مطالب مرتبط با کلیدواژه

مدل تصحیح خطای برداری ساختاری


۱.

An Analysis of the Relationship between Monetary-Exchange Rate Policies and the public Debt and Theirs Effects on Inflation and Economic Growth in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, Volume ۳۷, Issue ۲, Summer and Autumn ۲۰۱۱

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ ارز سیاست پولی بدهی دولت تئوری مالی سطح قیمت مدل تصحیح خطای برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۷
نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار از جمله مسائلی است که دولت ­ ها برای رسیدن به آن تلاش می ­ کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه میان سیاست پولی- ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در دوره زمانی (1387-1368) است. ادبیات تئوریک در این مورد به نظریات سارجنت و والاس(1981) و همچنین طرفداران نظریه مالی سطح قیمت می­پردازد. نقطه اشتراک این نظریات آن است که اثر سیاست پولی در کنترل نرخ تورم به این موضوع بستگی دارد که به چه میزان با سیاست مالی هماهنگ عمل کند. در این تحقیق بر اساس روابط ساختاری بین متغیرها و شوک­های اقتصادی، با اعمال قیود همزمانی بلند­مدت به بررسی نتایج حاصل از برآورد مدل بر اساس رویکرد و پرداخته شده است. روابط بلند مدت نشان می ­ دهد میانگین وزنی نرخ سود سپرده ­ های بانکی به عنوان یک ابزار موثر در اقتصاد ایران نقشی را ایفا نمی­کند، اما افزایش بدهی دولت یک عامل موثر بر افزایش حجم پول وافزایش قیمت­ها است. در مورد تاثیرگذاری تغییرات حجم پول، نرخ سود سپرده ­ های بانکی و بدهی دولت بر تغییرات سطح تولید رابطه معناداری در بلند­مدت مشاهده نمی ­ شود . به­طورکلی می­توان گفت که نقش سیاست پولی با تاکید بر حجم پول و سیاست ارزی با تاکید بر نوسان­های نرخ ارز و سیاست ­ های مالی دولت با تاکید بر بدهی دولت از عوامل م و ثر بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران محسوب می­شود.
۲.

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: بازده غیرعادی سهام مدل تصحیح خطای برداری ساختاری نوسانات منفی قیمت نفت نوسانات مثبت قیمت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۶۳۹
نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت است. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش مؤثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری می باشد؛ بدین منظور با استفاده از تکنیک غربالگری طی سال های 1392-1388، تعداد 96 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و از بُعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی است که به شیوه همبستگی صورت می گیرد. پس از جمع آوری داده ها، متغیرهای پژوهش محاسبه شده اند و سپس با بهره گیری از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی و الگوی اثرات تصادفی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران رابطه ی معنی داری دارد.
۳.

رابطه متقابل قیمت مسکن و اعتبارات (شواهدی از اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۷۱) 21 - 52

کلیدواژه‌ها: قیمت های مسکن مدل تصحیح خطای برداری ساختاری اعتبارات اثر وثیقه شتاب دهنده مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۷۵
نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست گذاران و پژوهشگران بوده است. سازوکار شتاب دهنده مالی (توسعه یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) می تواند توضیحی برای این نوسانات ارائه سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می پردازد. برای این منظور یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 طراحی شده است. یافته های تحقیق گویای وجود یک رابطه هم انباشتگی بین قیمت مسکن واعتبارات است. در افق بلندمدت زمانی، جهت علیت از سمت اعتبارات به قیمت های مسکن است. با این وجود در کوتاه مدت، رابطه دوسویه ای بین قیمت های مسکن و اعتبارات وجود دارد. به طورکلی براساس نتایج این تحقیق، شواهدی از اثر وثیقه ای مسکن در بازارهای مسکن واعتبارات مشاهده می شود، اما این اثر در مقایسه با نقش وثیقه ای مسکن در کشورهای با بازارهای مالی و رهنی توسعه یافته، محدود و اندک است.
۴.

اثرات شوکهای اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 268 - 285

کلیدواژه‌ها: بهره وری دستمزد مدل تصحیح خطای برداری ساختاری نیروی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۶۸
بازار کار یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است که به دلیل ویژگی های خاص آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر اثرات بلندمدت شوکهای مختلف کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری طی سالهای 1395-1353 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس رابطه برآورد شده، دستمزدهای واقعی با بهره وری و اشتغال رابطه مستقیم و با نرخ بیکاری رابطه غیرمستقیم دارد. نتایج تحلیل واکنش تکانه نشان داد در بین شوکها، شوک بهره وری و عرضه دارای اثرات بزرگتری بر بیکاری هستند؛ به طوری که شوک بهره وری در بلندمدت باعث کاهش نرخ بیکاری و شوک مثبت عرضه کار به بیکاری بالاتر منجر می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی بیکاری، شوک عرضه نیروی کار، بهره وری و تقاضای نیروی کار عوامل مهم تعیین کننده بیکاری در بلندمدت می باشد. اما مهمترین عامل بیکاری، شوک های عرضه است که در طول زمان این سهم افزایش می یابد.