توابع کاپیولا

به منظور اندازه گیری حداقل سرمایه پوششی ریسک عملیاتی تحت مستند بال 2 بسیاری از مؤسسات مالی تمایل دارند که از رویکرد توزیع زیان استفاده نمایند. اما رویکرد توزیع زیان نیاز به تعداد زیادی داده زیان داخلی دارد تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد، بنابراین به منظور رفع این چالش می بایست از منابع داده ای دیگر ریسک عملیاتی استفاده نمود. بزرگ ترین چالش روبه روی مؤسسات مالی چگونگی ترکیب منابع داده ای مختلف ریسک عملیاتی می باشد. لذا در این پژوهش به بیان نحوه ترکیب انواع منابع داده ای پرداخته شده است. تمرکز این پژوهش تخمین پارامتر توزیع فراوانی در رویکرد توزیع زیان ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی بوده است. در این پژوهش فرض وابستگی بین منابع داده ای ریسک عملیاتی یعنی نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی در نظر گرفته شده است. برای اعتبارسنجی مدل های برآورد شده برای توزیع پسین، از آزمون های نیکویی برازش عددی استفاده شده است. و برای محاسبه توزیع توأم بین منابع داده ای با فرض وابستگی از توابع کاپیولا خانواده گاوس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با در نظر گرفتن فرض وابستگی بین دو منبع داده ای نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی، با افزایش تعداد دوره های پیش بینی پارامتر توزیع فراوانی، مقدار پارامتر توزیع کاهش می یابد که این امر نشان دهنده کاهش نمایه ریسک باگذشت زمان می باشد.

تورم بالا و پایدار یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دهه های اخیر در ایران بوده است. رشد بی رویه حجم پول، فشار بر طرف عرضه یا تقاضای اقتصاد، تنگناهای ساختاری و وجود نااطمینانی و انتظارات تورمی را به عنوان تعیین کننده های اصلی ﺗﻮرم معرفی می کند. در کنار این عوامل، توزیع نامناسب منابع و فرصت ها نیز در کنار سایر عوامل می تواند به عنوان یکی از دلایل کمبود عرضه و فشار تقاضا و بروز تورم پایدار معرفی شود؛ البته ذکر این نکته لازم است که شدت و ضعف این اثرگذاری در سطوح مختلف تورم، متفاوت است. بهره مندی از فرصت های برابر توسعه نظیر ثروت های طبیعی، انواع خدمات و امکانات اعم از آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و زیرساختی نقش مهمی در تقویت طرف عرضه اقتصاد و افزایش ظرفیت تولید آن دارد؛ بنابراین با تأکید بر ایجاد فرصت های برابر توسعه در مناطق مختلف می توان انتظار داشت مهار تورم تسهیل گردد. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا داده ها و اطلاعات بیش از شصت شاخص توسعه در استان های ایران طی دوره زمانی 1399-1385 جمع آوری و با به کارگیری روش داده های ترکیبی (تحلیل مؤلفه های اصلی) سعی در محاسبه شاخص فرصت های توسعه در شش بخش (فرهنگی - اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی - درمانی، زیست محیطی و اقتصادی) شد، سپس با استفاده از توابع مفصلی (کاپولا) به بررسی رابطه توزیع فرصت های توسعه و تورم در استان های ایران پرداخته شد. بر اساس نتایج این پژوهش بین فرصت های توسعه و تورم وابستگی نامتقارن وجود دارد به طوری که وابستگی در داده های بسیار کوچک بیش از وابستگی در دنباله مقدارهای بسیار بزرگ است.

حکمروایی خوب، یکی از ارکان توسعه پایدار در نواحی روستایی محسوب می شود اما چالش هایی همچون نابرابری، ضعف زیرساختی، فساد و فقدان مشارکت محلی، مانع تحقق آن است. سرمایه اجتماعی به عنوان عامل کلیدی می تواند در بهبود حکمروایی نقش مؤثری ایفا کند. این پژوهش باهدف مدل سازی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب در نواحی روستایی پیراشهری همدان، از روش های آماری و توابع کاپیولا بهره گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. داده ها از طریق روش های اسنادی، کتابخانه ای و میدانی از ۱۲روستای بخش مرکزی گردآوری شده است. از بین ۷۰۲۹ خانوار، 375 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) پردازش و شاخص های سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب پس از استانداردسازی، از طریق تحلیل همبستگی و مقدار ویژه استخراج شدند. آزمون های KMO و Bartlett مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی را تأیید کردند. نتایج مدل سازی با توابع کاپیولا و شبیه سازی مونت کارلو زنجیره مارکوف نشان داد که رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب، غیرخطی و نامتقارن است؛ به گونه ا ی که در سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی، احتمال بهبود حکمروایی افزایش می یابد. از بین مدل های کاپیولا، مدل Marshall-Olkin به عنوان بهترین مدل در این تحلیل، با NSE یا بیشترین دقت (9757/0) و با RMSE یا کمترین خطا (0465/0) تطابق بهتری با داده ها را فراهم می کند. این یافته ها بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی، به منظور بهبود حکمروایی و دستیابی به توسعه پایدار تأکیددارند. بر این اساس، سیاست گذاران با تقویت ظرفیت های سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی، باید زمینه بهبود حکمروایی و دستیابی به توسعه پایدار را فراهم سازند.

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، به عنوان یکی از سیاستهای اقتصاد کلان برای دولتها و اقتصاددانان از اهمیت بسیاری برخودار است. امروزه یکی از راهکارهای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب ارتقاء نظام آمورش و سلامت در جامعه است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره2023-2008 با بهره گیری از توابع کاپیولا می باشد. یافته های به دست آمده حاکی از آن است، که تاثیر مخارج آموزشی دولت بر رشد اقتصادی منفی، ولی از نظر آماری معنادار نمی باشد، این نتیجه نشان دهنده این است که تغییرات در مخارج آموزشی دولت به طور معمول با کاهش رشد اقتصادی هم راستا هستند. همچنین تاثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی منفی و معنادار می باشد. بنابراین در کشورهای در حال توسعه، مدیریت مناسب مخارج دولتی در بخش های آموزشی و بهداشتی می تواند از هدر رفت منابع جلوگیری کند و تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد.