مدل تغییر رژیم مارکف گارچ

دخالت دولت در اقتصاد و میزان آن یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در عرصه اقتصاد است که همواره موردتوجه سیاست گذاران و برنامه ریزان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی بوده است. برای تحلیل نقش دولت در اقتصاد از اندازه دولت در اقتصاد بهره می گیرند. ازآنجایی که دولت با توجه به میزان درآمدش، سعی در بهبود رشد اقتصادی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، لذا در این مطالعه به دنبال بررسی میزان تأثیرگذاری درآمدهای دولت شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نظیر درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای بدست آمده از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه، به مثابه مهم ترین بخش از درآمدهای دولت بر اندازه دولت در ایران، با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 - 1394:3، و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی MRS-GARCH هستیم. نتایج حاکی از آن است که در یک مدل بهینه ای متشکل از دو رژیم، هر سه متغیر درآمدهای نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تأثیر مثبتی بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و رژیم یک دارند. اما نتیجه قابل تأمّل برانگیز این است که ضریب تأثیرگذاری سایر درآمدها بیشتر از دو منبع درآمد نفت و مالیات بر روی اندازه دولت بدست آمد. همچنین تأثیر درآمدهای دولت بر اندازه دولت در رژیم یک (دولت بزرگ تر) بیشتر از رژیم صفر بوده ولی پایداری رژیم صفر بیشتر از رژیم یک است