بهینه سازی پایدار

امروزه عرصه تولید و خدمات با تغییر الگوی رقابت از میان شرکت های مستقل با رقابت میان زنجیره های تاامی مواجه است. در غالب واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ایران هنوز از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی تامی ، تولید و توزیع استفاده می شود. یعنی هرکدام از ای اجزاء به طور مستقل اقدام به برنامه ریزی برای فعالیات خاود می نمایند، ای امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه های کل زنجیره تامی ای گونه شرکت ها می گردد. در ای تحقیق یک مدل پایدار مکان یابی موجودی برای زنجیره تامی سه سطحی همراه باا تقاااای غیار قطعای - ارائه می شود. مدل در حالت تک دوره ای، چند محصولی، همراه باا چناد ماد حمال و نقال و ساه ساطحی باا حلقه های تولید کنندگان توزیع کنندگان خرده فروشان به صورت قطعی و روباست )پایادار در نرار گرفتاه - - شده است. درنررگیری چند مد حمل و نقل همراه با پایدار کردن مدل و امکان ارسال مستقیم کالا از کارخاناه به خرده فروش از جمله نوآوری های ای مقاله است. اهادا مادل پیشانیادی حاداقل ساازی هزیناه هاا ی کال زنجیره تامی سه سطحی است. مدل قطعی با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده و مدل روباست باا اساتفاده از نرم افزار GAMS در حالت تک هدفه حل شده و سپس با استفاده از روش محدودیت اپسیل تقویات شاده به صورت دو هدفه درآمده و پس از حل نتایج مورد بحث قرار گرفته شده است

مفهوم بهینه سازی پرتفوی و تنوع بخشی اساس گسترش بازارهای مالی و تصمیم گیری مالی است. در این پژوهش عملکرد بهینه سازیمارکویتز (مدرن) پرتفوی و مدل شارپ پایدار بررسی شده است. این پژوهش یک مدل بهینه سازی پایدار پرتفوی بر اساس نسبت شارپ را ارائه کرده که نتایج بهینه سازی پرتفوی با فرمول بندی پایدار متناظر براساس مدل عاملی، با استفاده از داده های شاخص بازار و آزمون پایداری پارامترهای ورودی در مقایسه با نتایج فرمول بندی بهینه سازی مارکویتز (مدرن)  نشان داده شده است. برای این منظور، ورودی ها در یک فاصله اطمینان داده شده براساس بدبینانه ترین سناریو، جهت ماکزیمم سازی نسبت شارپ انتخاب می شوند. بدین منظور پرتفوهای ماهانه در 15 سال از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده، سپس ریسک و بازدهی هر پرتفوی براساس دو مدل بهینه سازی شارپ و مارکویتز (مدرن) محاسبه شده و در مرحله بعد با استفاده از آزمون میانگین تفاوت، به بررسی وجود تفاوت معناداری بین ریسک و بازدهی واقعی دو مدل پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که بازده واقعی در مدل شارپ با بازده واقعی در مدل مارکویتز (مدرن) تفاوت معناداری ندارد؛ ولی ریسک واقعی در مدل شارپ در مقایسه با ریسک واقعی در مدل مارکویتز (مدرن) تفاوت معناداری باهم دارند.