هیوا امیری

این مقاله با هدف مدلسازی ارزیابی نکول اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به روش تحلیل تمایزی(تشخیصی) انجام می شود بدین منظور حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونه گیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهش گر با اجرای نمونه گیری از اعضای جامعه آماری هدف پژوهش که مشتمل بر کلیه «بانک ها و موسسات اعتباری مجاز فرابورسی و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار» می باشد مشاهدات را جمع آوری می نماید. این حجم نمونه طی دوره های مالی سال 91تا 98 را شامل می شود. در این مقاله پس از بررسی صورتهای مالی هریک از بانک ها ، متغیرهای توضیح دهنده مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که روش تحلیل تمایزی از دقت و کارایی بالا در پیش بینی ریسک نکول بانک ها برخوردار می باشد.

این مقاله با هدف مدل سازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به روش تحلیل تمایزی (تشخیصی)، رگرسیون لاجیت و پروبیت انجام می شود بدین منظور حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونه گیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهش گر با اجرای نمونه گیری از اعضای جامعه آماری به روش نمونه گیری غربالگری مشاهدات را جمع آوری می نماید. این حجم نمونه طی دوره های مالی سال 91 تا 98 را شامل می شود. در این مقاله پس از بررسی صورت های مالی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، متغیرهای توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقایسه کلی که بین دقت پیش بینی روش خطی تحلیل ممیزی و روش های غیرخطی رگرسیون لجستیک و پروبیت انجام شد نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که روش تحلیل ممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت و کارایی در یک سطح قرار دارند، درحالی که تحلیل رگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری نسبت به این دو روش داشته است.