حسین شریفی رنانی

حسین شریفی رنانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۲۱.

بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب: رویکرد NARDL-PMG(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 233 - 256

کلید واژه ها: نرخ ارز تولید ناخالص داخلی شوک نامتقارن رویکرد NARDL-PMG

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد (از طریق کانال خالص صادرات) و هم بخش عرضه را (از طریق کانال کالاهای واسطه ای وارداتی) تحت تأثیر قرار می دهد؛ بررسی اثرات آن بر تولید بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند توصیه های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری کشورهای منتخب برای دوره زمانی 2018 1990 استفاده گردید. در این مطالعه با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز استخراج شده و در قالب روش داده های پانلی اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها داشته است. نتایج نشان داد که شوک های مثبت نرخ ارز و افزایش در آن به کاهش در تولید ناخالص داخلی و نیز شوک های منفی و کاهش در نرخ ارز به افزایش در تولید ناخالص داخلی کشورها منجر شده است.
۲۲.

پیش بینی احتمال وقوع بحران های بانکی سیستماتیک در کشورهای منتخب در حال توسعه (رویکردی از مدل لاجیت چندگانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 117 - 138

کلید واژه ها: بحران بانکی سیستماتیک سیستم هشدار زودهنگام لاجیت چندگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
هدف مقاله حاضر پیش بینی احتمال وقوع بحران های بانکی سیستماتیک در کشورهای منتخب در حال توسعه است، تا بدین وسیله سیاست گذاران اقتصادی کشورها توان بررسی و مقابله با این بحران را پیدا کرده و احتمال وقوع آن را کاهش دهند. بدین منظور 37 کشور در حال توسعه انتخاب و با استفاده از مدل لاجیت دوگانه و چندگانه به برآورد احتمال وقوع بحران بانکی برای کشورهای منتخب طی سال های 2018-1994 پرداخته شد. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن بود که در مدل لاجیت چندگانه نسبت به لاجیت دوگانه، درصد دوره های بحرانی پیش بینی شده صحیح بیشتر است و مدل لاجیت چندگانه مناسبت تر می باشد. نتایج حاصل از مدل لاجیت چندگانه حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره واقعی و روابط تجاری  و اثر منفی متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، تولید سرانه و جریان سرمایه و نسبت اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی به تولید بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی می باشد. از طرفی نسبت پول گسترده به ذخایر، پیش بینی کننده خوبی برای احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی نبوده است.
۲۳.

تاثیر نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه (رویکردPanelVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۳) 132 - 156

کلید واژه ها: نرخ ارز بیمه نسبت خسارت مدل خودرگرسیون برداری پنلی (PVAR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازدهی دارایی و سهام، نسبت خسارت و حق بیمه بود. نتایج بیانگر این بود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.در مقابل واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است. واکنش متغیرهای حق بیمه پرداختی و نسبت خسارت نیز به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز مثبت بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس مشاهده می شود که در بلندمدت نرخ ارز قابلیت توضیح دهندگی 18.01 و 18.48 درصد از نوسانات متغیرهای ROA و ROE را داشته است. با توجه به ساختار لحاظ شده در این مطالعه می توان بیان کرد که ناهمگونی شرکت های بیمه در تاثیر گذاری نرخ ارز بر سودآوری آنها کاملا اثر گذار بوده است.
۲۴.

Analysis of the Impact of Economic Growth and Asymmetric Information of Capital Market on Investors' Confidence(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۴, No. ۱, Winter ۲۰۱۹ 41-62

کلید واژه ها: information asymmetry Investors’ Confidence Total Stock Price Index economic growth Multivariate GARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
The stock exchange, as a part of the capital market, in case of necessary conditions, can mobilize national capital and direct it towards economic growth. A secure environment where managers are working towards stockholders for investment and information asymmetry is considered to be the features of a good business. This research seeks to investigate whether information asymmetry of the financial market and macroeconomic growth can affect investors’ confidence ration. Our model is estimated using MGARCH for seasonal data of the stock market in Iran and the real GDP during the period from 1991-2016. The findings of the research have shown a significant effect of macroeconomic growth and information asymmetry of the financial market on the investors’ confidence. There is also a two-way gradient relationship between the information asymmetry and the confidence of investors in the short run. There is a cointegration relationship between these three variables.
۲۵.

Credit Risk Measurement of Trusted Customers Using Logistic Regression and Neural Networks(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of System Management, Volume ۵, Issue ۳, Summer ۲۰۱۹ 91 - 104

کلید واژه ها: Credit risk Logistic regression Neural Networks Receiver Operating Characteristic (ROC)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۱۶
The issue of credit risk and deferred bank claims is one of the sensitive issues of banking industry, which can be considered as the main cause of bank failures. In recent years, the economic slowdown accompanied by inflation in Iran has led to an increase in deferred bank claims that could put the country's banking system in serious trouble. Accordingly, the current paper presents a prediction model for credit risk of real customers of Qavamin Bank Branch in Shiraz, using a combined approach of logistic regression and neural network. Therefore, the necessary examinations were carried out on a sample of 351 individuals from the real customers of the bank in the period 2011-2012. According to the information available, 17 variables were extracted including financial and non-financial variables for classifying customers into well-balanced s and ill-balanced s. Among the variables, five effective variables on credit risk were selected using the parent forward stepwise selection technique, which was used to train neural networks with three neurons in the hidden layer. the optimum cutting point was selected based on the performance curve of the system and the results of the neural network output on the test data show that the accuracy of the combined model in the classifier of well-balanced customers is .89 and in the category of ill-balanced customers is .83 that is better than the results of logistic regression and in general, it is possible to estimate the accuracy of prediction.
۲۶.

نقش سیاست های مالی بر هم حرکتی منتخبی از متغیرهای اقتصاد کلان در انحرافات ادوار تجاری در شرایط تعهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلید واژه ها: سیاست مالی شرایط تعهدی هم حرکتی ادوارتجاری تعادل رمزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۳۲
نوسانات اقتصادی و تغییر ادوارتجاری یک کشور، در عملکرد و سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش مهمی را ایفا می نماید، که این مسئله با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی در زمان رونق یا رکود اقتصادی تحت شرایط تعهدی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در این مقاله، در چارچوب مدل رمزی از پایه اقتصاد خرد با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک متغیرهای تحقیق شبیه سازی و با استفاده از روش هودریک- پرسکات اجزاء سیکلی متغیرهای واقعی و شبیه سازی شده استخراج شده است. از طریق گشتاورهای مرتبه دوم و ضرایب همبستگی در مورد هم حرکتی شاخص های سیاست مالی با تولید ناخالص داخلی به نمایندگی شاخص ادوارتجاری و متغیرهای کلان اقتصادی همچون؛ مصرف بخش خصوصی، تراز تجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی در بازه سال های 1395-1350 در شرایط تعهدی پرداخته شده است. نتایج معرف این است که سیاست مالی به صورت موافق ادواری در شرایط تعهدی عمل نموده است. ضرایب همبستگی متقاطع (هم حرکتی) پایین شاخص های سیاست مالی با مصرف بخش خصوصی، ترازتجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی (به جزء شاخص های سیاست مالی با ترازتجاری در زمان رونق اقتصادی و مالیات ها با نرخ بهره واقعی در شرایط تعهد کامل) فرضیات تحقیق را تأیید می نماید.
۲۷.

تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۵) 81-112

کلید واژه ها: سیاست پولی سیاست مالی حساب جاری مدل P-VAR کشورهای صادرکننده نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۵۸
حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.
۲۸.

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی درجه بازبودن تجاری فراریت نرخ ارز همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه
تعداد بازدید : ۲۸۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
جریان های سرمایه گذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانی شدن محسوب می شود. تحقیقات اخیر بر روی نرخ ارز، اهمیت آن را به عنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نشان می دهد. اگرچه نرخ ارز و FDI به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ارز و جریان سرمایه های بین المللی وجود دارد عمدتاً ناشناخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تجربی عوامل مؤثر بر FDI ورودی، به ویژه نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس در دوره زمانی 4Q2012-2Q1980 (3Q1391-1Q1359) است. در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اوتورگرسیون تعمیم یافته(GARCH) محاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجاری و نرخ ارز بر FDI مثبت بوده و اثر متغیرهای فراریت نرخ ارز و قیمت جهانی نفت بر FDI منفی است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود با به کارگیری سیاست های ارزی مناسب که منجر به پایداری هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز می شود شرایط را برای ثبات بیشتر اقتصاد فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند FDI بیشتری را جذب نموده و شرایط را برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم آورند.
۲۹.

نقش اقتصاد دانش بنیان در کنترل تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هشتم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)

کلید واژه ها: تورم اقتصاد دانش بنیان مدل خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۶ تعداد دانلود : ۷۹۱
در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، گسترش دانش و مهارت ها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. بنابراین، با توجه به اهمیت به کارگیری دانش در بهبود شرایط اقتصادی، مقاله حاضر تلاش کرده است اثر اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم را در ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره ی زمانی 1390- 1357 و با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می دهد که بین محورهای مختلف اقتصاد دانش بنیان (آموزش و توسعه منابع انسانی، رژیم های اقتصادی و نهادی، زیر ساخت های اطلاعاتی و سیستم ابداعات و نوآوری) و تورم رابطه بلند مدت بر قرار بوده و تمام محورهای اقتصاد دانش بنیان به جزء شاخص آموزش تاثیر منفی و معنادار بر تورم دارند، در حالی که نتایج تأثیر مثبت شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی بر تورم را نشان می دهد.
۳۰.

تحلیل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) از تأثیرات شوک های نفتی بر شاخص های کلان اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۶

کلید واژه ها: شوک های نفتی شاخص های کلان اقتصادی الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) توابع واکنش ضربه (IR) تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVD)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۸۷۵
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت منفی و معنادار است، به گونه ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت های داخلی را کاهش می دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تأثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تأثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت مانده حقیقی پول، در کوتاه مدت، سبب افزایش آنی در تولیدات واقعی می شود.
۳۱.

Monetary policy and exchange rate overshooting in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, ۴۴, Issue ۱, Spring and Summer ۲۰۱۴ 67 - 74

کلید واژه ها: Monetary policy Exchange rate overshooting Vector Error Correction (VEC) approach

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۳
Assumption of exchange rate overshooting has significant position in international macroeconomic discussion. This phenomenon is one of the abnormal behaviors of exchange rate that happen in short run. Dornbusch (1976) shows that because speed of equilibrium prices is slow relative to asset markets and commodity prices are sticky in the short run, However, over time, commodity prices will rise and result in a decrease in real money supply and thus, in a higher interest rate. This, in turn, will cause the currency to appreciate. The aim of this article is study of exchange rate overshooting for period 1380:1-1387:12 by Vector Error Correction approach. Results show that monetary relative shock in long run and short run also effect exchange rate that imply exchange rate overshooting in Iran.
۳۳.

اثر نهادها بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین زمستان ۱۳۹۱ و بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۱ و ۳۲

کلید واژه ها: صادرات غیرنفتی کشورهای عضو اوپک داده های تابلویی نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۹ تعداد دانلود : ۸۲۴
امروزه تجارت و سیاستهای توسعه صادرات به دلیل سرعت بالای تولید علم و فناوری اهمیت بسیار و نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی دارند. در نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیرقیمتی است. از متغیرهای غیرقیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، می توان به متغیرهای نهادی اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی آثار نهادها از قبیل کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، بار مالی قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب اوپک است. در همین باره تأثیر نهادها بر صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی برای 10 کشور اوپک برای سالهای 2001 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخصهای اثربخشی دولت و حاکمیت قانون اثر منفی و شاخصهای کیفیت قوانین و کنترل فساد اثر مثبت و معنادار بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب دارند
۳۴.

اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک ها

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی بهمن و اسفند ۱۳۹۲ شماره ۱۱ و ۱۲

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار متغیرهای کلان اقتصادی روش تصحیح خطای برداری شاخص سهام بانکها روش یوهانسون - جوسیلیوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۷ تعداد دانلود : ۹۲۶
بورس اوراق بهادار نهاد جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت است. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که یکی از مهم ترین این عوامل متغیرهای اقتصادی می باشند، همچنین بانک ها از مهم ترین سرمایه گذاران در بازار مالی می باشند، بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام بانک ها بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، اثر متغیرهای نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم بر شاخص سهام بانک ها به کمک داده های فصلی دوره زمانی (1390-1382) و با استفاده از روش همجمعی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی و رابطه بلندمدت میان آنها مشخص شد. در ادامه، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری سرعت تعدیل کوتاه مدت به بلندمدت تعیین گردید. در نهایت، با استفاده از توابع عکس العمل آنی اثر شوک متغیرها مورد بررسی قرار گرفته و با به کارگیری روش تجزیه واریانس متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری را بر شاخص سهام بانک ها دارند مشخص گردید. بر اساس نتایج به دست آمده تورم و نرخ ارز اثر منفی و نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر شاخص سهام بانک ها داشته اند.
۳۵.

اثرات نامتقارن شوک های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران:رویکرد چرخش مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ششم پاییز ۱۳۹۱ شماره۳ (پیاپی۱۹)

کلید واژه ها: شوک های پولی اثرات نامتقارن دوره های رکود و رونق اقتصادی مدل چرخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۸۵۱
یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان چگونگی تاثیرگذاری شوک های پولی بر متغیر های کلان اقتصادی است. نحوه تاثیرگذاری شوک های پولی بر تولید واقعی در شرایط مختلف اقتصادی (رکود و رونق)، در جریان سیاستگذاری ها و نحوه تاثیرگذار بودن سیاست ها حائز اهمیت است. در این راستا تحقیق حاضر تلاش کرده است اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید را در ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی، طی دوره زمانی 1387:2-1368:1 و با استفاده از مدل چرخش مارکوف مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که سیاست های مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی هستند. به طور کلی، شوک های پولی در دوره رکود اقتصادی تاثیرگذارتر از شوک های پولی در دوره رونق اقتصادی می باشند.
۳۶.

بررسی اثرات بلند مدت حذف یارانه حامل های انرژی، نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم در ایران

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)

کلید واژه ها: تورم تولید ناخالص داخلی حامل های انرژی یارانه ها الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۹۵۳
ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و رو ﺑﻪ رﺷـﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺮژی و ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ دارای اﻟﮕـﻮی رﺷـﺪ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰی ﺑـﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑﺴـﻴﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﻲ از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی و ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺷـﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اثرات بلند مدت حذف یارانه حامل های انرژی نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم اﻳﺮان در دوره زﻣﺎﻧﻲ 1387–1352 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. نتایج حاصل از آزمون همجمعی یوهانسن مشخص کرد که در سطح معنا داری 95 درصد، 3 و در 99 درصد، 2 رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها وجود دارد. طبق تحلیل واکنش ضربه، مشخص شد که حذف یارانه حامل های انرژی باعث کاهش مصرف این حامل در کوتاه، میان و بلند مدت و در نتیجه، کاهش تولید ناخالص داخلی در کوتاه، میان و بلند مدت می شود. همچنین با حذف یارانه انواع حامل های انرژی، قیمت این حامل ها نیز در کوتاه، میان و بلند مدت، افزایش می یابد و این افزایش قیمت نیز باعث کاهش مصرف انواع حامل های انرژی می شود. از این رو، دولت باید الگوی بهینه در مصرف تمامی حامل ها در بخش های مختلف را تدوین نماید و از کسانی که این الگو را رعایت نمی کنند، مالیات اضافه مصرف اخذ کند.
۳۸.

بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۰ شماره ۳

کلید واژه ها: الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) بدهی بانک ها به بانک مرکزی کانال قیمت دارایی ها شاخص قیمت مسکن نسبت سپرده های قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۷۰۴
هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت ها از راه کانال قیمت دارایی ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران طی دوره ی 4Q1387- 1Q1368 است. بدین منظور، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از راه این کانال بررسی می گردد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شوک بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی از راه شاخص قیمت مسکن دست کم در کوتاه مدت می تواند سطح تولید را افزایش و سطح عمومی قیمت ها را کاهش دهد. بنابراین، بانک مرکزی می تواند با دادن تسهیلات به بانک ها دست کم در کوتاه مدت هم به طور مستقیم و هم از راه شاخص قیمت مسکن سطح تولید را تقویت و سطح عمومی قیمت ها را کنترل کند. همچنین، دریافتیم که شوک نسبت سپرده های قانونی به طور عمده مستقیم سطح تولید را متأثر می سازد و از راه شاخص قیمت مسکن اثر چندانی بر سطح تولید و قیمت ها ندارد. بنابراین، در استفاده از این ابزار به عنوان ابزار سیاست پولی، کانال شاخص قیمت مسکن در اثرگذاری سیاست پولی در حد ناچیزی و تنها بر سطح تولید مؤثر است.
۳۹.

بررسی اثر گردشگری بر رشد اقتصادی ایران (در سال های 1387-1368)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۳ بهار ۱۳۸۸ شماره ۶ 1-17

کلید واژه ها: صنعت گردشگری رشد اقتصادی مدل ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
وابستگی به درآمد نفت یکی از ویژگیهای برجسته اقتصاد ایران است که این میزان در سه دهه گذشته افزایش یافته است. با آنکه ذخایر نفتی ایران بسیار غنی است ولی در سالهای نه چندان دور به پایان خواهد رسید. لذا،اهمیت صنعت گردشگری در ایران،به ویژه در دهه های آینده که امکانات کشور از درآمدهای نفتی محدودتر خواهد شد بر کسی پوشیده نیست.امروزه بیشتر کشورهای جهان در رقابتی نزدیک و تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از صنعت گردشگری در کشور خود هستند. در این پژوهش به بررسی صنعت گردشگری بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد خودتوضیحی با وقفه گسترده (ARDL) و با بهره گیری از داده های فصلی در دوره 1387-1368 پرداخته ایم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری سرانه در بخش گردشگری و همچنین ورود سرانه گردشگران به کشور اثر معناداری بر رشد اقتصاد ایران دارد.
۴۰.

بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام دهی سیستم بانکی در ایران

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی آزاد فیروزکوه زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: کانال اعتباری کانال وام دهی الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) بدهی بانک ها به بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۶۱
هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها از طریق کانال اعتباری (کانال وام دهی بانکی) در ایران طی دوره 1387Q2 - 1368Q1 می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج حاکی از این است که افزایش حجم پول، به دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تنها در کوتاه مدت سطح تولید را افزایش می دهد و حتی در بلندمدت اثر منفی بر آن دارد. ولی سطح عمومی قیمت ها را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت افزایش می دهد. بنابراین استفاده از این ابزار سیاستی برای متاثر ساختن سطح تولید مناسب نمی باشد ولی می توان از آن به منظور سیاست های ضد تورمی کمک گرفت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان