تحلیل موجک

بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولیدی اقتصاد، موضوعی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع به ویژه در اقتصاد ایران که در سال های گذشته همواره با تورم های بالا روبه رو بوده است، اهمیتی ویژه دارد. تعیین جهت و میزان تأثیر این دو متغیر بر یکدیگر، بی تردید می تواند در اتخاذ سیاست های کارآمد سودمند واقع باشد. این مقاله، با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری های زمانی این دو متغیر، رابطه ی میان آن ها را با استفاده از تجزیه ی موجک تحلیل می کند و بر آن است تا افزون بر مطالعه ی سری های اصلی، رابطه ی میان سری های تجزیه شده را نیز بررسی کند. این مقاله با بهره گیری از روشی نو در تحلیل سری های زمانی تورم و رشد بهره وری کل، به کشف روابطی منجر گردیده اسـت که پیـش تر مورد توجـه محـققان نبـوده است. نتـایج به دست آمده از بررسی سری های زمانی نرخ تورم و نرخ رشد بهره وری کل عوامل در دوره ی زمانی سال های 1339 تا 1385 نشان می دهد که گرچه رابطه ی آماری معناداری میان سری های اصلی برقرار نیست؛ اما، میان سری های تجزیه شده ی متغیرها در سطوح اول و دوم، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. افزون براین نتایج آزمون علیت گرنجر وجود رابطه ی علی میان سری های تجزیه شده در فرکانس های مختلف را تأیید می کند.

محیط طبیعی بر اساس شرایط آب و هوایی تنظیم شده است. جوامع انسانی به ناچار باید خود را بر اساس این شرایط تنظیم و تجهیز نمایند. شناسایی شدت، فراوانی و زمان رخدادهای فرین آب و هوایی می تواند به حل مسایل زیست محیطی کمک نموده و انسان را در تنظیم و اجرای برنامه ریزی های منسجم و منطقی در برابر تغییرات رفتار این رخدادها یاری نماید. در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات دمای فرین، داده های روزانه حداقل و حداکثر دمای 13 ایستگاه شمال غرب ایران از سازمان هواشناسی کشور دریافت و بعد از کنترل و ارزیابی کیفی استفاده گردید. شاخص های 16 گانه دمای فرین ایستگاه های منتخب توسط بسته نرم افزاری RClimDex استخراج و از روش من- کندال برای بررسی وجود روند و روش موجک برای بررسی تغییرات و نوسان های دوره ای موجود در سری ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که روند شاخص های دمای فرین در اکثر ایستگاه های منتخب حاکی از کاهش فراوانی شاخص های سرد فرین و افزایش فراوانی شاخص های گرم فرین است. نتایج حاصل از تحلیل موجک نشان داد که شاخص های سرد فرین دارای نوسان های دوره ای معنی دار کاملاً آشکار طی چرخه های زمانی 2 تا 4 ساله بوده و در بین شاخص های گرم فرین، تنها شاخص گر م ترین دمای روز (TXx) در چرخه های زمانی 2 تا 4 ساله و شاخص تعداد شب های حاره ای (TR20) در چرخه های زمانی 4 تا 8 ساله بارزترین محدوده های معنی داری را نشان دادند.

تحقیقات علمی در زمینه ی روندهای اقلیمی حاکی از آن است که هم اکنون تغییرات، سریع تر از دوره های گذشته درحال وقوع است. اغلب محققان جهان درجه ی حرارت هوا و نزولات آسمانی را شاهدی در جهت اثبات فرضیه های تغییرات اقلیمی خود می دانند. در این پژوهش به منظور آشکارسازی آماری تغییر اقلیم درگستره ی جغرافیایی استان کرمان از داده های میانگین دمای شبانه ماهانه 17 ایستگاه درداخل و خارج استان طیّ بازه ی زمانی 2010-1961 استفاده شده است. با به کارگیری میان یابی کریجینگ، داده های ایستگاهی به داده های یاخته ای با ابعاد 8×8 تبدیل شده و به کمک آزمون من- کندال وضعیت روند یاخته ای بررسی گردید. سپس با نرم افزار GISنقشه ی پهنه بندی روند برای هرماه ترسیم گردید. به منظور بررسی تأثیرگذاری فعالیّت خورشیدی بر تغییر اقلیم استان کرمان از داده های شدّت تابش کلی خورشیدی ماهانه، روش تحلیل موجک و مقایسه نمودارهای ترسیمی استفاده گردیده است. نتایج حکایت از آن دارد که درطول دوره ی آماری بطور میانگین سالانه66% از پهنه ی استان، تغییرات اقلیمی با روند افزایشی را تجربه نموده اند. بیشترین و کمترین گستردگی حاکمیّت روند مثبت به ترتیب در فصل تابستان و زمستان به وقوع پیوسته است. همچنین افزایش 62/2 درجه ای دمای شبانه را در پهنه ی استان کرمان شاهد بوده ایم. غالباً دشت های با ارتفاع کمتر از 2000 متر دارای روندافزایشی، کوهپایه های غربی استان با ارتفاع 3000-2000 متر دارای روند کاهشی و نواری با امتداد شمال غربی- جنوب شرقی که از مرکز استان می گذرد از گزند تغییرات اقلیمی درامان بوده است. بیشترین تأثیرپذیری از سیکل 11 ساله فعالیّت های خورشیدی در ماه اکتبر رقم خورده به شکلی که می توان روند حادث شده در دمای شبانه ماه اکتبر را در سال های 2000-1961 با اطمینان 95% به سیکل اصلی فعالیّت های خورشیدی منسوب دانست. ماه ژولای در مرحله ی بعدی تأثیرپذیری و سپس ماه های دسامبر و سپتامبر هستند.

بررسی رابطه میان رشد و توزیع درآمد در ادبیات اقتصادی هم به شکل نظری و هم تجربی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین جهت علیت بین دو متغیر در کوتاه مدت و بلندمدت، مورد سوال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی است. ابزار موجک پیوسته و تحلیل هم حرکتی، توانایی پاسخگویی همزمان تأثیرگذاری متقابل دو متغیر در زمان و مقیاس های مختلف را دارد. در این پژوهش،این رابطه در اقتصاد ایران با دو معیار ضریب جینی و نسبت دهک ها و با استفاده از تحلیل همدوسی موجک طی دوره زمانی 1348 الی 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که بین شاخص های توزیع درآمد و رشد اقتصادی و در مقیاس های زمانی کوتاه مدت و میان مدت( تا 20 فصل و یا 5 سال) همدوسی مثبت برقرار است. به طور خلاصه در بازه زمانی 1357 تا 1364 و در افق زمانی کوتاه مدت و میان مدت رشد اقتصادی و شاخص های نابرابری در یک جهت حرکت کرده اند. همچنین در بلندمدت و در تمام بازه زمانی مورد مطالعه دو متغیر رشد اقتصادی و شاخص های توزیع درآمد هم فاز بوده است.

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتاً دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارائه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.

این پژوهش به بررسی همبستگی و رابطه علّیبین مصرف حامل های انرژی و تولید ناخالص استان های ایران با استفاده از روش موجک با داده های پانل و آزمون علّیت دومیترشو هرلین در بازه زمانی (1396-1367) می پردازد. از نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی مشاهده می شود که الگوی همبستگی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص استانی در حامل های مختلف انرژی متفاوت می باشد. الگوی همبستگی قوی بین گاز طبیعی، بنزین، نفت سفید و برق با تولید ناخالص استانی در همه سطوح شدت انرژی وجود دارد. همبستگی نفت کوره و تولید ناخالص استانی در بلندمدت برای تمامی استان ها ضعیف گزارش می شود. همچنین یافته ها نشان می دهد که در کوتاه مدت استان هایی که شدت مصرف انرژی در آن ها بالا است، مصرف بنزین، نفت کوره و کل حامل های انرژی، تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشته اند. در شدت بالا، مصرف نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز طبیعی، در شدت متوسط، همه حامل های انرژی و در شدت پایین تنها مصرف نفت سفید، بنزین و نفت کوره منجر به تولید ناخالص داخلی شده اند. در استان های با شدت مصرف انرژی خیلی پایین، مصرف حامل های انرژی تولید ناخالص داخلی را به دنبال نداشته است؛ اما در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت فرضیه بازخورد اثبات می شود.

بازار سهام ایران باید با بازار سهام سایر کشورها و به خصوص کشورهای منطقه در ارتباط باشد؛ این ارتباط و وابستگی، انباشت و تشکیل سرمایه را تسریع و فرصت های زیادی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا پرداخته است. جهت رسیدن به این هدف ابتدا اطلاعات در خصوص شاخص کل بازار سهام کشورهای منطقه منا از سپتامبر سال 2015 الی ژوئن سال 2022 جمع آوری و با استفاده تحلیل موجک نوسانات شاخص کل بازار سهام کشورها محاسبه شد. در ادامه الگوی خود توضیح برداری (VAR) برآورد و آزمون علیت گرنجر در خصوص ارتباط میان نوسانات بازار سهام ایران و کشورهای منطقه صورت پذیرفت. در نهایت نیز رگرسیون چندک برآورد و حد بالا و پائین ارتباط بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا مشخص شد. نتایج تحلیل موجک نشان داد که در طول زمان، دامنه نوسانات شاخص کل بازار سهام در کشورهای منطقه منا افزایش یافته است. بر پایه نتایج حاصل از مدل VAR و آزمون علیت گرنجر نیز، بازار سهام ایران به صورت یکطرفه تحت تأثیر نوسانات بازار سهام کشورهای کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و لبنان قرار دارد و چنان چه نوساناتی در بازار سهام این کشورها اتفاق بیافتد، بلافاصله این اثر به بازار سهام ایران منتقل خواهد شد. ضمن آن که هیچ گونه علامتی در خصوص تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان در بازار سهام کشورهای اردن و بحرین و نیز کشورهای شمال آفریقا شامل مصر، تونس و مراکش مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندک نیز نشان داد که در خصوص کشورها و چندک های مختلف میزان تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسانات متفاوت است. در این رابطه در ماه هایی که نوسان در بازار سهام کشورهای مذکور کمتر بوده اثر نوسانات بر بازار سهام ایران کمتر و در مقابل در ماه هایی که نوسانات قابل توجهی در بازار سهام اتفاق افتاده، میزان نوسان منتقل شده به بازار سهام ایران نیز بیشتر بوده است.