حمید لعل خضری

حمید لعل خضری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

اثر تلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵۹

کلیدواژه‌ها: مصرف ARDL GARCH نرخ ارز حقیقی بی ثباتی نرخ ارز حقیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۶۶۱
نرخ ارز حقیقی از شاخص های اساسی و بنیادی در تعیین درجه ی رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار می رود. بی ثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب می شود. بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات و صادرات و هم چنین بر عرضه ی کل اقتصاد از طریق هزینه های کالاهای واسطه ای و نهایی وارداتی، تأثیر خواهد داشت و نیز سبب تغییر و نوسان شاخص قیمت های مصرف کننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبه ی تورم هستند، می شود. پژوهش حاضر به بررسی بی ثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی در ایران با استفاده از داده های سالانه برای دوره زمانی 1352-1390 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیم یافته (GARCH)، به استخراج مقادیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی پرداخته و سپس با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر مصرف بخش خصوصی بررسی می شود. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت درآمد قابل تصرف، نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر مصرف بخش خصوصی داشته اند.
۲.

بررسی تأثیر نابرابری توزیع درآمدی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران با تأکید بر شدت انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد رشد اقتصادی روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس گاز دی اکسیدکربن مصرف انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۶۱
تخریب محیط زیست را می توان ناشی از عواملی همچون رشد اقتصادی، شدت انرژی، نسبت شهرنشینی و توزیع درآمدی دانست. در این مقاله، اثرات زیست محیطی نابرابری توزیع درآمد در ایران با استفاده از داده های آماری سری زمانی سال های 1357-1394، به روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی بررسی شده است. همچنین وجود رابطه علیت بین متغیرهای الگو با استفاده از روش علیت تودا-یاماموتو مورد برررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، ضریب جینی و شدت انرژی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن اثرگذاری مثبت و متغیرهای مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت شهرنشینی به کل جمعیت اثر منفی و ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه بیشترین اثرگذاری مثبت را دارد. همچنین فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران تأیید می شود و تنها علیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی سرانه و انتشار دی اکسید کربن وجود دارد و جریان علیت یک طرفه از سایر متغیرها به متغیر لگاریتم انتشار CO2 تأیید می شود.
۳.

تحلیل آستانه ای و طیفی رابطه ی میان بدهی دولت به سیستم بانکی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۵ 35 - 52

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی بدهی دولت به نظام بانکی خودرگرسیون برداری آستانه ای تحلیل طیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۶۰۹
وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار می روند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوه ی ارتباط بین آنها با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی می تواند دلالت های مفیدی را برای سیاست گذاران فراهم کند. از این رو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت های خودرگرسیون برداری آستانه ای و علّیت طیفی طی دوره 1395-1353 شواهد جدیدی از ارتباط این دو متغیر را آشکار می کند. نتایج نشان می دهند که بدهی دولت به نظام بانکی اثر دوگانه و غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد. به گونه ای که اگر نسبت بدهی به تولید کم تر از 2/18% باشد، اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با عبور از مقدار آستانه ی برآوردی، اثر مخرب آن بر رشد اقتصادی نمود پیدا می کند. تأثیرپذیری بدهی بانکی از رشد اقتصادی نیز غیرخطی و معکوس است. افزون بر این، در کوتاه مدت و میان مدت رابطه ی علّی دو سویه بین این دو متغیر برقرار است. اما، در بلندمدت جریان علّیت از رشد اقتصادی به بدهی بانکی دولت است
۴.

اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران با تأکید بر رشد تولید: رویکرد FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 15 - 40

کلیدواژه‌ها: تحکیم مالی اتورگرسیون برداری عامل افزوده توابع واکنش آنی رشد تولید حقیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۷
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک های درآمدی و هزینه ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک های درآمدی و شوک های هزینه ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد، می توان عنوان نمود که در کوتاه مدت که شامل 4 فصل می شود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی می شود و تورم کاهش می یابد. بنابراین در کوتاه مدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میان مدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل می باشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان می دهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی می گردد.
۵.

رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام: رویکرد خودرگرسیون برداری بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 251-274

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی شوک نقدینگی بازار سهام الگوی خودرگرسیون برداری بیزین الگوی گارچ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۹۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای داده های فصلی طی دوره بهار 1388 تا زمستان 1398 است. در این چارچوب، پس از استخراج شاخص نقدینگی بازار سهام، جهت اندازه گیری شوک نقدینگی از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که جریان علیت یک طرفه از شوک نقدینگی بازار سهام به رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه-واکنش رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که واکنش رشد اقتصادی به یک تکانه در شوک نقدینگی بازار سهام مثبت بوده که اثر آن بعد از گذشت چهار فصل صعودی می شود. همچنین، یافته های حاصل از تجزیه واریانس رشد اقتصادی نشان می دهد که در دوره اول، واریانس این متغیر به طور کامل توسط خود متغیر توضیح داده می شود، اما به مرور زمان از اهمیت آن کاسته شده و بر اهمیت سایر متغیرها افزوده می شود. یافته ها نشان می دهد که بعد از هشت فصل، شوک نقدینگی بازار سهام نزدیک به 3/3 درصد از نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح داده است. به علاوه، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز به ترتیب 6، 5/3 و 5/2 درصد در توضیح نوسانات رشد اقتصادی ایران نقش داشته اند.
۶.

تأثیرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر تابع تقاضای پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی تکانه های نرخ ارز تابع تقاضای پول نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۹۲
با توجه به تغییرات نرخ ارز در اثر سیاست های ارزی مختلف در سال های اخیر، بررسی اثر تکانه های ارزی بر تقاضای پول در ایران می تواند نتایج مفیدی را در بر داشته باشد. لذا در این پژوهش به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تابع تقاضای پول با استفاده از الگوی وقفه های توزیعی خودرگسیونی غیرخطی با توجه به داده های فصلی موجود تا سال 1396 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون هم جمعی کرانه ها که توسط پسران و همکاران (2001) ارائه شده است، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بررسی و تأیید گردید. نتایج حاصل از الگو نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نسیت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی بر تقاضای پول تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی دارد. در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون والد، سطح تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول در کوتاه مدت نامتقارن اما در بلندمدت متقارن است. همچنین با مقایسه میزان اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول می توان این نتیجه را گرفت که اثر مثبت تکانه کاهش نرخ ارز بر تقاضای حجم پول بیش تر از اثر منفی تکانه افزایش نرخ ارز است.
۷.

تأثیر نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر توزیع درآمد در ایران: رویکرد: NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۳) 45 - 64

کلیدواژه‌ها: الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی تکانه های نرخ ارز توزیع درآمد نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۰۲
کاهش ارزش پول ملی اثرات قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد که توزیع درآمد از آن مستثنی نیست. با کاهش ارزش پول ملی، دستمزد نیروی کار به طور کامل با اثرات تورمی ناشی از این کاهش، تعدیل نمی شود و منجر به انتقال درآمد از نیروی کار به سمت تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه و در نهایت باعث بدتر شدن توزیع درآمد می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز حقیقی بر توزیع درآمد در ایران است. در این تحقیق اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی بر شاخص ضریب جینی با استفاده از الگوی خودرگرسیونی باوقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL) به صورت سالانه در طی دوره زمانی1357-1395مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه نتایج حاصل از اثرات تجمعی تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص ضریب جینی می توان نتیجه گرفت که اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی نامتقارن و تأثیر تکانه افزایش نرخ ارز حقیقی بیش تر از تأثیر تکانه منفی کاهش آن در کوتاه مدت و بلندمدت است. شاخص قیمت مصرف کننده با اثرگذاری مثبت، بیش ترین تأثیر را در کوتاه مدت بر شاخص ضریب جینی دارد و در بلندمدت درجه بازبودن تجاری با اثرگذاری منفی، بیش ترین تأثیر را دارد.
۸.

رابطه پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن در ایران با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 251 - 277

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی اقتصادی شدت انرژی انتشار آلودگی ایران اثرات نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۶۳
طی دهه های گذشته، تهدیدهای فزاینده گرمایش زمین در ارتباط با تغییرات آب وهوایی توجه به گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسیدکربن را به عنوان عامل اصلی گرمایش زمین به خود جلب کرده است. تأثیرات نامطلوب تغییرات آب وهوایی نه تنها به محیط زیست، بلکه به همه بخش های جامعه و اقتصاد در سراسر جهان آسیب می رساند. پیشرفت های تکنولوژیکی یکی از عوامل مهمی است که می تواند مقدار عناصر آلاینده نسبت به میزان تولید اقتصادی در کشورها را کاهش دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی از شاخص هایی است که سطح دانش و مهارت های موردنیاز در تولید را نشان می دهد و معیاری برای توسعه اقتصادی است. در این مطالعه ارتباط غیرخطی میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن با بهره گیری از الگوی غیرخطی خودتوضیح با وقفه های توزیعی در بازه زمانی 1398-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از الگو حاکی از آن است که با افزایش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 2% کاهش می یابد و با کاهش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 12%  و 1% در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می یابد. قابل ذکر است که با توجه به پایین بودن میزان پیچیدگی اقتصادی در ایران، این شاخص ضریب کوچک تری را نسبت به سایر متغیرها دارد؛ هم چنین اثر تکانه های مثبت و منفی تولید ناخالص داخلی بر انتشار دی اکسیدکربن در بلندمدت در ایران متقارن است، درحالی که اثر تکانه های مثبت و منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن نامتقارن است. قابل ذکر است اثر تکانه منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن بیش از اثر تکانه مثبت پیچیدگی اقتصادی است.  
۹.

نقش دولت در مبادله نابرابری درآمد-رشد اقتصادی: رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 161 - 192

کلیدواژه‌ها: خودرگرسیون برداری بیزین رشد اقتصادی سیاست مالی نابرابری درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۰
هدف این مقاله بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی از طریق سیاست های مالی است. برای این منظور، الگوی خودرگرسیون برداری بیزین برای داده های سالانه دوره زمانی 1398-1363 برآورد می گردد. نابرابری درآمد با شاخص اتکینسون اندازه گیری شده و از مخارج جاری و عمرانی دولت و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم برای متغیرهای سیاست مالی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه –واکنش شاخص اتکینسون و رشد اقتصادی به متغیرهای سیاست مالی حاکی از آن است که رشد اقتصادی به یک شوک مثبت مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم و مخارج عمرانی با نرخ ملایمی تا پایان دو دوره اول مثبت و صعودی است و پس از آن در اندازه ثابت قرار می گیرد. همچنین تحلیل واکنش شاخص اتکینسون به شوک مثبت مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تا پایان دو دوره اول مثبت و پس از آن این اثر منفی و کاهنده می شود. در سوی دیگر تکانه مالیات مستقیم بر توزیع درآمدی تا پایان سه دوره اول بی تأثیر است و پس از آن نسبت به آن واکنش منفی نشان می دهد و در نهایت واکنش شاخص اتکینسون به تکانه مالیات غیر مستقیم شدیداً افزایشی بوده و بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته شده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو، دولت می تواند با افزایش مخارج عمرانی مولد و کاهش مخارج جاری غیرمولد و غیرضروری و بهبود نظام مالیات ستانی به هدف بهبود توزیع درآمد و همچنین افزایش رشد اقتصادی، دست پیدا کند.
۱۰.

بررسی رابطه پویای عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 149-171

کلیدواژه‌ها: تورم نااطمینانی تورم نااطمینانی سیاست اقتصادی مدل همبستگی شرطی پویا ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۸۷
بررسی پویایی تورم و نااطمینانی آن و نیز روابط بین تورم و متغیرهای مربوط به شرایط اقتصادی در تجزیه و تحلیل آثار سیاست های اقتصادی دارای اهمیت است. در فرآیند جهانی شدن و افزایش روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی میان کشورها نقش متغیرهای جهانی به عنوان عاملی اثرگذار بر تورم مطرح می شود. در این مطالعه، رابطه عدم اطمینان اقتصاد جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی فروردین 1376 تا مهر 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. همبستگی متغیرهای ذکر شده با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، نااطمینانی اقتصاد جهانی رابطه معنی دار با تورم و نااطمینانی تورم در ایران دارد. همبستگی پویای شاخص نااطمینانی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. دلایل متعدد مانند کانال تقاضای کل، کانال عرضه کل، چسبندگی قیمت، و واکنش سیاست های بانک های مرکزی به تورم می تواند رفتار متفاوت همبستگی در دوره های زمانی را توضیح دهد. باتوجه به اینکه شاخص نااطمینانی اقتصاد جهانی می تواند تورم و سیاست های هدف گذاری تورمی را در ایران تحت تأثیر قرار دهد، سیاست گذاران باید به ساختار همبستگی میان تورم و متغیرهای اقتصاد کلان داخلی و جهانی از جمله تغییرات سیاست های اقتصادی در سطح جهانی توجه کنند.
۱۱.

رابطه نااطمینانی بازار پول و ارز با بی ثباتی اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 173 - 200

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی اقتصادی نوسان نقدینگی نوسان نرخ ارز تورم ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
ثبات اقتصاد کلان در عملکرد اقتصادی و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، دارای اهمیت است. یکی از مفاهیم مرتبط با موضوع عدم ثبات اقتصادی، نااطمینانی و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان است. نااطمینانی در بازار پول و ارز ممکن است باعث نوسان در سایر بازارها شود و اثر سیاست گذاری ها در ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه، به عنوان معیار بی ثباتی اقتصادی از تغییرپذیری تورم و تولید استفاده شده است. همچنین، نااطمینانی بازار پول و ارز به صورت نوسان حجم نقدینگی و نوسان نرخ ارز با استفاده از الگوی گارچ بدست آمده است. در نهایت، رابطه نوسانات بازار پول و ارز و شاخص بی ثباتی اقتصادی در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل سوم 1400 با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در طی زمان رابطه همبستگی نوسان نرخ ارز با شاخص تغییرپذیری تورم اغلب مثبت است، اگرچه این رابطه در برخی دوره ها اندازه و ضریب متفاوتی دارد. همچنین، نوسان حجم نقدینگی در بلندمدت با بی ثباتی اقتصادی از هر دو جنبه تولید و تورم همراه است. بنابراین، کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان با توجه به تغییرپذیری تورم و تولید نیازمند کاهش نااطمینانی و نوسانات در بازار ارز و اعمال شوک های مناسب سیاست پولی است.
۱۲.

همبستگی پویای نوسان نرخ ارز، صادرات و واردات با نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی (کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 135 - 167

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی تجارت نرخ ارز الگوی همبستگی پویای شرطی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
با توجه به تعامل کشورها در سطح جهانی، پویایی بازارهای بین المللی می تواند اقتصاد داخلی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. تغییرات شرایط اقتصادی و نااطمینانی وابسته به آن در اقتصادهای مختلف جهان بر روابط تجاری و متغیرهای تجارت خارجی اثر می گذارد. در این مطالعه، تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی بر نوسان متغیرهای صادرات، واردات و نرخ ارز در ایران با استفاده ازداده های ماهانه برای دوره ی زمانی فروردین 1383 تا اسفند 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. همبستگی متغیرهای ذکر شده در ایران با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. نتایج به دست آمده از الگوی تحقیق نشان می دهد که استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا مناسب تر از الگوی همبستگی شرطی ثابت است. براساس نتایج تحقیق، نوسانات سیاست اقتصادی جهانی اثر معنی دار بر نوسانات نرخ ارز، صادرات و واردات حقیقی دارد. این شاخص رابطه ی مثبت با نوسان واردات و نرخ ارز، و رابطه ی منفی با نوسان صادرات دارد؛ بنابراین، شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی می تواند تجارت بین المللی ایران را تحت تأثیر قرار دهد و سیاست گذاران باید به ساختار همبستگی میان بازارهای داخلی و شرایط جهانی توجه کنند.
۱۳.

تأثیر مدیریت نقدینگی بر عملکرد (سودآوری) بانکداری بدون ربا در ایران: مطالعه موردی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 121 - 146

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی مدیریت نقدینگی سودآوری عملکرد بانک الگوی رگرسیون چندگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
امروزه بانک ها از مهمترین محرک های چرخه اقتصادی کشورها به شمار می آیند که می توانند در بخش های مختلف اقتصادی نقش به سزایی داشته باشند. گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری صنعت بانکداری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به شمار می رود، لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز و تأمین مالی ضروری است. براین اساس در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری 21 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391-1396 پرداخته می شود. برای اندازه گیری متغیر سودآوری بانک از شاخص های بازدهی مجموع دارایی ها متغیر نقدینگی از چهار شاخص نسبت بدهی کل به کل سپرده ها، نسبت بدهی کل به کل دارایی، نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی و نسبت سرمایه گذاری به کل سپرده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی رگرسیون چندگانه نشان می دهد که تمامی شاخص های در نظر گرفته شده برای (ROA)، بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازدهی سپرده ها (ROD) و همچنین برای متغیر نقدینگی، تأثیر مثبت و مستقیمی بر شاخص های سودآوری دارند و شاخص نسبت بدهی کل به کل دارایی، دارای بیشترین تأثیر مثبت است.
۱۴.

نقش پیچیدگی اقتصادی بر نوسانات تولید و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 73-98

کلیدواژه‌ها: نوسان تولید نوسان تورم پیچیدگی اقتصادی مخارج دولت باز بودن تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
نوسانات بالای تولید و تورم در یک اقتصاد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، و باعث ایجاد فضای نامطمئن اقتصادی می شود. پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر تغییر متغیرهای اقتصاد کلان است. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، ساختار فناورانه تولید تغییر کرده و حرکت منابع تولید بین فعالیت های تولید شکل می گیرد. بنابراین، در این مطالعه ارتباط میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و نوسان تولید و تورم با بهره گیری از الگوی سیستم معادلات همزمان در بازه زمانی 1398-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نوسان تولید 121/0 درصد و نوسان تورم 106/0 درصد کاهش می یابد. همچنین، متغیرهای نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP و بازبودن تجاری در معادله نوسان تولید و همچنین در معادله نوسان تورم متغیر لگاریتم نرخ ارز به عنوان متغیرهای کنترل اثر مثبت و معنی داری دارند. از منظر سیاست گذاری، بر اساس نتایج این تحقیق بیان می شود که پیچیدگی اقتصادی با افزایش تنوع محصول و تولیدات تخصصی تر و مبتنی بر دانش می تواند در راستای ثبات اقتصادی مؤثر واقع شود و شرایط رشد و توسعه اقتصادی بیشتری را فراهم کند. طبقه بندی JEL: O14, E31, C30.
۱۵.

چرخه های تجاری و شدت انرژی در ایران با رویکرد تحلیل نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۱ 93 - 121

کلیدواژه‌ها: چرخه تجاری ساختار صنعتی شدت انرژی ایران NARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۹
بسیاری از مطالعات نشان داده اند که شرایط اقتصادی بر شدت انرژی تأثیر می گذارد. چرخه های تجاری یکی از تحولات محیط کلان اقتصادی است که بر شدت انرژی مؤثر است. مطالعه حاضر اثر نامتقارن چرخه های تجاری بر شدت انرژی را در کشور ایران در فاصله زمانی 2020-1972 میلادی بررسی می کند. جهت تحلیل روابط میان متغیرها، روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) به کار گرفته شده است. نتایج مدل نشان داده است که در کوتاه مدت اثرگذاری تکانه منفی چرخه تجاری بر شدت انرژی ابتدا تا وقفه اول، منفی و سپس تا وقفه سوم تأثیر مثبت دارد در حالی که در بلندمدت مثبت است. اما تکانه مثبت در چرخه تجاری برای کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر منفی بر شدت انرژی دارد. همچنین نتایج نشان دهنده این است که ضرایب مربوط به متغیر لگاریتم قیمت نفت اوپک در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت هستند. اما ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت لگاریتم شاخص ساختار صنعتی نشان دهنده آن است که شدت انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 12/0 درصد کاهش و 04/0 درصد افزایش می یابد. در انتها نتایج آزمون والد نشان می دهد که اثرات تکانه های مثبت و منفی چرخه های تجاری بر شاخص شدت انرژی در بلندمدت نامتقارن اما در کوتاه مدت این اثرگذاری متقارن است. تشخیص و شناخت چرخه های تجاری می تواند منجر به تصمیم گیری صحیح سیاستگذاران در توسعه صنعت انرژی شود و در عین حال می تواند به طور مؤثر از رشد بیش از حد شدت انرژی جلوگیری کرده و حتی آن را کاهش دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان