درخت حوزه‌های تخصصی

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی می باشد. با توجه به اهمیت مواد غذایی، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت مواد غذایی به سیاست های پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا اخیراً تاکید بر استفاده از مدل هایی است که در آن ها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند عامل امکان پذیر شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا از یک مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده (FAVAR4) با مقیاس نسبتاً کوچک برای ارزیابی تأثیر سیاست های پولی بر قیمت مواد غذایی استفاده شود. برای این منظور با توجه به دسترس بودن متغیرها، 31 متغیر اقتصاد کلان در دوره های زمانی 1: 1367 تا 4: 1387 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که شوک نقدینگی بر شاخص مواد غذایی حدوداً تا ده فصل بعد واکنش خاصی نشان نداده امّا پس آن باعث نوسان فزاینده ای بر قیمت مواد غذایی خواهد داشت به طوری که در بلندمدت به تعادل نمی رسد. بنابراین واردکردن شوک پولی به این سیستم در درازمدت منجر به ایجاد نوسانات ناپایداری خواهد شد و بطور سیکلی نوسان می یابد که این نوسانات در طول زمان افزایش می یابد. بطوریکه حول مقدار تعادل مرتبأ افزایش و کاهش نشان می دهد.

باتوجه به اهمیت خرما در سبد صادرات محصولات کشاورزی ایران، ﻫﺪف این ﭘﮋوﻫﺶ بررسی عوامل مؤثر بر نوسان های قیمت صادراتی محصول خرمای ایران می باشد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی دوره زمانی 93-1368 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهند که از بین متغیرهای موجود در مدل، متغیرهای سال های تحریم، تعداد کشورهای هدف اصلی در سطح 5 درصد و سهم کشور هدف اصلی در سطح 10 درصد معنی دار شده اند به گونه ای که با افزایش یک درصدی در تعداد کشورهای اصلی هدف، قیمت های صادراتی ایران به اندازه 742/0 درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین، متغیر سهم کشور هدف اصلی رابطه منفی با قیمت های صادراتی ایران دارد. نتایج این مطالعه نشان دادند که تنوع بازارهای صادراتی ایران در کنار کاهش اتکا به کشور هدف اصلی و پراکنش یکنواخت تر سهم صادراتی ایران در بین سایر کشورهای هدف می تواند نوسان قیمتی کم تری را برای خرمای صادراتی ایران به همراه داشته باشد. بنابراین، به عنوان یک استراتژی بلندمدت، توجه به تنوع بخشی بازارهای هدف صادراتی خرما با هدف کاهش نوسان های قیمتی ایران در بازارهای جهانی ضرورت خواهد داشت.   طبقه بندی JEL:Q13, Q17, F13, E32

در این مطالعه از مدل شبکه عصبی- خودرگرسیونی با ورودی های برونزا (NNARX) در پیش بینی سه افق زمانی آتی قیمت خرده فروشی برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ استفاده و کارایی آن با مدل ARIMA - به عنوان رایج ترین روش خطی پیش بینی- مقایسه شد. برای این منظور از داده های هفته ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره 1387:4-1381:1) و معیارهای ارزیابی کارایی مدل ها از جمله R2، MAD و RMSE استفاده شد. نتایج ارزیابی کارایی مدل ها نشان داد که مدل غیرخطی شبکه عصبی- خودرگرسیونی NNARX در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی و افق های زمانی مورد بررسی، در مقایسه با مدل خطی ARIMA کاراتر می باشد.

بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور هستند. بازار اوراق بهادار و بازار ارز از بخش های حساس بازار مالی هستند. این دو بازار به سرعت از نوسانات و دورهای تجاری در اقتصاد تأثیر پذیرفته و تغییرات اقتصادی را به سرعت منعکس می نمایند. در عین حال، آشفتگی در یک یا هر دو بازار به ایجاد نگرانی در میان سیاست گذاران بازارها می انجامد. تعاملات پویا بین این دو بازار پژوهشگران، سیاست گذاران و نیز تحلیل گران را به انجام تحلیل های دقیق و مشروح تشویق نموده است. در این مطالعه با استفاده از روش GARCH تأثیر نوسانات بازار ارز و نوسانات بازار سهام صنایع تبدیلی کشاورزی بر روی یکدیگر و بر این بازارها بررسی شد. برای این منظور از داده های هفتگی از فروردین سال 1385 تا پایان دی ماه سال 1392 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نوسانات گذشته بازار ارز بر نوسانات جاری این بازار مؤثر است. شوک های گذشته در بازار ارز بر نوسانات بازار صنایع قند و شکر و خوراکی ها و آشامیدنی ها در دوره جاری اثرگذار است. همچنین شوک های گذشته در بازار قند و شکر می تواند بر نوسانات جاری شاخص این صنعت و بازار ارز و شاخص صنعت خوراکی ها و آشامیدنی ها اثرگذار باشد. از آنجا که تغییرات نرخ ارز بر درآمدها و هزینه های این صنایع اثرگذار است، بنابراین جلوگیری از نوسانات در بازار ارز و ثبات در این بازار از طریق تعادل درعرضه و تقاضا و کنترل بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی در بازار ارز، مانع از بروز نوسان در این دو صنعت خواهد شد. همچنین پیشنهاد می شود سیاست گذاران و تصمیم گیران در اتخاذ سیاست های پولی و مالی به گونه ای عمل کنند که از ایجاد نوسان در بازارهای سرمایه و ارز جلوگیری شود.

سیاستگذاری مناسب در ارتباط با شیر از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه نوسان در قیمت آن بر سطح رفاه خانوار تأثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش قیمت شیر بر رفاه گروه های مختلف درآمدی شهری با استفاده از داده های سری زمانی (88-1361) صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه شیر با متغیرهای قیمت متوسط و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس این رابطه برای پنج گروه درآمدی شهری با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات جبرانی و رفاه، روند نزولی را طی می کنند. بدین معنی که با حذف یارانه شیررفاه گروه های پایین درآمدی شهری نسبت به گروه های بالای درآمدی، بیشتر دست خوش تغییرات می شوند و به دلیل پایین بودن درآمد این گروه، جبران این ضرر مشکل می باشد. چنانچه هزینه ناشی از این حذف توسط دولت به طور مساوی در بین خانوارها تقسیم گردد، نه تنها این باز توزیع نمی تواند افزایش قیمت را برای هیچیک از گروه ها جبران کند، بلکه از طرفی گروه های بالای درآمدی از درآمد بیشتری منتفع می گردند.

در این پژوهش تاثیر متغیرهای اقلیمی چون نوسانات دما و بارش و نیز میزان نهاده های مصرفی بذر، کود اوره و کود فسفات بر عملکرد محصول کشاورزی ذرت دانه ای طی سال های 91-1370 بررسی شد. با استفاده از مدل ریکاردین و روش اقتصادسنجی فضایی تاثیر تغییرات اقلیمی نظیر دما و بارش و میزان نهاده های مصرفی بذر و کود اوره و فسفات در 3 اقلیم گرم، معتدل و سرد در کشور، بررسی گردید. نتایج نشان داد که شدت نوسانات تغییرات اقلیمی در هر سه اقلیم مطالعه شده به اندازه ای بوده است که به عنوان عامل های ریسک سیستماتیک شناسایی شوند. با توجه به نتایج به دست آمده در اقلیم گرم، گرمای بیش از حد در فصل کشت(ماه خرداد) و نبود گرمای کافی در فصل رشد(ماه مهر) و همچنین کمبود بارش در فصل رشد(ماه مهر) از عامل های کاهش عملکرد ذرت می باشند و در اقلیم معتدل، گرمای بیش از حد در فصل رشد(ماه مرداد) و فصل برداشت محصول(ماه مهر) عوامل ریسک سیستماتیک به حساب می آیند. همچنین در اقلیم سرد، گرما در فصل رشد(ماه خرداد) و در فصل گل دهی(ماه مرداد) و فصل برداشت محصول(ماه آبان) عامل تاثیرگذار محسوب می شود.

هرگونه تغییر در شاخص های بازار نفت خام نظیر قیمت یا بی ثباتی، تقریباً تمامی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت را متأثر می سازد. بی ثباتی درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش کشاورزی به دلیل حجم وسیع درآمدهای صادراتی و بودجه سالیانه دولت از صادرات نفت، دارای اهمیت زیادی می باشد. بنابراین در این مطالعه اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در دوره 86-1350 با استفاده از الگوی های GARCH وARDL مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تأثیر موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه مدت مثبت و معنادار است در حالی که متغیر بی ثباتی درآمدهای نفتی در کوتاه مدت روی ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی می گذارد و در بلندمدت روی تولید بخش کشاورزی اثری ندارد. ضریب تصحیح خطا برآورد شده دارای علامت مورد انتظار بوده و از لحاظ مقداری (0/45) نیز بیانگر سرعت نسبتاً بالای فرآیند تعدیل شوک های وارده در کوتاه مدت است. آزمون های ثبات پایداری نیز نشان داد که پارامترهای برآورد شده از ثبات برخوردارند. در نهایت تقویت صادرات بخش کشاورزی و به کارگیری تمهیدات و سیاست های مناسب می تواند از شدت اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی بکاهد.

کشاورزان همواره در معرض ریسک های متفاوتی نظیر نوسان قیمت محصولات کشاورزی قرارگرفته اند. لذا شناسایی میزان ریسک گریزی کشاورزان در زمینه ی تغییر قیمت ها و لحاظ آن در بررسی اثرات احتمالی نوسان قیمت ها بر الگوی بهینه ی بهره برداری زمین های زراعی، امری مهم به نظر می رسد. در این راستا، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی اثباتی، به بررسی اثر نوسان قیمت محصولات کشاورزی بر واکنش زارعان شهرستان ساری در زمینه ی انتخاب الگوی کشت مناسب برای دوره 1392-1391 پرداخته می شود. اطلاعات مورد نیاز شامل هزینه تولید سال زراعی مذکور و اطلاعات قیمتی سال های 1392-1381، از داده های سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران استخراج شده است. جهت تحلیل داده ها نرم افزار GAMS مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بررسی کاهش 50 درصدی تا افزایش 50 درصدی نوسان قیمت حاکی از آن است که سطح کشت محصولات ریسکی تر مانند پیاز آبی، کلزای دیم و سیب زمینی آبی در صورت افزایش 50 درصدی نوسان قیمت، به ترتیب حدود 17، 4 و 2 درصد کاهش یافته درحالی که محصولات کم ریسک تر مانند سویای دیم، گندم دیم و جوی آبی به ترتیب تقریباً 4، 9/0 و 3/0 درصد با افزایش سطح کشت مواجه می شوند. بر اساس نتایج تحقیق، از بین محصولات مورد بررسی گندم آبی در هر دو حالت افزایش و کاهش نوسان قیمت، با کاهش سطح کشت مواجه شده است. از طرفی کاهش نوسان قیمت بر سطح کشت محصولاتی مانند شلتوک و جو دیم اثری نداشته درحالی که برای سایر محصولات نتایج معکوسی در مقایسه با افزایش نوسان قیمت، مشاهده شده است. چنین نتایجی می تواند به درجه ریسک گریزی، ماهیت داده ها و در واقع نسبت ریسک به بازدهی محصولات وابسته باشد. لذا، برای مقابله با اثرات سوء نوسان قیمت ها، باید محصولاتی انتخاب شوند که کمترین تغییرات در آنها مشاهده شده است.

در این مطالعه ارتباط بین قیمت گندم و نوسان های آن در قالب یک الگوی سری زمانی برای ایران با استفاده از داده های روزانه طی دوره زمانی 1388 تا 1390 بررسی شد. به این منظور با استفاده از الگوی شوک های وارد بر قیمت گندم و آثار آن روی قیمت گندم در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، نوسان های قیمتی گندم یکی از عوامل مؤثر برتغییرات قیمت گندم شناسایی شد. نتایج مقایسه ای بین نوسان های قیمت گندم در داخل با نوسان های قیمت جهانی گندم نشان می دهد که نوسان های داخلی از نوسان های خارجی بیشتر است. همچنین نوسان های قیمت گندم در دوره گذشته عامل تشدید نوسان های قیمت گندم در زمان حال است. در شرایط وجود نااطمینانی و نوسان های قیمت گندم، دولت می تواند با اتخاذ سیاست های حمایتی و ترویج بسترهای مناسب بازاررسانی و بازاریابی مانند بورس کالای ایران و حذف واسطه ها در کشف قیمت قدمی اساسی برداشته و میزان نوسانات قیمتی را کاهش دهد. طبقه بندی JEL: Q11، Q13، D81

با توجه به الزام اصلاح نظام مالیاتی و لزوم تعریف پایه های جدید مالیاتی مانند فعالیت های کشاورزی، این مطالعه با هدف تحلیل اثرات دریافت مالیات از فعالیت های کشاورزی صورت گرفت. برای این منظور از الگوی تعادل عمومی مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شد. یافته های مطالعه نشان داد که دریافت مالیات 15% از فعالیت های کشاورزی موجب کاهش محسوس تولید در بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی شده و قیمت ها را نیز در بخش کشاورزی فراتر از نرخ مالیات یاد شده افزایش می دهد. در حالی که تولید برخی از بخش های غیرکشاورزی مهم مانند نفت و گاز و خدمات افزایش می یابد ؛ اما مشخص شد در مجموع در سناریو مالیات 15% تولید ناخالص داخلی بیش از 8/4% کاهش و سطح قیمت ها نیز حدود 9/3% افزایش می یابد. همچنین این سیاست موجب کاهش رفاه خانوارهای روستایی به میزان 8/9% می شود. از دیگر اثرات این سیاست، کاهش اندک انتشار آلاینده ها می باشد.

یکی از مشکلات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی محدودیت بودجه و منابع مالی است که می تواند عامل مؤثری بر عدم به کارگیری سطح بهینه اقتصادی نهاده های تولیدی باشد. با توجه به اینکه سیب زمینی یکی از محصولات مهم محسوب می شود و استان کردستان نیز یکی از استان های مهم تولیدکننده این محصول است؛ لذا این مطالعه به بررسی اثر وجود محدودیت بودجه و تأثیر آن بر سطح تولید سیب زمینی در استان کردستان پرداخت. در این راستا، از رهیافت تابع تولید غیر مستقیم با فرم تابعی لیوبل، که فرم تعمیم یافته دو فرم تابعی ترانسلوگ و سیستم عرضه تقریباً ایده آل می باشد، استفاده شد. بدین منظور از داده های قیمت و مقدار نهاده ها و میزان تولید محصول سیب زمینی برای استان کردستان طی سال های 90-1370 استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار ضریب لاگرانژ برای محصول مورد نظر بزرگ تر از یک است که بیان کننده وجود محدودیت بودجه در تولید محصول نام برده می باشد. طبقه بندی JEL: A10، B21، D20، N50، N65

هدف از مطالعه حاضر الگوسازی تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور با استفاده از مدل های مختلف گروه GARCH در دوره ی زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392 می باشد. بدین منظور، بر اساس توابع زیان پیش بینی مختلف، از بین مدل های متفاوت برآورد شده برای بررسی رفتار تلاطم قیمت ها در بازارهای علوفه، گوساله ی زنده، گوسفند زنده، خرده فروشی گوشت گوسفند و خرده فروشی گوشت گوساله ی کشور، به ترتیب مدل -SAGARCH(1,1) با توزیع t و مدل های NGARCH(1,1)، TGARCH(1,1)، SAGARCH(1,1) و EGARCH(1,1) با توزیع گوسین به عنوان مدل نهایی انتخاب شدند. نتایج حاصل از تخمین این مدل ها همگی بیانگر علائمی از واریانس ناهمسانی نامتقارن در بازارهای مرتبط با گوشت قرمز کشور می باشند، بطوری که بجز بازار علوفه که در آن شوک های منفی، تلاطم را بیشتر از شوک های مثبت با همان اندازه افزایش می دهند، در بقیه بازارها این شوک های مثبت هستند که تلاطم را بیشتر افزایش می دهند. همچنین یافته های تحقیق مؤید آن است که پایداری شوک های وارد شده بر تلاطم شرطی در بازارهای تحت بررسی نسبتاً زیاد بوده و لذا شوک های قیمتی وارده خیلی به آرامی و تدریجی از بین می روند. همچنین میزان حساسیت تلاطم قیمت ها به اخبار جدید بازار در کالاهای گوساله ی زنده و گوشت گوساله بیشتر از سایر کالاها می باشد.

در برخی از بررسی های تجربی استفاده از داده های جمع سازی شده خطر پذیری قیمت کالاها پرهیز ناپذیر است. روش متداول جمع سازی خطر پذیری قیمت کالاها، محاسبه واریانس شاخص جمع سازی شده قیمت کالاها می باشد. اما این روش در نظریه شاخص اعداد مبنای نظری ندارد، به عنوان مثال اگر توزیع احتمال قیمت نرمال بوده و میانگین و واریانس آن در طول زمان تغییر کنند، احتمال اینکه واریانس قیمت توسط قیمت های انتظاری تعیین شود ضعیف می باشد چرا که میانگین و واریانس قیمت در طول زمان مستقل از یکدیگر حرکت می کنند. در این بررسی با استفاده از نظریه بسط یافته شاخص اعداد، خطر پذیری قیمت محصولات پروتئینی در سال های 1387-1376 جمع سازی شده و با مقادیر محاسبه شده در روش متداول مقایسه شد. نتایج نشان می دهد واریانس شاخص جمع سازی شده، تقریب مناسبی برای شاخص های درست محاسبه شده نبوده و در بررسی های تجربی نمی توان از آن استفاده کرد.