کارایی تحلیل پوششی داده های بوت استرپ و رهیافت ناپارامتریک شعاعی و غیر شعاعی: شواهدی از صنعت بانکی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ههدف این مقاله ارزیابی کارایی 15 بانک بورسی در دوره 1401-1393 است. بدین منظور، از روش تحلیل کارایی ناپارامتریک شعاعی(کارایی دبرو-فارل) و غیرشعاعی(کارایی راسل) تحت فناوری های بازدهی ثابت، بازدهی غیرفزاینده و بازدهی متغیر استفاده می شود. افزون بر این، به دلیل برخی محدودیت ها در روش های شعاعی، کارایی فنی تصحیحشده تورش با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ نیز برآورد شد. یافته های تحلیل شعاعی نشان می دهد بجز بانک خاورمیانه، سایر بانک های بورسی ناکارا بوده اند. متوسط کارایی دبرو-فارل این 15 بانک تحت فناوری بازدهی ثابت 77 درصد و تحت بازدهی متغیر 82 درصد است؛ در حالی که متوسط کارایی راسل تحت بازدهی ثابت 58 درصد و تحت بازدهی متغیر 67 درصد است. این نتایج حکایت از متغیر کمکی در کارایی دبرو-فارل است. نتایج کارایی بوت استرپ نیز نشان می دهد نتایج کارایی شعاعی و غیرشعاعی از کم برآوردی رنج می برند و در واقع کارایی را بیش از آن چیزی که هست نشان می دهند. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در رویکرد بوت استرپ بیان می دارد همه بانک ها ناکارا هستند. در این میان، بانک های دی و سرمایه بدترین وضعیت را داشته اند. از این رهگذر، اتخاذ رویه مناسب برای پرداخت تسهیلات مانند اعتبارسنجی برای مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش درآمد های غیربهره ای و کاهش هزینه های عملیاتی برای بهبود کارایی ضروری به نظر می-رسد.Bootstrap-DEA efficiency: Radial and non-radial approaches in the banking industry
This article aims to assess the efficiency of 15 stock market banks over the period 2014-2022. Utilizing non-parametric radial efficiency (Debreu-Farrell efficiency) and non-radial efficiency (Russell efficiency) methods, we analyze constant, non-increasing, and variable return-to-scale technologies. Recognizing limitations within radial methods, bias-corrected technical efficiency is also estimated using bootstrap data envelopment analysis. Radial analysis reveals inefficiency among all banks except for the Middle East bank. The average Debreu-Farrell efficiency stands at 77% under constant return to scale and 82% under variable return to scale, while the average Russell efficiency is 58% and 67% respectively. These results suggest slack in Debreu-Farrell efficiency. Bootstrap efficiency findings reveal underestimation in both radial and non-radial efficiency, thereby overstating actual efficiency levels. Bias-corrected radial technical efficiency scores from the bootstrap approach indicate inefficiency across all banks, with Dey and Sarmaye banks exhibiting particularly poor performance. Thus, adopting appropriate strategies such as non-performing loan management, increased non-interest incomes, and reduced operational costs is imperative to enhance efficiency.
تبلیغات
