فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۱٬۸۲۸ مورد.
ارزیابی عملکرد مدلهای پیشبینی بیثباتی قیمت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شواهد موجود نشان میدهد که قیمت نفتخام یک گام تصادفی است بهطوریکه بهترین پیشبینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل میباشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفتخام وست تگزاس اینترمدیت ((WTI، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان میدهد که این سری دارای نوسان خوشهای است که بهطور معمول نمیتوان آن را در پیشبینیها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مسأله اصلی در این تحقیق پیشبینی بیثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفتخام میباشد. برای این منظور از خانواده مدلهای اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیشبینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج بهدست آمده مدلهای GARCH)) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدلهای واریانس شرطی در رابطه با پیشبینی بیثباتی قیمت نفتخام دارند. بهعلاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده میشود.
بوش در همسایگی ایران
کاهش سود جنگ
سیگنال های غلط
شکستن شاخ غول / فرصت طلبی معامله گران نفتی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
بررسی تابع تقاضای گاز طبیعی ( مصرف خانگی و تجاری ) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علاوه بر تغییرات دما و شرایط جوی- که عامل اصلی نوسانات فصلی تقاضای انرژی محسوب می شوند- عوامل دیگری نظیر شوک های فصلی غیر قابل مشاهده بر نوسانات فصلی تقاضای انرژی تأثیر می گذارند. همچنین غیر از عوامل اقتصادی قابل مشاهده نظیر قیمت و درآمد، عوامل غیر اقتصادی همانند تغییر سلیقه مصرف کنندگان و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگری که قابل مشاهده نیز نیستند، بر روند اصلی تقاضای انرژی اثر می گذارند. به کار گیری روش مدل ساختار سری زمانی ، این امکان را می دهد که بتوان هر دو مؤلفه روند تصادفی و فصلی تصادفی را در تقاضای انرژی به منظور برآورد صحیح کشش های درآمدی و قیمتی، وارد و مدلسازی کرد. سپس با استفاده از فیلتر کالمن با روش حداکثر راستنمایی، برآوردهای نااریب پارامترهای تابع تقاضا محاسبه می شود. در ایران برای اولین بار، برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور با روش انجام شده است. در تابع تقاضای برآورد شده مؤلفه روند مشاهده نمی شود. ماهیت مؤلفه فصلی تصادفی بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبیعی نسبت به دما 26/0- درصد برآورد شده است. کشش های بلندمدت قیمتی و درآمدی نیز به ترتیب حدود 13/0- و 17/0 درصد محاسبه شده است.