بازل

این پژوهش مدیریت ریسک اعتباری را مورد مطالعه قرار می دهد و مدلی جنریک برای توزیع زیان پرتفولیوی وام در صنعت بانک داری ارایه می کند. با توجه به مفروضات، مدل بازل تنها در شرایط نرمال اقتصادی عملکرد قابل قبولی نشان می دهد و در آن کاپولای گاوسی تک عاملی برای مدل سازی همبستگی نکول فرض شده و سرمایه قانونی برپایه فرآیند واسیچک ( Vasicek ) محاسبه شده است. در این مقاله، به منظور مدل سازی توزیع زیان پرتفولیوی وام بانکی در دوران رکود اقتصادی که فرضیه سرایت نکول وجود دارد، کاپولای تی- استیودنت ( Student’s t ) تک عاملی به عنوان ساختار همبستگی احتمال نکول ارایه می شود. به علاوه، مدل با در نظر گرفتن همبستگی بین نرخ اعاده وام و احتمال نکول   با استفاده از کاپولای کلایتون قصد توسعه مدل بازل را دارد. تحلیل ها از طریق روش شبیه سازی مونت کارلو انجام شده است و اثر مدل ارایه شده را در میزان سرمایه اقتصادی مورد نیاز بانک در مقایسه با مدل بازل مطالعه می کند. نتایج نشان می دهد که مدل ارایه شده با در نظر گرفتن شرایط رکود اقتصادی، سرمایه اقتصادی را تا دو برابر مدل بازل پیشنهاد می دهد. همچنین به این نتیجه رسیدیم که افت مورد انتظار با پوشش زیان های حدی فراتر از VaR در شرایط رکود اقتصادی دارای مزیت است و به عنوان جایگزین VaR برای محاسبه سرمایه اقتصادی پیشنهاد می شود.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

رشد اقتصادی مستلزم ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی نیز در سایه تثبیت نرخ ها و سلامت مالی به دست می آید. رسیدن به این نقطه مستلزم نظارت بر صحت کارکرد عوامل بازار است. ازاین رو نظارت بر عملیات پولی و بانکی به منزله بخش مهمی از بازارهای مالی کشورها، دغدغه اصلی همه دولت هاست. با این حال شرایط و حدود و ثغور این نظارت موضوع بحث های طولانی است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی وضعیت نظارت بر عملیات بانکی در ایران و تطبیق آن با «اصول بازل» به عنوان سند بین المللی قابل اتکا پرداخته و معلوم شد که نظارت بانکی در ایران از حیث کفایت سرمایه، اعتبارسنجی، شفافیت عملکرد بانک ها و میزان اختیارات و توانایی مرجع نظارت دارای ضعف است و سپر حفاظتی لازم برای مقابله با بحران های مالی و سوءاستفاده های احتمالی را تأمین نمی کند.