مهسا گرجی
مطالب
برآورد ارزش در معرض خطر چنددوره ای بر پایه روش های شبیه سازی و پارامتریک(مقاله علمی وزارت علوم)
کلید واژه ها: ارزش در معرض خطر چند دوره ای آزمون پوشش شرطی کمیته بال مدل شبیه سازی تاریخی بوت استرپ شده
Modeling of Banks Bankruptcy in Iran (Multivariate Statistical Analysis)(مقاله علمی وزارت علوم)
کلید واژه ها: Bank failure Principal Component Analysis Logit Probit
برآورد ارزش در معرض خطر با درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
کلید واژه ها: ارزش در معرض خطر چولگی و کشیدگی متغیر با زمان عدم تقارن مدل HYAPARCH
برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ(مقاله علمی وزارت علوم)
کلید واژه ها: ارزش در معرض خطر (VaR) مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته (GARCH) بوت - استرپ شبیه سازی تاریخی شبیه سازی تاریخی فیلتر شده