زهره طباطبایی نسب

زهره طباطبایی نسب

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

برآورد میزان مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران با رویکرد فشار بازار ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیستم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: مداخله فشار بازار ارز مداخله همسو مداخله ناهمسو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۲ تعداد دانلود : ۷۰۵
بررسی فشار بازار ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی در دوره های مختلف زمانی اطلاعات ارزشمندی در خصوص عملکرد بانک مرکزی و کارامدی سیاست های اعمال شده در بازار ارز ارائه می دهد. هدف اصلی این مطالعه، برآورد درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران در بازار ارز از اردیبهشت 1370 تا اسفند 1386 است. برای این منظور، شاخص فشار بازار ارز با بهره گیری از روش 3SLS محاسبه شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوره قبل از یکسان سازی نرخ ارز میانگین درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی 16/0 و در دوره بعد از یکسان سازی 33/0 بوده است. علاوه بر این، بانک مرکزی در اغلب ماه ها از سیاست مداخله ناهمسو پیروی نموده است.
۲.

طراحی الگوی مفهومی جایگاهیابی مجدد برند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت برند سال پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۳ 35 - 78

کلیدواژه‌ها: برند جایگاهیابی جایگاهیابی مجدد برند نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۲۴
جایگاه یابی مجدد برند به معنای تغییر باورهای مشتریان در مورد برند و ایجاد یک موقعیت متمایز و جدید در ذهن مشتریان هدف است. از آنجایی که پژوهش های انجام شده در حیطه جایگاه یابی مجدد برند محدود است، پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی جامع از جایگاه یابی مجدد برند انجام شده است. این مطالعه یک پژوهش کیفی است که پژوهشگران در آن برای تحلیل داده ها، رویکرد نظریه داده بنیاد را به کمک نرم افزار مکس کیودی ای به کار بردند. مدل استخراج شده نشان می دهد که با توجه به روند پژوهش، عواملی مانند عدم رقابت پذیری محصول یا برند، زمینه ساز جایگاه یابی مجدد برند هستند و برای اجرای موفق فرآیند  جایگاه یابی مجدد برند باید از استراتژی هایی مانند تغییر جایگاه روانی استفاده کرد. به علاوه، شناخت از مصرف کننده، جزو شرایط زمینه ای است که موجب تسهیل فرآیند می شود و مقاومت مصرف کننده نسبت به تغییر، جزو شرایطی مداخله گر است که در فرآیند اختلال ایجاد می کند. نهایتا اینکه پیامد این فرآیند، تغییر و بهبود جایگاه برند است
۳.

اثرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 79 - 115

کلیدواژه‌ها: مداخله بازار ارز ذخایر ارزی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۷
هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز بر متغیرهای کلان افتصادی است. مداخلات ارزی بانک مرکزی هرگونه خرید و فروش دارایی های خارجی در مقابل دارایی های داخلی در بازاراست. این مداخله تنها به یک نظام پولی مربوط نمی شود و می تواند در تمام نظام های پولی انجام شود. اما شکل مداخله به وضعیت نظام پولی و ارزی کشور بستگی دارد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اقتصاد کلان سیاست مداخله از اطلاعات سری زمانی 1396-1368 مبتنی بر فراوانی فصلی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده است. بر مبنای نتایج به دست آمده شوک های وارد شده از ناحیه نرخ ارز و ذخایر ارزی بیانگر این موضوع بود که متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری در کوتاه مدت کاهش اما متغیرهای نرخ تورم، هزینه نهائی تولید و نرخ بهره اسمی افزایش یافته است. به عبارت دیگرمداخله بانک مرکزی در بازار ارزهزینه های سنگینی برای اقتصاد کلان به همراه داشته است.
۴.

آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 141 - 160

کلیدواژه‌ها: فشار بازار ارز کیفیت نهادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۹۵
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورها به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است، جذب این نوع سرمایه گذاری تابع عوامل متعددی است که شناخت این عوامل می تواند در سیاست گذاری کشور هایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند مفید باشد. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به بررسی تأثیر کیفیت نهادی و فشار بازار ارز (به عنوان معیاری مناسب برای سنجش نوسانات نرخ ارز در اقتصادهایی با رژیم های ارزی متفاوت) بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی در 30 کشور با درآمد متوسط، طی دوره زمانی 2015-2002 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فشار بازار ارز اثر منفی و شاخص کلی حکمرانی اثر مثبت و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. علاوه بر این شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبتی بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی داشته اند و در میان مؤلفه های مذکور شاخص کیفیت قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را در جذب FDI داشته است. همچنین برآورد الگو با دوره تعامل نشان می دهد که کیفیت نهادی منجر به کاهش تأثیر فشار بازار ارز و کاهش تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر جذب FDI شده است.
۵.

پویایی های رابطه علّی بین مؤلفه های سیاست مالی: شواهدی نوین از رویکرد موجک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 128-103

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی درآمدها و مخارج دولت علیت تودا-یاماموتو همبستگی موجک اختلاف فاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۱
بحران مالی جهانی در سال 2008 و همه گیری اخیر بیماری کرونا ویروس ( COVID-19 )، توجهات به موضوعات مرتبط با سیاست های مالی را برانگیخته است. ازآنجایی که سیاست مالی، نقش مهمی در کاهش هزینه های این بحران ها دارد، درک رابطه بین مؤلفه های سیاست مالی بسیار با اهمیت است و پیامدهای مهمی برای انتخاب سیاست های مالی در حوزه اقتصاد بخش عمومی دارد. این پژوهش با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1397:4-1369:1، به بررسی پیوندهای علّی بین مؤلفه های سیاست مالی یعنی مخارج دولت (جاری و عمرانی) و درآمدهای دولت (مالیاتی و نفتی) در ایران پرداخته، و برای این منظور، ابتدا از آزمون علیت تودا-یاماموتو در حوزه زمانی برای بررسی رابطه علّی بین این متغیرها استفاده شده است. علاوه بر این، با توجه به نمایش ویژگی های مختلف توسط متغیرها در دامنه فرکانس، یک تحلیل پویا از طریق رویکرد همبستگی و اختلاف فاز موجک برای بررسی این رابطه در حوزه زمان- فرکانس بین درآمدهای دولت و ترکیب مخارج صورت می گیرد. نتایج تحلیل موجک، نشان می دهد که ارتباط بین جفت های درآمد و مخارج دولت در تمام افق های زمانی، یکسان نیست و یک ناهمگونی قوی در روابط متقابل آشکارشده در طول زمان و در مقیاس های مختلف شناسایی می شود. به طورکلی نتایج پژوهش، اثرات علّی مختلف با تأیید فرضیه تسلط مخارج برای درآمدهای نفتی و فرضیه تسلط درآمد برای درآمدهای مالیاتی را در فرکانس های مختلف نشان می دهد.
۶.

بررسی پویایی غیرخطی و تغییرات ناگهانی در پارامتر های تابع تقاضای پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ ۱۱۴-۸۳

کلیدواژه‌ها: حجم پول ثبات تابع تقاضای پول مارکوف سوئیچینگ شاخص دیویزیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۳
از زمان وقوع بحران مالی جهانی 2009-2007، نقش پول در طراحی و اجرای سیاست های پولی با هدف تثبیت قیمت ها، به عنوان یک موضوع مهم سیاستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دوباره مطرح شده است. در این راستا، تابع تقاضای پول، یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل مسائل پولی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی، لازم است که سیاست گذار اقتصادی، شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در مطالعه حاضر، سعی بر پاسخ به این سؤال بوده است که آیا تغییرات ناگهانی حجم پول، بی ثباتی تابع تقاضای پول را به همراه دارد؟ از این رو پژوهش حاضر، با رویکرد مارکوف سوئیچینگ و با استفاده از جمع ساده و دیویزیا، تابع تقاضای پول را برای اقتصاد ایران در دوره q1 1399-q1 1367، برآورد و ثبات آن را بررسی می نماید. نتایج حاکی از آن است که در رژیم یک، تابع تقاضای پول باثبات است اما قرار گرفتن در رژیم دو و سه، یعنی رشد متوسط حجم پول و رشد شدید حجم پول، به بی ثباتی تابع تقاضای پول منجر شده و اهداف سیاست پولی را منحرف می کند. شماره ی مقاله: ۴
۷.

برآورد تنش مالی در اقتصاد ایران با تأکید بر پیامدهای آن برای مدیریت دارایی های بنگاه و خانوار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 41 - 62

کلیدواژه‌ها: تنش مالی مدیریت دارایی تأمین مالی روش تکنیک مؤلفه های اصلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۰
بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد سبب ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می شوند. اگرچه رشد بازارهای مالی کارا نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی دارد، باید توجه داشت که وقوع بحران در بازار های مالی نیز به نوبه خود به تنش مالی و در برخی شرایط به رکود اقتصادی می انجامد. هدف این پژوهش برآورد شاخص تنش مالی در بازارهای دارایی و تأمین مالی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹6 است. برای محاسبه شاخص تنش مالی ابتدا پنج بخش اصلی مالی کشور شامل بخش پولی و بانکی، ارز، سهام، مستغلات و بازار اعتبارات انتخاب شد. با استفاده از روش تکنیک مؤلفه های اصلی (PCA)، متغیرهای مربوط به تنش در اجزای نظام مالی کشور تجمیع و شاخص تنش مالی پیشنهادی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. نتایج پژوهش از نقش تأثیرگذار تنش در بازار اعتبارات بر تنش مالی در اقتصاد ایران حکایت دارد.  
۸.

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه نااطمینانی اقتصادی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 67 - 86

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی اقتصادی کیفیت حسابرسی مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۶
مدیران در شرایط نااطمینانی اقتصادی و به دلیل پایین بودن سود شرکت ها، انگیزه بیشتری برای مدیریت سود دارند؛ ازاین رو، در این پژوهش، ارتباط بین نااطمینانی اقتصادی و مدیریت سود و ارزیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر این رابطه در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بررسی شده است. بدین منظور، 113 شرکت در طی سال های 1389 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. داده ها بر اساس مدل رگرسیونی چندگانه تحلیل شدند. برای سنجش کیفیت حسابرسی از اندازه حسابرس، دوره تصدی و نوع گزارش، برای بررسی مدیریت سود از مدل دیچو (1995) و برای سنجش نااطمینانی اقتصادی از شاخص فشار بازار ارز بهره گرفته شد. تحلیل نتایج حاکی از آن است که در شرایط نااطمینانی اقتصادی، استفاده از شرکت های بزرگ حسابرسی و افزایش دوره تصدی، کاهش مدیریت سود را به همراه دارد. علاوه بر این، ارائه گزارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد تأثیر مستقیم نااطمینانی اقتصادی را بر مدیریت سود شرکت ها تقویت کرده است.
۹.

برآورد تابع واکنش سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 103-144

کلیدواژه‌ها: ذخایر خارجی بانک مرکزی فشار بازار ارز مداخله بانک مرکزی مدل رویکرد آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
یکی از اهداف مهم دولت از مداخله در بازار ارز، حفظ تعادل در نرخ ارز و جلوگیری از انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی با کمترین حجم مداخله است. چرا که انحرافات نرخ ارز باعث ایجاد بی ثباتی در بخش های مختلف اقتصاد می گردد. در نتیجه، کنترل این انحرافات می تواند علاوه بر اثرات مطلوب بر بخش داخلی اقتصاد، ثبات و تعادل بخش خارجی را نیز در پی داشته باشد. هدف این مقاله برآورد تابع واکنش (عکس العمل) سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز کشور است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) برای بازه ی زمانی، 1397-1370:2:4 برآورد می شود. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر انحرافات نرخ ارز از مسیر بلندمدت تأثیر منفی بر شاخص مداخله بانک مرکزی دارد. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حکایت از تأثیر مثبت انحرافات بلندمدت نرخ ارز و نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر مداخله بانک مرکزی در بازار ارز ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش درآمدهای ارزی دولت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی بیشتر می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم نمایند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت ها، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که خود عاملی برای کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران می باشد.
۱۰.

اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و سیاست ارزی بانک مرکزی در جهت کنترل بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 123 - 150

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز محیط تورمی سیاست ارزی بانک مرکزی مدل رویکرد آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف مقاله حاضر اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1398:4-1380:1 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی،  نرخ سود تسهیلات و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای حجم پول، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز با شاخص قیمت را نشان می دهد. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در شرایط نرخ ارز پایین (رژیم خطی)، رشد اقتصادی تاثیری مثبت بر شاخص قیمت دارد و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت کاهش خواهد یافت؛ در حالی که در رژیم بالای نرخ ارز (رژیم غیرخطی)، تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت منفی است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش شاخص قیمت خواهد شد. براساس نتایج قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی، سالانه تعدیل گردد تا از بروز شوک های ارزی جلوگیری شود
۱۱.

تحلیل مقادیر وابسته به وضعیت ضریب فزاینده مالیاتی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال شانزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۰) 1 - 14

کلیدواژه‌ها: ضریب فزاینده مالیاتی وابسته به وضعیت مدل های آستانه ای اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
هدف مقاله بررسی مقادیر وابسته به وضعیت ضریب فزاینده مالیاتی در ایران براساس مدل آستانه ای رومر و رومر (2010) با استفاده از داده های فصلی 1398:04 -1369:02 است. بدین منظور، از مدل پویای آستانه ای سی. رومر و دی. اچ. رومر (2010) استفاده شد تا ضرایب وابسته به وضعیت درآمدهای مالیاتی برای بررسی آثار سیاست های مالی بر تولید در اقتصاد ایران به دست بیاید. نتایج نشان داد ضرایب فزاینده در رژیم های پایین و میانی رشد اقتصادی معنادار نیست؛ اما ضریب فزاینده مالیاتی در رژیم بالای رشد اقتصادی کاملاً معنادار است. همچنین، ضرایب فزاینده مالیاتی در دوره هایی با رشد پایین اقتصادی، کوچک تر می شوند و این ضرایب در زمان های رشد بالا نسبت به کل دوره نمونه بزرگ تر می شوند. بنابراین، اگرچه سیاست های مالیاتی در دوران رکود نقش مؤثری ایفا نمی کنند؛ اما در دوران رونق می توانند به ابزار کاملاً مؤثری برای تثبیت و ماندگاری رشد اقتصادی تبدیل شوند. بنابراین، بهتر است در دوره هایی با رشد پایین تولید سیاست گذاران از کاربرد محرک های مالیاتی به عنوان ابزاری برای افزایش تقاضا و رشد تولید بپرهیزند؛ اما با بالا رفتن رشد تولید، محرک های مالیاتی می تواند ابزار مناسبی برای ماندگاری رشد اقتصادی تلقی شود و به سیاست گذاران کمک کند با استفاده از این ابزار، تداوم رشد تولید را میسر کنند.
۱۲.

بررسی تغییرات ناگهانی حجم پول بر هزینه رفاهی تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 279 - 313

کلیدواژه‌ها: هزینه رفاهی تورم تقاضای پول مارکوف سوئیچینگ شاخص دیویزیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
پژوهش حاضر دادوستد موجود بین تورم و رفاه برای اقتصاد ایران در دوره q1 1367 - q1 1399 و ارتباط غیرخطی آن با افزایش حجم پول را با رویکرد «مارکوف سوئیچینگ» بررسی می نماید. برای این منظور با استفاده از یک روش استاندارد که توسط «لوکاس» (2000)، «آیرلند» (2009) و «مودگلیانی» و «اورگا» (2018) دنبال شده دو تابع تقاضای پول با مشخصات لگاریتم کامل و نیمه لگاریتمی برآورد شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین حجم پول و هزینه رفاهی تورم بوده است. هم چنین در نرخ بهره10% هزینه رفاهی تورم برای مدل لگاریتم کامل در رژیم یک معادل 75/0% GDP در رژیم دو 67/0% GDP و در رژیم سه 78/0% GDP است؛ و برای مدل نیمه لگاریتمی در رژیم یک معادل 039/0% GDP در رژیم دو 036/0% GDP و در رژیم سه 031/0% GDP است. علاوه بر این بی نظمی در سیاست های پولی و افزایش حجم پول باعث بی ثباتی در عملکرد تقاضای پول شده و هزینه رفاهی تورم را تحت تأثیر قرار داده است. 
۱۳.

کاربرد تحلیل همدوسی موجک در کشف رابطه بین پویایی های قیمت نفت و رفتار ادواری سیاست مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 1-35

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت سیاست مالی ادواری متغیرهای کلان اقتصادی دامنه زمان - فرکانس همدوسی موجک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
در طول سال ها، نفت اهمیت خود را به عنوان یک عامل اقتصادی که اقتصاد جهانی همواره باید آن را در نظر بگیرد، نشان داده است؛ بنابراین، اثرات قیمت نفت همیشه جذاب بوده و تأثیرات آن موضوعی موردتوجه پژوهشگران و سیاست گذاران است. تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت مانند ایران تأثیر می گذارد زیرا منبع اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی وابستگی دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد همدوسی موجک با تحلیل در دامنه زمان-فرکانس درک جدیدی از ارتباط بین پویایی های قیمت نفت و متغیرهای پیشرو اقتصاد کلان و به طور خاص، رفتار ادواری سیاست مالی در ایران را طی سال های 1399-1357 ارائه می دهد. یافته ها سطح بالایی از انسجام بین متغیرها را آشکار می کند و این پیوندها از طریق مقیاس های زمانی و دامنه های فرکانسی در حال تغییر هستند. نتایج همدوسی موجک نشان می دهد که اگرچه سیاست مالی در برخی از فرکانس ها ضد چرخه ای هست اما عموماً موافق ادواری بوده است. طبقه بندی JEL: Q31، E62، E32،C61
۱۴.

تحلیل پویاییهای مصرف انرژی و بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 43 - 68

کلیدواژه‌ها: مصرف انرژی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت مدل های آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۵
در این مطالعه، رابطه بین مصرف انرژی و بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت در ایران با استفاده از روابط غیرخطی از نوع آستانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد یک مدل دو آستانه ای در نمونه ای شامل داده های مربوط به 110 شاخه صنعتی طی سال های 1398-1381 نشان می دهد تأثیر مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، یک اثر وابسته به وضعیت یا وابسته به رژیم مصرف انرژی است و ضرایب متغیر مصرف انرژی در همه رژیم ها بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، منفی و معنی دار هستند. چنانچه نسبت ارزش انرژی مصرف شده به ارزش محصولات تولیدشده در بخش صنعت ایران از آستانه مشخصی تجاوز کند تأثیر منفی مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید شدت می گیرد. همچنین، تأثیر مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، یک اثر وابسته به وضعیت یا وابسته به رژیم بهره وری کل عوامل تولید نیز هست به گونه ای که در وضعیت ها یا رژیم های پایین بهره وری، اثر مصرف انرژی بر بهره وری صنایع قابل توجه است اما در وضعیت ها یا رژیم های بالای بهره وری، اثر مصرف انرژی بر بهره وری تا حد زیادی کاهش می یابد. ازاین رو صنایع با بهره وری بالاتر از تأثیر منفی بسیار کمتری از مصرف انرژی بر بهره وری خود برخوردار هستند.
۱۵.

جایگاه سیاست مالی به عنوان مکانیسم انتشار پویایی های قیمت نفت در اقتصاد ایران: شواهدی از آنالیز موجک چندگانه و جزئی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: Oil Price Dynamics Fiscal policy Macroeconomic Variables Partial Wavelet Coherence پویایی های قیمت نفت سیاست مالی متغیرهای کلان اقتصادی همدوسی موجک جزئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۵
با وجود مجادلات روزافزون در مورد نقش منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و هسته ای، نفت همچنان برای بخش وسیعی از کشورهای جهان نقش محوری دارد. از این رو، قیمت نفت یکی از قیمت های کلیدی در اقتصاد بین الملل است که تأثیر و مکانیسم های اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان موضوع مهم تحقیقات اقتصادی بوده است. در کشورهای صادرکننده نفت، نوسانات قیمت نفت بر کلیه سیاست های کلان اقتصادی و احتیاطی تأثیر دارد، اما به دلیل مالکیت دولت بر منابع طبیعی، سیاست مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند مکانیسمی اصلی برای انتقال این نوسانات به اقتصاد باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل حرکت های مشترک پویا بین قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان با تأکید بر نقش سیاست مالی در یک رویکرد زمان-فرکانس طی سال های 1357 تا 1399 است. برای این منظور، در این پژوهش دو رویکرد نوین تجزیه وتحلیل موجک، یعنی همدوسی موجک چندگانه (MWC) و همدوسی موجک جزئی (PWC) که برای کشف رابطه واقعی بین متغیرها استفاده می شود، پیاده سازی شده است. نتایج تحلیل موجک نشان دهنده وجود همبستگی قوی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در فرکانس های مختلف است. به علاوه، نتایج انسجام موجک جزئی، شواهدی از انتقال پویایی های قیمت نفت توسط سیاست مالی را در افق کوتاه مدت نشان می دهد. از این رو، توصیه می شود سیاست گذارانی که طرح های مختلف تثبیت اقتصادی را برای ثبات بیشتر تنظیم می کنند، ضمن توجه به کانال های اصلی سرازیر شدن منابع مالی نفت به اقتصاد، لازم است دامنه های فرکانسی متفاوت را نیز در نظر بگیرند.
۱۶.

تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار مداخله ای بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 273 - 296

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز محیط تورمی رفتار بانک مرکزی مدل رویکرد آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۵
هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار بانک مرکزی است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای(STAR)  بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۸:۴-۱۳۸۰:۱ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در ایران دارند. متغیرهای نرخ سود اسمی، نرخ ارز و درجه مداخله بانک مرکزی رابطه منفی با شاخص قیمت در ایران دارند. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در رژیم نرخ ارز پایین، افزایش نرخ ارز باعث کاهش و در رژیم بالای نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت می شود. ممکن است بین نرخ ارز و تورم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد؛ یعنی با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی تورم ایجادشده و این تورم باعث افزایش دوباره در نرخ ارز شود. از طرفی ضریب رشد نرخ ارز در تابع واکنش برآوردشده بیش از انحرافات آن از تعادل است که بیانگر این است که مداخلات بانک مرکزی در ایران بیشتر جهت کنترل رشد نرخ ارز بوده است. درواقع بانک مرکزی با این سیاست به دنبال کنترل افزایش قیمت ها بوده است.
۱۷.

آزمون اثرات الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت در رابطه مابین بنیان های اقتصاد کلان و نوسانات بازار مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 375 - 402

کلیدواژه‌ها: بازارهای مالی بنیان های اقتصاد کلان نوسانات ارزی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۹
هدف و زمینه: نوسانات بازار مالی به عنوان یکی از ابزار های کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تاثیر این شوک ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیر های کلان اقتصادی است. روش: برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی رابطه مابین بنیان های اقتصاد کلان و نوسانات بازار مالی در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. یافته ها: در الگوی برآورد شده از دادههای سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و دادههای فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و حجم پول برای سالهای 1398-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1399 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج، نرخ تورم، حجم پول، نرخ سود حقیقی و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت و درجه باز بودن تجاری تاثیر منفی بر نوسانات بازار ارز دارد. اثرگذاری نوسانات پولی و نفتی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی مورد مطالعه بستگی دارد، به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر نوسانات پولی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی داشته باشد. نتیجه گیری: برای اقتصاد ایران با افزایش قیمت نفت، بخاطر استفاده از مواد اولیه وارداتی در بخش تولید، سطح تورم افزایش می یابد و این افزایش تورم منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها شده و هزینه گرفتن وام بالا رفته و سطح سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و تولیدی را کاهش می دهد و در نهایت منجر به افزایش نوسانات بازار ارز می شود. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالا تر رفته و به مقادیر واقعی نزدیک تر می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان