مطالعه حاضر به بررسی سیکل های تجاری در اقتصاد ایران و تجزیه و تحلیل علل آن ها می پردازد. در این مطالعه از سری زمانی متغیرهای تشکیل دهنده درآمد ملی و سایر متغیرهای تأثیرگذار در ایجاد سیکل های تجاری، استفاده شده است و کلیه داده ها با بسامد سالانه، به صورت لگاریتمی و به قیمت ثابت سال 1376، در نظر گرفته شده اند. دوره زمانی مورد بررسی، سال های بین 1350 تا 1386 می باشد. به منظور استخراج سیکل های تجاری، از روش آماری فیلتر هادریک - پرسکات ( HP ) استفاده شده است و استفاده از شاخص های سیکل های تجاری نیز منجر به شناخت متغیرهای همزمان، پیشرو و پسرو و خصوصاً کشف علل سیکل های تجاری در اقتصاد ایران گردید. پس از آن متغیرهای پیشرو، تحت مدل رگرسیون خطی سیکل های تجاری و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سهم هر یک از متغیرهای ذکر شده در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی حقیقی تعیین گردید. ضرایب برآورد شده حاکی از آن است که متغیر صادرات نفت و گاز تأثیری مثبت و متغیر قیمت نفت خام، تأثیر منفی بر سیکل های تجاری در اقتصاد ایران بر جای گذاشته است.
