علی چشمی

علی چشمی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۸ مورد از کل ۲۸ مورد.
۲۱.

اندازه گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی رسانه بنیان با الگوریتم های یادگیری ماشین در ایران و تأثیر آن بر نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 1 - 46

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی اقتصادی رسانه متن کاوی یادگیری ماشین نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۵
هدف اصلی مقاله اندازه گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی است. این روش اندازه گیری با فراگیری استفاده از شبکه های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره گرفته شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم (« C4. 5 » از روش های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش های تابع محور و «بیز ساده» از روش های بیزی) برچسب گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی دار این نا اطمینانی را نشان می دهد.
۲۲.

واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel-ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۰) ۷۵-۵۳

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ بهره شاخص سهام صنایع رویکرد Panel-ARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته اند؟ در این پژوهش، به صورت تجربی با داده های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel-ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص های سهام صنایع مختلف، این شاخص ها بر اساس ماه پایه همگن شد و سپس مدل برآورد گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد، اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. این نتایج، به سرمایه گذاران نشان می دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.
۲۳.

اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 27 - 29

کلیدواژه‌ها: تورم متغیر طی زمان شاخص صنعت رویکرد WLS - RW پیش بینی غلتان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۲۰
در دهه های اخیر، نرخ تورم در ایران علاوه بر اینکه، روند صعودی داشته است، در طی زمان نوسانات زیادی نیز تجربه کرده است. از طرفی، شاخص صنعت به عنوان یکی از شاخص های مهم بازار سهام نشان دهنده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است که تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم نیز قرار دارد. از این رو، بررسی اثر تورم بر شاخص صنعت بازار سهام ایران نتایج مهمی ارائه می دهد. بنابراین این مقاله به صورت تجربی با داده های ماهانه طی دوره فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از رگرسیون شرطی (WLS-Rolling Window )، به بررسی اثر تورم متغیر طی زمان بر شاخص صنعت بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج رگرسیون شرطی نشان می دهد که اثر تورم بر شاخص صنعت در طی زمان ثابت نیست به این مفهوم که در شرایط تورمی مختلف، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت متغیر بوده است. علاوه بر این، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت از مرداد 1399 که روند شاخص صنعت تغییر کرده است، تغییر شدیدی داشته است.
۲۴.

تأخیر در قطعی شدن مالیات و پیچیدگی مالیاتی؛ شواهدی از مالیات بر شرکت ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 201 - 226

کلیدواژه‌ها: مالیات بر شرکت چانه زنی مالیاتی تمکین مالیاتی هزینه اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
تأخیر در قطعی شدن پرونده مالیاتی یک شرکت موجب می شود تا ارزش حقیقی درآمد های مالیاتی دولت کاهش یابد، هزینه وصول مالیات افزایش یابد و محیط کسب و کار برای شرکت ها بدتر شود. بنابراین در این مقاله، عوامل تأثیرگذار بر این تأخیر با استفاده از داده های ۴۵ شرکت از سه صنعت پتروشیمی، شیمیایی و مواد غذایی ایران و تحلیل پرونده مالیاتی آن ها طی سال های مالی ۱۳۸۵ تا 1395 به روش رگرسیون داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد 62 درصد از پرونده ها در مراجعی خارج از سازمان مالیاتی قطعی شده و متوسط زمان قطعی شدن پرونده های مالیاتی شرکت ها بیش از 4 سال بوده است. نتایج نشان می دهد اندازه شرکت، پیچیدگی مالیاتی، تفاوت نرخ مالیات تشخیصی-ابرازی و تغییر در قوانین مالیاتی تأثیر مثبت و معنی داری بر تأخیر در قطعی شدن مالیات در کل شرکت ها داشته اما نتایج در صنعت پتروشیمی، صنعت شیمیایی و صنعت مواد غذایی تا حدودی متفاوت بوده است.
۲۵.

بررسی اثرات نامتقارن عوامل اقتصادی بر سطح تسهیلات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸۷) 109 - 156

کلیدواژه‌ها: شبکه بانکی تسهیلات اعتباری مارکوف سوئیچینگ احتمالات انتقال متغیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۸
 در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی می شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره های رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش بیان می کند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی می گذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاست گذاری مهم جلوه می کند و شایسته است هنگام سیاست گذاری پولی مدنظر قرار گیرد. 
۲۶.

پارادوکس صورت بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام مند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 7 - 35

کلیدواژه‌ها: تغییر نهادی دیرپایی نهادی درونزایی برونزایی توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۹
«توسعه اقتصادی متوقف بر تغییر و بازسازی نهادی است». سوال اصلی پژوهش این است که «نقطه شروع تغییر نهادی کجاست؟ بازیگران اصلی و سازوکار تغییر نهادی چیست؟». بسیاری از اندیشمندان توسعه پس از رسیدن به این سؤال متوقف شده اند و نظریات انگشت شماری درخصوص صورت بندی تغییر نهادی می توان یافت. تأکید بر متغیرهای برونزا بهعنوان محرک تغییر نهادی، با چالش بیعملی و انتظار برای تغییر متغیرهای برونزا براساس شانس مواجه می شود. ازسویدیگر، تغییر نهادی درون زا نی با پارادوکس نظری سواری مجانی مواجه می شود؛ جایی که براساس تئوری کنش جمعی، دلیلی وجود ندارد اعضای جامعه در فرآیند تغییر نهادی مشارکت کنند؛ ازاین رو هر دو رویکردِ حدی، دست کم در سطح نظری، با چالش یا تناقض مواجه می شوند.در این مقاله تلاش شده است با بررسیِ نظام مندِ شش نظریه مهم تغییر نهادی (رویکرد تطوری هایک، رویکرد شناختی نورث، نظریه بزنگاه های کراسنر، رویکرد نهادها به مثابه تعادل، رویکرد اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و رویکرد خودآگاهی رودریک) و تحلیل آنها، نحوه مواجهه آنها با پارادوکس یادشده ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد تحلیل دیدگاه ها براساس دو عنصرِ «عامل تغییر» و «سازوکار تغییر» نهادی به خوبی امکان مقایسه آنها را فراهم می کند و سرانجام اینگونه نتیجه گیری شده است که لحاظ متغیر فازی میزان درونزایی تغییرات نهادی، می تواند موانع نظری و عملی صورت بندی تغییر نهادی را برطرف نماید.
۲۷.

بررسی نقش مالیات سبز بر اثربخشی سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 131 - 168

کلیدواژه‌ها: تغییرات اقلیمی کارایی سیاست پولی بانک مرکزی مالیات سبز اقتصاد اکولوژیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۲
آلودگی و تغییر اقلیم، به خصوص از مسیر کاهش بهره وری کل عوامل تولید، بر اقتصاد کشورها اثر گذار است. به همین دلیل مالیات سبز، به عنوان مستقیم ترین و شفاف ترین سیاست کنترل اقلیم، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. از سوی دیگر، امروزه بر نقش تغییر اقلیم بر موفقیت بانک های مرکزی در اجرای سیاست پولی نیز تمرکز شده است. در نتیجه این سؤال طرح می شود که آیا هنگام وجود مالیات سبز، اثرگذاری سیاست پولی در کنترل تورم و شکاف تولید بیشتر می شود؟ برای پاسخ به آن، مدل E-DSGE طراحی شد تا بتواند همزمان به ملاحظات سیاست گذاری کلان اقتصادی و سیاست گذاری اقلیم توجه داشته باشد. نتایج نشان داد که سیاست پولی، شکاف تولید ناشی از بحران اقلیم را کاهش می دهد و تورم ناشی از آن را نیز کنترل می کند. مدت زمان اجرای سیاست پولی در حالت وجود یا نبود مالیات سبز تفاوتی ندارد. اما از نظر مقدار، در حالتی که مالیات سبز وجود دارد، سیاست پولی کارآمدتر است. با این حال، اگر نرخ مالیات سبز به اندازه کافی بزرگ باشد، سیاست پولی از نظر زمانی و مقداری کارآمدتر خواهد بود.
۲۸.

بررسی اثربخشی سیاست پولی تحت سناریوهای مختلف تغییرات اقلیم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 103 - 133

کلیدواژه‌ها: تغییرات اقلیمی کارایی سیاست پولی بانک مرکزی اقتصاد زیست بوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۳۶
اعتقاد گسترده ای وجود دارد که آلودگی و تغییر اقلیم، بر اقتصاد کشورها اثر منفی می گذارد؛ به همین دلیل امروزه، سیاست های کنترل اقلیم جهت کاهش غلظت گازهای گلخانه ای (و به خصوص دی اکسید کربن) موردتوجه سیاست گذاران قرار گرفته است. با این حال، علاوه بر سیاست های مذکور، سیاست های اقتصادی نیز بر آلودگی اثر دارند. به طور خاص، بیان می شود که سیاست پولی فقط ابزار مهمی برای تحریک رشد اقتصادی نیست، بلکه وسیله سیاستی مهمی هم برای کنترل انتشار دی اکسید کربن هم هست. در نتیجه این پژوهش به ذهن متبادر می شود که تحت سناریوهای مختلف تغییرات اقلیم در ایران، اثرگذاری سیاست پولی در کنترل تورم چه تغییری می کند؟ فرضیه پژوهش حاضر آن است که اثربخشی سیاست پولی در کنترل تورم در حالت وقوع تغییرات اقلیمی شدیدتر، بیشتر است. برای بررسی صحت و سقم این فرضیه، یک مدل E-DSGE طراحی شد تا بتواند هم زمان به ملاحظات سیاست گذاری کلان اقتصادی و سیاست گذاری اقلیم توجه داشته باشد. نتایج نشان داد که بعد از بروز تغییرات اقلیم، بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و تولید کاهش می یابند و اگر تغییرات اقلیمی شدید نباشد، این کاهش ها تقریباً دائمی خواهند بود؛ اما بانک مرکزی، در مواجهه با تغییرات اقلیم شدید، سیاست پولی انبساطی شدیدتری اجرا می کند. نرخ بهره به مقدار بیشتری کاهش می یابد و پس اندازها به مصرف جهت بازسازی تبدیل می شود. همین موضوع، بخشی از آثار تورمی ناشی از اجرای سیاست پولی انبساطی را خنثی می کند؛ بنابراین تخریب خلاق در حالت تغییرات اقلیمی شدید و عدم بازیابی در حالت تغییرات اقلیم متوسط روی می دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان