خود رگرسیون برداری (VAR)

در تجزیه و تحلیل مسایل کلان و سیاست گزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است. در این مقاله، با توجه به ماهیت داده های سری زمانی طی دوره 1338-1378، وجود رابطه با ثبات در مدل تقاضای واردات در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون تجربی از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شده است که نشان می دهد، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اثری مثبت و قیمت های نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولید شده در داخل) اثر منفی بر تقاضای واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) دارند. همچنین، در این مقاله، آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر تقاضای واردات در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر تقاضای واردات، با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه وتحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری و انتخاب سبد دارایی دارد. بر این اساس در این مقاله ابتدا عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص کل بورس مشخص شده و سپس بردار بلندمدت آن با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) برای دوره زمانی (1390-1369) برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که متغیر نرخ ارز حقیقی تأثیر مثبت و متغیرهای نقدینگی، نرخ سود بانکی و تورم تأثیر منفی بر شاخص کل بورس دارند. سپس به بررسی آن در قالب یک مدل ARFIMA-GARCH به منظور بررسی وجود حافظه بلندمدت آن پرداخته شده است. بر اساس معادله برآورد شده ARFIMA (0,0.24,1) که به حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس دلالت دارد، درنتیجه اگر شوکی بر سری شاخص کل بورس وارد شود، درجاتی از اثرات این شوک تا زمآنهای طولانی باقی خواهد ماند.

هدف این مطالعه، تحلیل واکنش رشد اقتصادی افغانستان از رشد اقتصادی کشورهای منتخب همسایه آن (ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان) است. در این تحقیق از داده های سالانه تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۷ – ۲۰۰۲) و الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه مثبت و بلندمدت بین رشد اقتصادی افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان وجود دارد. نتایج در کوتاه مدت نیز نشان می دهد که یک رابطه علّی یک طرفه از سوی تولید ناخالص داخلی ایران به سمت تولید ناخالص داخلی افغانستان است؛ اما هیچ گونه رابطه علّی دوطرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان و ایران وجود ندارد. هم چنین بین تولید ناخالص داخلی افغانستان و پاکستان یک رابطه علّی دوطرفه وجود دارد. درحالی که بین تولید ناخالص داخلی افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان، هیچ رابطه علّی وجود ندارد. افزون بر آن، نتایج مذکور در بلندمدت نشان می دهد، کشورهای ایران، پاکستان و ترکمنستان سهم عمده ای در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی افغانستان دارد و در این میان بیشترین سهم مربوط به ایران است.