رامین مجاب

این مطالعه، با رویکردی جدید به بررسی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری در بانک های ایران از سال 1385 تا 1398 پرداخته است. استان، گروه های بانکی و زمان، سه بعد مورد استفاده در مدل سازی این مطالعه به عنوان متغیرهای توضیحی ریسک اعتباری هستند. همچنین الگوی این مطالعه، برای اندازه گیری ضرایب متغیرهای مستقل، داده های پانل سه بعدی است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که متغیر دسترسی به اعتبار استانی، تأثیری مثبت و متغیر اندازه بخش بانکی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارند. همچنین از میان متغیرهای اقتصاد منطقه ای، نرخ بیکاری استانی و نرخ رشد اقتصادی واقعی استانی، تأثیری مثبت بر ریسک اعتباری استانی دارند و متغیر ضریب جینی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد. شاخص دسترسی جاده ای، به عنوان متغیری حساس در این مطالعه، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد که در بر دارنده این نکته است که در مناطقی که شاخص دسترسی بزرگ تر است، هزینه دسترسی برای بنگاه های اقتصادی کاهش یافته، حاشیه سود و در نتیجه، توان بازپرداخت تسهیلات بنگاه افزایش می یابد و نکول کمتری رخ می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود، به منظور کاهش ریسک اعتباری، سیاست های لازم برای در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد منطقه ای در پرداخت تسهیلات، اتخاذ شود.

با فرض اینکه تنها تعیین کننده سطح قیمت ها در بلندمدت، حجم پول است می توان بلندمدت را دوره ای دانست که در آن ارتباط میان پول و قیمت ها نزدیک به کامل شدن است.در تحقیق حاضر، با توجه به این موضوع به محاسبه طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از مباحث فیلترهای سری زمانی و فیلتر کریستیانو- فیتژرالد (2003) پرداخته ایم. نتایج بدست آمده به این نکته اشاره دارند که ارتباط خطی میان ترکیبات بلندمدت حجم پول و قیمت ها در کشورهای مختلف در دوره های متفاوتی کامل می شود. بنابراین، مدت زمانی که لازم است اقتصادهای مختلف به بلندمدت خود دست یابند متفاوت است. در این تحقیق،طول تقریبی این دوره های زمانی بدست آمده است. عموماً طول این دوره ها برای اقتصادهایی که با شوک های عرضه بیشتری مواجه هستند بیشتر است.