و حداقل مربعات پویا (DOLS) در داده های تابلویی بررسی شود. نتایج برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها نشان می دهد، رابطه بین توسعه مالی و آلودگی محیط زیست از شکل U وارون پیروی می کند. این در حالی است که رابطه بین توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست به صورت مثبت یکنواخت است و رابطه ای به شکل U وارون بین آن دو رد می شود. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی تحقیق، توسعه بیشتر بخش مالی به منظور بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه است.
۳۵.

علیت مارکوف سوئیچینگ و رابطه تولید و پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۱ 107 - 128

کلیدواژه‌ها: علیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ خنثایی پول تغییر رژیم شکست ساختاری پول تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۶
چگونگی اثرگذاری پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد بوده و در این راستا نظرات مختلفی از سوی مکاتب اقتصادی ارایه شده است. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و پول انجام گرفته که نتایج متفاوتی در بر داشته است، که این امر می تواند به دلیل به کارگیری روش های مختلف در این مطالعات بوده باشد. مدل های VAR از جمله متداول ترین روش های مورد استفاده در این مطالعات می باشد اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق ضروری است.     در این مطالعه سعی شده است رابطه علی بین پول و تولید اقتصاد ایران طی دوره ی 1391:3-1376:1 به روش مارکوف سوئیچیینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان از مهم ترین ویژگی های روش مارکف سوئیچینگ می باشد. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می دهد که فقط در رژیم 1 که شامل دوره ی 1384:3 تا 1390:3 هست پول علت گرنجری تولید بوده و خنثی نمی باشد. همچنین در هر دو رژیم تولید علت گرنجری پول بوده اما نحوه ی ارتباط آن با پول در طی زمان ثابت نبوده و در رژیم 1، این دو متغیر در جهت عکس هم تغییر کرده اند. 
۳۶.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن در استان های کشور (رهیافت داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد محیط زیست و انرژی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: شدت انرژی داده های تابلویی جمعیت شهرنشینی آلودگی محیط زیست استان‎های کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۱ تعداد دانلود : ۶۸۵
هدف از این مطالعه شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر آلودگی محیط زیست در استانهای کشور می باشد. در این مقاله ابتدا شاخص انتشار سرانه دی اکسیدکربن به عنوان معیار آلودگی محیط زیست و همچنین شدت انرژی استانهای کشور محاسبه شده و سپس با استفاده از داده های تابلویی، طی سال های 86-1382 به بررسی عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در استان های کشور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد شدت انرژی، درآمد سرانه واقعی، میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی به عنوان مهم ترین عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر آلودگی محیط زیست می باشند، بطوری که کشش انتشار سرانه دی اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی و شدت انرژی به ترتیب معادل 71/0 و 95/0 بدست آمده است. همچنین نتایج حاکی از آنست که با افزایش میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی به میزان یک درصد، انتشار سرانه دی اکسیدکربن به میزان بیش از یک درصد و به ترتیب معادل 34/1 و 68/1 درصد افزایش می یابد.
۳۷.

بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه های کالایی در خانوارهای شهری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۳) 131 - 150

کلیدواژه‌ها: رفاه اقتصادی تغییرات جبرانی تغییرات معادل گروه های کالایی خانوارهای شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه های کالایی مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش های اقتصاد خرد، به بررسی تأثیر افزایش قیمت گروه های مختلف کالایی بر رفاه خانوارها بپردازد. در این بررسی از داده های هزینه ای 8 گروه کالایی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال های 86-1373 استفاده و جهت تعیین تقاضای گروه های کالایی از سیستم مخارج خطی (LES) [1] بهره گرفته شده است. در این مقاله پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی و محاسبه، کشش های قیمتی و درآمدی نسبت به محاسبه ی شاخص های رفاهی تغییرات جبرانی و تغییرات معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج بررسی شاخص های رفاهی نشان می دهد بیش ترین کاهش رفاه ناشی  از افزایش قیمت ها به ترتیب به گروه های مسکن و  خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات تعلق دارد. طبقه بندی JEL : D12, D60, I31
۳۸.

بررسی اثرات نامتقارن شوک های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تولید اقتصاد ایران شوک های نفتی اثرات نامتقارن مدل مارکوف- سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۶ تعداد دانلود : ۵۸۹
درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت را تشکیل می دهد. از این رو اثر تغییرات قیمت نفت در این کشورها دارای اهمیت زیادی می باشد.هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید در ایران است. برای این منظور بااستفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1386:4-1369:1 و با بهره گیری از روش مارکوف- سوئیچینگ شوک های نفتی استخراج می گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که اثرات شوک های نفتی بر تولید طی دوره زمانی مورد مطالعه، قابل تفکیک به دو رژیم بوده و ضرایب دو رژیم از لحاظ آماری معنی دار می باشند، به عبارت دیگر نشان دهنده عدم تقارن تأثیر شوک منفی و شوک مثبت می باشد.
۳۹.

مقایسه ی پرتفوی بهینه ی سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۵ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: ارزش در معرض خطر پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی بورس روش های پارامتریک و ناپارمتریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۸ تعداد دانلود : ۵۷۶
هدف اصلی این مطالعه، تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب ارزش در معرض خطر با استفاده از دو رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک می باشد. در این راستا میزان ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از آمار و اطلاعات قیمت هفتگی سهام شرکت های مذکور طی دوره ی دی ماه 1387 تا دی ماه 1390 به دو روش مذکور محاسبه شده است. سپس با استفاده از بازدهی مورد انتظار(میانگین بازدهی در طی دوره) و VaR محاسبه شده، مرز کارای سرمایه گذاری و پرتفوی بهینه ی نهایی سرمایه گذار در قالب مدل میانگین- ارزش در معرض خطر به دست آمده است. یافته های تجربی نشان می دهد که پرتفوی بهینه ی سهام شرکت های صنایع غذایی در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسبه شده از دو روش، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. به طوری که میزان بازدهی کل و ارزش در معرض خطر هر دو پرتفوی تقریبا یکسان است. وزن های بهینه ی به دست آمده برای سهام شرکت ها نیز به جز دو مورد، در سایر موارد بسیار شبیه به یکدیگر بوده است.
۴۰.

بررسی شاخص های مختلف تمرکز در صنعت سیمان کشور

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی کاربردی سال اول تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: ایران ساختار بازار صنعت سیمان شاخص نسبی تمرکز شاخص مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۷۸
در این مطالعه ساختار صنعت سیمان کشور از نظر درجه تمرکز و قدرت بازاری در محدوده زمانی 1387-1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای شناسایی ساختار صنعت سیمان کشور از تجزیه و تحلیل شاخص های مختلف تمرکز همچون شاخص معکوس تعداد بنگاه های بازار، نسبت تمرکز بنگاه برتر، شاخص هرفیندال - هیرشمن، شاخص هانا - کی، شاخص انتروپی، منحنی تمرکز، ضریب جینی، منحنی لورنز و واریانس لگاریتم اندازه بنگاه ها استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که بر اساس شاخص های نسبی، تمرکز در صنعت سیمان طی دوره مورد مطالعه افزایش یافته است در حالی که شاخص های مطلق تمرکز نشانگر کاهش تمرکز و قدرت انحصاری بازاری در این صنعت می باشند. این امر بیانگر آن است که با وجود افزایش نابرابری در صنعت سیمان، افزایش تعداد بنگاهها باعث گردیده است تا میزان تمرکز و قدرت انحصاری در بازار کاهش یابد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان