سید علی آل عمران

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درآمد مالیاتی دولت بر بورس اوراق بهادار در ایران در فاصله ی فصل سوم سال 1378 تا فصل دوم سال 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی [1] استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و تمام ضرایب متغیر ها به جز ضریب نرخ سود بانکی از نظر آماری معنی دار است. بر این اساس در بلند مدت، افزایش یک درصد در شاخص قیمت تولید کننده و پرداخت های عمرانی دولت، به ترتیب باعث افزایش 28/4 و 99/1 درصد در شاخص کل قیمت سهام می شود. هم چنین افزایش یک درصد در نرخ بهره و درآمد مالیاتی دولت، به ترتیب باعث کاهش به 07/1 و 23/4 درصد در شاخص کل قیمت سهام می شود. در ضمن ضریب جمله ی تصحیح خطا، نشان می دهد که در هر دوره (هر فصل) حدود 13/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود. Abstract The Objective of this research, is to Study the effect of government tax revenue on stock market in Iran during 1999:03 to 2008:02 l. With using auto- regressive distributed lag model the result indicate that in the long run, one percent increase in the producer price index and government construction spending, increases 4.28 and 1.99 percent in the stock price index respectively. In addition, one percent increase in the interest rate and government tax revenue, decrease 1.07 and 4.23 percent in the stock price index respectively. Also, the results based on Error Correction Model (ECM) indicate per period (per season), about 0.13 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted. <br clear="all" /> 3.Auto-Regressive Distributed Lag

نابرابری درآمد از چند دهه ی گذشته یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در میان اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. طوری که کاهش نابرابری همواره یکی از اصلی ترین دغدغه های مصلحین اجتماعی و سیاست گذاران بوده و به عنوان یکی از مشکلات اساسی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به شمار می رود. از طرفی، مسکن نقش حیاتی در مصرف و سبد دارایی خانوار داشته و به دلیل نقش های مختلفی که در زندگی افراد، اقتصاد و جامعه ایفا می کند از اهمیت برخوردار است. از این رو با توجه به اهمیت مسأله ی نابرابری درآمد به عنوان یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی کشور و همچنین اهمیت قیمت مسکن در اقتصاد، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر قیمت مسکن بر نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1388 تا فصل چهارم سال 1398 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت مسکن تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی دارد. به طوری که نتایج پژوهش بر اساس شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص سنجش نابرابری توزیع درآمد حکایت از آن دارد که در مناطق شهری در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 61/0 درصد در ضریب جینی شده و در مناطق روستایی در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 37/1 درصد در ضریب جینی شده است. همچنین نتایج پژوهش بر اساس شاخص نسبت هزینه ی ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت به عنوان شاخص سنجش نابرابری توزیع درآمد نیز حاکی از آن است که در مناطق شهری در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 10/6 درصد در نسبت هزینه ی ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت شده و در مناطق روستایی در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 99/3 درصد در نسبت هزینه ی ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی دوسویه بین قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1398 است. جهت بررسی موضوع از آزمون علیت گرنجر و رویکرد بوت استرپ رگرسیون کوانتایل استفاده شده و روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه ی علیت دوطرفه بین قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن بوده و نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ رگرسیون کوانتایل نیز نشان می دهد که در تمامی دهک ها، اجاره بهای مسکن تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن دارد. طوری که در طول دهک های مورد بررسی، ضریب اجاره بهای مسکن در دهک های ابتدایی روند افزایشی داشته و در دهک ششم به بیشترین مقدار رسیده و از دهک هفتم تا نهم روند کاهشی به خود می گیرد. قیمت مسکن نیز در تمامی دهک ها تأثیر مثبت و معنی دار بر اجاره بهای مسکن دارد. طوری که در طول دهک های مورد بررسی، ضریب قیمت مسکن در دهک های ابتدایی روند کاهشی داشته و در دهک چهارم به کمترین مقدار رسیده و از دهک پنجم روند افزایشی به خود گرفته و در دهک نهم به بیشترین مقدار می رسد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند نااطمینانی تورمی در ایران از فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 است. در این راستا جهت کمی کردن نااطمینانی تورمی از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی تورمی در فاصله ی فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 همواره مسیر افزایشی و کاهشی را تجربه کرده است؛ به طوریکه در بین نااطمینانی های تورمی رخ داده شده در دوره ی زمانی پژوهش، به ترتیب نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1393 و نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1396 بیشترین مقدار را داشته اند.

افزایش طول عمر یکی از دلایل سالخوردگی جمعیت در سراسر جهان است، از این رو نیاز است تا اثرات اقتصادی آن مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر طول عمر بر قیمت مسکن در ایران با تأکید بر فرضیه ی چرخه ی زندگی (LCH) در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1380 تا فصل چهارم سال 1400 با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که طول عمر تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن داشته و هم چنین فرضیه ی چرخه ی زندگی (LCH) مورد تأیید قرار می گیرد. از این رو با توجه به تأثیر مثبت طول عمر بر قیمت مسکن پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی در کنار افزایش رفاه اقتصادی و بالا رفتن طول عمر، سیاست های سمت عرضه ی مسکن را چنان تنظیم نمایند که مانع افزایش قیمت مسکن در بازار شوند.