بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی در بانک های کشورهای منا و کشورهای یورو (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بانکداری و ریسک دو مفهوم مترادف اند. مفهوم ریسک برای هر دو بانک متعارف و اسلامی به طورکلی مشابه است و ریسک نقدینگی یکی از مهم ترین ریسک هایی است که همه بانک ها در معرض آن هستند. فرایند مدیریت ریسک نقدینگی زمانی ایجاد می شود که بانک ها دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در سررسید را ندارند و در نتیجه با مشکلات متعدد ساختاری مواجه می شوند. در این ارتباط، این مطالعه با هدف ارائه تحلیلی مقایسه ای از عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک های اسلامی منطقه منا و بانک های منطقه یورو با استفاده از داده های 19 بانک اسلامی و داده های 20 بانک منطقه یورو در دوره زمانی 2000-2023 ایجاد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها که با هدف مشاهده اثرات کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده، نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی برای بانک های متعارف و اسلامی تا حد زیادی مشابه هستند؛ بااین حال، نقدینگی بانک های اسلامی به متغیرهای خاص بانک، حساس تر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بانک های اسلامی که به دلایل مختلفی ازجمله تطابق با شریعت نمی توانند از تمام ابزارهای متعارف مدیریت نقدینگی در فرایند مدیریت بانک استفاده کنند، در کوتاه مدت نسبت به بانک های منطقه یورو از دارایی های نقدی بالاتری دارا بوده اند، اگرچه در بلندمدت این دارایی ها به تعادل رسیده اند.A Comparative Analysis of Liquidity Risk Determinants in MENA and Eurozone Banks
Banking inherently involves exposure to various forms of risk, among which liquidity risk is one of the most critical for both conventional and Islamic banks. Liquidity risk emerges when banks fail to maintain sufficient liquid assets to meet their short-term obligations, often leading to structural financial challenges. This study presents a comparative analysis of the key determinants of liquidity risk in Islamic banks in the MENA region and conventional banks in the Eurozone, using panel data from 19 Islamic banks and 20 Eurozone banks over the period 2000–2023. The empirical analysis explores both short-term and long-term effects. The findings suggest that while the underlying determinants of liquidity risk are largely similar across both banking systems, Islamic banks exhibit greater sensitivity to bank-specific variables. This may be attributed to structural and operational differences, especially those related to Shariah compliance, which limit their access to conventional liquidity management instruments. Moreover, in the short term, Islamic banks held higher levels of cash assets compared to their Eurozone counterparts, possibly as a precautionary measure. However, these differences tended to converge over the long term, leading to similar levels of liquidity equilibrium.
تبلیغات
