بررسی قدرت بازاری، کارایی و عملکرد رفاهی بانک ها در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بانک ها مهم ترین نهاد بازار مالی یک کشور به شمار می روند و هرگونه انحرافی در نقش بانک ها در جهت تأمین مالی فعالیت های تولیدی، آثار زیان باری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در راستای بررسی عملکرد نظام بانکداری ایران، هدف اصلی این مقاله، تحلیل عملکرد رفاهی (کاهش مازاد رفاه مصرف کننده) خدمات وام دهی در صنعت بانکداری ایران با تأکید بر قدرت بازاری و کارایی است. برای انجام این کار روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) برای پانلی شامل 15 بانک خصوصی و دولتی در طی دوره 1385-1396 بکار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار کارایی، قدرت بازاری و میزان سرمایه گذاری و تأثیر منفی و معنادار توسعه بخش بانکی بر عملکرد رفاهی بانک ها است، علاوه بر این نتایج نشان دهنده عدم تأثیر معنادار ریسک نقدینگی بر عملکرد رفاهی بانک های کشور است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که دولت ها و ناظران بانک ها نسبت های سرمایه بانک ها را زیر نظر داشته باشند، زیرا بانک ها ممکن است سرمایه کم را با از دست دادن بیشتر رفاه مصرف کننده جبران کنند.Investigating the Market Power, Efficiency and Welfare Performance of Banks in Iran
Banks are the most important institutions of the financial market of a country and any deviation in the role of banks in financing production activities will have harmful effects on economic growth. In line with the performance of the Iranian banking system, the main goal of this article is to analyze the welfare performance (decrease in consumer welfare surplus) of lending services in Iran's banking industry with an emphasis on market power and efficiency. To do this, data envelopment analysis (DEA) and two-stage least squares (2SLS) were used for a panel including 15 private and public banks during the period 2006-2017. The results of the research show the positive and significant effect of efficiency, market power and the amount of investment and the negative and significant effect of the development of the banking sector on the welfare performance of banks. In addition, the results show the lack of significant effect of liquidity risk on the welfare performance of the country's banks; Therefore, it is suggested that governments and bank supervisors monitor banks' capital ratios, because banks may compensate for low capital by losing more consumer welfare.
تبلیغات
