درخت حوزه‌های تخصصی

ذرت به علت موارد مصرف زیاد، کیفیت و ارزش غذایی بالا در سطح وسیعی از جهان و نیز ایران کشت می شود و نظر به اهمیت و ارزش غذایی و اقتصادی فراوان به سلطان محصولات کشاورزی معروف است. بازار محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار می باشد. در این راستا و در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران شروع به فعالیت نموده که یکی از اهداف بورس کالا، کنترل نوسانات قیمت محصولات معامله شده می باشد. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه ی نوسانات قیمت ذرت بورس کالای ایران با قیمت ذرت بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می باشد. بدین منظور از روش حداقل مربعات معمولی(OLS)، ARCH و رگرسیون خودبازگشتی(VAR) و با استفاده از اطلاعات هفتگی قیمت ذرت از مهر سال 1386 تا آذر سال 1390 به بررسی اهداف پرداخته شده است. همچنین اثرات متقابل قیمت ذرت بورس کالای ایران با قیمت ذرت بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران بررسی می شود. بررسی و مقایسه نوسانات تغییرات قیمت ذرت در 3 بازار نشان می دهد که نوسانات تغییرات قیمت بورس کالا اختلاف معنی داری با نوسانات تغییرات قیمت ذرت در بازار آزاد نداشته است، اما شدت نوسانات بورس کالا از شدت نوسانات بازار آزاد بیشتر می باشد. نرخ ارز اثر معنی داری روی تغییرات قیمت ذرت داشته اما قیمت نفت خام اثر معنی داری از خود نشان نمی دهد. بنابراین پیشنهاد می شود تا با ایجاد ابزار مشتقه در بورس کالای ایران به کاهش نوسانات قیمت این محصول کمک شود.

نوسانات قیمتی همواره رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. شناخت این مسئله که چگونه خبرهای قیمت مواد غذایی به نوسانات قیمتی منجر می شود، برای سیاستگذاران بسیار مهم است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر خبرهای قیمت بر نوسانات قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله در ایران می باشد. بدین منظور از الگوهای GARCHغیرخطی با استفاده از داده های قیمت ماهانه گوشت طی دوره 1390:12- 1371:1 بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی EGARCHالگوی مناسبی برای استخراج عدم تقارن در منحنی اثر خبرها است. بر اساس نتایج، واریانس ناهمسان شرطی برای قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله نامتقارن است. به عبارت دیگر نوسانات قیمت این کالاها واکنش نامتقارنی نسبت به خبرهای خوب و بد نشان می دهند. همچنین خبر افزایش قیمت، نوسانات قیمتی این محصولات را افزایش می دهند و تنها در مورد گوشت مرغ خبر کاهش قیمت به تثبیت قیمت کمک می کند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاستگذاران سیاست های خود را بر مبنای تغییرات قیمت های انتظاری طراحی کنند.

مطالعه ی حاضر تعدیلات غیرخطی و مکانیزم انتقال قیمت بین سطوح عمده فروشی و خرده فروشی در بازار تخم مرغ ایران را در قالب مدل TVECM دورژیمه ی هانسن و سئو (2002) مورد بررسی قرار داده است. مطابق نتایج آزمونهای ریشه واحد هر دو سری قیمت عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ دارای انباشتگی درجه اول بوده و نتایج آزمون همجمعی یوهانسن مبین آن است که در بلندمدت سریهای قیمت در دو انتهای زنجیره ی بازاریابی تخم مرغ کاملاً همجمع اند، یعنی هر گونه تغییر بوجود آمده در یکی از قیمتها به صورت کامل به دیگری منتقل می گردد. در گام بعدی نتایج آزمون SupLM هانسن و سئو (2002) تعدیل آستانه ای قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ به سمت تعادل بلندمدت را تأیید نمود. بررسی مدل TVECM تخمین زده شده نشان می دهد که ضریب تصحیح خطا در هر دو رژیم برای قیمت خرده فروشی معنی دار بوده و مقدار آن در رژیم دوم یعنی وقتی حاشیه های بازاریابی بیشتراست، نسبت به رژیم اول بزرگتر است. این در حالی است که این ضریب برای قیمت عمده فروشی در هر دو رژیم غیر معنی دار است؛ مبین اینکه وقتی انحرافی نسبت به تعادل بلندمدت رخ می دهد عمده فروشان تمایل چندانی به نشان دادن واکنش ندارند ولی خرده فروشان هم نسبت به انحرافات افزایشی از تعادل بلندمدت و هم نسبت به انحرافات کاهشی از تعادل بلندمدت عکس العمل نشان می دهند. همچنین میزان عکس العمل آنها نسبت به انحرافات افزایشی به مراتب بیشتر می باشد. پویایی های کوتاه مدت در هر دو رژیم تقریباً مشابه است؛ اگر چه سرعت تعدیل در رژیم دوم، بالاتر می باشد.

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات ساختاری متعددی نظیر ضعف سیستم بازاریابی و بازاررسانی، نوسانات قیمت، نبود زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل و مواردی مشابه روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به ساختار سنتی و ناکارای بازار محصولات کشاورزی می باشد. در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شفاف سازی و کشف قیمت صحیح، کنترل نوسانات قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران رسماً از سال 1386 شروع به فعالیت نمود. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می باشد. بدین منظور از اطلاعات هفتگی قیمت گندم از 24 اسفند سال 1388 الی دوم آذر ماه 1390 استفاده شد. همچنین اثرات متقابل قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران بررسی شد. نتایج نشان داد، نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران بیشتر می باشد. علاوه بر این شوک های وارد شده بر قیمت گندم در بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو و قیمت نفت با سرعت به قیمت گندم در بورس کالای ایران منتقل می شود

با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مسئله خودکفایی این محصول، دولت در بازار گندم دخالت می کند. سیاست قیمت تضمینی از جمله دخالت های دولت در بازار این محصول به جهت حمایت از تولیدکننده و افزایش انگیزه تولید است. در این پژوهش، آثار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا سطح قیمت جهانی آن بر شاخص های بازاری این محصول به صورت منطقه ای و با استفاده از مدل تعادل فضایی بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت حل این مدل نیز از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، فائو و مطالعات گذشته جمع آوری گردید. در نهایت، مدل مذکور برای سال 1389، به عنوان آخرین سالی که اطلاعات مورد نیاز در مورد آن وجود داشت، حل شد. نتایج نشان دادکه با افزایش قیمت تضمینی گندم، مقدار تولید این محصول در همه استان ها افزایش می یابد. بیشترین درصد افزایش تولید این محصول نیز در استان های اردبیل، خوزستان، خراسان جنوبی، فارس و آذربایجان شرقی رخ می دهد و به طور متوسط، 32/54 درصد تولید گندم در این استان ها افزایش می یابد. همچنین با اعمال این سیاست، مقدار مصرف گندم در همه استان ها کاهش می یابد. البته مقدار این کاهش مصرف اندک می باشد زیرا تقاضای گندم در همه استان ها کشش ناپذیر است. افزایش قیمت تضمینی گندم سبب افزایش حجم گندم صادر شده از استان و کاهش حجم گندم وارد شده به استان در اکثر استان ها شده است. در نهایت نتایج نشان داد که بر اثر افزایش قیمت تضمینی گندم، در بازار استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان مازاد عرضه شکل می گیرد. طبقه بندی JEL: C02, C61, D60, E64, I38, Q18

پژوهش درباره نحوه ی انتقال قیمت از موضوعاتی است که در حوزه ی اقتصاد کشاورزی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل انتقال مکانی قیمت به طورکلی به دنبال نشان دادن همگرایی میان بازارهای محلی و بررسی عملکرد این بازارها است. انتقال مکانی قیمت اغلب با هدف بررسی درجه ی همگرایی بازارها، کاهش نقص های عملکردی بازار و تلاش در جهت کاهش هزینه های مبادله مورد مطالعه قرار می گیرند. به دلیل اهمیت زعفران به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی، تجمع تولیدکنندگان این محصول در استان خراسان و پراکندگی مصرف کنندگان این محصول در سایر استان های ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال مکانی قیمت زعفران از استان خراسان به سایر استان های ایران است. در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمار ماهانه ی قیمت خرده فروشی زعفران در سال های 1390-1385 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای، چگونگی انتقال مکانی قیمت بین استان خراسان و سایر استان های کشور مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دهنده ی آن است که در اکثر استان های مورد بررسی عدم تقارن مثبت قیمت ها وجود دارد که به نفع عوامل بازاریابی و به ضرر مصرف کنندگان می باشد. تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد برای خرید محصول از تولیدکننده و پر رنگ کردن نقش بازارهای بورس و بازارهای آتی زعفران و به وجود آوردن تشکل های تولیدکنندگان در قالب اتحادیه یا تعاونی های تولید زعفران برای افزایش قدرت چانه زنی آنها و در نهایت کم کردن نقش واسطه ها در بازار ضروری به نظر می رسد.

تقاضای روبروی واحد تولیدی به لحاظ تئوریکی به تقاضای خرده فروشی و همچنین رفتار عوامل بازاریابی مرتبط می باشد. اگرچه مطالعات مختلف تقاضا را در سطح خرده فروشی مورد توجه قرار داده اند اما کمتر به تقاضا در سطح تولید کننده توجه شده است. در این مطالعه کشش تقاضای مشتق شده گوشت گوسفند، گاو و گوساله و مرغ در سیستم کامل تقاضای گوشت بصورت رگرسیون های ظاهرا نامرتبط (SURE) برای دوره زمانی 91-1363 تخمین زده شد. گوسفند، گاو و گوساله و مرغ زنده به عنوان نهاده ای در فرآیند تبدیل و بازاریابی گوشت آماده طبخ در سطح خرده فروشی محسوب می شوند بنابراین تقاضای مشتق شده با تقاضای خرده فروشی و عوامل بازاریابی مرتبط می باشد، لذا در این مطالعه کشش جانشینی بین دام و نهاده های بازاریابی معنادار بوده و برای گوسفند 26/0، گاو و گوساله 38/0 و مرغ 32/0 محاسبه شد. این کشش ها در تخمین کشش تقاضاهای مشتق شده لحاظ شد و با روش سنتی حاشیه ی بازاریابی (ثابت فرض شدن سهم نهاده های بازاریابی) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کشش تقاضاهای مشتق شده حساسیت بیشتری نسبت به کشش محاسباتی روش سنتی دارد. کشش خودقیمتی تابع تقاضای مشتق شده برای گوسفند 922/0-، گاو و گوساله 775/0- و مرغ 716/0- محاسبه شد که حساسیت کمتری نسبت به تقاضای خرده فروشی دارند. هر تغییر و مداخله بر یک بازار، حاشیه ی بازارهای دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. لذا سیاست هایی که منجر به تغییر در قیمت مزرعه (یا خرده فروشی) یک گوشت شده، تغییر حاشیه گوشت های دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت بنابراین مطابق نتایج این مطالعه ضروری است که کشش های ذکر شده برای سیاستگذار مشخص شود.

نزدیک به دو سوم زمینهای زیرکشت گندم کشور دیم می باشد و تنوع شرایط اقلیمی به همراه تغییرات میزان بارندگی ایجاب می کند که فعالیتهای تحقیقاتی برای اصلاح و معرفی ارقام گندم دیم صورت پذیرد.لذا به منظور توجیه سیاستگذاران درتخصیص اعتبارات کافی به امر تحقیقات کشاورزی ،لزوم تعیین بازده سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی احساس می شود . هدف از انجام این تحقیق نیز اولا" تعیین بازده سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام گندم دیم آذر2 و سرداری با بهره گیری از نسبت B/C) و NPV ،(IRR ثانیا" تعیین میزان پذیرش این نوآوری از سوی گندمکاران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده است. اطلاعات این تحقیق به صورت داده های مقطعی در سال زراعی 1380-1381 توسط پرسشنامه و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از 273 گندمکار دیم در استانهای آذربایجان غربی،کرمانشاه و مرکزی جمع آوری گردید.نتایج تحقیق نشان داد میانگین نمرات پذیرش نوآوری برای همه بهره برداران پذیرنده ارقام اصلاح شده بیش از بهره بردارانی بود که این ارقام را نپذیرفته بودند. تجزیه و تحلیل داده ها در تعیین شاخصهای بازده سرمایه گذاری نشان داد معیارهایB/C) و NPV ،(IRRبا نرخهای تنزیل 16 و20 درصد تحت شرایط مختلف دارای ارزشهای قابل قبول از نظر شاخصهای توجیه مالی هستند.

مرغ از جمله کالاهای اساسی سبد خانوار است که در سال های اخیر شاهد نوسانات قیمتی بوده است. وجود نوسانات قیمت باعث ایجاد نااطمینانی شده و مصرف کننده را نسبت به قیمت بی اعتماد می نماید. در این مقاله تلاش شده با استفاده از داده های روزانه قیمت گوشت مرغ در سطح کشور از ۱۳۹۱:۱ تا ۱۳۹۲:۹ و با به کارگیری الگوهای خانواده ARCH نوسانات قیمت مرغ به دست آمده و پیش بینی قیمت صورت گیرد. نتایج نشان داد که از میان الگوهای خانواده ARCH، ARCH(۱) بهترین پیش بینی را دارد. قیمت مرغ دارای عدم تقارن در اثرات اخبار خوب و بد است که اثرگذاری اخبار خوب بیشتر از اخبار بد است و همچنین اثرات اهرمی در قیمت مرغ وجود ندارد. همچنین نوسانات دوره قبل به دوره بعد نیز منتقل نمی گردد.

در این مقاله، کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم آبی و دیم با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1379-88 و با بهره گیری از روش مرزی (بر مبنای فرم تبعی ترانسلوگ) در استان های مختلف با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که ناکارایی فنی گندم کاران آبی و دیم در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل 21 و 35 درصد، ناکارایی تخصیصی آن ها به ترتیب معادل 23 و 51 درصد و ناکارایی اقتصادی شان نیز به ترتیب 38 و 67 درصد بوده است. علاوه بر این، روند میانگین انواع کارایی گندم دیم و آبی کشور در این دوره زمانی کاهنده بوده است. تمام انواع کارایی در سال 1387 با کاهش روبه رو شده اند که این امر با کاهش سطح زیر کشت گندم ارتباط مستقیم دارد. براساس نتایج، انواع کارایی گندم آبی در قیاس با نوع دیم در سطوح بالاتری قرار دارد. طبقه بندی JEL: L83, D61