رگرسیون جنگل تصادفی

اقتصاد مسکن یکی از مهم ترین ابعاد اقتصادی هر کشوری می باشد. چرا که تغییرات قیمتی آن تبعات مختلفی را در کوتاه مدت و بلندمدت بر اقتصاد ملی در بر خواهد داشت؛ بنابراین، تعریف مدلی که بتواند قیمت مسکن را ارزیابی نماید بسیار ضروری است. در این راستا، اهداف پژوهش حاضر مقایسه رگرسیون های خطی چندگانه و جنگل تصادفی برای تعریف مدل ارزیابی قیمت واحدهای مسکونی و استخراج عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه واحدهای مسکونی محله های یک الی چهار کوی ولیعصر واقع در منطقه یک شهر تبریز به تعداد 30272 واحد می باشد. با استفاده از فرمول کوکران 379 نمونه در سطح اطمینان 95 درصد و ضریب خطای 5 درصد برآورد گردید. جهت مدل سازی مطلوب، اطلاعات 400 واحد مسکونی به عنوان نمونه به صورت میدانی جمع آوری شد. به منظور حذف اثر زمان در این پژوهش، تنها از داده های شهریور سال 1399 استفاده شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای ArcMap، SPSS و RStudio استفاده شد. بر اساس نتایج، متغیرهای مساحت با 78/24 درصد، کل طبقات ساختمان با 86/9 درصد، سال ساخت با 9/7 درصد، فاصله از مراکز بهداشتی با 89/6 درصد، فاصله از تأسیسات شهری با 84/6 درصد، فاصله از فضای سبز با 03/5 درصد، فاصله از کاربری مذهبی با 48/4 درصد، فاصله از مراکز درمانی با 26/4 درصد، فاصله از مراکز نظامی و انتظامی با 99/3 درصد و استقرار واحد در طبقه با 92/3 درصد به ترتیب ده متغیر مؤثر دررابطه با قیمت مسکن محله های ولیعصر شمالی می باشند. بر پایه یافته های پژوهش مشخص گردید که رگرسیون جنگل تصادفی نسبت به رگرسیون خطی چندگانه قابلیت بالایی را در پیش بینی قیمت مسکن ولیعصر شمالی شهر تبریز دارا می باشد.

اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به عنوان یک متغیر کلیدی، در بسیاری از مدل سازی های اقتصاد کلان، به خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، به رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده های نظر سنجی، می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های نگاشت انتظارات تورمی، داده های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1375 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش بینی درون نمونه ای، این داده ها استخراج شده و ویژگی های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران، در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش بینی کنندگان، دچار خطای قاعده مند در پیش بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند