مدل مارکوف سوییچینگ

دو دیدگاه عمده در موضوع ارتباط میان توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد، دیدگاه اول ناظر بر این است که صادرات غیرنفتی از طریق تقویت کیفی نهاده ها منجر به رشد اقتصادی می شود و در دیدگاه دوم نیز رشد اقتصادی از طریق تقویت کمّی نهاده ها باعث افزایش صادرات غیر نفتی می شود. از این رو هدف این مطالعه آزمون این دو دیدگاه و به عبارتی بررسی رابطه علّیت میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1392- 1352 می باشد. برای این منظور از مدل علّیت غیرخطی مارکوف سوییچینگ که در آن توانایی لحاظ کردن تغییر ارتباط بین متغیرها و علّیت متغیرها در طول زمان وجود دارد، استفاده شده است. نتایج این مطالعه، بعد از بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون زیوت و اندریوز و تخمین به روش MSVAR نشان می دهد که در رژیم یک (رشد اقتصادی بالا) و رژیم دو (رشد اقتصادی پایین) علّیتی میان صادرات و رشد اقتصادی وجود ندارد. دلیل آن نیز عدم توجه کافی به تولیدات بخش های دیگر اقتصادی در زمان رونق درآمدهای نفتی می باشد که این امر موجب تضعیف تولیدات، کاهش قدرت رقابت بین المللی تولیدات داخلی و در پی آن کاهش سهم صادرات کالا و خدمات در رشد اقتصادی می شود .

هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران می باشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی برای واردکنندگان محصولات کشاورزیمی باشد.برای ارزیابی کارایی این روش، داده های روزانه قیمتهای نقدی و آتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری گردیدگردآوری وپس از پردازش اطلاعات، نتایج در دو حالت بررسی شد. نتایج نشان میدهد که در صورت دسترسی به اتیها نسبت بهینه پوشش ریسک برای محصول ذرت در رژیم صفر و یک به ترتیب برابر با 0.966572 و 0.0051858 و این نسبت برای محصول دانه سویا به ترتیب 0.977403 و0.019816 بدست آمد. در صورت استفاده از قرارداد شبه آتی، نرخ بهینه پوشش ریسک برای محصول دانه سویا و ذرت به ترتیب برابر با 849/0 و 9065/0 و کارائی پوشش ریسک به ترتیب برای این محصولات برابر با 82 و 78 درصد بدست آمده است.

لازمه ی رشد و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری در امور تولیدی می باشد. این سرمایه ها از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تأمین می شود که از این جهت روند سرمایه گذاری و تولید تابع مقدار سپرده گذاری مردم نزد بانک هاست.عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی در بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله اثر فرصت های رانت جویانه بر حجم سپرده ها در اقتصاد ایران در دوره زمانی (1389-1359) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در گام اول با انتخاب متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازه ی دولت و همچنین با استفاده از منطق فازی، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی شبیه سازی می شود. سپس در گام بعدی با استفاده از مدل مارکوف- سوییچینگ اثرات غیرخطی لگاریتم فرصت های رانت جویی بر لگاریتم سپرده های بانکی برآورد می شود. بر اساس یافته های تجربی تحقیق در رژیم اول که مقدار شاخص فرصت های رانت جویی زیاد می باشد، یک درصد افزایش این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها داشته و موجب کاهش 21/0 درصد آن می شود. همچنین در رژیم دوم و سوم نیز که مقدار فرصت های رانت جویی پایین تر می باشد، مقدار این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها نداشته است. . در واقع فرصت های رانت جویانه بالاتر در رژیم اول مردم را تشویق می کنند تا به منظور کسب سود بیش تر سپرده های حود را از بازار رسمی به بازار غیر رسمی انتقال دهند.