مطالب مرتبط با کلیدواژه

رگرسیون چندک


۱.

کاربرد رگرسیون چندک در شناسایی شکل توزیع رفاه مورد انتظار جوانان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی بهار ۱۳۸۳ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: برآورد حداقل مربعات حداقل قدر مطلق انحرافات رگرسیون چندک رفاه ، معیار d کوک میانگین شرطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۵۰
"هدف اصلی این مقاله، آشنا کردن خواننده با کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل داده هاست. رگرسیون چندک، رابطه چندک دلخواهی از توزیع متغیر وابسته را با متغیرهای تشریحی از طریق مدل آماری تبیین می کند. در این مقاله، مدل رگرسیون چندک معرفی و به شیوه برآورد پارامترها اشاره می شود؛ به قابلیت شناسایی شکل توزیع که مدل رگرسیون معمولی (میانگین شرطی) آن را دارا نیست، تاکید می شود؛ در پایان با یک مثال عددی از داده های رفاه که در آن براساس یک نمونه تصادفی 684 نفر از جوانان 18 تا 29 سال تهرانی انتخاب شده است، تلاش شده است کاربرد رگرسیون چندک برای رفاه تشریح شود و رابطه رفاه مطلوب جوانان (متغیر وابسته مدل) با تعداد سال های تحصیل آنان (متغیر تشریحی مدل) تحت بررسی قرار گیرد. "
۲.

بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: نرخ تورم رگرسیون چندک منحنی فیلیپس هایبرید کینزی های جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۴۶۲
رابطه بین تورم و متغیرهای حقیقی در بررسی اثرات سیاست های پولی و دست یافتن به ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار با اهمیت است. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزی های جدید در دهه ۱۹۹۰، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی و در بررسی سیاست های پولی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش اقتصاد سنجی رگرسیون کوانتایل به برآورد منحنی فیلیپس هایبرید کینزی های جدید در ایران پرداخته می شود. برای این منظور از داده های فصلی، نرخ تورم، شکاف تولید و تغییرات نرخ ارز اسمی در طی سال های۹۳-۱۳۶۹ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که بین متغیرهای مورد بررسی و نرخ تورم یک رابطه متقارن و مثبت وجود دارد؛ به عبارت دیگر در سطوح تورمی بالاتر شدت اثرگذاری متغیرهای تورم با وقفه و تورم انتظاری، بر تورم افزایش می-یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت عاملان اقتصادی در تنظیم قیمت وفعالیت های خود به ترکیبی از مقادیر آینده نگر و گذشته نگر توجه می کنند، اما براساس نتایج بدست آمده سهم مقدار ضریب پارامتر آینده نگر بیشتر است.
۳.

تحلیل رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام مبتنی بر رگرسیون چندک و رهیافت بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت مالی سال ششم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: رگرسیون چندک رهیافت بیزی ریسک غیرسیستماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۴۳
پژوهشگران مالی از روش های متفاوتی برای محاسبه ریسک و بازده و همچنین تعیین رابطه بین آنها استفاده کرده اند. اختلاف در نتایج باعث شده است تا این رابطه با عنوان «معمای بازده- ریسک غیرسیستماتیک» شناخته شود. پژوهش حاضر به تحلیل رابطه ریسک غیرسیستماتیک با بازده سهام در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دوره زمانی مورد بررسی از 12مردادماه 1392 تا 12 دی ماه 1395 انتخاب شده است. این پژوهش با استفاده از مدل panel-GARCH به برآورد ریسک غیرسیستماتیک پرداخته و سپس رابطه بازده با ریسک را براساس رگرسیون چندک و رهیافت بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج مبین آن است که رابطه در چندک های پایین ناهمسو، در چندک های بالا همسو بوده و در میانه توزیع رابطه ای مشاهده نمی شود. این نتیجه دلالت بر آن دارد که رابطه غیرخطی و مبتنی بر توزیع بازده است. این یافته نشان می دهد که اطلاعات موجود در کرانه های توزیع برای داده های مالی حائز اهمیت بوده و لازم است در مدل سازی و تفسیر نتایج مورد توجه قرار گیرد. علاوه برآن، معمای ریسک - بازده حل می شود.
۴.

اثرات نامتقارن درآمد های نفتی بر کسری بودجه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 1-27

کلیدواژه‌ها: درآمدهای نفتی کسری بودجه رگرسیون چندک بوت استرپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۶۴۰
درآمد های نفتی و اتکای جوامع نفت خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت نفت اثرات نامطلوب و زیان بار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. در دهه های اخیر عمده منابع تأمین کننده درآمد دولت در ایران، درآمد های حاصل از فروش نفت بوده است. از این رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن همواره بودجه را دچار نوسان می کند و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می دهد. اگرچه کسری بودجه اندک و غیر مستمر می تواند در فعال سازی اقتصاد نقش مثبتی داشته باشد، اما کسری بودجه زیاد و مستمر آثار نامطلوبی بر عملکرد اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1394:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل دردهک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر درآمدهای نفتی بر کسری بودجه در دهک های مختلف کسری بودجه برابر نبوده و در سطوح پایین و بالای درآمدهای نفتی (دهک های ابتدائی و انتهایی) این اثر مثبت شدیدتر می باشد. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد.
۵.

شناسایی مولفه های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روستا و توسعه سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 27 - 49

کلیدواژه‌ها: خشکسالی تنوع تولید داده های پانل رگرسیون چندک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
عدم دسترسی به انرژی کافی و شیوع سوءتغذیه به دلیل تأثیر آن بر سلامتی عمومی و نیز توان جسمی و ذهنی جامعه از مهم ترین مسائل حوزه امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه است. از این رو، در مطالعه پیش رو، تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوار و همچنین، عوامل محیطی مانند خشکسالی و تنوع تولید بر گسترش سوءتغذیه در مناطق روستایی ایران بررسی شد. بدین منظور، از روش رگرسیون چندک، برآورد پانل در دوره زمانی 1391 تا 1395 صورت گرفت. نتایج برآورد حاکی از آن بود که برخی از مشخصه های خانوار شامل درآمد، افزایش سهم مواد غذایی در مخارج خانوار و سن سرپرست خانوار از گسترش سوءتغذیه جلوگیری می کنند و در مقابل، افزایش سطح تحصیلات و بعد خانوار گسترش سوءتغذیه در مناطق روستایی را به دنبال دارند؛ در میان عوامل محیطی نیز افزایش شدت خشکسالی و افزایش قیمت مواد غذایی باعث گسترش سوءتغذیه در این مناطق می شوند و از سوی دیگر، افزایش تنوع تولید مواد غذایی از گسترش سوءتغذیه جلوگیری می کنند. بر این اساس، با وضع معافیت مالیاتی بر درآمد های غیرکشاورزی در مناطق روستایی و بازتوزیع یارانه پرداختی فعلی با تمرکز بر مناطق دارای شدت بالای سوءتغذیه و همچنین، تمرکز بر خانوارهای گسترده روستایی، ارائه سیاست های معطوف به کاهش تأثیر خشکسالی بر تولید مواد غذایی و در نهایت، ترویج راهکارهایی که امکان افزایش تنوع تولید مواد غذایی در سطح خانوار را فراهم می آورد، می توان از گسترش بیشتر سوءتغذیه در مناطق روستایی کشور جلوگیری کرد.
۶.

تاثیر انتظارات تورمی برون یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 343-364

کلیدواژه‌ها: تورم منحنی فیلیپس کینزین های جدید رگرسیون چندک انتظارات تورمی رگرسیون کوانتایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
مدیریت نرخ تورم بدون شناخت عوامل موثر بر آن از جمله نحوه شکل گیری تورم انتظاری میسر نمی باشد. در این مطالعه نحوه شکل گیری انتظارات تورمی به صورت انتظارات تطبیقی برون یابانه(توجه به روند) در مقایسه با نرخ های تورم گذشته با استفاده از روش اقتصادسنجی کوانتایل و منحنی فیلیپس هیبریدی کینزی جدید شبیه سازی و آزمون شده است. برای این منظور از داده های سالانه نرخ تورم، شکاف تولید و تورم انتظاری شبیه سازی طی سال های 1357 تا 1395 استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل، در کوانتایل های پایین نرخ تورم، تورم انتظاری با استفاده از نرخ تورم گذشته از لحاظ آماری معنی داری بیشتری دارد و هر چه نرخ تورم افزایش یابد مدل سازی با استفاده از روند تورم گذشته نتایج بهتری ارائه می دهد. در اقتصاد ایران نیز که با سطوح بالای نرخ تورم همراه است شکل گیری انتظارات تورمی عاملان اقتصادی با لحاظ روند تورم گذشته سازگاری بیشتری دارد. بنابراین جهت کاهش انتظارت تورمی و دستیابی به سطوح پایین تورم در سالهای متوالی، توجه به روند تورم گذشته بسیار مهمتر از نرخ تورم گذشته می باشد.
۷.

کاربرد تسلط تصادفی مبتنی بر رگرسیون چندک در تحلیل فرصت های آربیتراژی، کارایی بازار و ترجیحات سرمایه گذاران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 172 - 195

کلیدواژه‌ها: تسلط تصادفی رگرسیون چندک آربیتراژ کارایی بازار ترجیحات سرمایه گذاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
هدف: رویکرد تسلط تصادفی با توجه به عدم نیاز به مفروض دانستن توزیعی خاص مانند توزیع نرمال برای بازدهی، در حوزه های مختلف مالی کاربرد فراوانی یافته است. در این پژوهش نیز، یکی از کاربردهای جدید تسلط تصادفی برای تشخیص فرصت های آربیتراژی و به تبع آن، ارزیابی کارایی بازار و همچنین، تحلیل ترجیحات سرمایه گذاران به کار گرفته شده است.روش: بدین منظور، از روش رگرسیون چندکی برای تخمین آزمون تسلط تصادفی استفاده شده است. روش یادشده روی بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 19ساله (از ابتدای مرداد سال 1378 تا پایان سال 1397) و طی شرایط صعودی و نزولی مختلف به اجرا درآمد.یافته ها: تحلیل داده ها حاکی از این است که شواهدی مبنی بر تأیید عدم تسلط توزیع تجمعی بازدهی ها در قبل و بعد از نقاط بازگشتی بین هر دو دوره یافت نشد. بدین ترتیب، عدم رد فرضیه آماری تسلط دوران رونق بر دوران رکود در تسلط تصادفی مرتبه اول، حاکی از امکان کسب سود آربیتراژی بوده و در آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم، گویای نقض فرضیه کارایی بازار است. وجود تسلط تصادفی مرتبه سوم را نیز می توان دلیلی بر رفتار جمعی و توده وار سرمایه گذاران در دوران صعودی بازار دانست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش دال بر وجود فرصت های آربیتراژی در بازار و ﻋﺪم ﺗﺄییﺪ کﺎرایی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان بین دوره های صعودی و نزولی بازار اﺳﺖ که با بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده این خصوص هم خوانی دارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ بررسی های بیشتر، بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در چرخه های رشدی بازار و وجود رفتار توده وار در این دوره ها دلالت دارد.
۸.

برآورد تابع تولید آموزش در استان ایلام: رویکرد رگرسیون چندکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ ایلام دوره ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۰ و ۷۱ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: ایلام تابع تولید آموزش رگرسیون چندک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
اقتصاددانان و دیگر دانشمندان علوم انسانی شواهد گسترده ای ارائه داده اند که آموزش افراد را مولدتر می کند و درنتیجه درآمد آنها را افزایش می دهد. آموزش و پرورش همچنین مزایای غیرمالی، از جمله بهبود سلامت و ادغام اجتماعی را فراهم می آورد. سرانه بودجه آموزشی عمومی، درآمد سرانه، مخارج صرف شده برای آموزش و تعداد معلم از اصلی ترین نهاده های توضیح دهنده تابع تولید آموزش هستند؛ بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر تابع آموزش از لحاظ کارکردهای اقتصادی و اجتماعی برای سیاست گذاران مهم و ضروری است. این مطالعه با هدف برآورد تابع تولید آموزش (ابتدایی و متوسطه) در استان ایلام طی دوره زمانی 1398-1382 انجام شد. روش شناسی این مقاله مبتنی بر تخمین تابع تولید با استفاده از روش اقتصادسنجی و تکنیک رگرسیون چندگی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در بین 7 متغیر مورد استفاده در تابع تولید آموزش برآورده شده برای استان ایلام، 5 متغیرِ مخارج آموزشی خانوار، نسبت معلم به دانش آموز، تعداد مدارس، درآمد سرانه و شاخص قیمت استانی از تعیین کننده های اصلی نرخ پوشش تحصیلی هستند. دو متغیر مخارج عمرانی استانی و نسبت دانش آموز به جمعیت نیز از تعیین کننده های نرخ پوشش تحصیلی در استان ایلام نیستند.
۹.

کاربرد تسلط تصادفی مبتنی بر رگرسیون چندک در تحلیل فرصت های آربیتراژی، کارایی بازار و ترجیحات سرمایه گذاران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 172 - 195

کلیدواژه‌ها: تسلط تصادفی رگرسیون چندک آربیتراژ کارایی بازار ترجیحات سرمایه گذاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
هدف: رویکرد تسلط تصادفی با توجه به عدم نیاز به مفروض دانستن توزیعی خاص مانند توزیع نرمال برای بازدهی، در حوزه های مختلف مالی کاربرد فراوانی یافته است. در این پژوهش نیز، یکی از کاربردهای جدید تسلط تصادفی برای تشخیص فرصت های آربیتراژی و به تبع آن، ارزیابی کارایی بازار و همچنین، تحلیل ترجیحات سرمایه گذاران به کار گرفته شده است. روش: بدین منظور، از روش رگرسیون چندکی برای تخمین آزمون تسلط تصادفی استفاده شده است. روش یادشده روی بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 19ساله (از ابتدای مرداد سال 1378 تا پایان سال 1397) و طی شرایط صعودی و نزولی مختلف به اجرا درآمد.یافته ها: تحلیل داده ها حاکی از این است که شواهدی مبنی بر تأیید عدم تسلط توزیع تجمعی بازدهی ها در قبل و بعد از نقاط بازگشتی بین هر دو دوره یافت نشد. بدین ترتیب، عدم رد فرضیه آماری تسلط دوران رونق بر دوران رکود در تسلط تصادفی مرتبه اول، حاکی از امکان کسب سود آربیتراژی بوده و در آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم، گویای نقض فرضیه کارایی بازار است. وجود تسلط تصادفی مرتبه سوم را نیز می توان دلیلی بر رفتار جمعی و توده وار سرمایه گذاران در دوران صعودی بازار دانست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش دال بر وجود فرصت های آربیتراژی در بازار و ﻋﺪم ﺗﺄییﺪ کﺎرایی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان بین دوره های صعودی و نزولی بازار اﺳﺖ که با بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده این خصوص هم خوانی دارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ بررسی های بیشتر، بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در چرخه های رشدی بازار و وجود رفتار توده وار در این دوره ها دلالت دارد.
۱۰.

کاربرد الگوی رگرسیون چندک در تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت گوشت مرغ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 175 - 191

کلیدواژه‌ها: نوسانات قیمتی گوشت مرغ رگرسیون چندک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
مقدمه و هدف : عرضه گوشت مرغ در کوتاه مدت (مثلاً در طول یک سال) انعطاف پذیری کافی برای پاسخ گویی به نوسانات تقاضا را ندارد که می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو به کارگیری روش های مختلف به منظور شناسایی این نوسانات می تواند در جهت کاهش یا تعدیل قیمت و مقدار تعادلی بازار موثر واقع شود. مواد و روش ها : این مطالعه به بررسی چگونگی نوسانات قیمتی کوتاه مدت گوشت مرغ بازار ایران در واکنش به عوامل هزینه ای مرتبط، با استفاده از الگوی رگرسیون چندک و داد های ماهانه (فروردین 1381 تا اسفند 1393) پرداخته  است. یافته ها : نتایج حاصله نشان می دهد که فواصل اطمینان ایجاد شده توسط مدل رگرسیون چندک در طول چندک هایth 0.5 تاth 0.95 می تواند رنج نوسانات ممکن قیمت را نشان دهد. ارزش های اقتصادی پیش بینی شده با استفاده از این مدل نه تنها به تجزیه و تحلیل عوامل هزینه ای موثر و  بهبود دقت پیش بینی، کمک می کند بلکه سبب بهرهمندی از مدیریت ریسک در بازار محصولات کشاورزی می شود. بحث و نتیجه گیری: از بین عوامل هزینه ای موثر بر قیمت گوشت مرغ، جوجه یک روزه و شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین تاثیر را بر نوسانات قیمت گوشت مرغ دارند. برنامه ریزی منسجم برای جوجه ریزی با توجه به نیازهای فصلی به همراه بیمه قیمتی جوجه یک روزه و کاهش مداخلات دولتی در مقاطعی از سال می تواند نقش موثری کاهش نوسانات قیمت داشته باشد.
۱۱.

نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مناطق شهری ایران: روش رگرسیون چندک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۳) 989 - 1016

کلیدواژه‌ها: بازدهی خصوصی آموزش تورش ناشی از انتخاب نمونه رگرسیون چندک نابرابری دستمزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۱
داده های پیمایش هزینه و درآمد خانوار در ایران نشان می دهد در مناطق شهری، در سال 1390، نسبت به سال 1384، در چندک های بالایی و در سال های تحصیلی بالاتر، تغییر در لگاریتم دستمزد ساعتی نسبت به افزایش در سال های تحصیل کاهش یافته است. حدس اولیه از این مشاهده این است که نرخ بازدهی خصوصی آموزش، یعنی افزایش در لگاریتم دستمزد ساعتی به ازای یک سال افزایش در سال های تحصیلی، در چندک های بالایی و سال های تحصیل بالاتر در سال 1390، نسبت به سال 1384، کاهش یافته باشد. در این پژوهش، به منظور برآورد نرخِ بازدهی خصوصی آموزش بین چندک های مختلف، معادله دستمزد تعمیم یافته مینسر در قالب روش رگرسیون چندک برازش شد. برای رفع مسئله تورشِ ناشی از انتخاب نمونه نیز از روش گام دومرحله ای هکمن استفاده شد. یافته ها نشان می دهد تحصیلات موجب افزایش نابرابرِ دستمزد در چندک های بالایی و پایینی در میان مردان می شود؛ در حالی که موجب کاهش نابرابریِ دستمزد در چندک های بالایی و پایینی در میان زنان می شود. همچنین، نرخ بازدهی خصوصی آموزش در سال 1390 نسبت به سال 1384 کاهش یافته است.
۱۲.

برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۱) 935 - 962

کلیدواژه‌ها: ریسک اعتباری توزیع زیان مدل ویلسون رگرسیون چندک آزمون استرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک الوصول در بانک های ایران، نشان دهنده ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می شوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیه سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه سازی می شوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می شود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می شود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده اند و مقدار زیان ناشی از نکول  نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است.    برای تخمین معادله ی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیون های چندک نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند توزیع های زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند. مقدار زیان در رگرسیون چندک 50% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیون های چندک 10% و 90% با مدل ویلسون متفاوت است. در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک 1/0 را بیش تر از حد و زیان چندک 9/0 را کمتر از حد تخمین زده است. طبقه بندی : E17, G32 ,C21 , E44 , G21
۱۳.

بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران و کشورهای حوزه منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱) 273 - 310

کلیدواژه‌ها: بازار سهام منطقه منا تحلیل موجک الگوی خود توضیح برداری (VAR) رگرسیون چندک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
بازار سهام ایران باید با بازار سهام سایر کشورها و به خصوص کشورهای منطقه در ارتباط باشد؛ این ارتباط و وابستگی، انباشت و تشکیل سرمایه را تسریع و فرصت های زیادی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا پرداخته است. جهت رسیدن به این هدف ابتدا اطلاعات در خصوص شاخص کل بازار سهام کشورهای منطقه منا از سپتامبر سال 2015 الی ژوئن سال 2022 جمع آوری و با استفاده تحلیل موجک نوسانات شاخص کل بازار سهام کشورها محاسبه شد. در ادامه الگوی خود توضیح برداری (VAR) برآورد و آزمون علیت گرنجر در خصوص ارتباط میان نوسانات بازار سهام ایران و کشورهای منطقه صورت پذیرفت. در نهایت نیز رگرسیون چندک برآورد و حد بالا و پائین ارتباط بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا مشخص شد. نتایج تحلیل موجک نشان داد که در طول زمان، دامنه نوسانات شاخص کل بازار سهام در کشورهای منطقه منا افزایش یافته است. بر پایه نتایج حاصل از مدل VAR و آزمون علیت گرنجر نیز، بازار سهام ایران به صورت یکطرفه تحت تأثیر نوسانات بازار سهام کشورهای کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و لبنان قرار دارد و چنان چه نوساناتی در بازار سهام این کشورها اتفاق بیافتد، بلافاصله این اثر به بازار سهام ایران منتقل خواهد شد. ضمن آن که هیچ گونه علامتی در خصوص تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان در بازار سهام کشورهای اردن و بحرین و نیز کشورهای شمال آفریقا شامل مصر، تونس و مراکش مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندک نیز نشان داد که در خصوص کشورها و چندک های مختلف میزان تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسانات متفاوت است. در این رابطه در ماه هایی که نوسان در بازار سهام کشورهای مذکور کمتر بوده اثر نوسانات بر بازار سهام ایران کمتر و در مقابل در ماه هایی که نوسانات قابل توجهی در بازار سهام اتفاق افتاده، میزان نوسان منتقل شده به بازار سهام ایران نیز بیشتر بوده است.
۱۴.

بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی در چندک های حدی کمینه و بیشینه دما در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای تغییرات آب و هوایی سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 53 - 68

کلیدواژه‌ها: کمینه و بیشینه دمای روزانه رگرسیون چندک رگرسیون خطی معمولی روند ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
تغییراقلیم به هرگونه تغییرات در شرایط آب و هوایی گفته می شود که در طول زمان اتفاق می افتد. این تغییرات ممکن است در میانگین سری داده ها دیده نشود بلکه در چندک هایی از سری با شدت های مختلف رخ دهد که بررسی آن توسط رگرسیون چندک امکان پذیر است. در این پژوهش به منظور بررسی تغییرات زمانی و مکانی بیشینه و کمینه دمای روزانه در فصل های مختلف در ایران، پس از برازش رگرسیون چندک بر روی 102 ایستگاه هواشناسی با دوره آماری 1395-1366 (1987-2016)، شیب روند در چندک های مختلف محاسبه و پس از مقایسه نتایج آن با نتایج رگرسیون خطی معمولی به صورت مکانی پهنه بندی شدند. نتایج نشان داد که مقادیر حدی کمینه و بیشینه دما در اغلب مناطق ایران دارای روند معنی دار بوده است. بیشترین شیب های روند افزایشی در فصل بهار و تابستان مربوط به چندک پایینی دما (05/0) و در نیمه شرقی ایران (شیب> 1/0 درجه در سال)، اما در پاییز و زمستان به ترتیب مربوط به چندک بالایی دما (95/0) در نواحی شرقی (شیب> 05/0 درجه در سال) و چندک های میانی و بالایی (5/0 و 95/0) در شمال غربی و غرب (شیب> 15/0 درجه در سال) بوده است. با این حال یک روند کاهشی برای مقادیر پایین (05/0) دمای پاییز در نیمه ی شمالی و غرب ایران (شیب< 02/0- درجه در سال)  وجود داشت. همچنین مقایسه نتایج دو روش رگرسیونی بیانگر آن است که بیشتر چندک ها شیبی متفاوت با شیب رگرسیون حداقل مربعات داشتند و اختصاص شیب خط رگرسیون مربعات معمولی برای روند تغییرات دما در کل سری صحیح نمی باشد. در نهایت می توان بیان کرد که تغییر اقلیم در بیشینه و کمینه دمای روزانه در ایران اتفاق افتاده است اما شدت این تغییرات در فصل ها، چندک ها و بخش های مختلف، متفاوت است. 
۱۵.

برآورد سهم ناکارای شکاف دستمزد روستایی-شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۲ 123 - 143

کلیدواژه‌ها: شکاف دستمزد تجزیه ماچادو و متا رگرسیون چندک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۷
یکی از عوامل اصلی متروکه شدن روستاها و مهاجرت نیروی کار روستایی به شهرها، نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی است. مهاجرت، به دلیل نبود رشد صنعتی درون زا در شهرها و ناتوانی بخش صنعت در جذب نیروی کار مهاجر روستایی، منجر به افزایش فقر و بیکاری در مناطق شهری می شود. لذا این مطالعه، با استفاده از داده های بودجه خانوار در بازه ی زمانی 1385 تا 1393 ایران و مدل های تجزیه اکساکا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو متا (نابرابری در کل توزیع دستمزد) به بررسی شکاف دستمزد بین مناطق شهری و روستایی می پردازد. نتایج مدل تجزیه اکساکا بلیندر نشان می دهد، در طول دوره ی مورد مطالعه 63 درصد از شکاف دستمزد، کارا بوده است، همچنین مدل ماچادو متا نشان می دهد که در سال 1393 نسبت به سال 1385 در چندک های پایین، سهم نابرابری کارا افزایش یافته و در چندک های بالا این سهم کاهش یافته است، این نشان می دهد که افراد دارای درآمد بالا، لزوماً دارای سرمایه انسانی بالاتر نیستند. 
۱۶.

بررسی اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی بر رشد استان ها در ایران: کاربردی از رویکرد رگرسیون چندک در داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۱ 131 - 113

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اعتبارات بانکی رگرسیون چندک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۸۸
در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های استانی در بازه زمانی 1394-1399 و روش تخمین رگرسیون چندک در داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 0.05)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر مثبت بر رشد و همچنین اعتبارات بخش مسکن اثر منفی بر رشد اقتصادی استان ها داشته اند. در چندک میانه (چندک 0.5)، اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و اعطای اعتبارات به بخش مسکن و خدمات اثر منفی و همچنین اثر بخش صنعت بی معنا بر رشد اقتصادی بوده است. در نهایت در چندک بالایی (چندک 0.95)، اعتبارات اعطایی به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و معنادار و اعتبارات اعطاء شده به بخش صنعت اثر منفی و همچنین اثر اعتبارات بخش مسکن و خدمات بی معنا بر رشد اقتصادی استان های بوده است. این موضوع نشان دهنده لزوم باز تعریف سیاست های اعطای اعتبارات و جلوگیری از انحراف این منابع می باشد. همچنین در خصوص اثر سرمایه نیز نتایج نشان داد که اثر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استان ها مثبت و معنادار است و در خصوص سرمایه فیزیکی نیز در چندک های بالایی این اثرگذاری بیشتر می شود. در نهایت، نتایج در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی نشان داد که نرخ های پایین تورم موجب رشد اقتصادی شده ولی در چندک میانه (0.5) و چندک بالا این اثر منفی است و با افزایش تورم این اثر تشدید شده است.
۱۷.

برآورد کشش های مالیاتی در ایران به تفکیک انواع مالیات ها: رویکردی غیر خطی و نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 135 - 150

کلیدواژه‌ها: کشش مالیاتی پایداری درآمد دولت رگرسیون چندک NARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی برای بهبود در توزیع درآمدها است.، در همین راستا ارزیابی عکس العمل انواع درآمدهای مالیاتی به رشد اقتصادی در جهت شناخت ظرفیت مالیاتی کشور مهم و دارای ارزش است. پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و روش خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی و استفاده از شواهد آماری ایران طی دوره 1398-1360 نشان می دهد که در چندک های بالای مالیاتی، اثر مثبت رشد اقتصادی بر مالیات در انواع مالیات ها افزایش یافته است، همچنین با توجه به اینکه مالیات کالاها و خدمات بالاترین سهم در درآمدهای مالیاتی دارد، پایین بودن کشش مالیاتی آن می تواند تا حد زیادی پایداری درآمدهای دولت را کاهش دهد. اما مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق به دلیل دارا بودن کشش بالاتر، نقش مهمی را در پایداری درآمدهای دولت دارند، تایید اثرات متقارن شوک مثبت و منفی رشد اقتصادی بر انواع مالیات ها نشان دهنده پایین بودن مالیات نسبت به ظرفیت بالقوه مالیات و عدم توانایی نظام مالیاتی در جهت پیاده سازی مالیات ستانی کارآمد است. بنابراین تمرکز بر توسعه فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا و مالیات های با کشش بالاتر نقش مهمی را در ثبات درآمد دولت خواهد داشت.
۱۸.

تحلیل مکانی روند بارش های سنگین فصلی و سالانه کشور با استفاده از رگرسیون چندک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای تغییرات آب و هوایی سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 39 - 54

کلیدواژه‌ها: تغییر اقلیم بارش رگرسیون چندک تحلیل روند ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۴
دلیل اصلی وجود عدم قطعیت در تعیین کمبود منابع آبی در آینده، تغییر اقلیم است. به دلیل گرم شدن کره زمین نگرانی هایی در مورد افزایش یا کاهش بارندگی وجود دارد و این مسأله برنامه ریزی و مدیریت منابع آب را پیچیده می کند. از این رو بررسی روند بارش از اهمیت بسزایی برخوردار است. روند خطی گزارش شده در ارزیابی های اقلیمی ایران و جهان، منعکس کننده تغییر در میانگین بارش سالانه است. روند میانگین، نمی تواند تغییرات سایر چندک های توزیع، از جمله دم های توزیع (میزان بارش بسیار زیاد و کم) را منعکس کند. در این مطالعه از روش رگرسیون چندک[1] (QR) برای تعیین روند بارش های سنگین (بارش های بیشتر از صدک 98ام توزیع بارش) فصلی و سالانه ۴4 ایستگاه سینوپتیک کشور برای دو دوره ی نرمال استاندارد اقلیمی اخیر 2010-1981 و2020 -1991 استفاده شد. برای این منظور، بعد از کنترل کیفیت و همگن سازی داده ها، صدک های 98ام بارش های فصلی و سالانه برای هر دو دوره محاسبه شدند و مورد مقایسه قرار گرفتند. سپس روند این چندک ها با استفاده از روش رگرسیون چندک برآورد شده و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در مقایسه دو دوره نرمال استاندارد اقلیمی، بارش های سنگین بهاری در دامنه های جنوبی البرز، بارش های سنگین تابستانی در سواحل دریای خزر، بارش های سنگین پاییزی در شمال غرب و شمال شرق کشور و بارش های سنگین زمستانی در دامنه های زاگرس به طور عمده تغییر رفتار داده اند. همینطور، بارش های سنگین بهاری در دامنه های جنوبی البرز رو به کاهش است، در صورتی که بارش های سنگین تابستانی در سواحل دریای خزر و بارش های سنگین پاییزی در شمال غرب و شمال شرق کشور رو به افزایش است.