درخت حوزه‌های تخصصی

عملکرد بانک های کشاورزی در کشورهای درحال توسعه، حاکی از آن است که این بانک ها دارای نقش مؤثری بوده و سبب تقویت بنیه مالی کشاورزان و درنتیجه، تأمین نیازهای جامعه به محصولات کشاورزی شده اند. این بانک ها به عنوان اهرم اعتباری دولت در یکی از مهم ترین بخش اقتصادی کشورها نقش بسیار حساسی را به عهده دارند. اما عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان منجر به عدم گردش مالی مناسب می شود. هدف از این مطالعه اولویت بندی عواملی است که از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی بر تاخیر یا عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به کشاورزان موثر بوده اند. بنابراین در این مطالعه با استفاده از تکمیل پرسش نامه از کارشناسان بانک کشاورزی در سال 1393 و با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه (ANP) به بررسی موضوع پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که قوانین بانکی بیشترین اثر را بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته است. همچنین لابی گری در بانک، صندوق بیمه، آورده نقدی اولیه کشاورز از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان می باشد.

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC ) است. عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش ها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، اما توزیع دارایی ها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه، فرض نرمال بودن توزیع مشت ر ک بازدهی می تواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله، توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمی شود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانه ای ( GJR-GARCH ) برای توزیع بازده ای متغیر در طول زمان دارایی های فردی، همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیع هایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام دارایی های یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق، ارزش در معرض خطر از روش های واریانس-کوواریانس و شبیه سازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روش های پیش آزمایی ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدل ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخ نامه های روزانه ارزهای دلار، یورو، وون کره، ین ژاپن، لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ 1/1/1386 تا تاریخ 31/1/1391 تشکیل می دهند، همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ 31/1/1391 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل  GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج به دست آمده از آزمون کوپیک، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.

تاکنون در کشور ما به موضوع ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها به صورت جامع پرداخته نشده و بیشترین مطالعات در رابطه با پیش بینی ورشکستگی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق، به دنبال بررسی 17 نسبت مالی به عنوان نماگری از وضعیت مالی سیستم بانکی کشور در قالب شاخص های کملز به منظور ارائه مدلی جهت ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب هستیم. در این راستا صورت های مالی حسابرسی شده 20 بانک دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی سال های1392-1388 مورد بررسی قرار گرفته است. هفده نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیون داده های پنلی و روش گام بردای مورد آزمون قرار گرفت و رابطه آن با سلامت بانکی سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که 6 نسبت با قدرت 2/75 درصد توان ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها را دارند. سنجش عملی مدل طراحی شده نیز بیانگر صحت پیش بینی 70 درصدی مدل می باشد.

هدف این مقاله بررسی اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه نظارتی بانک ها است. در این مقاله از روش رتبه بندی کملز برای تعیین رتبه نظارتی بانک ها استفاده شده است. همچنین با بکارگیری صورت مالی بانک ها در دوره 1385-1393 و روش رگرسیون رتبه ای، اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه بانک ها بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون اعتبار مدل، خوبی برازش مدل، معنی داری کل خط رگرسیون، قدرت پیش بینی مدل بیانگر انتخاب درست مدل و مناسب بودن آن برای تحلیل های آتی بوده و مدل از قدرت پیش بینی 89 درصدی برخوردار است. نتایج نشان می دهد هر چه سبد دارایی بانک ها ریسکی تر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، کاهش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی افزایش می یابد. همچنین هر چه منابع پایدار در سبد بدهی بانک بیشتر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، افزایش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی کاهش می یابد.