هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن بک (OUMRM) و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می دهند که سری بازده مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می کشد تا شوک های وارد شده بر قیمت های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال های اخیر هر چه به دوره های اخیر تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع تر انحرافات ناشی از شوک های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران و مبادله گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت های پایین تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.
