موجک گسسته

این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات فرآیندهای مالی است. برای مدل کردن ناپایداری موجود در فرآیندهای مالی از ترکیب مدل ناهمگونی واریانس شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) و تبدیل موجک گسسته بهره برده ایم. در این مقاله، مدلی برای پیش بینی نوسانات بازده شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ارائه شده و داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار بررسی شده است.داده ها از 1/1/1390 تا 29/12/1396 به صورت روزانه از سایت databank.mefaجمع آوری گشته، پس از آماده سازی داده ها، دو مدل ترکیبی ARMA-ARCH و DWT-GARCH سری داده ها برازش شده است. نتایج نشان داد که مدل ترکیبی DWT-GARCH نسبت به مدل ترکیبی ARMA-ARCH برای پیش بینی از عملکرد و دقت بهتری برخوردار است. مدل DWT-GARCH با غلبه بر نقص مدل های خانواده GARCH که نمی-توانند ویژگی های جزیی یک فرآیند را در نظرگیرد و مدل کنند؛ و حفظ مزایای استفاده از مدل های خانوادهGARCH در تشریح نوسانات، می تواند نتایج پیش بینی را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد، و تا حد زیادی واریانس شرطی را کاهش دهد.

ادغام تصویر، فرآیند تلفیق اطلاعات مناسب از مجموعه ای تصاویر در یک تصویر است، به طوری که تصویر ادغام شده حاوی اطلاعات مفیدتر و کامل تر از هر یک داده های ورودی خواهد بود. هدف از ادغام تصاویر سنجش ازدوری، ترکیب اطلاعات به دست آمده از سنجنده هایی باقدرت های تفکیک مکانی، طیفی و زمانی متفاوت به منظور به دست آوردن تصویری با جزئیات اطلاعاتی بیشتر نسبت به هرکدام از داده های انفرادی است. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد تبدیل موجک گسسته در ادغام تصاویر فراطیفی با تصاویر دارای قدرت تفکیک مکانی بالا است. برای این منظور، پنجره ای از تصاویر سنجنده های هایپریون،ALI و OrbView3، انتخاب گردید. ابتدا تصویر هایپریون، به لحاظ باندهای غیرقابل استفاده و نویزهای استریپ، تصحیح شد. از باند پانکروماتیک سنجنده ALI، به منظور تصحیح هندسی و ثبت تصویر هایپریون استفاده گردید. در ادامه تصویر هایپریون با استفاده از عملیات بازنمونه برداری به صورت تصویری با اندازه پیکسل 10 متر تبدیل شده و با استفاده از الگوریتم Gram-Schmit، با تصویر ALI، ادغام شد. دوباره با استفاده از تصویر OrbView3، بر روی تصویر ادغام شده، عملیات ثبت تصویر انجام گرفته سپس هر دو تصویر با استفاده از عملیات بازنمونه برداری به اندازه پیکسل 4 متر تبدیل شدند. تصویر OrbView3، با استفاده از موجک گسسته هار، در چهار سطح تجزیه شده و جهت ادغام مورداستفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با هر بار افزایش سطح تجزیه تصویر، صحت و دقت ادغام افزایش پیدا می کند.

پژوهش حاضر، با بکارگیری دو روش موجک گسسته و پیوسته وبا استفاده از داده های فصلی (1397-1361)، به بررسی همبستگی وهمدوسی بین متغیرهای حجم پول ( پایه پولی و نقدینگی) با تورم در افق های زمانی متفاوت پرداخته است. وجه تمایز ﺍیﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ، بکارگیری ﺭﻭﺵ های ﺟﺪی ﺪ ﺗﺒﺪیﻞ ﻣﻮﺟک ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ می باشد که با آن ﺍﻣکﺎﻥ ﺗﺮﺳیﻢ روابط بین متغیرها به صورت ﭘﻮیﺎ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ ﺯﻣﺎﻥ -ﻓﺮکﺎﻧﺲ و به تبع آن برآورد و پیش بینی به مراتب دقیق تر ﻓ ﺮﺍﻫﻢ می شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در تحلیل موجک گسسته، میزان همبستگی بین متغیرها در افق های زمانی مختلف متفاوت است، ولی در بلند مدت همبستگی موجکی بین نقدینگی و تورم و همبستگی موجکی بین پایه پولی و تورم مثبت می باشد؛ در تحلیل موجک پیوسته نیز ضمن تشخیص متغیر پس رو و پیش رو مشخص گردید، تغییرات نقدینگی در هیچ یک از افق های زمانی در نظر گرفته شده ﻧﺘیﺠ ﻪ ی ملموسی ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ ندارد. اما متغیر پایه پولی در بلندمدت رابطه مستقیم، قوی و همفاز با تورم دارد. مطابق یافته ها نمی توان درهمه مقیاس های زمانی تورم را پدیده پولی دانست لذا سیاست پولی به تنهایی جهت کنترل و مدیریت تورم کافی نخواهد بود