ارایه مدلی بهینه برای تعیین رتبه اعتباری احتمال نکول بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تحلیل تمایزی (تشخیصی) و احتمال شرطی غیرخطی لاجیت و پروبیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
149 - 175
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف مدل سازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به روش تحلیل تمایزی (تشخیصی)، رگرسیون لاجیت و پروبیت انجام می شود بدین منظور حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونه گیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهش گر با اجرای نمونه گیری از اعضای جامعه آماری به روش نمونه گیری غربالگری مشاهدات را جمع آوری می نماید. این حجم نمونه طی دوره های مالی سال 91 تا 98 را شامل می شود. در این مقاله پس از بررسی صورت های مالی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، متغیرهای توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقایسه کلی که بین دقت پیش بینی روش خطی تحلیل ممیزی و روش های غیرخطی رگرسیون لجستیک و پروبیت انجام شد نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که روش تحلیل ممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت و کارایی در یک سطح قرار دارند، درحالی که تحلیل رگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری نسبت به این دو روش داشته است.